UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

FACULTAD DE ECONOMA

SOLUCION DEL EXAMEN MODELO DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PER

ALUMNOS: Bruno Ramirez, Heyde Mirella

Gmez Guerrero, Dayana Maily

Morales Zapata, Josu Smith

Suarez Arrollo, Jhon Elvin

Silva Quintana, Alonso

Morales zapata, Josu Smith

CURSO: Economa Financiera.

DOCENTE: Lilian Nathals Solis.

PIURA

INTRODUCCIN:

El presente trabajo dar a conocer las respuestas a las 8 primeras preguntas del examen modelo para cursos de extensin universitaria que desarrolla todos los aos el Banco Central de Reserva del Per, se dar a conocer tanto las respuestas como noticias del mbito financiero que permitirn entender el conocimiento de cada una de ellas; stas noticias ayudarn a tener una respuesta ms completa referente a las preguntas, logrando entenderlas de manera precisa

El siguiente trabajo ha sido elaborado con el fin de poder aprender e ir familiarizndonos con uno de los exmenes de seleccin que brinda la institucin mxima de la poltica monetaria del Per como es EXAMEN DE EXTENSIN UNIVERSITARIA BCR (FINANZAS 2014).Es por eso que se le asigno a nuestro grupo preguntas sobre actualidad econmica y financiera, para ello hemos utilizado las herramientas fundamentales y los sitios web pertinentes y confiables para que las respuestas nos muestren veracidad ya que somos buscadores de la verdad. A continuacin presentaremos las 8 preguntas que se nos asigno adicionando una explicacin sustancialmente acadmica respaldado por las instituciones de mxima credibilidad en teora y poltica econmica como nacional e internacional.

47. se tiene los siguientes flujos de caja de un proyecto de inversin hallar al periodo de recupero.

t=0 t=1 t=2 t=3 t=4

-1000 200 500 500 200

Solucin:

01000 VALOR ACUMULADO 2700

1200 200 X1000

2500 700 31200

3500 1200

4200

PR=

3

13

RESPUESTA: 2.6

El Periodo De Recupero Es 2.6

48. Una compaa cuenta con el triple de empleados de sexo masculino en comparacin al sexo femenino. Si una muestra aleatoria de 10 empleados es seleccionada, la probabilidad de que todos los empleados de la muestra sean mujeres es cercano a:

a) 9.17*10-7

b) 1.69*10-5

c) 9.54*10-7

d) 5.63*10-2

e) N.A

49 .A partir de las siguientes afirmaciones sobre heterocedasticidad. Cul es la ms precisa?

a) Este problema tiende a ser ms comn en observaciones de serie de tiempo que de corte transversal.

b) el estimador de Mnimos Cuadrados Ordinarios sigue siendo insesgado y consistente, sin embargo es ineficiente.

c) Estudios han demostrado que el estimador utiliza Mnimos Cuadrados Ponderados, as no se conozcan las varianzas heterocedasticas .

d) A pesar de que tengamos este problema, las perturbaciones tendrn la misma varianza.

e) N.A

Respuesta: En el modelo de regresin lineal, (Y=X, uno de los supuestos que se establece, para poder estimar el modelo por mnimos cuadrados ordinarios y as obtener estimaciones eficientes de los parmetros, es que las perturbaciones del modelo tienen que ser homocedasticas, es decir, su varianza se mantiene constante para todas las observaciones de la muestra, E( Sin embargo, si este supuesto deja de cumplirse entonces el termino de error tiene heterocedasticidad. E (.

Entre los motivos que pueden hacer que la varianza de las perturbaciones no se mantenga constantes podemos destacar los siguientes:

Por ejemplo, si se plantea un modelo de gasto en funcin del nivel de renta, que pueden tener diferentes familias, empresas, pases, etc. Es muy posible que el nivel de gasto tenga una mayor dispersin en aquellos que tengan un nivel de renta mayor.

a) En los modelos de aprendizaje sobre errores, la heterocedasticidad puede surgir si a medida que transcurre el tiempo y se aprende, la varianza de los errores cometidos es cada vez menor.

50. El test de raz unitaria

b) solo se puede usar si no existe intercepto

Solucin

El punto de partida en el proceso de raz unitaria se inicia con:

yt = yt-1 + ut, -1 1 (sin intercepto)

Donde ut, es un trmino de ruido blanco (Gujarati 2009 p. 754)

Si = 1, es decir, en el caso de la raz unitaria el modelo se convierte en un modelo de caminata aleatoria unitaria sin deriva (no estacionario)

La hiptesis nula para comprobar si tiene raz unitaria es:

H0: =0 tenemos raz unitaria = (-1), =0 entonces (-1=0) =1

H1: