TOPICOS DE ECONOMETRIA APLICADA Sesgo por Variable Omitida
5
Click here to load reader
description
TOPICOS DE ECONOMETRIA APLICADA Sesgo por Variable Omitida. Daniel Lema. Recordar el problema de sesgo por variables omitidas. Si el modelo es Y i = a 1 + b X i + g Z i + u i Pero tenemos datos solo para X - PowerPoint PPT Presentation
Transcript of TOPICOS DE ECONOMETRIA APLICADA Sesgo por Variable Omitida
TOPICOS DE ECONOMETRIA APLICADA
Sesgo por Variable Omitida
Daniel Lema
Recordar el problema de sesgo por variables omitidas
• Si el modelo es
• Yi = + Xi + Zi + ui
Pero tenemos datos solo para X
(un ejemplo clásico puede ser en ecuaciones de salarios la habilidad como variable omitida)
plim ’ = cov (X, Z)/var (X)
(donde el ‘ representa el estimador)
Recordar el problema de sesgo por variables omitidas
• Yi = + Xi + Zi + ui
• El sentido del sesgo será:
Cov(X,Z) >0 Cov (X, Z)<0
+ -
- +
Algunos Resultados
• Mincer (74)
• lnY = 4.87 + 0.255 s – 0.0029 s2 – 0.0043sX + 0.148X - 0.0018X2
• R2 = 0.309
• Y=earnings
