CASO INVERSIONISTA
PRESENTADO POR: ANDRES FELIPE GARCIA SOLANO ALFREDO ENRIQUE SANABRIA
OSPINO
PRESENTADO A: DR CESAR CUARTAS .
SANTIAGO DE CALI
AGOSTO 9DE 2013
CASO INVERSIONISTA
INVESTMENT GROUP
DISTRIBUCION DE PROBABILIDAD DISCRETA• Es una variable que adopta valores separados.• A veces una variable aleatoria discreta asume
valores fraccionario y decimales; debe haber valores entre ellos.
Media de una distribución de probabilidad discreta
• Es una valor esperado , es un promedio ponderado en el que los posible valores de una variable aleatoria se ponderan con sus correspondientes probabilidades de ocurrir.
VARIANZA Y DESVIACION ESTANDAR
• La varianza describe el grado de dispersión de una distribución.
• =
RENTABILIDAD ESPERADA DEL PORTAFOLIO
INVERSIONES
Escenario prob Cdt tes acciones us bonos
Recesion 25% -7,000% 17,000% -15,000% 27,000%
Normal 25% 12,000% 7,000% 19,000% -48,000%
Auge 50% 28,000% -3,000% 41,000% 27,000%
rentabilidad esperada 15,25% 4,50% 21,50% 8,25%
RIESGO DEL CDT RIESGO DEL CDT
Escenario prob Cdt x-x' 2
Recesion 0,25 -0,07 -0,22250,0495062
50,0123765
6
Normal 0,25 0,12 -0,03250,0010562
50,0002640
6
Auge 0,5 0,28 0,12750,0162562
50,0081281
3
0,0207687
5
desviación cdt 0,144113
67
RIESGODEL TES desviacion tes
Escenario prob tes x-x' 2
Recesion 0,25 0,17 0,125 0,0156250,0039062
5
Normal 0,25 0,07 0,025 0,0006250,0001562
5
Auge 0,5 -0,03 -0,075 0,005625 0,0028125
0,006875
desviacion tes 0,0829156
2
RIESGODE LAS ACCIONES
desviacion acciones
Escenario prob acciones x-x' 2
Recesion 0,25 -0,15 -0,365 0,1332250,0333062
5
Normal 0,25 0,19 -0,025 0,0006250,0001562
5
Auge 0,5 0,41 0,195 0,038025 0,0190125
0,052475
desviacion acciones 0,2290742
2
RIESGO BONOS USA
desviacion us bonos
Escenario prob us bonos x-x' 2
Recesion 0,25 0,27 0,18750,0351562
50,0087890
6
Normal 0,25 -0,48 -0,56250,3164062
50,0791015
6
Auge 0,5 0,27 0,18750,0351562
50,0175781
30,1054687
5
desviación us bonos 0,3247595
3
PORTAFOLIOS DE INVERSION
portafolio 1
portafolio 2 portafolio 3
cdt y tes CDT Y TES
CDT Y ACCIONES
CDTS Y BONOS
rendimiento 19,75% 36,75% 23,50%
riesgo 22,70% 37,32% 46,89%
0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.350.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
GRAFICO DE DOMINANCIA POR INVERSION
CDTTESACCIONESBONOSUSA
RIESGO
RE
NT
AB
ILID
AD
20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00%0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
GRAFICO DOMINANCIA PORTAFOLIOS
PORTAFOLIO 1PORTAFOLIO2PORTAFOLIO 3
RIESGO
RE
NT
AB
ILID
AD
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