MODELO ECONOMÉTRICO QUE EXPLICA LA EXPORTACIÓN DE

ACEITUNAS PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR.

PARA EL PERÚ PERIODO 2002 - 2011

1. Determinar el problema: Variables que afectas a las exportaciones.

Efecto del precio nacional sobre las exportaciones: De acuerdo a Krugman

Et Al (2008), se establece lo siguiente:

La curva de demanda nacional y la curva de oferta nacional

determinan el precio de un bien en situación de autarquía. Cuando

hay comercio internacional, el precio nacional se iguala al precio

internacional, que es el precio al que se puede comprar y vender el

bien en el exterior.

Si el precio internacional es inferior al precio de autarquía, se importa

el bien. Esto provoca un aumento del excedente del consumidor, una

caída del excedente del productor y un aumento del excedente total.

Si el precio internacional es superior al precio de autarquía, se

exporta el bien. Esto provoca un incremento del excedente del

productor, una disminución del excedente del consumidor y un

aumento del excedente total.

Conclusión: El volumen exportado es afectado por el precio interno o

precio nacional.

Efecto del tipo de cambio sobre las exportaciones: De acuerdo a León y

Miranda (2003), se establece lo siguiente:

En una economía abierta los productos de un país pueden verse a

otro, a estos productos se les denomina exportaciones ( X ), las que

dependen de variables como: X : X ( Tipo de cambio, Ingreso

externo Yx, Costos locales, Inflación local, Inflación internacional,

Productividad local, otros)

Las relaciones que existen entre estas variables y las exportaciones,

pueden resumirse en una relación del tipo de cambio real, ingreso

externo y productividad local. Las exportaciones cambian si se da

una alza de precios internacionales eleva el cambio real, abarata

nuestros productos, con ello sube el valor de los productos

exportados.

Un crecimiento del ingreso en nuestro mercado destino Yx, eleva el

potencial exportador, de modo que aumenta el volumen de

exportaciones. Un alza del tipo de cambio (depreciación) nominal

eleva el cambio real y abarata nuestros productos. El efecto es un

alza de exportaciones. Un aumento de productividad y menores

costos locales reducen el precio del bien exportado, expandiendo las

ventas en el mercado destino, en este caso las exportaciones suben.

Conclusión: El volumen exportado es afectado por el tipo de Cambio.

2. Determinar las variables

Variables Independientes

Precio Interno de las aceitunas, medido en nuevos soles por

kilogramo. Fuente de información Ministerio de Agricultura.

Tipo de Cambio, medido en nuevos soles por dólar. Fuente de datos,

Banco Central de Reserva del Perú.

Variable Dependiente

Volumen exportado, medido en toneladas. Fuente de datos, Sistema

Integrado de Información de comercio Exterior.

partida descripción de la partida2005700000 aceitunas preparadas o conservadas, sin congelar

3. Plantear el modelo teórico

El modelo econométrico a probar es el siguiente:

Exportaciones=β0+β1Precio Interno+β2Tipo de cambio

4. Seleccionar la muestra

Se ha recogido información para un periodo comprendido entre los años

2002 y 2011. Datos publicados en las fuentes oficiales del BCR, MINAG y

SIICEX.

AñosPrecio de Chacra (S/./Kg)

TC (S/. por US$)

Exportación aceituna TM

2002 0.99 3,52 2102003 0.95 3,48 2302004 1.69 3,41 15602005 1.38 3,30 40202006 1.47 3,27 85002007 2.13 3,13 97902008 1.05 2,93 164602009 2.44 3,01 143302010 1.68 2,83 191102011 2.0 2,75 12262

5. Analizar los resultados. Efectúe las pruebas t, F, R cuadrado que sean

necesarias para validar el modelo

Prueba t

Individualmente, la variable que tiene efectos sobre el volumen

exportado de aceitunas, es la variable tipo de cambio; esta variable

es altamente significativa. En cambio la variable precio interno, no

tendría efectos sobre el volumen de exportación de aceitunas, esta

variable no es significativa

Se encontró para el periodo de estudio, que:

Si el tipo de cambio aumenta en un nuevo sol, manteniendo

constante el precio interno; las exportaciones de aceituna

disminuyen en 23716,1 toneladas.

Si el precio interno se incrementa en un nuevo sol,

manteniendo constante el tipo de cambio; el volumen

exportado disminuye en 500,238 toneladas.

Coeficientesa

84450,628 15828,956 5,335 ,001

-500,238 2323,041 -,037 -,215 ,836

-23716,1 4291,410 -,942 -5,526 ,001

(Constante)

Precio_Interno

Tipo_de_Cambio

Modelo1

B Error típ.

Coeficientes noestandarizados

Beta

Coeficientesestandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Volumen_de_Exportaciona.

Modelo Econométrico encontrado:

Volumen de Exportación = 84450,628 - 500,238*Precio Interno -

23716,1*Tipo de Cambio

Prueba F

En el caso de la prueba conjunta, el modelo econométrico es

altamente significativo, por lo que no es conveniente eliminar una de

las variables.

ANOVAb

367167449 2 1,8E+008 20,172 ,001a

63706217 7 9100888,1

430873666 9

Regresión

Residual

Total

Modelo1

Suma decuadrados gl

Mediacuadrática F Sig.

Variables predictoras: (Constante), Tipo_de_Cambio, Precio_Internoa.

Variable dependiente: Volumen_de_Exportacionb.

Coeficiente de determinación del modelo

El modelo ajustado explica el 85.1% de la variabilidad en el Volumen

de las exportaciones de aceituna en el Perú, en el periodo 2002 –

2011.

Resumen del modelob

,923a ,852 ,810 3016,76782Modelo1

R R cuadradoR cuadradocorregida

Error típ. de laestimación

Variables predictoras: (Constante), Tipo_de_Cambio,Precio_Interno

a.

Variable dependiente: Volumen_de_Exportacionb.

6. Pruebas de Heteroscedasticidad y Autocorrelaciòn

6.1. Prueba de detección de problemas de Heteroscedasticidad: Prueba de

White

Estimación de los residuos

PrecioInterno

Tipo deCambio

Volumen Exportado

ui ui2 (Precio Interno)2 (Tipo de Cambio)2 PI*TC

0,99 3,52 210 -264,68876 70060,14 0,98 12,39 3,480,95 3,48 230 -1213,34263 1472200,34 0,9 12,11 3,311,69 3,41 1560 -1173,29442 1376619,79 2,86 11,63 5,761,38 3,3 4020 -1477,1401 2181942,86 1,9 10,89 4,551,47 3,27 8500 2336,39802 5458755,69 2,16 10,69 4,812,13 3,13 9790 636,29958 404877,15 4,54 9,8 6,671,05 2,93 16460 2022,82109 4091805,15 1,1 8,58 3,082,44 3,01 14330 2485,44014 6177412,71 5,95 9,06 7,341,68 2,83 19110 2616,35988 6845339,04 2,82 8,01 4,75

2 2,75 12262 -5968,85281 35627203,81 4 7,56 5,5

Obtención del Coeficiente de Determinación auxiliar, según el

modelo de Regresión Auxiliar propuesto por White.

u2=β0+β1 X1+ β1 X1+β2 X2+ β3 X12+β4 X2

2+β5 X1 X2

Variables introducidas/eliminadasb

PITC, Tipo_de_Cambio,Precio_Interno2,Precio_Interno,Tipo_de_Cambio2

a

. Introducir

Modelo1

Variablesintroducidas

Variableseliminadas Método

Todas las variables solicitadas introducidasa.

Variable dependiente: U2b.

Resumen del modelo

,873a ,761 ,463 7737772,186Modelo1

R R cuadradoR cuadradocorregida

Error típ. de laestimación

Variables predictoras: (Constante), PITC, Tipo_de_Cambio,Precio_Interno2, Precio_Interno, Tipo_de_Cambio2

a.

Prueba de Hipótesis

Ho: No existe Heteroscedasticidad

Ha: Si existe Heteroscedasticidad

Estadístico de prueba

Distribución Ji Cuadrado: χ2=nRauxiliar2

Calculo del estadístico de prueba

χ2=nRauxiliar2 =10∗0.761=7.61

Región Critica

Significancia: 5%

Grados de libertad: numero de regresoras = 5

χα ; gl2 = χ0.05 ;5

2 =¿11,0705

Decisión: Aceptar Ho, rechazar Ha.

Conclusión: La regresión auxiliar, no tiene problemas de

heteroscedasticidad, por lo que los datos de las variables de la

investigación: Precio interno y Tipo de cambio, son

homoscedasticas, con una confianza estadística del 95%.

6.2.Prueba para detectar la Autocorrelación: Prueba de Durbin Watson

Es importante detectar si un conjunto de datos tiene problemas de

autocorrelación, si es así, los estimadores de mínimos cuadrados

ordinarios dejan de ser eficientes, de modo que las pruebas

paramétricas usuales no son aplicables legítimamente, Gujarati y Porter

(2010).

Una de las pruebas para detectar si un conjunto de datos presenta

problemas de autocorrelación, es la prueba “d” de Durbin Watson. Este

coeficiente, para el conjunto de datos que miden el Precio Interno de la

aceituna, el Tipo de Cambio y el Volumen de Aceituna Exportado en el

Perú, para el periodo 2002 - 2011, resultó ser de 1,48.

Resumen del modelob

,923a ,852 ,810 3016,76782 1,480Modelo1

R R cuadradoR cuadradocorregida

Error típ. de laestimación

Durbin-Watson

Variables predictoras: (Constante), Tipo_de_Cambio, Precio_Internoa.

Variable dependiente: Volumen_de_Exportacionb.

Región rechazo

Región aceptación

11.0705

De acuerdo a la Tabla D.5B de Gujarati y Porter (2010), para una

significancia del 1%, una muestra de 10 datos y 2 variables explicativas,

se tiene que los valores dL y dU son 0,466 y 1,333 respectivamente.

Reemplazando los valores en las regiones de contraste, se tiene el

siguiente segmento de decisión:

De acuerdo con las regiones de contraste, se acepta que los datos que

miden el Precio Interno de la aceituna, el Tipo de Cambio y el Volumen

de Aceituna Exportado en el Perú, para el periodo 2002 - 2011, no

presentan problemas de autocorrelación.

4-dL=3,534 44–du=2,667du=1,333dL=0.4660

Zona de Indecisión

AutocorrelaciónNegativa

NoAutocorrelación

Zona de Indecisión

Autocorrelación Positiva

BIBLIOGRAFÍA

KRUGMAN, PAUL; WELLS, ROBIN Y OLNEY, MARTHA (2008)

Fundamentos de economía

Editorial Reverté S. A. p. 473.

GUJARATI DAMODAR Y PORTER DAWN (2009).

Econometría.

Editorial Mc Graw Hill - Quinta Edición México p 921.

LEÓN DE LA CRUZ, CARLOS Y MIRANDA GUERRA, MARÍA DEL PILAR

(2003)

Análisis Macroeconómico para La Empresa

Publicado en URL: http://www.eumed.net/cursecon/libreria/cl-mm-macro/cl-mm-

macro.pdf Consulta hecha el 01 de junio del 2013