Post on 03-Jul-2020
FECHA DE CORTE 03/01/2016 03/01/2016
03/01/2016Fondo Acciones
Colombia Clase A
Fondo Acciones
Colombia Clase B
Fondo Acciones
Colombia Clase PPromedio Fondos* Benchmark***
% Nominal 7 Días 0.15% 0.17% 0.17% 0.44% -0.09%
% Nominal Mes Corrido -0.02% -0.02% -0.02% -0.01% 0.00%
% Nominal 90 Días -2.22% -1.98% -1.99% -3.21% -6.79%
% Nominal Año Corrido -0.02% -0.02% -0.02% -0.01% 0.00%
% Nominal Inicio** 51.52% -17.88% -17.89% 5.20% 6.07%
Valor del Fondo
HistoricosFondo Acciones
Clase APromedio Fondos Benchmark***
Indicadores de
RiesgoAcciones Colombia
% Nominal 2008 -19.80% -20.98% -20.10% Tracking Error2 2.58%
% Nominal 2009 62.20% 44.06% 60.60% VOLATILIDAD3 13.22%
% Nominal 2010 52.34% 28.39% 33.42%Relación Riesgo
Rentabilidad40.37
% Nominal 2011 -23.73% -15.32% -13.83%
% Nominal 2012 19.29% 15.03% 16.62%
% Nominal 2013 -5.71% -8.79% -12.35%
% Nominal 2014 -1.16% -5.76% -5.81%
% Nominal 2015 -15.82% -15.85% 31.14%
$ 63,124,640,639
3. Volatilidad: Medida de la frecuencia e intensidad de los cambios del precio de un activo definido como desviación estándar de dicho cambio en un horizonte de 12 meses.
2. Tracking Error: Medida que indica la volatilidad de la diferencia en rentabilidad del fondo y su benchmark.
Estrategia de inversión: Instrumento de inversión en renta variable con una estrategia activa, fundamentada en la diversificación y la dispersión del riesgo.
Perfil de riesgo: Agresivo.
Plazo mínimo recomendable: de 6 a 12 meses
Liquidez: Cuatro días hábiles desde el aviso de retiro
Calificación: No aplica
Evolución de $1,000,000 desde el Inicio Rentabilidad vs Volatilidad desde el Inicio
4. Relación riesgo rentabilidad:Medida que indica el retorno por unidad de riesgo asumido, un ratio más alto indica que el portafolio proporciona mas retorno por el mismo riesgo. Calculado desde el inicio
*Promedio de Fondos: Serfinco, Fiduciaria Bancolombia, Suramericana, Correval, Fiducor, Asesores en Valores (IGBC), Asesores en Valores (COLCAP), Ultrabursatiles, Profesionales de Bolsa, Global Securities,
Corredores Asociados, Seguros Bolivar, Alianza Valores, Fiduciaria Bogotá, Afín, Valores Bancolombia, Casa de Bolsa.
** Fecha de Inicio 07/02/2007
*** Benchmark: Colcap sin dividendos, para fechas antes de Colcap se usaron datos del IGBC.
500,000
700,000
900,000
1,100,000
1,300,000
1,500,000
1,700,000
1,900,000
2,100,000
2,300,000
BTG PACTUAL ACCIONES COLOMBIA COLCAP*** PROMEDIO DE FONDOS*
BTG PactualAcciones Colombia
Promedio FondosCOLCAP
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19%
Ren
tab
ilid
ad
Volatilidad
BTG Pactual Acciones Colombia Promedio Fondos COLCAP
FECHA DE CORTE 03/01/201603/01/2016
03/01/2016RENTA FIJA
COLOMBIAPROMEDIO TES 3 AÑOS Indicadores de Riesgo RENTA FIJA COLOMBIA
% EA 7 Días -0.72% 4.62% -5.45% Yield1 6.63%
% EA Mes Corrido 6.73% 0.00% 6.15% Duración2 2.71
% EA 90 Días -0.75% 2.45% -2.43% Volatilidad3 2.98%
% EA Año Corrido 1.67% 2.89% 1.15% Relación riesgo rentabilidad4 1.77
% EA Inicio*** 5.29% 0.00% 6.02%
Valor del Fondo
HistoricosRENTA FIJA
COLOMBIAPROMEDIO TES 3 AÑOS
% EA 2009 17.08% 11.89% 17.08%
% EA 2010 8.10% 6.64% 4.38%
% EA 2011 4.65% 5.04% 5.09%
% EA 2012 9.45% 7.74% 9.58%
% EA 2013 -0.80% 1.17% 3.00%
% EA 2014 -0.66% 3.55% 3.92%
% EA 2015 1.63% 0.00% 1.12%
$ 4,213,164,546
*** Fecha de inicio: 12/02/2009
4. Relación riesgo rentabilidad:Medida que indica el retorno por unidad de riesgo asumido, un ratio más alto indica que el portafolio proporciona mas retorno por el mismo riesgo. Calculado desde el inicio
Estrategia de inversión: Instrumento de inversión que se concentra en títulos de renta fija Colombiana con alta calidad crediticia. Estrategia de inversión flexible
que permite cambiar ponderaciones entre instrumentos y plazos, ajustándose a las condiciones del mercado.
Perfil de riesgo: Agresivo
Plazo mínimo recomendable: de 6 a 12 meses
Liquidez: Pacto de permanencia de 5 días hábiles únicamente para el primer abono
Calificación: 5/AAA
**Evolución de un TES con vencimiento de 3 años, cálculos BTG Pactual.
1. Yield: Medida de rentabilidad que indica la cantidad de ingresos recibidos por el inversionista por causacion de intereses. No incluye variaciones en el precio.
2. Duracion: Medida de sensibilidad al riesgo de tasa de interes de un portafolio que permite estimar el cambio en el valor del portafolio por cada 100 puntos basicos de cambio en la tasa de interés (un
incremento de 100 pb con una duracion de 2.71, significa que el portafolio disminuye en 2.71% )
3. Volatilidad: Medida de la frecuencia e intensidad de los cambios del precio de un activo definido como desviación estándar de dicho cambio en un horizonte de 12 meses.
Evolución de $1,000,000 desde el Inicio del fondo
*Promedio: Profesionales de Bolsa, Fiducolombia, Correval, Fiduagraria, Helm Trust
$ 1,000,000
$ 1,100,000
$ 1,200,000
$ 1,300,000
$ 1,400,000
$ 1,500,000
$ 1,600,000
BTG Pactual Renta Fija PROMEDIO FONDOS* TES 3 AÑOS
FECHA DE CORTE 03/01/2016 03/01/2016
03/01/2016BALANCEADO
MODERADOBALANCEADO
% EA 7 Días 63.66% -1.82%
% EA Mes Corrido 31.62% 18.28%
% EA 90 Días 11.33% 10.49%
% EA Año Corrido 1.08% 1.33%
% EA Inicio* 0.18% -0.51%
Valor del Fondo
HISTORICOBALANCEADO
MODERADOBALANCEADO
% Nominal 2010* 0.10% 0.14%
% Nominal 2011 -12.80% -18.68%
% Nominal 2012 8.98% 11.30%
% Nominal 2013 -0.86% -2.31%
% Nominal 2014 3.61% 2.68%
% Nominal 2015 0.86% 1.20%
Indicadores de RiesgoBALANCEADO
MODERADOBALANCEADO
Volatilidad1 5.28% 7.18%
Relación riesgo rentabilidad2 0.034 -0.071
VaR ACTUAL3 0.00% 0.00%
*Promedio: Profesionales de Bolsa, Fiducolombia, Correval, Fiduagraria, Helm Trust
Estrategia de inversión: Instrumento de inversión que permite elegir el nivel de riesgo deseado, proporcionando acceso diversificado al mercado
local e internacional por medio de una estrategia de inversión dinámica en activos de renta fija, renta variable, commodities, inversiones alternativas,
monedas, entre otros.
Perfil de riesgo: Agresivo
Plazo mínimo recomendable: de 6 a 12 meses
Liquidez: 30 días previo anuncio del retiro antes del día 20 de cada mes
1. Volatilidad: Medida de la frecuencia e intensidad de los cambios del precio de un activo definido como desviación estándar de dicho cambio en un horizonte de 12 meses.
$ 36,616,797
3. VaR actual:Medida de riesgo que indica la perdida potencial máxima en la cual se puede incurrir en un periodo de tiempo, con una probabilidad asociada del 95%.
* Fecha de inicio: 02/07/2010
FECHA DE CORTE 03/01/2016 03/01/2016
03/01/2016 CRÉDITO CLASE 24 CRÉDITO CLASE 12 CRÉDITO CLASE 6 CRÉDITO CLASE 3
% EA 30 Días 6.74% 6.73% 6.55% 6.25%
% EA 90 Días 6.55% 6.56% 6.47% 5.83%
% EA 180 Días 6.50% 6.51% 6.23% 5.44%
% EA Año Corrido 6.45% 6.45% 5.98% 5.11%
% EA Inicio* 7.29% 7.16% 6.48% 5.58%
Valor del Fondo
Historicos CRÉDITO CLASE 24 CRÉDITO CLASE 12 CRÉDITO CLASE 6 CRÉDITO CLASE 3
% EA 2008 12.23% 12.02% 11.02% 10.03%
% EA 2009 9.50% 9.17% 8.18% 7.28%
% EA 2010 7.70% 7.45% 6.44% 5.44%
% EA 2011 6.97% 6.84% 5.98% 5.03%
% EA 2012 6.36% 6.37% 6.17% 5.32%
% EA 2013 6.25% 6.08% 5.31% 4.39%
% EA 2014 5.68% 5.66% 5.32% 4.54%
% EA 2015 6.45% 6.45% 5.98% 5.10%
Estrategia de inversión: Instrumento que se concentra en inversiones en derechos representativos de cartera y obligaciones no inscritas en el registro Nacional de
valores y emisores (facturas, pagares entre otros). Ofrece la posibilidad de elegir diferentes plazos según las necesidades de liquidez del inversionista. La principal
característica de este fondo es que no tiene correlación con los movimientos de precios del mercado de valores.
Perfil de riesgo: Moderado
Plazo mínimo recomendable: Según la necesidad de liquidez del inversionista
Liquidez: Según el escalón elegido por el inversionista 3, 6, 12, 24 o 60 meses
Calificación: No aplica
* Fecha de inicio: 18/07/2008
$ 195,118,247,493
FECHA DE CORTE 03/01/201603/01/2016
03/01/2016 SMALL CAPS COLOMBIA BENCHMARK* Indicadores de Riesgo SMALL CAPS COLOMBIA
% Nominal 7 Días 0.43% -0.23% Rentabilidad por dividendo1 1.99%
% Nominal Mes Corrido -0.02% 0.00% P/E2 20.32
% Nominal 90 Días -1.74% -8.47% Volatilidad3 8.08%
% Nominal Año Corrido -23.80% -17.74% Relación Riesgo Rentabilidad4 -0.77
% Nominal Inicio** -23.49% -37.96%
Valor del Fondo
Históricos SMALL CAPS COLOMBIA BENCHMARK*
% Nominal 2012 12.23% -10.90%
% Nominal 2013 -4.97% -4.03%
% Nominal 2014 2.05% -7.32%
% Nominal 2015 -23.79% -17.74%
2 P/E: Medida que indica el precio pagado por una acción en relación a los ingresos netos. El P/E indica el número de años que un inversionista se demoraría en recuperar su inversión vía ganancias.
3 Volatilidad: Medida de la frecuencia e intensidad de los cambios del precio de un activo definido como desviación estándar de dicho cambio en un horizonte de 12 meses.
Calculado desde el inicio
Estrategia de inversión: Instrumento de inversión en renta variable con una estrategia activa, fundamentada en la diversificación y la dispersión del riesgo. Invierte
exclusivamente en compañías de baja capitalización bursátil.
Perfil de riesgo: Agresivo.
Plazo mínimo recomendable: de 12 a 36 meses
Liquidez: 30 días previo anuncio del retiro antes del día 20 de cada mes
Evolución de $1,000,000 desde el Inicio Rentabilidad vs Volatilidad desde el Inicio
*Benchmark: COL SMALL CAPS
** Fecha de Inicio 28/10/2011
$ 4,147,291,101
$ 650,000
$ 720,000
$ 790,000
$ 860,000
$ 930,000
$ 1,000,000
$ 1,070,000
$ 1,140,000
BTG PACTUAL SMALL CAPS COLOM BIA
BTG PACTUAL SMALL CAPS COLOMBIA
-55%
-45%
-35%
-25%
-15%
-5%
5%
15%
25%
35%
45%
55%
65%
5% 9% 13% 17% 21% 25% 29% 33%
RE
NTA
BIL
IDA
D
VOLATILIDAD
BTG PACTUAL SMALL CAPS COLOMBIA AVIANCA HOLDING CELSIA BVC TABLEMAC
error
error
error
error
error
143