JAVIER ALFAYATE
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CUADRANTE DEL ÉXITO EN BOLSA
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1) Cómo: Consiste en conocer perfectamente las posibilidades de inversión de cada activo (acciones, cfds, ETFs...).
2) Qué: Escoger justamente las acciones/cfd/ETFscon mejor proyección.
3) Cuándo: Comprar y
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3) Cuándo: Comprar y vender en los mejores momentos.
4) Cuánto: Aprender a perder para ganar.
1) Acciones: Activo sencillo de emplear y entender.
2) CFDs: Permite apalancamiento pero es un activo complejo.
3) ETFs: Relativamente fácil de “tradear”. Amplias posibilidades en índices y sectores.
4) Futuros: Apalancado y con
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4) Futuros: Apalancado y con vencimiento, complejo.
5) Otros: Warrants, opciones, certificados… nada recomendable su uso.
ACCION
ES ETFS
FUTUR
OS CFDS
OPCIO
NES OTROS
NIVEL FÁCIL FÁCIL MEDIO MEDIO ALTOMUY ALTO
APALANCAMIE
NTO NO NO SI SI SI SI
VENCIMIENTO NO NO SI NO SI SI Y NO
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LIQUIDEZ ALTA MEDIA ALTA BAJAMUY BAJA
MUY BAJA
COMISION ALTA ALTA BAJA BAJAMUY ALTA ALTA
1) Tendencia: La media de 30 semanas ponderada (mm30).
2) Fortaleza y Sector: A través del RSCMansfield con respecto al S&P500.
3) Mano Fuerte: La calculamos con el Blai5Koncorde.
4) CPM: La participación del mercado se calcula a través
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mercado se calcula a través del capital intercambiado.
5) Riesgo Stop: Distancia del precio con la mm30.
6) Distancia a máx/min anuales:
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1) Línea AD: Base en el estudio de la amplitud. Todos los valores ponderan igual.
2) AD Normalizada: Sirve para contar 4 impulsos. Teoría Elliotten 5 ondas.
3) Summation: Es el momentum de la AD. Crucial en el final de los patrones alcistas.
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los patrones alcistas.4) McClellan Osc: Sirve para
detectar los finales de correcciones en pautas alcistas. Perfecto corto plazo.
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1) F de Kelly: Fracción ideal de riesgo que permite maximizar el beneficio minimizando la pérdida máxima.
2) Nº de posiciones: Es importante diversificar las posiciones. Ni mucho ni poco.
3) Gestión de posiciones: Limitar el apalancamiento, diversificar
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el apalancamiento, diversificar en activos distintos y mantener los aciertos mientras se limitan los fallos.
F ÓPTIMA O RIESGO FIJO FACTOR AVERSIÓN
0,50% 0,75% 1,00% 1,25% 1,50%1,75
% 2,00%
1,50% 3 2 2 1 1 1 1
2,00% 4 3 2 2 1 1 1
2,50% 5 3 3 2 2 1 1
3,00% 6 4 3 2 2 2 2
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3,50% 7 5 4 3 2 2 2
4,00% 8 5 4 3 3 2 2
4,50% 9 6 5 4 3 3 2
5,00% 10 7 5 4 3 3 3
5,50% 11 7 6 4 4 3 3
6,00% 12 8 6 5 4 3 3
7,50% 15 10 8 6 5 4 4
8,00% 16 11 8 6 5 5 4
Ejemplo:65% de acierto450 € de beneficio medio150 € de pérdida media
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150 € de pérdida media
Ratio W/L = 3 vecesF de Kelly = 0,65 – [(1-0,65)/3] = 0,53F de Kelly = 5,3%
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1) Un sencillo experimento generó un retorno del +14,50% vs -10,00% del Ibex35.
2) Tomamos los 10 valores más fuertes del Mercado Continuo español.
3) Revisamos cada mes la cartera sacando a los
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cartera sacando a los menos fuertes.
1) Cartera revisable y disponible todos los días en Bolsa.com. Fortaleza y tendencia son la base de todo análisis.
2) El método se puede mejorar tomando en consideración el Market Timing, la gestión de capital y conociendo el producto con el que operamos (cuadrante del éxito en bolsa).
3) 12 operaciones buenas frente a 10
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3) 12 operaciones buenas frente a 10 malas lo que genera un 55% de acierto con un ratio W/L de aproximadamente 3 veces (contando dividendos y comisiones). Fkelly al 4%.
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•Javier Alfayate, editor de www.aguilarojasistemas.com,www.accionesdebolsa.com, escritor de “Aleta de
Tiburón: tácticas de un operador en bolsa”, de “LaBolsa Evidente: ciclos y relaciones de intermercado” yde “Enséñame la pasta: en busca del Market Timing”.
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