Sa ts mayo 2013

1

Documento de Uso Interno

11

SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING

MAYO 2013

2

• Scorings por categoría

• SATs destacados

• Carteras modelo de sistemas

CONTENIDO:

3

Scorings por categorías

Intradía - DAX

Intradía - Eurostoxx

Intradía - Ibex

Intradía – RV otros

Proceso propietario de selección cuantitativa basado en un modelo por ranking. El “scoring” genera una nota individualizada para cada SAT sobre el conjunto de su categoría. Este proceso utiliza 32 ratios diferentes de rentabilidad, riesgo y “desempeño”.

Scoring SistemaRetorno

3M

Retorno

6M

Retorno

12M

Retorno

24M

Mejor

sesión

Peor

sesión

Ganancia

media

Ratio de

rentabilidad

(Harris)

Coeficiente

de suerteMDD

Riesgo/

Beneficio

Ratio de

Sortino

Variación

de

ganancia

media

Ratio de

Calmar

Ratio de

Ulcer

Año

publicación

1 4,97 XitaKeht 30' 1,91 3,49 3,96 2,33 0,93 9,71 6,51 10,00 4,12 10,00 0,90 5,54 4,81 4,31 10,00 2011

2 4,85 Id 62 - Rayo Plus 2,26 1,83 2,71 1,56 5,07 4,73 3,27 5,53 3,53 7,26 0,24 5,01 7,19 1,37 6,08 2005

3 4,83 Tigre #85 1,96 2,23 2,21 1,08 3,21 7,80 2,51 6,45 3,41 8,31 0,67 3,96 5,81 0,96 7,66 2004

4 4,83 BoloniaV1r1 DAX 10,00 6,49 9,06 6,90 2,30 8,74 6,84 6,13 4,08 9,47 0,09 8,67 3,80 10,00 7,94 2012

5 4,80 BoloniaV1 DAX 13' 8,19 5,18 6,45 6,14 3,35 8,72 7,30 6,43 4,05 9,24 0,08 9,76 4,41 8,20 7,87 2012


3M

Retorno

6M

Retorno

12M

Retorno

24M

Mejor

sesión

Peor

sesión

Ganancia

media

Ratio de

rentabilidad

(Harris)

Coeficiente

de suerteMDD

Riesgo/

Beneficio

Ratio de

Sortino

Variación

de

ganancia

media

Ratio de

Calmar

Ratio de

Ulcer

Año

publicación

1 5,79 Id 232 - MedLife FESX 5' 8,19 8,19 9,86 5,67 10,00 0,01 10,00 7,97 0,07 9,50 0,00 6,59 10,00 10,00 8,44 2010

2 5,27 Id 233 - MedLife FESX 5' 9,61 10,00 10,00 6,72 4,35 5,99 6,07 8,15 0,08 9,77 0,78 6,26 6,25 7,80 9,14 2010

3 5,24 Id 204 - Crossover Intra 30' 5,94 6,05 5,11 1,51 5,43 0,00 9,48 9,71 0,09 9,68 1,30 5,22 6,37 5,44 9,50 2010

4 5,21 Id 234 - MedLife FESX 5' 9,91 9,14 9,43 4,92 4,89 3,95 5,74 7,94 0,07 9,72 0,75 5,75 5,50 7,47 8,88 2010

5 5,16 Id 47 - BCESX 15' 8,19 7,40 6,70 2,14 2,61 6,57 2,83 6,61 0,03 8,80 3,71 3,72 4,68 1,41 9,10 2004


3M

Retorno

6M

Retorno

12M

Retorno

24M

Mejor

sesión

Peor

sesión

Ganancia

media

Ratio de

rentabilidad

(Harris)

Coeficiente

de suerteMDD

Riesgo/

Beneficio

Ratio de

Sortino

Variación

de

ganancia

media

Ratio de

Calmar

Ratio de

Ulcer

Año

publicación

1 6,06 Intr Break 10' Ibex p.p. B 7,15 6,14 6,56 9,89 2,06 5,18 10,00 6,75 9,71 8,92 0,17 9,77 6,37 8,81 3,96 2008

2 5,95 Inr ST5_1052 4,81 4,95 6,09 8,92 1,60 7,02 8,20 4,72 9,64 10,00 0,54 9,51 6,00 9,36 6,71 2010

3 5,54 Intr Break 10' Ibex p.p. E 8,14 6,78 6,62 8,88 1,69 5,18 9,41 6,71 9,80 8,92 0,26 9,45 6,26 8,33 3,95 2010

4 5,50 Intr Break 10' Ibex p.p. A 9,60 7,67 6,59 10,00 1,72 5,22 9,43 6,58 9,79 8,65 0,25 9,55 6,17 7,83 3,98 2010

5 5,37 Intr Centauro_1351 IX 10,00 10,00 10,00 8,99 0,48 7,72 3,56 8,62 9,17 9,94 4,01 3,26 0,69 2,71 9,84 2007


3M

Retorno

6M

Retorno

12M

Retorno

24M

Mejor

sesión

Peor

sesión

Ganancia

media

Ratio de

rentabilidad

(Harris)

Coeficiente

de suerteMDD

Riesgo/

Beneficio

Ratio de

Sortino

Variación

de

ganancia

media

Ratio de

Calmar

Ratio de

Ulcer

Año

publicación

1 5,08 Intr Hermes 15 CAC S/L 6,45 7,75 10,00 7,23 2,07 9,48 5,44 7,14 10,00 10,00 2,13 5,72 4,72 6,24 10,00 2011

2 4,96 Intr RNTF MiniRussell 5' 4,69 5,34 7,88 4,20 1,87 8,94 4,95 10,00 9,94 9,95 1,48 6,47 5,28 8,93 9,76 2012

3 4,96 Intr Hermes_1501 AEX 8,55 5,04 3,94 3,22 6,56 7,68 10,00 6,62 9,34 6,07 0,00 10,00 7,49 7,49 5,00 2011

4 4,88 Intr Hermes_1501 AEX -0.05 10,00 5,97 4,77 4,90 6,64 7,74 9,29 6,79 9,10 6,81 0,06 7,43 7,94 8,31 4,93 2011

5 4,86 Intr Centauro_1271 MR -0.1 4,97 5,05 5,80 5,66 0,45 8,94 1,34 6,40 8,57 6,69 1,73 2,67 2,91 1,99 6,64 2008

4

Scorings por categorías

Continuo - RV

No catalogado

Otros

EURUSD


3M

Retorno

6M

Retorno

12M

Retorno

24M

Mejor

sesión

Peor

sesión

Ganancia

media

Ratio de

rentabilidad

(Harris)

Coeficiente

de suerteMDD

Riesgo/

Beneficio

Ratio de

Sortino

Variación

de

ganancia

media

Ratio de

Calmar

Ratio de

Ulcer

Año

publicación

1 5,18 OMicron4Euro 6,49 5,82 5,06 4,77 3,79 7,45 4,69 1,44 6,23 10,00 5,68 10,00 8,73 7,45 10,00 2012

2 4,85 Id 10160 - UR1DC60 6,43 6,31 10,00 7,98 6,35 5,79 4,78 0,88 3,95 8,93 1,83 8,83 8,05 10,00 7,16 2012

3 4,81 OMicron3Euro 6,18 6,91 3,11 4,87 3,79 7,50 5,07 1,33 6,31 9,16 3,45 7,86 6,57 6,40 9,02 2011

4 4,51 Sistema LAG_EURODOLAR 2.1 7,42 1,98 4,45 10,00 6,68 8,72 4,21 0,65 5,34 5,96 0,00 6,26 5,66 7,77 3,20 2012

5 4,17 Id 10161 - UR2DC30 8,54 4,27 8,84 6,22 3,73 9,88 2,97 0,21 5,72 8,80 5,17 7,41 5,07 4,11 8,74 2012


3M

Retorno

6M

Retorno

12M

Retorno

24M

Mejor

sesión

Peor

sesión

Ganancia

media

Ratio de

rentabilidad

(Harris)

Coeficiente

de suerteMDD

Riesgo/

Beneficio

Ratio de

Sortino

Variación

de

ganancia

media

Ratio de

Calmar

Ratio de

Ulcer

Año

publicación

1 5,52 StratDax SwingTrade2 6,91 3,94 8,56 6,86 4,55 5,37 3,92 0,35 5,18 7,06 1,89 6,28 7,33 2,46 5,87 2010

2 5,35 ExeChiDax 30' 4,79 1,57 3,36 2,41 1,41 8,92 3,77 0,92 5,50 10,00 9,50 6,09 4,51 2,71 10,00 2011

3 5,18 Id 209 - Crossover Cont 30' 3,18 2,85 1,47 0,47 0,20 9,40 0,49 2,62 6,85 9,19 7,83 2,13 1,02 1,26 8,85 2010

4 5,16 XiconTPM Dax 30' 4,52 0,43 2,50 2,40 1,34 8,92 4,46 0,85 5,52 9,75 7,85 6,00 2,64 2,42 9,72 2011

5 5,00 Alpha Ibex 3,42 1,63 2,53 1,88 1,32 8,28 3,78 0,47 5,50 9,64 10,00 4,08 4,10 1,52 9,64 2011


3M

Retorno

6M

Retorno

12M

Retorno

24M

Mejor

sesión

Peor

sesión

Ganancia

media

Ratio de

rentabilidad

(Harris)

Coeficiente

de suerteMDD

Riesgo/

Beneficio

Ratio de

Sortino

Variación

de

ganancia

media

Ratio de

Calmar

Ratio de

Ulcer

Año

publicación

1 5,90 ShnnV Nasdaq 30' 10,00 5,96 10,00 5,95 7,66 10,00 10,00 0,36 4,43 7,81 10,00 7,48 5,89 4,13 10,00 2012

2 5,21 Id 59 - Epsilon Bund 10' 9,33 10,00 9,13 6,22 10,00 0,36 5,14 10,00 1,26 0,00 0,00 8,24 6,83 5,32 0,00 2006

3 4,87 Ulises 1031 SF -0.0001 7,69 5,60 8,54 10,00 0,21 9,48 2,98 0,24 4,36 9,79 3,49 9,38 0,02 9,44 7,99 2011

4 4,80 Ulises 1031 SF 5,29 5,50 6,15 8,89 0,21 9,77 3,20 0,26 4,38 10,00 3,44 9,87 0,00 10,00 8,34 2011

5 4,36 OmegaBP 120' 3,68 4,42 2,40 3,27 5,84 0,00 3,89 2,41 0,00 7,91 2,12 10,00 4,74 7,82 7,73 2010


3M

Retorno

6M

Retorno

12M

Retorno

24M

Mejor

sesión

Peor

sesión

Ganancia

media

Ratio de

rentabilidad

(Harris)

Coeficiente

de suerteMDD

Riesgo/

Beneficio

Ratio de

Sortino

Variación

de

ganancia

media

Ratio de

Calmar

Ratio de

Ulcer

Año

publicación

1 5,96 BudoDax 10,00 9,42 4,61 4,57 2,01 9,25 3,65 0,90 7,70 9,52 0,49 10,00 2,18 7,16 9,14 2012

2 5,71 Atenea 12 Midcap 3,09 4,21 2,09 1,41 0,44 9,60 1,21 2,24 7,75 9,95 3,76 5,38 6,21 3,65 10,00 2012

3 5,64 StaffordDax 8,93 9,42 8,29 5,60 2,53 9,47 2,30 0,23 7,40 9,07 0,74 4,79 3,26 2,71 8,85 2012

4 5,52 Crea2000 - 10Ibex 3,39 3,15 3,07 2,48 1,05 9,94 0,95 2,13 7,40 9,47 1,24 5,16 9,07 2,78 9,25 2012

5 5,46 SigmaEuro 30' 5,04 5,45 4,38 1,79 0,74 9,79 0,69 1,31 7,42 9,69 1,17 6,32 4,12 4,72 9,41 2012

5

SATs destacados

SATs más vendidos (último año)

SATs más vendidos (último mes)

SATs más rentables (último año)

SATs más rentables (último mes)

Nombre del sistema Subyacente Rentabilidad últimos 3 meses Posición scoring

BoloniaV1 DAX 13' Dax Xetra 30,6% 5/163

OMicron3Euro EUR/USD -4,9% 3/17

LAG_EURODOLAR 1 EUR/USD -14,0% 17/17

Theta3Dax 30' Dax Xetra 22,5% 9/22

Retorno 15' Dax Dax Xetra -1,2% 26/163

Nombre del sistema Subyacente Rentabilidad último mes Posición Scoring


OMicron3Euro EUR/USD -2,8% 3/17

BoloniaV1 DAX 13' Dax Xetra 3,9% 5/163

Retorno 15' Dax Dax Xetra -7,7% 26/163

Id 185 - PlayPlus DAX 2' Dax Xetra 17,8% 44/163

Nombre del sistema Subyacente Rentabilidad último mes Posición scoring


Id 4016 - TenDax 15' Dax Xetra 18,1% 56/80

Intr Hermes_1501 AEX -0.05 AEX 15,3% 4/61

ShannaC1.0 FESX 30' EuroStoxx 15,3% 8/80

Intr Break 10' Ibex p.p. A Ibex 14,6% 4/22

Nombre del sistema Subyacente Rentabilidad último año Posición scoring

MagicBreak Ibex 15' Ibex 105,0% 45/80

AlfaID Dax 5' Dax Xetra 55,5% 48/80

BoloniaV1r1 DAX Dax Xetra 50,5% 4/163

Retorno 15' Dax Dax Xetra 49,2% 26/163

Id 10236 - ABA3 10Dax Dax Xetra 49,1% 42/80

6

Carteras modelo de sistemas

Cartera modelo I

Cartera modelo II

Capital mCapital míínimo recomendado: Cartera I 30.000 nimo recomendado: Cartera I 30.000 €€ -- Cartera II 50.000 Cartera II 50.000 €€Sombreado en verde periodo de las Carteras Modelo en real.Sombreado en verde periodo de las Carteras Modelo en real.

Nombre del sistema SubyacenteRentabilidad último mes

Rentabilidad últimos 6 meses

Rentabilidad último año

Ddown máximo Sharpe RatioPosición Scoring

Intr Centauro_1271 MR -0.1 MiniRussell 0,17% 4,17% 2,26% 6.400,16-€ 0,64 6/61Intr Break 10 Ibex p.p. B Ibex 6,57% -2,50% 0,22% 9.989,00-€ 1,53 1/22

Id 233 - MedLife FESX 5' EuroStoxx 6,64% 7,16% -3,25% 2.541,70-€ 1,16 2/72

Nombre del sistema Subyacente Rentabilidad último mes

Rentabilidad últimos 6 meses

Rentabilidad último año

Ddown máximo Sharpe Ratio Posición Scoring

Intr Centauro_1271 MR -0.1 MiniRussell 0,2% 4,2% 2,3% 6.400-€ 0,6 6/61Intr Break 10 Ibex p.p. B Ibex 6,6% -2,5% 0,2% 9.989-€ 1,5 1/22Id 233 - MedLife FESX 5' EuroStoxx 6,6% 7,2% -3,3% 2.542-€ 1,2 2/72

BoloniaV1 DAX 13' Dax Xetra 3,9% 7,9% 30,7% 9.207-€ 1,6 5/163

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2013 8,1% -8,2% 4,8% -2,1%

2012 -8,0% 0,5% 6,6% 16,5% 9,9% 13,9% 22,3% 8,2% 6,6% 3,4% -10,0% -10,3%

2011 9,3% 1,9% 9,8% 12,3% 10,9% -1,1% 34,7% -8,9%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2013 6,1% -14,1% 0,3% 8,2%

2012 -0,9% -4,4% 9,8% 17,4% 8,1% 5,9% 11,9% -10,0% 0,7% 4,8% 7,7% -13,2%

2011 6,7% 7,2% 8,8% 13,5% 20,3% 6,8% 11,0% -9,5%

77

DISCLAIMER

DISCLAIMER:

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