Presentación Inversores Cédulas 30 Septiembre 2019

2

Importante

El propósito de esta presentación es meramente informativo y no pretende prestar un servicio financiero u oferta de venta, intercambio, adquisición o invitación para adquirircualquier clase de valores, producto o servicio financiero de CaixaBank, S.A. (“CaixaBank”) o de cualquier otra sociedad mencionada en él. La información contenida en lamisma está sujeta, y debe tratarse, como complemento al resto de información pública disponible. Toda persona que en cualquier momento adquiera un valor debe hacerlosolo en base a su propio juicio o por la idoneidad del valor para su propósito y basándose solamente en la información pública contenida en la documentación públicaelaborada y registrada por el emisor en contexto de esa emisión concreta, recibiendo asesoramiento si lo considera necesario o apropiado según las circunstancias, y nobasándose en la información contenida en esta presentación.CaixaBank advierte que esta presentación puede contener información sobre previsiones y estimaciones sobre negocios y rentabilidades futuras. Particularmente, lainformación relativa al Grupo CaixaBank de 2017 relacionada con resultados de inversiones y participadas ha sido elaborada fundamentalmente en base a estimacionesrealizadas por CaixaBank. A tener en cuenta que dichas estimaciones representan nuestras expectativas en relación con la evolución de nuestro negocio, por lo que puedenexistir diferentes riesgos, incertidumbres y otros factores importantes que pueden causar una evolución que difiera sustancialmente de nuestras expectativas. Estos factores,entre otros, hacen referencia a la situación del mercado, factores macroeconómicos, directrices regulatorias y gubernamentales; movimientos en los mercados bursátilesnacionales e internacionales, tipos de cambio y tipos de interés; cambios en la posición financiera de nuestros clientes, deudores o contrapartes, etc. Los estados financierospasados y tasas de crecimiento anteriores no deben entenderse como una garantía de la evolución, resultados futuros o comportamiento y precio de la acción (incluyendo elbeneficio por acción). Ningún contenido en este documento debe ser tomado como una previsión de resultados o beneficios futuros. Adicionalmente, debe tenerse en cuentaque esta presentación se ha preparado a partir de los registros de contabilidad mantenidos por CaixaBank y por el resto de entidades integradas en el Grupo, e incluye ciertosajustes y reclasificaciones que tienen por objeto homogeneizar los principios y criterios seguidos por las sociedades integradas con los de CaixaBank. Por ello, y en concreto enrelación con Banco Português de Investimento (“BPI”), los datos contenidos en el presente documento pueden no coincidir en algunos aspectos con la información financierapublicada por dicha entidad.En particular, respecto a los datos proporcionados por terceros, ni CaixaBank, ni ninguno de sus administradores, directores o empleados, garantiza o da fe, ya sea explícita oimplícitamente, que estos contenidos sean exactos, completos o totales, ni está obligado a mantenerlos debidamente actualizados, ni para corregirlos en caso de deficiencia,error u omisión que se detecte. Por otra parte, en la reproducción de estos contenidos por cualquier medio, CaixaBank podrá introducir las modificaciones que estimeconveniente, podrá omitir parcial o totalmente cualquiera de los elementos de este documento, y en el caso de desviación entre una versión y ésta, no asume ningunaresponsabilidad sobre cualquier discrepancia.De acuerdo a las Medidas Alternativas del Rendimiento (“MAR”, también conocidas por sus siglas en inglés como APMs, Alternative Performance Measures) definidas en lasDirectrices sobre Medidas Alternativas del Rendimiento publicadas por la European Securities and Markets Authority el 30 de junio de 2015 (ESMA/2015/1057) (“lasDirectrices ESMA”), este informe utiliza ciertas MAR, que no han sido auditadas, con el objetivo de que contribuyan a una mejor comprensión de la evolución financiera de lacompañía. Estas medidas deben considerarse como información adicional, y en ningún caso sustituyen la información financiera elaborada bajo las Normas Internacionales deInformación Financiera (“NIIF”), también conocidas por sus siglas en inglés como “IFRS” (International Financial Reporting Standards). Asimismo, tal y como el Grupo define ycalcula estas medidas puede diferir de otras medidas similares calculadas por otras compañías y, por tanto, podrían no ser comparables. Consúltese el apartado Glosario parael detalle de las MAR utilizadas y la conciliación de ciertos indicadores.Este documento no ha sido presentado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV, organismo regulador de los mercados de valores en España) para su revisión oaprobación. Su contenido está regulado por la legislación española aplicable en el momento de su elaboración, y no está dirigido a personas o entidades jurídicas ubicadas encualquier otra jurisdicción. Por esta razón, no necesariamente cumplen con las normas vigentes o los requisitos legales que se requieran en otras jurisdicciones.Sin perjuicio de los requisitos legales, o de cualquier limitación impuesta por CaixaBank que pueda ser aplicable, se niega expresamente permiso para cualquier tipo de uso oexplotación de los contenidos de esta presentación, así como del uso de los signos, marcas y logotipos que se contienen en la misma. Esta prohibición se extiende a todo tipode reproducción, distribución, transmisión a terceros, comunicación pública y transformación por cualquier otro medio, con fines comerciales, sin la previa autorizaciónexpresa de CaixaBank y/u otros respectivos propietarios del documento. El incumplimiento de esta restricción puede constituir una infracción legal que puede ser sancionadapor las leyes vigentes en estos casos.

3

Índice

Programa de Cédulas

Programa de Cédulas Hipotecarias

Programa de Cédulas Territoriales

Apéndice

4

CaixaBank Programa de Cédulas – Aspectos clave

Colateral de elevada calidad y sólida sobrecolateralización

Ratings CédulasHipotecarias

Siempre apuntando hacia los mejores estándares de mercado

Denominación de calidad “Covered Bond Label” desde 1 de Enero 2013

Transparencia: información completa y actualizada trimestralmente en nuestra página web:https://www.caixabank.com/inversoresinstitucionales/inversoresrentafija_es.html

Aa1 AAA AA

Tratamiento preferencialen términos de LCR y ponderación por riesgo

1. Programa de Cédulas

Perfil de bajo riesgo

Sólidos niveles de sobrecolateralización

Prudente gestión de la cartera:

77,6% préstamos residenciales

177% OC Total

132% OC Legal Por encima del mínimo exigido legalmente (125%)…

Felixibilidad para optimizarnuestro colateral

€37,4Bn Cédulasretenidas1

88,7%Con LTV < 80%

Primeravivienda

90,3%

1 Incluyendo Cédulas Hipotecarias y Territoriales

5

70% 20%

10%€ 2.846M

€ 1.691M Residencial

Programa de Cédulas CaixaBank – Principales Magnitudes

Programa de CédulasHipotecarias

Programa de CédulasTerritoriales

Capacidad de emisión Tipo de colateral

CédulasHipotecarias

CédulasTerritoriales

€4.537 MSector Público

Comercial

1. Programa de Cédulas

1

CÉDULAS HIPOTECARIAS - COVER POOL CÉDULAS HIPOTECARIAS 30/09/2019

Cartera hipotecaria no titulizada (mill €) 88.188 Saldo vivo cédulas emitidas 49.940

Cartera residencial 68.468 77,6% Sobrecolateralización (total) 177%

Cartera comercial 19.720 22,4% Sobrecolateralización (legal) 132%

Cartera elegible (mill €) 65.982 Capacidad de emisión (mill €) 2.846

Nº de préstamos 1.178.640 Vida media residual 5,1 yrs

Tamaño préstamo promedio (€) 74.822

Antigüedad media ponderada (años) 8,5 yrs RATINGS

Vencimiento residual medio ponderado (años) 16,3 yrs Moody's Aa1

LTV medio ponderado 55% DBRS AAA

LTV medio ponderado de la cartera elegible 45% S&P AA

30/09/2019

CÉDULAS TERRITORIALES - COVER POOL CÉDULAS TERRITORIALES 30/09/2019

Cartera préstamos Sector Público (mill €) 9.559 Saldo vivo cédulas emitidas 5.000

Nº de préstamos 3.695 Sobrecolateralización 191%

Tamaño préstamo promedio (€) 2.586.915 Capacidad de emisión 1.691

Vencimiento residual medio ponderado (años) 5 yrs Vida media residual (años) 2 yrs

RATINGS

Moody's Aa1

30/09/2019

6

Índice




Apéndice

7

88,2

66,0 66,052,8 49,9

22,2

2,8

Colateral Total No elegible Elegible Capacidadmáxima emisión

Cédulas emitidas

x 80%Emitido

Programa de Cédulas Hipotecarias CaixaBank

Capacidad de emisión disponible

Perfil de vencimientos

En €M

Total Cédulas

Hipotecarias€49.940 M

En mercado

Retenidas

€17.586 M

€32.354 M

2. Programa de Cédulas Hipotecarias

En €M

En €Bn

€2,8BnCapacidademisión

disponible

(*) Capacidad de emisión=80% del colateral disponible para C. Hipotecarias y 70%

para C. Territoriales

541.378

2.6411.416 1.800

998

3.855

01.000

4501.000

660234 53

-

176

5.459

6.391 4.250

2.902

2.177 6.250

1.902 2.800

-0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2031 2032 2033 2037 2038

Emisiones en mercado Emisiones retenidas

Cartera

hipotecaria

Total Colateral para Cédulas Hipotecarias 88.188

Cartera elegible 65.982

Cédulas

Hipotecarias

Cartera comprometida 62.425

Importe Cédulas emitido 49.940

Sobre-colateralización 177%

Colateral disponible 3.557

CAPACIDAD DE EMISIÓN DISPONIBLE (*) 2.846

8

Programa de Cédulas Hipotecarias CaixaBank

Evolución Sobre-colateralización

Gestión activa y prudente del colateral, centrada en aportar valor y confort al inversor

Sobre-colateralización cómodamente por encima del mínimo exigido

Total OC

Legal OC

177%

132%


249%

178%181%187%183%186%187%

224%237%

259%255%251%254%245%242%

251%236%

243%240%

217%220%221%219%

180%180%180%179%170%171%

179%177%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

Q1

'12

Q2

'1

2

Q3

'12

Q4

'12

Q1

'13

Q2

'13

Q3

'13

Q4

'13

Q1

'14

Q2

'14

Q3

'14

Q4

'14

Q1

'15

Q2

'15

Q3

'15

Q4

'15

Q1

'16

Q2

'16

Q3

'16

Q4

'16

Q1

'17

Q2

'17

Q3

'17

Q4

'17

Q1

'18

Q2

'18

Q3

'18

Q4

'18

Q1

'19

Q2

'19

Q3

'19

Total Collateral for Covered Bonds (mill €) Covered Bonds Issued Amount (mill €) Retained issues OC (%)

Directive about aditional collateral where ECB credit facilitate to anticipate potential

markets deterioration

Banca Cívica integration

Retained CB's amortization

Barclays SAU integration OC legal

132%

9

33,6%

17,8% 16,1%13,4%

9,4%

1,7% 1,3% 1,1% 1,0% 0,7%3,9%

Programa de Cédulas Hipotecarias– Cartera Residencial

Pool Residencial: Principales magnitudes

Distribución del Pool

Distribuciónpor LTV

Antigüedad


c.90,3%del pool con LTV <80%

Descripción de la cartera

Saldo total de los préstamos (ex-titulizaciones) (miles €) 68.468.316 LTV medio ponderado* (%) 52,7%Número de préstamos 1.080.849 Hipotecas rango de primera 96,4%Saldo medio préstamos (€) 63.347 Préstamos a tipo variable 77,5%Número de deudores 956.654 Tipo medio ponderado (préstamos a tipo variable) 1,0%Número de propiedades 1.168.502 Tipo medio ponderado (préstamos a tipo fijo) 2,9%Antigüedad media ponderada (meses) 109 9,1 yrsVencimiento residual medio ponderado (años) 208 17,4 yrs* Préstamo actual/última evaluación

8,4% 8,1% 6,2% 7,8%

69,4%

< 12 ≥12-<24 ≥24-<36 ≥36-<60 ≥60

Distribución de rangos

LTV no Indexados

Total Saldo

(ex tit) €miles%

0-≤40% 23.020.932 33,6%

>40%-≤50% 12.164.495 17,8%

>50%-≤60% 11.000.333 16,1%

>60%-≤70% 9.202.916 13,4%

>70%-≤80% 6.444.956 9,4%

>80%-≤85% 1.158.021 1,7%

>85%-≤90% 921.663 1,3%

>90%-≤95% 762.268 1,1%

>95%-≤100% 652.049 1,0%

>100%-≤105% 475.487 0,7%

>105% 2.665.196 3,9%

Total 68.468.316

Antigüedad media

(meses)€ miles %

< 12 5.769.830 8,4%

≥12-<24 5.574.235 8,1%

≥24-<36 4.243.115 6,2%

≥36-<60 5.366.352 7,8%

≥60 47.514.784 69,4%

Total: 68.468.316

10

Tipo vivienda

Finalidadpréstamo

Distribucióngeográfica

Programa de Cédulas Hipotecarias – Cartera Residencial

Características específicas de los préstamos

88,7%Préstamos para primeravivienda como % de la cartera residencial


8,0% VALENCIA

29,3% CATALUÑA

13,9% MADRID

6,2% CANARIAS

16,7% ANDALUCÍA

Finalidad préstamo € miles %

Adquisición 58.920.404 86,1%

Subrogación 3.888.146 5,7%

Mayor endeudamiento 103.202 0,2%

Rehabilitación 3.282.218 4,8%

Nueva construcción 2.274.346 3,3%

Otros 0 0,0%

Total 68.468.316

Tipo vivienda € miles %

Primera vivienda 60.744.235 88,7%

Segunda vivienda 6.352.053 9,3%

Vivienda en alquiler 1.017.869 1,5%

Otros 354.160 0,5%

Total 68.468.316

> 20%

Entre 10% - 20%

Entre 5% - 10%

Entre 3% - 5%

Entre 1% - 3%

< 1%

88,7%

9,3%1,5% 0,5%

Primera vivienda Segunda vivienda Vivienda en alquiler Otros

86,1%

5,7% 0,2% 4,8% 3,3% 0,0%

Adquisición Subrogación Mayorendeudamiento

Rehabilitación Nuevaconstrucción

Otros

Distribución regional € miles %

Cataluña 20.078.980 29,3%

Andalucía 11.462.270 16,7%

Madrid 9.488.773 13,9%

Valencia 5.508.232 8,0%

Canarias 4.224.373 6,2%

Baleares 2.891.597 4,2%

Castilla y León 2.559.619 3,7%

Navarra 2.258.752 3,3%

País Vasco 2.039.556 3,0%

Castilla la Mancha 1.733.143 2,5%

Galicia 1.557.567 2,3%

Murcia 1.524.150 2,2%

Aragón 1.072.566 1,6%

Cantabria 594.211 0,9%

Extremadura 572.124 0,8%

Asturias 480.355 0,7%

La Rioja 331.060 0,5%

Otros España 90.989 0,1%

Total 68.468.316 100%

11

Programa de Cédulas Hipotecarias – Cartera Comercial

Pool Comercial: Principales magnitudes


Distribuciónpor LTV

Tipopropiedad


Descripción del Cover Pool

Saldo total de los préstamos (ex-titulizaciones) (€miles) 19.720.159 LTV medio ponderado* (%) 64,3%

Número de préstamos 97.791 Préstamo a tipo variable 83,6%

Saldo medio préstamos (€) 201.656 Tipo medio ponderado (Préstamos a tipo variable) 1,7%

Número de deudores 65.171 Tipo medio ponderado (Préstamos a tipo fijo) 2,6%

Número de propiedades 125.493

Antigüedad media ponderada (meses) 74,5 6,2 yrs

Vencimiento residual medio ponderado (años) 149,3 12,4 yrs

* Préstamo actual/última evaluación

33,9%

17,1% 18,5%

9,9%7,2%

2,4% 1,5% 1,6% 1,2% 0,4%

6,4%

8,6%

15,9%

8,5% 10,8%

26,3%

2,9%0,0%

27,0%

Oficinas Comercios Industrial Hotel Pisos / Casas Suelo Uso Mixto Otros

Distribución de rangos

LTV no Indexados

Total Saldo

(ex tit) €miles%

0-≤40% 6.678.956 33,9%

>40%-≤50% 3.372.738 17,1%

>50%-≤60% 3.647.422 18,5%

>60%-≤70% 1.958.615 9,9%

>70%-≤80% 1.417.127 7,2%

>80%-≤85% 466.634 2,4%

>85%-≤90% 295.440 1,5%

>90%-≤95% 310.069 1,6%

>95%-≤100% 233.133 1,2%

>100%-≤105% 73.467 0,4%

>105% 1.266.558 6,4%

Total 19.720.159

Tipo de propiedad € miles %

Oficinas 1.704.242 8,6%

Comercios 3.132.216 15,9%

Industrial 1.669.858 8,5%

Hotel 2.128.909 10,8%

Pisos / Casas 5.189.148 26,3%

Suelo 565.642 2,9%

Uso Mixto 0 0,0%

Otros 5.330.145 27,0%

Total 19.720.159

12

Programa de Cédulas Hipotecarias – Cartera Comercial

Vencimientoresidual

Distribuciónregional


7,1% VALENCIA

28,1% CATALUÑA

23,9% MADRID

6,8% CANARIAS

14,6% ANDALUCIA

Vencimiento residual préstamos (años)

€ miles %

≤ 5 3.081.249 15,6%

>5 - ≤10 4.723.903 24,0%

>10 - ≤15 6.268.333 31,8%

>15 - ≤25 3.966.644 20,1%

>25 - ≤50 1.680.030 8,5%

Total 19.720.159

> 20%

Entre 10% - 20%

Entre 5% - 10%

Entre 3% - 5%

Entre 1% - 3%

< 1%

15,6%

24,0%

31,8%

20,1%

8,5%

≤ 5 >5 - ≤10 >10 - ≤15 >15 - ≤25 >25 - ≤50

Regional Distribution € miles %

Cataluña 5.536.295 28,1%

Madrid 4.711.734 23,9%

Andalucía 2.888.410 14,6%

Valencia 1.395.521 7,1%

Canarias 1.345.133 6,8%

Baleares 1.051.725 5,3%

Castilla y León 494.510 2,5%

Navarra 460.310 2,3%

Castilla la Mancha 420.319 2,1%

País Vasco 353.192 1,8%

Galicia 259.855 1,3%

Aragón 232.198 1,2%

Murcia 209.460 1,1%

Extremadura 133.991 0,7%

Cantabria 86.229 0,4%

Asturias 85.361 0,4%

La Rioja 35.692 0,2%

Otros España 20.221 0,1%

Total 19.720.159

13

Índice




Apéndice

14

9,6 9,6

6,75,0

1,7

Colateral total Elegible Capacidad emisión máxima Cédulas emitidas

Programa de Cédulas Territoriales CaixaBank

Capacidad de emisión disponible

Perfil de vencimientos

En €BnEn €M

Total Cédulas

Territoriales€5.000 M

En mercado

Retenidas

€0 M

€5.000 M

3. Programa de Cédulas Territoriales

In €M

x 70%

Emitido

Capacidademisión

disponible€1,7Bn

(*) Capacidad de emisión=80% del colateral disponible para C. Hipotecarias y 70%

para C. Territoriales

1.500 1.500

2.000

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2020 2021 2022

Colocadas en mercado Importe retenido

Cartera Sector

Público

Total Colateral para Cédulas Territoriales 9.559

Cartera elegible 9.559

Cédulas

Territoriales

Cartera comprometida 7.143

Importe Cédulas emitido 5.000

Sobre-colateralización 191%

Colateral disponible 2.416

CAPACIDAD DE EMISIÓN DISPONIBLE (*) 1.691

15

Programa de Cédulas Territoriales CaixaBank

Descripción del Cover Pool – Principales magnitudes


Vencimientopréstamos

Prestamoscon atrasosen el pago

3. Programa de Cédulas Territoriales

Cover Pool Description

Saldo total de los préstamos (€miles) 9.558.649 Préstamos a tipo variable 78,7%

Número de préstamos 3.695 Tipo medio ponderado (préstamos a tipo variable) 1,39%

Saldo medio préstamos (€) 2.586.915 Tipo medio ponderado (préstamos a tipo fijo) 2,55%

Número de deudores 1.172

Exposición media por deudor (€ ) 8.155.844

Vida media residencial ponderada (meses) 60,2 5 yrs

LTV medio (%) 30%

Vencimiento préstamos € miles %

< 12 3.363.586 35,2%

≥12-<24 661.515 6,9%

≥24-<36 358.261 3,7%

≥36-<60 1.013.419 10,6%

≥60 4.161.869 43,5%

Total 9.558.649

Préstamos con atrasos en el pago

%

<2m 0,00%

≥ 2m - <6m 0,00%

≥ 6m 0,25%

35,2%

6,9%3,7%

10,6%

43,5%

< 12 ≥12-<24 ≥24-<36 ≥36-<60 ≥60

16

Apéndice

17

Emisiones de Cédulas CaixaBank

Cédulas Hipotecarias colocadas en mercado

Apéndice

Código ISIN Divisa Fecha emisiónNominal en

circulación (€)

Fecha

VencimientoCupón Tipo de inversor

ES0440609305 EUR 12/11/2015 1,000,000,000 12/11/2020 0.625% Institucional


ES0414970501 EUR 14/05/2009 175,000,000 14/05/2021 Eur 3m+1% Institucional









ES0440609404 EUR 23/11/2018 660,000,000 23/11/2033 1.640% Institucional

ES0414970451 EUR 13/06/2008 100,000,000 13/06/2038 5.432% Institucional

18


Cédulas Hipotecarias Retenidas

Apéndice


circulación (€)

Fecha


ES0440609198 EUR 26/07/2012 175.000.000 26/07/2020 Eur 6m+4.70% Institutional

ES0440609420 EUR 21/12/2018 4.750.000.000 21/12/2021 Eur 6m+0.15% Institucional

ES0440609115 EUR 07/06/2012 2.000.000.000 07/06/2022 Eur 6m +3.85% Institucional

ES0413985039 EUR 27/04/2009 390.000.000 27/09/2022 Eur 12m+0.25% Institucional






ES0440609370 EUR 19/10/2017 750.000.000 19/10/2025 Eur 6m +0.24% Institucional



ES0440609164 EUR 03/07/2012 1.000.000.000 03/07/2027 Eur 6m+4% Institucional




19


Cédulas Territoriales

Apéndice

Cédulas Hipotecarias – (no €)


circulación (€)

Fecha


ES0440609388 USD 30/10/2017 711.200.000 30/10/2025 Libor 6m +0.59% Institucional

XS0273475094 USD 01/11/2006 255.000.000 02/02/2037 Libor 3m +0.00% Institucional


circulación (€)

Fecha





Código ISIN Divisa Fecha emisiónContribución

CaixaBank (€)

Nominal en

circulación de la

emisión (€)

Fecha Vencimiento CupónTipo de

inversor

ES0312362017 EUR 16/11/2004 53.658.537 1.100.000.000 16/11/2019 4,26% Institucional













Cédulas Hipotecarias Multicendentes colocadas en mercado

20

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2hMOYjtnWAhVGWxoKHQanBW4QjRwIBw&url=http://colombia.corresponsables.com/actualidad/el-djsi-2016-suma-cuatro-nuevas-empresas-latinoamericanas&psig=AOvVaw3AFK9B7QWkVopKrHdsJmfo&ust=1507280118357553

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2hMOYjtnWAhVGWxoKHQanBW4QjRwIBw&url=http://colombia.corresponsables.com/actualidad/el-djsi-2016-suma-cuatro-nuevas-empresas-latinoamericanas&psig=AOvVaw3AFK9B7QWkVopKrHdsJmfo&ust=1507280118357553

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