SERIES UNIVARIADAS EJEMPLO DE APLICACION:Hacer un analisis completo de la serie de tiempo de los índices de precios al consumidor de Lima metropolitanay proyectar hasta el 2011
Pasos para ingresar una base de datos
• File• New• Work file • Frecuencias• Anual• Trimestral• Mensual • Semanal• Sin fecha
• Fecha de inicio 2006.1
• Fecha d termino: 2006.4
• Okey
• Quick
• Empty group
• Ingresar datos
• Cambiar de nombre a la serie.:
• Name (ingresar el nuevo nombre)
PASOS PARA GRAFICAR UNA SERIE:1.- VISUALIZAR LA SERIE 2. VIEW 3. GRAPH 4.- LINE
ANALIZAR LOS 0UTLIERSa) Suprimir b) Promediarc) considerarlo
Para remplazar el dato encontrado se crea una nueva serie ajustada zt * QUICK * GENERAR SERIE zt= xt
Graficar las dos series original y transformadapasos visualizar XT y Zt graphlineokey
DETECTAR LA TENDENCIAGRAFICAR LA SERIE ZtELEGIR EL MODELO BASICO: ADITIVO, MULTIPLICATIVO MIXTO Xt=Tt+Et+AT , Xt=Tt*Et*At , Xt=Tt*Et+At
REMOVER LA LAS VARIACIONES ESTACIONALES MEDIANTE FILTROS LINEALES O MEDIAS MOVILES PASOS:• VIZULIZAR LA SERIE Zt • PROC• SEASONAL ADJUSTMEN • MOVIENG AVERAGE METHODO: ********* SA• SE OBTIENE LA SERIE SUAVIZADA ZtSA
Graficar la serie zt y ztsa
ESTIMAR LA TENDENCIA:Se grafica solo ztsa y Se observa, según la grafica puede ser un modelo lineal, o no lineal, si fuera lineal : Una recta
su ecuación es:
Tt= a+bt, donde Tt=ZtSa ( renombrar serie)
Ingresamos la variable t : QUICK → EMPTY GROUP →EDIT+/- Ingresar datos de 1 a n, n numerode datos. Se crea la SER01, luego se cambia de nombre por t
CALCULAMOS LOS ESTIMADORES DE LOS COEFICIENTS DE REGRESION a y b mediante el método de mínimos cuadrados
• Usando Eview
• QUICK
• ESTIMAR ECUACION
• SE ESCRIBE LA ECUACION EN LA VENTANA
• ZtSA C t
Se obtiene el sgte. ModeloTt=87.032+4.763 t, R^2 =0.9283
• Se observa que es un buen modelo ya que la variable independiente (tiempo) explica el 92.83% a la variable dependiente ( índices de precios) , es decir que los índices de precios al consumidor se comportan en forma lineal en el tiempo .
• Por lo tanto se puede utilizar para hacer una proyección.
Para proyectar una serie se debe ampliar el rango de la serie pasos:
• a) hacer doble clik en Range
• b) Ingresar el nuevo horizonte par la proyección
• c) Completar los datos de la variable independiente tiempo
• d) Regresionar el modelo
• e) Clik en el menú forcast
• f) Se obtiene la serie proyectada ztsaf.
REGRESIONAR EL MODELOQUICKESTIMAR ECUACIONZTSA C T
REALIZAR LA PROYECCION PAR EL AÑO 2011SEGÚN MODELO:
• Xt= Tt*Et
• Se multiplica cada trimestre proyectado del 2011 por La estacionalidad respectiva.
ZTSAF
Eh
ZTSA*EH
187.053215 1.096 205.010324
191.81611 0.955 183.184385
196.579004 0.9258 181.992842
201.341898 1.03187 202.373768
SERIE D INDICE DE PRECIOS PROYECTA AL 2011 POR TRIMESTRES
FIN DE CAPITULO