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agosto
•Inicio•Lun 23
2021
CERTIFICA
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MODALIDADVIRTUAL
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CONSTRUCCIÓN DEESCENARIOS Y PROYECCIONES
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Estudios Econometricos
Contacto(+51) 945559234
945-559-234
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Av. José L. Ortiz 158 - Oficina 301Chiclayo, Perú.
Estudios Econométricos S.A.C., y la Universidad Autónoma Chapingo de México, le invitan a participar en elI PROGRAMA INTERNACIONAL DE ESPECIALIZACIÓN EN CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS Y PROYECCIONES.
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La construcción de escenarios no implica anticipar el
futuro, sino reducir las incertidumbres que este
involucra. El propósito no es saber lo que va a suceder,
sino saber qué diferencia habrá para nosotros si el
futuro va a ser de una o de otra forma. Asimismo, la
proyección es un pronóstico de diversas variables
económicas que parten de un análisis
macroeconómico en base a la información estadística
del sector real, fiscal, balanza de pagos e internacional.
Es por ello, que Estudios Econométricos S.A.C. viene
fomentando intensamente la actividad académica a
través de diversas iniciativas que permitan ampliar el
desarrollo integral de los alumnos, egresados y
profesionales, es por esta razón que se ha dado como
iniciativa la apertura del I PROGRAMA
INTERNACIONAL DE ESPECIALIZACIÓN EN
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS Y PROYECCIONES.
Programas econométricos
CONSTRUCCIÓN DEESCENARIOS Y PROYECCIONES
estudioseconometricos.com.pe
OBJETIVO
METODOLOGÍA
DURACIÓN
DIRIGIDO A
Fortalecer los conocimientos de los
participantes, en el uso de herramientas y
métodos cuantitativos utilizados en la
especificación y estimación de modelos
econométricos, que sirvan para realizar la
construcción de escenarios y
proyecciones a corto y largo plazo.
Estudiantes universitarios,
profesionales de economía e
investigadores que buscan incrementar
sus competencias cuantitativas con
procesos innovadores,
generando en cada participante un
cambio operacional y práctico dirigido a
alcanzar la excelencia
profesional.
INICIO:23 de agosto
del 2021
FIN:22 de octubre
del 2021
PROGRAMA 100% VIRTUAL
VÍA ZOOM
HORARIO:
Viernesde 4 p.m. a 7 p.m.
Plataforma virtualESTUDIOS
ECONOMÉTRICOS para las clases,
foros, cuestionarios y trabajo final.
Terminada la clase, esta quedará
grabada en el aula virtual ESTUDIOS
ECONOMÉTRICOS, para que el
participante lo pueda ver y resolver las
aplicaciones.
CONSTRUCCIÓN DEESCENARIOS Y PROYECCIONES
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Cada módulo comprende:Foro de debateCuestionarioReporte econométricoAsesoria personalizada y seguimiento del alumno de manera virtual.
MÓDULO 1:CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS1. INTRODUCIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS2. CAPACITACIÓN EN STATA – R - EVIEWS
MÓDULO 2: METODOLOGÍA ECONOMÉTRICA SARIMAX 1. MODELOS SARIMA
MÓDULO 3:METODOLOGÍA ECONOMÉTRICA VARX 1. MODELOS VARX
MÓDULO 4:METODOLOGÍA ECONOMÉTRICA VECMX 1. MODELOS VECMX
MÓDULO 5:METODOLOGÍA ECONOMÉTRICA DEL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL CLÁSICO 1. MODELO DE REGRESIÓN LINEAL CLÁSICO
MÓDULO 6:METODOLOGÍA ECONOMÉTRICA DATOS DE PANEL 1. MODELOS ESTÁTICOS2. TRABAJO FINAL
82 HORAS
23 AGO - 16 SET
3 p.m. - 3:30 p.m.
MI 25 AGO
69 HORAS
17 SET - 23 SET
69 HORAS
24 SET - 30 SET
69 HORAS
01 OCT - 07 OCT
69 HORAS
08 OCT - 14 OCT
92 HORAS
15 OCT - 22 OCT
Presentación del programa.Presentación de sílabo.Descargar e instalar los programas:STATA – R – EVIEWS
e
Presentación del programa: Miercoles 25 de agosto 2021: 3:00 pm - 3:30 pmPresentación de sílabo.Guía: Descargar e instalar los programas eco-nométricos:
STATA – R – EVIEWS
MÓDULO 1CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS(Del 23 de agosto al 16 de setiembre del 2021: 82 HORAS)
Foro 1. Importancia de la construcción de escenarios (Del 23 de agosto al 16 de setiembre del 2021) (40 horas)
1° clase virtual: Viernes 3 de setiembre del 2021: De 4:00 pm hasta 7:00 pm.
1. INTRODUCIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS1.1. Qué es la econometría1.2. Etapas en el análisis econométrico empírico.1.3. La estructura de los datos: Corte transversal,
serie temporal y datos de panel1.4. ¿En qué consiste una construcción de
escenarios?1.4.1. Escenario Base1.4.2. Escenario pesimista1.4.3. Escenario optimista
1.5. Mediciones del error de una proyección♦ Raíz del error cuadrático medio [RMSE]♦ Error porcentual absoluto medio [MAPE]♦ Coeficiente de desigualdad de Theil
1.6. Examinación de datos estadísticos a nivel nacional e internacional: BCRP, CEPAL, Banco Mundial, FMI y otros.
1.7. Asesoría y seguimiento del alumno de manera virtual (15 horas).
2° clase virtual: Viernes 10 de setiembre del 2021: De 4:00 pm hasta 7:00 pm.
2. CAPACITACIÓN EN STATA – R - EVIEWS2.1. Construcción de escenarios de variables
macroeconómicas: PBI Perú, PBI China, PBI Estados Unidos, PBI de los paises socios comerciales y otras variables de interés.2.1.1. Escenario Base
2.1.2. Escenario pesimista2.1.3. Escenario optimista
2.2. Aplicaciones con STATA – EVIEWS – R2.3. Cuestionario 1 (Del 11 al 16 de setiembre del
2021) (6 horas)2.4. Asesoría y seguimiento del alumno de
manera virtual (15 horas)
MÓDULO 2METODOLOGÍA ECONOMÉTRICA SARIMAX (Del 17 al 23 de setiembre del 2021: 69 HORAS)
Foro 2. Importancia del modelo SARIMAX(Del 17 al 23 de setiembre del 2021) (40 horas)
3° clase virtual: Viernes 17 de setiembre del 2021: De 4:00 pm hasta 7:00 pm.
1. MODELOS SARIMA1.1. Introducción.1.2. Estructura de los modelos SARIMAX1.3. Aplicaciones de construcción de escenarios
y proyecciones con STATA – EVIEWS – R 1.4. Cuestionario 2 (Del 18 al 23 de setiembre del
2021) (6 horas).1.5. Asesoría y seguimiento del alumno de
manera virtual (20 horas)
MÓDULO 3METODOLOGÍA ECONOMÉTRICA VARX(Del 24 al 30 de setiembre del 2021: 69 HORAS)
Foro 3. Importancia del modelo VARX(Del 24 al 30 de setiembre del 2021) (40 horas)
4° clase virtual: Viernes 24 de setiembre del 2021: De 4:00 pm hasta 7:00 pm.
1. MODELOS VARX1.1. Introducción.1.2. Estructura de los modelos VARX 1.3. Aplicaciones de construcción de escenarios
y proyecciones con STATA – EVIEWS – R1.4. Cuestionario 3 (Del 25 al 30 de setiembre
del 2021) (6 horas).1.5. Asesoría y seguimiento del alumno de
manera virtual (20 horas)
MÓDULO 4METODOLOGÍA ECONOMÉTRICA VECMX(Del 1 al 7 de octubre del 2021: 69 HORAS)
Foro 4. Importancia del modelo VECMX(Del 1 al 7 de octubre del 2021) (40 horas)
5° clase virtual: Viernes 1 de octubre del 2021: De 4:00 pm hasta 7:00 pm.
1. MODELOS VECMX1.1. Introducción.1.2. Univariados o Engle – Granger1.3. Multivariados o Johansen1.4. Estimación VECMX1.5. Aplicaciones de construcción de escenarios
y proyecciones con STATA – EVIEWS – R1.6. Cuestionario 4 (Del 2 al 7 de octubre del
2021) (6 horas).1.7. Asesoría y seguimiento del alumno de
manera virtual (20 horas).
MÓDULO 5METODOLOGÍA ECONOMÉTRICA DEL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL CLÁSICO(Del 8 al 14 de octubre del 2021: 69 HORAS)
Foro 4. Importancia del modelo de regresión lineal clásico(Del 8 al 14 de octubre del 2021) (40 horas)
6° clase virtual: Viernes 8 de octubre del 2021: De 4:00 pm hasta 7:00 pm.
1. MODELO DE REGRESIÓN LINEAL CLÁSICO1.1. Introducción1.2. Estructura del modelo de regresión lineal
clásico1.3. Estimación econométrica en nivel, logaritmo
y estacionario1.4. Aplicaciones de construcción de escenarios
y proyecciones con STATA – EVIEWS – R1.5. Cuestionario 5 (Del 9 al 14 de octubre del
2021) (6 horas).1.6. Asesoría y seguimiento del alumno de
manera virtual (20 horas)
MÓDULO 6METODOLOGÍA ECONOMÉTRICA DATOS DE PANEL (Del 15 al 22 de octubre del 2021: 92 HORAS)
Foro 5. Importancia de los modelos de panel.(Del 15 al 22 de octubre del 2021) (40 horas)
7° clase virtual: Viernes 15 de octubre del 2021: De 4:00 pm hasta 7:00 pm.
1. MODELOS ESTÁTICOS1.1. Modelo de efectos fijos.1.2. Modelo de efectos aleatorios.1.3. Elección del método: ¿Efectos fijos o efectos
aleatorios?1.4. Aplicaciones de construcción de escenarios
y proyecciones con STATA – EVIEWS – R1.5. Cuestionario 6 (Del 16 al 19 de octubre del
2021) (6 horas). 1.6. Asesoría y seguimiento del alumno de
manera virtual (20 horas).1.7. EXAMEN FINAL (Del 20 al 22 de octubre del
2021) (6 horas)
2. TRABAJO FINAL (17 HORAS)El trabajo final consiste en presentar un reporte econométrico orientado a construcción de esce-narios y proyecciones sobre temas económicos, sociales o financieros ya sea a nivel nacional e internacional.Entrega del reporte econométrico: Del 16 al 22 de octubre del 2021.Sustentación del reporte econométrico: viernes 22 de octubre del 2021 a las 4:00 p.m. hasta las7:00 p.m.
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Presentación del programa: Miercoles 25 de agosto 2021: 3:00 pm - 3:30 pmPresentación de sílabo.Guía: Descargar e instalar los programas eco-nométricos:
STATA – R – EVIEWS
MÓDULO 1CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS(Del 23 de agosto al 16 de setiembre del 2021: 82 HORAS)
Foro 1. Importancia de la construcción de escenarios (Del 23 de agosto al 16 de setiembre del 2021) (40 horas)
1° clase virtual: Viernes 3 de setiembre del 2021: De 4:00 pm hasta 7:00 pm.
1. INTRODUCIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS1.1. Qué es la econometría1.2. Etapas en el análisis econométrico empírico.1.3. La estructura de los datos: Corte transversal,
serie temporal y datos de panel1.4. ¿En qué consiste una construcción de
escenarios?1.4.1. Escenario Base1.4.2. Escenario pesimista1.4.3. Escenario optimista
1.5. Mediciones del error de una proyección♦ Raíz del error cuadrático medio [RMSE]♦ Error porcentual absoluto medio [MAPE]♦ Coeficiente de desigualdad de Theil
1.6. Examinación de datos estadísticos a nivel nacional e internacional: BCRP, CEPAL, Banco Mundial, FMI y otros.
1.7. Asesoría y seguimiento del alumno de manera virtual (15 horas).
2° clase virtual: Viernes 10 de setiembre del 2021: De 4:00 pm hasta 7:00 pm.
2. CAPACITACIÓN EN STATA – R - EVIEWS2.1. Construcción de escenarios de variables
macroeconómicas: PBI Perú, PBI China, PBI Estados Unidos, PBI de los paises socios comerciales y otras variables de interés.2.1.1. Escenario Base
2.1.2. Escenario pesimista2.1.3. Escenario optimista
2.2. Aplicaciones con STATA – EVIEWS – R2.3. Cuestionario 1 (Del 11 al 16 de setiembre del
2021) (6 horas)2.4. Asesoría y seguimiento del alumno de
manera virtual (15 horas)
MÓDULO 2METODOLOGÍA ECONOMÉTRICA SARIMAX (Del 17 al 23 de setiembre del 2021: 69 HORAS)
Foro 2. Importancia del modelo SARIMAX(Del 17 al 23 de setiembre del 2021) (40 horas)
3° clase virtual: Viernes 17 de setiembre del 2021: De 4:00 pm hasta 7:00 pm.
1. MODELOS SARIMA1.1. Introducción.1.2. Estructura de los modelos SARIMAX1.3. Aplicaciones de construcción de escenarios
y proyecciones con STATA – EVIEWS – R 1.4. Cuestionario 2 (Del 18 al 23 de setiembre del
2021) (6 horas).1.5. Asesoría y seguimiento del alumno de
manera virtual (20 horas)
MÓDULO 3METODOLOGÍA ECONOMÉTRICA VARX(Del 24 al 30 de setiembre del 2021: 69 HORAS)
Foro 3. Importancia del modelo VARX(Del 24 al 30 de setiembre del 2021) (40 horas)
4° clase virtual: Viernes 24 de setiembre del 2021: De 4:00 pm hasta 7:00 pm.
1. MODELOS VARX1.1. Introducción.1.2. Estructura de los modelos VARX 1.3. Aplicaciones de construcción de escenarios
y proyecciones con STATA – EVIEWS – R1.4. Cuestionario 3 (Del 25 al 30 de setiembre
del 2021) (6 horas).1.5. Asesoría y seguimiento del alumno de
manera virtual (20 horas)
MÓDULO 4METODOLOGÍA ECONOMÉTRICA VECMX(Del 1 al 7 de octubre del 2021: 69 HORAS)
Foro 4. Importancia del modelo VECMX(Del 1 al 7 de octubre del 2021) (40 horas)
5° clase virtual: Viernes 1 de octubre del 2021: De 4:00 pm hasta 7:00 pm.
1. MODELOS VECMX1.1. Introducción.1.2. Univariados o Engle – Granger1.3. Multivariados o Johansen1.4. Estimación VECMX1.5. Aplicaciones de construcción de escenarios
y proyecciones con STATA – EVIEWS – R1.6. Cuestionario 4 (Del 2 al 7 de octubre del
2021) (6 horas).1.7. Asesoría y seguimiento del alumno de
manera virtual (20 horas).
MÓDULO 5METODOLOGÍA ECONOMÉTRICA DEL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL CLÁSICO(Del 8 al 14 de octubre del 2021: 69 HORAS)
Foro 4. Importancia del modelo de regresión lineal clásico(Del 8 al 14 de octubre del 2021) (40 horas)
6° clase virtual: Viernes 8 de octubre del 2021: De 4:00 pm hasta 7:00 pm.
1. MODELO DE REGRESIÓN LINEAL CLÁSICO1.1. Introducción1.2. Estructura del modelo de regresión lineal
clásico1.3. Estimación econométrica en nivel, logaritmo
y estacionario1.4. Aplicaciones de construcción de escenarios
y proyecciones con STATA – EVIEWS – R1.5. Cuestionario 5 (Del 9 al 14 de octubre del
2021) (6 horas).1.6. Asesoría y seguimiento del alumno de
manera virtual (20 horas)
MÓDULO 6METODOLOGÍA ECONOMÉTRICA DATOS DE PANEL (Del 15 al 22 de octubre del 2021: 92 HORAS)
Foro 5. Importancia de los modelos de panel.(Del 15 al 22 de octubre del 2021) (40 horas)
7° clase virtual: Viernes 15 de octubre del 2021: De 4:00 pm hasta 7:00 pm.
1. MODELOS ESTÁTICOS1.1. Modelo de efectos fijos.1.2. Modelo de efectos aleatorios.1.3. Elección del método: ¿Efectos fijos o efectos
aleatorios?1.4. Aplicaciones de construcción de escenarios
y proyecciones con STATA – EVIEWS – R1.5. Cuestionario 6 (Del 16 al 19 de octubre del
2021) (6 horas). 1.6. Asesoría y seguimiento del alumno de
manera virtual (20 horas).1.7. EXAMEN FINAL (Del 20 al 22 de octubre del
2021) (6 horas)
2. TRABAJO FINAL (17 HORAS)El trabajo final consiste en presentar un reporte econométrico orientado a construcción de esce-narios y proyecciones sobre temas económicos, sociales o financieros ya sea a nivel nacional e internacional.Entrega del reporte econométrico: Del 16 al 22 de octubre del 2021.Sustentación del reporte econométrico: viernes 22 de octubre del 2021 a las 4:00 p.m. hasta las7:00 p.m.
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Economista por la Universidad Nacional del CallaoMaestría en Estadística en la Pontífice Universidad Católica (PUCP). Experiencia en el área de Riesgos Financieros en la especialidad de Riesgo de Mercado y Liquidez.Experiencia en docencia en econometría y softwares estadísticos como R, Python.
KATHERINE ATOCHE MURRIETA
Magíster en Investigación y Docencia por la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo (UNPRG). Economista y Bachiller en Economía por la UNPRG. Especialista en Econometría Aplicada por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Director académico y de estudios económicos del Colegio Profesional de Economistas de Piura.Investigador y miembro del Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (DINA).
MAXIMO DAMIAN VALDERA
Magíster en Economía con especialización en Economía Matemática por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).Ingeniero Economista por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).Especialista de Modelos Estadísticos en Scotiabank.Docente principal en Diplomado de Econometría de la Universidad Nacional de Ingeniería.
RICARDO JOSÉ RAMOS ROJAS
Doctorado de Economía Política y Social en el Marco de la Globalización por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), España.Magister en Economía con especialidad en Desarrollo Económico por la Universidad Nacional Autónoma de México, (UNAM).Licenciado en Economía mención en Economía Matemática por la Universidad Nacional Autónoma de México.Catedrático a tiempo completo en las materias de Econometría, Econometría Aplicada, Cuentas Nacionales y Economía Política. Universidad Centromericana. (UCA), San Salvador, El Salvador.
MARIO CÉSAR SÁNCHEZ PÉREZ
INVERSIÓN ECONÓMICA
Miembros del colegio Profesional de Economistas de Piura.
Miembros de la Universidad Autónoma Chapingo de México.
Miembros de la Universidad Nacional de Costa Rica.
Miembros del colegio de contadores públicos de Puno.
BCP - ESTUDIOS ECONOMÉTRICOS SAC
CUENTA CORRIENTE EN SOLES:305-2534905-0-07(CCI) 00230500253490500717
BBVA - ESTUDIOS ECONOMÉTRICOS SAC
CUENTA CORRIENTE EN DÓLARES:0011-0287-0200306491-08(CCI) 011-287-0002-00306491-08
Estudiantes de Pregrado.
Público en general.
POR CONVENIO INSTITUCIONAL
INVERSIÓN S/
S/ $INVERSIÓN $
600 160Dscto. 30%
420Dscto. 30%
112
500 133Dscto. 30%
350Dscto. 30%
93
400 107Dscto. 30%
280Dscto. 30%
75
INTERBANK - ESTUDIOS ECONOMÉTRICOS SAC
CUENTA CORRIENTE EN SOLES:700-3003248156(CCI) 003-700-003003248156-23
CUENTA CORRIENTE EN DÓLARES:700-3003262255(CCI) 003-700-003003262255-24
Para realizar el pago a través de PayPal,ingrese a Estudios Econométricos S.A.C.:https://www.paypal.com/paypalme/esecosac
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INSCRIPCIONES
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Enviar al correo:
los siguientes documentos:
1. Voucher de pago escaneado.
2. Ficha de matrícula.
El diploma estará respaldado y firmado por la Universidad Autónoma Chapingo de México y Estudios Econométricos S.A.C.
Para obtener el DIPLOMA el participante deberá alcanzar un promedio final aprobatorio mínimo de catorce (14).
El diploma es digital, se emite por un total de 450 horas académicas.
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