MICROECONOMETRÍA APLICADA
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MICROECONOMETRÍA APLICADA
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agosto
•Inicio•Lun 23
2021
CERTIFICA
SOFTWARE
MODALIDADVIRTUAL
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Estudios Econometricos
Contacto(+51) 945559234
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Av. José L. Ortiz 158 - Oficina 301Chiclayo, Perú.
Estudios Econométricos S.A.C., y la Universidad Autónoma Chapingo de México, le invitan a participar en elI PROGRAMA INTERNACIONAL DE ESPECIALIZACIÓN EN MICROECONOMETRÍA APLICADA.
estudioseconometricos.com.pe
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La Microeconometría utiliza técnicas estadísticas y
matemáticas para estudiar el comportamiento de los
agentes económicos. En sus diversas aplicaciones
provee conocimientos relevantes para el diseño,
implementación y evaluación de políticas públicas.
Es por ello, que Estudios Econométricos S.A.C. viene
fomentando intensamente la actividad académica a
través de diversas iniciativas que permitan ampliar el
desarrollo integral de los alumnos, egresados y
profesionales, es por esta razón que se ha dado como
iniciativa la apertura del I PROGRAMA
INTERNACIONAL DE ESPECIALIZACIÓN EN
MICROECONOMETRÍA APLICADA.
Programas econométricos
MICROECONOMETRÍA APLICADA
estudioseconometricos.com.pe
OBJETIVO
METODOLOGÍA
DURACIÓN
DIRIGIDO A
Actualizar habilidades prácticas de
investigación, presentando
desarrollos y técnicas recientes de
Microeconometría Aplicada, pertinentes para la estimación de
modelos de comportamiento
económico y políticas públicas.
Estudiantes y docentes de
Economía, Ciencias Sociales y
Humanidades de universidades
públicas y privadas. Profesionales del
sector público y privado interesados
en actualizar sus conocimientos en
técnicas estadísticas de investigación
microeconómica y social.
INICIO:23 de agosto
del 2021
FIN:19 de octubre
del 2021
PROGRAMA 100% VIRTUAL
VÍA ZOOM
HORARIO:
Martesde 4 p.m. a 7 p.m.
Plataforma virtualESTUDIOS
ECONOMÉTRICOS para las clases,
foros, cuestionarios y trabajo final.
Terminada la clase, esta quedará
grabada en el aula virtual ESTUDIOS
ECONOMÉTRICOS, para que el
participante lo pueda ver y resolver las
aplicaciones.
MICROECONOMETRÍA APLICADA
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Cada módulo comprende:Foro de debateCuestionarioReporte econométricoAsesoria personalizada y seguimiento del alumno de manera virtual.
MÓDULO 1:MODELOS DE RESPUESTA BINARIA1. INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMETRÍA2. MODELO DE PROBABILIDAD LINEAL Y MODELO LOGIT 3. MODELO PROBIT
MÓDULO 2: MODELOS DE RESPUESTA MÚLTIPLE 1. MODELOS DE ELECCIÓN ORDINAL2. MULTINOMIAL LOGIT3. MULTINOMIAL PROBIT
MÓDULO 3:MODELOS CENSURADOS Y TRUNCADOS 1. MODELOS TRUNCADOS 2. MODELOS CENSURADOS3. SESGO DE SELECCIÓN (TRUNCAMIENTO INCIDENTAL)
MÓDULO 4:MODELOS DE DURACIÓN 1. INTRODUCCIÓN A MODELOS DE DURACIÓN2. MODELOS DE HAZARD PROPORCIONALES
MÓDULO 5:MODELOS PARA DATOS LONGITUDINALES O DATOS DE PANEL 1. INTRODUCCIÓN A DATOS DE PANEL2. MODELOS ESTÁTICOS
MÓDULO 6:ESTIMACIÓN CON VARIABLES INSTRUMENTALES 1. INTRODUCCIÓN A VARIABLES INSTRUMENTALES 2. TRABAJO FINAL
82 HORAS
23 AGO - 12 SET
3 p.m. - 3:30 p.m.
LUN 23 AGO
69 HORAS
13 SET - 19 SET
69 HORAS
20 SET - 26 SET
69 HORAS
27 SET - 03 OCT
69 HORAS
04 OCT - 10 OCT
92 HORAS
11 OCT - 19 OCT
Presentación del programa.Presentación de sílabo.Descargar e instalar los programas:STATA 16 y R
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Presentación del programa: Lunes 23 de agosto 2021: 3:00 pm - 3:30 pmPresentación de sílaboDescargar e instalar los programas:
STATA 16 Y R
MÓDULO IMODELOS DE RESPUESTA BINARIA(Del 23 de agosto al 12 de setiembre del 2021)
Foro 1. Importancia de los modelos de respuesta binaria en las políticas sociales (Del 23 de agosto al 12 de setiembre del 2021) (40 horas)
1° clase virtual: Martes 31 de agosto del 2021: De 4:00 pm hasta 7:00pm.
1. INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMETRÍA♦ Campo de estudio de la microeconometría.♦ Estructura de modelos de corte transversal.♦ Introducción a Stata 16 y R.
2. MODELO DE PROBABILIDAD LINEAL Y MODELO LOGIT ♦ Modelo de probabilidad lineal.♦ Modelo Logit.♦ Aplicaciones con Stata 16 y R.
Asesoría y seguimiento del alumno de manera virtual (15 horas).
2° clase virtual: Martes 7 de setiembre del 2021: De 4:00 pm hasta 7:00 pm.
3. MODELO PROBIT♦ Modelo probit.♦ Aplicaciones con Stata 16 y R♦ Cuestionario 1 (Del 8 al 12 de setiembre del
2021) (6 horas).Asesoría y seguimiento del alumno de manera virtual (15 horas)
MÓDULO IIMODELOS DE RESPUESTA MÚLTIPLE(Del 13 al 19 de setiembre del 2021)
Foro 2. Importancia de los modelos de respuesta múltiple en el diseño de las políticas económicas (Del 13 al 19 de setiembre del 2021) (40 horas)
3° clase virtual: Martes 14 de setiembre del 2021: De 4:00 pm hasta 7:00 pm.
1. MODELOS DE ELECCIÓN ORDINAL♦ Introducción.♦ Modelos de regresión ordinal (oprobit y ologit).♦ Aplicaciones con Stata 16 y R
2. MULTINOMIAL LOGIT♦ Introducción.♦ Multinomial Logit.♦ Aplicaciones con Stata 16 y R
3. MULTINOMIAL PROBIT♦ Introducción.♦ Multinomial Probit.♦ Aplicaciones con Stata 16 y R♦ Cuestionario 2 (Del 15 al 19 de setiembre del
2021) (6 horas).Asesoría y seguimiento del alumno de manera virtual (20 horas).
MÓDULO 3MODELOS CENSURADOS Y TRUNCADOS(Del 20 al 26 de setiembre del 2021)
Foro 3. Importancia de los modelos censurados y truncados en la investigación científica. (Del 20 al 26 de setiembre del 2021) (40 horas)
4° clase virtual: Martes 21 de setiembre del 2021: De 4:00 pm hasta 7:00 pm.
1. MODELOS TRUNCADOS ♦ Introducción.♦ Estimador para el problema de Truncamiento.♦ Aplicaciones con Stata 16 y R
2. MODELOS CENSURADOS♦ Introducción.♦ Estimador Tobit para el problema de Censura.♦ Aplicaciones con Stata 16 y R
3. SESGO DE SELECCIÓN (TRUNCAMIENTO INCIDENTAL)♦ Introducción.♦ Método de Heckman.♦ Aplicaciones con Stata 16 y R♦ Cuestionario 3 (Del 22 al 26 de setiembre del
2021) (6 horas).
Asesoría y seguimiento del alumno de manera virtual (20 horas).
MÓDULO 4MODELOS DE DURACIÓN(Del 27 de setiembre al 3 de octubre del 2021)
Foro 4. Importancia de los modelos de duración en la investigación científica. (Del 27 de setiembre al 3 de octubre del 2021) (40 horas)
5° clase virtual: Martes 28 de setiembre del 2021: De 4:00 pm hasta 7:00 pm.
1. INTRODUCCIÓN A MODELOS DE DURACIÓN ♦ Conceptos básicos.♦ Función de Sobrevivencia (survivor) y Hazard
rate♦ Aplicaciones con Stata 16 y R
2. MODELOS DE HAZARD PROPORCIONALES♦ Introducción ♦ Aplicaciones con Stata 16 y R ♦ Cuestionario 4 (Del 29 de setiembre al 3 de
octubre del 2021) (6 horas). Asesoría y seguimiento del alumno de manera virtual (20 horas).
MÓDULO 5 MODELOS PARA DATOS LONGITUDINALES O DATOS DE PANEL(Del 4 al 10 de octubre del 2021)
Foro 5. Importancia de los modelos de panel en la investigación científica. (Del 4 al 10 de octubre del 2021) (40 horas)
6° clase virtual: Martes 5 de octubre del 2021: De 4:00 pm hasta 7:00 pm.
1. INTRODUCCIÓN A DATOS DE PANEL♦ Conceptos básicos.♦ Estructura del modelo econométrico datos de
panel.♦ Ventajas y desventajas de los Modelos de
Datos de Panel♦ ¿Cuándo utilizar datos de panel?♦ Elaboración de datos de panel empleando
ENAHO - INEI, BCRP, Banco Mundial, FMI, CEPAL y otros.
2. MODELOS ESTÁTICOS♦ Modelo de efectos fijos.♦ Modelo de efectos aleatorios.♦ Elección del método: ¿Efectos fijos o efectos
aleatorios?♦ Aplicaciones con Stata 16 y R♦ Cuestionario 5 (Del 6 al 10 de octubre 2021) (6
horas)Asesoría y seguimiento del alumno de manera virtual (20 horas).
MÓDULO 6ESTIMACIÓN CON VARIABLES INSTRUMENTALES(Del 11 al 19 de octubre del 2021)
Foro 6. Importancia de los modelos con variables instrumentales en la investigación científica. (Del 11 al 19 de octubre del 2021) (40 horas)
7° clase virtual: Martes 12 de octubre del 2021: De 4:00 pm hasta 7:00 pm.
1. INTRODUCCIÓN A VARIABLES INSTRUMENTALES ♦ Introducción.♦ Endogeneidad.♦ Error de medición.♦ Estimador de Variables Instrumentales (IV).♦ Aplicaciones con Stata 16 y R♦ Cuestionario 6 (Del 13 al 15 de octubre del
2021) (6 horas). ♦ EXAMEN FINAL (Del 16 al 19 de octubre del 2021)
(6 horas)♦ Asesoría y seguimiento del alumno de
manera virtual (20 horas).
2. TRABAJO FINAL (17 HORAS)El trabajo final consiste en presentar un reporte microeconométrico orientado a los temas socia-les más relevantes de la sociedad de América Latina.Entrega del reporte microeconométrico: Del 15 al 19 de octubre del 2021.Sustentación del reporte microeconométrico: Martes 19 de octubre del 2021 a las 4:00 pm hasta las 7:00 pm.
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Presentación del programa: Lunes 23 de agosto 2021: 3:00 pm - 3:30 pmPresentación de sílaboDescargar e instalar los programas:
STATA 16 Y R
MÓDULO IMODELOS DE RESPUESTA BINARIA(Del 23 de agosto al 12 de setiembre del 2021)
Foro 1. Importancia de los modelos de respuesta binaria en las políticas sociales (Del 23 de agosto al 12 de setiembre del 2021) (40 horas)
1° clase virtual: Martes 31 de agosto del 2021: De 4:00 pm hasta 7:00pm.
1. INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMETRÍA♦ Campo de estudio de la microeconometría.♦ Estructura de modelos de corte transversal.♦ Introducción a Stata 16 y R.
2. MODELO DE PROBABILIDAD LINEAL Y MODELO LOGIT ♦ Modelo de probabilidad lineal.♦ Modelo Logit.♦ Aplicaciones con Stata 16 y R.
Asesoría y seguimiento del alumno de manera virtual (15 horas).
2° clase virtual: Martes 7 de setiembre del 2021: De 4:00 pm hasta 7:00 pm.
3. MODELO PROBIT♦ Modelo probit.♦ Aplicaciones con Stata 16 y R♦ Cuestionario 1 (Del 8 al 12 de setiembre del
2021) (6 horas).Asesoría y seguimiento del alumno de manera virtual (15 horas)
MÓDULO IIMODELOS DE RESPUESTA MÚLTIPLE(Del 13 al 19 de setiembre del 2021)
Foro 2. Importancia de los modelos de respuesta múltiple en el diseño de las políticas económicas (Del 13 al 19 de setiembre del 2021) (40 horas)
3° clase virtual: Martes 14 de setiembre del 2021: De 4:00 pm hasta 7:00 pm.
1. MODELOS DE ELECCIÓN ORDINAL♦ Introducción.♦ Modelos de regresión ordinal (oprobit y ologit).♦ Aplicaciones con Stata 16 y R
2. MULTINOMIAL LOGIT♦ Introducción.♦ Multinomial Logit.♦ Aplicaciones con Stata 16 y R
3. MULTINOMIAL PROBIT♦ Introducción.♦ Multinomial Probit.♦ Aplicaciones con Stata 16 y R♦ Cuestionario 2 (Del 15 al 19 de setiembre del
2021) (6 horas).Asesoría y seguimiento del alumno de manera virtual (20 horas).
MÓDULO 3MODELOS CENSURADOS Y TRUNCADOS(Del 20 al 26 de setiembre del 2021)
Foro 3. Importancia de los modelos censurados y truncados en la investigación científica. (Del 20 al 26 de setiembre del 2021) (40 horas)
4° clase virtual: Martes 21 de setiembre del 2021: De 4:00 pm hasta 7:00 pm.
1. MODELOS TRUNCADOS ♦ Introducción.♦ Estimador para el problema de Truncamiento.♦ Aplicaciones con Stata 16 y R
2. MODELOS CENSURADOS♦ Introducción.♦ Estimador Tobit para el problema de Censura.♦ Aplicaciones con Stata 16 y R
3. SESGO DE SELECCIÓN (TRUNCAMIENTO INCIDENTAL)♦ Introducción.♦ Método de Heckman.♦ Aplicaciones con Stata 16 y R♦ Cuestionario 3 (Del 22 al 26 de setiembre del
2021) (6 horas).
Asesoría y seguimiento del alumno de manera virtual (20 horas).
MÓDULO 4MODELOS DE DURACIÓN(Del 27 de setiembre al 3 de octubre del 2021)
Foro 4. Importancia de los modelos de duración en la investigación científica. (Del 27 de setiembre al 3 de octubre del 2021) (40 horas)
5° clase virtual: Martes 28 de setiembre del 2021: De 4:00 pm hasta 7:00 pm.
1. INTRODUCCIÓN A MODELOS DE DURACIÓN ♦ Conceptos básicos.♦ Función de Sobrevivencia (survivor) y Hazard
rate♦ Aplicaciones con Stata 16 y R
2. MODELOS DE HAZARD PROPORCIONALES♦ Introducción ♦ Aplicaciones con Stata 16 y R ♦ Cuestionario 4 (Del 29 de setiembre al 3 de
octubre del 2021) (6 horas). Asesoría y seguimiento del alumno de manera virtual (20 horas).
MÓDULO 5 MODELOS PARA DATOS LONGITUDINALES O DATOS DE PANEL(Del 4 al 10 de octubre del 2021)
Foro 5. Importancia de los modelos de panel en la investigación científica. (Del 4 al 10 de octubre del 2021) (40 horas)
6° clase virtual: Martes 5 de octubre del 2021: De 4:00 pm hasta 7:00 pm.
1. INTRODUCCIÓN A DATOS DE PANEL♦ Conceptos básicos.♦ Estructura del modelo econométrico datos de
panel.♦ Ventajas y desventajas de los Modelos de
Datos de Panel♦ ¿Cuándo utilizar datos de panel?♦ Elaboración de datos de panel empleando
ENAHO - INEI, BCRP, Banco Mundial, FMI, CEPAL y otros.
2. MODELOS ESTÁTICOS♦ Modelo de efectos fijos.♦ Modelo de efectos aleatorios.♦ Elección del método: ¿Efectos fijos o efectos
aleatorios?♦ Aplicaciones con Stata 16 y R♦ Cuestionario 5 (Del 6 al 10 de octubre 2021) (6
horas)Asesoría y seguimiento del alumno de manera virtual (20 horas).
MÓDULO 6ESTIMACIÓN CON VARIABLES INSTRUMENTALES(Del 11 al 19 de octubre del 2021)
Foro 6. Importancia de los modelos con variables instrumentales en la investigación científica. (Del 11 al 19 de octubre del 2021) (40 horas)
7° clase virtual: Martes 12 de octubre del 2021: De 4:00 pm hasta 7:00 pm.
1. INTRODUCCIÓN A VARIABLES INSTRUMENTALES ♦ Introducción.♦ Endogeneidad.♦ Error de medición.♦ Estimador de Variables Instrumentales (IV).♦ Aplicaciones con Stata 16 y R♦ Cuestionario 6 (Del 13 al 15 de octubre del
2021) (6 horas). ♦ EXAMEN FINAL (Del 16 al 19 de octubre del 2021)
(6 horas)♦ Asesoría y seguimiento del alumno de
manera virtual (20 horas).
2. TRABAJO FINAL (17 HORAS)El trabajo final consiste en presentar un reporte microeconométrico orientado a los temas socia-les más relevantes de la sociedad de América Latina.Entrega del reporte microeconométrico: Del 15 al 19 de octubre del 2021.Sustentación del reporte microeconométrico: Martes 19 de octubre del 2021 a las 4:00 pm hasta las 7:00 pm.
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Economista por la Universidad Nacional del CallaoCon sólidos conocimientos en finanzas cuantitativas, econometría y riesgos financieros. Manejo Microsoft Office a nivel avanzado, asimismo herramientas estadísticas y de manejo de base de datos como R, Matlab, Python, y SQL.Dominio del idioma inglés.
KATHERINE ATOCHE MURRIETA
Magíster en Investigación y Docencia por la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo (UNPRG). Economista y Bachiller en Economía por la UNPRG. Especialista en Econometría Aplicada por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Director académico y de estudios económicos del Colegio Profesional de Economistas de Piura.Investigador y miembro del Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (DINA).
MAXIMO DAMIAN VALDERA
Magíster en Economía con especialización en Economía Matemática por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).Ingeniero Economista por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).Especialista de Modelos Estadísticos en Scotiabank.Docente principal en Diplomado de Econometría de la Universidad Nacional de Ingeniería.
RICARDO JOSÉ RAMOS ROJAS
Profesional de Ingeniería Económica de la UNI, acreditado internacionalmente con 2 máster especializados en Estadística y Econometría y Econometría Bancaria y Financiera (Francia).Destacado en temas de gestión cuantitativa de riesgos financieros y finanzas cuantitativas en general, pricing de instrumentos financieros derivados, construcción de portafolios inmunizados.Altamente especializado en la implementación de modelos cuantitativos.
RAFAEL JIMMY CAPARÓ CORONADO
INVERSIÓN ECONÓMICA
Miembros del colegio Profesional de Economistas de Piura.
Miembros de la Universidad Autónoma Chapingo de México.
Miembros de la Universidad Nacional de Costa Rica.
Miembros del colegio de contadores públicos de Puno.
BCP - ESTUDIOS ECONOMÉTRICOS SAC
CUENTA CORRIENTE EN SOLES:305-2534905-0-07(CCI) 00230500253490500717
BBVA - ESTUDIOS ECONOMÉTRICOS SAC
CUENTA CORRIENTE EN DÓLARES:0011-0287-0200306491-08(CCI) 011-287-0002-00306491-08
Estudiantes de Pregrado.
Público en general.
POR CONVENIO INSTITUCIONAL
INVERSIÓN S/
S/ $INVERSIÓN $
600 160Dscto. 30%
420Dscto. 30%
112
500 133Dscto. 30%
350Dscto. 30%
93
400 107Dscto. 30%
280Dscto. 30%
75
INTERBANK - ESTUDIOS ECONOMÉTRICOS SAC
CUENTA CORRIENTE EN SOLES:700-3003248156(CCI) 003-700-003003248156-23
CUENTA CORRIENTE EN DÓLARES:700-3003262255(CCI) 003-700-003003262255-24
Para realizar el pago a través de PayPal,ingrese a Estudios Econométricos S.A.C.:https://www.paypal.com/paypalme/esecosac
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Enviar al correo:
los siguientes documentos:
1. Voucher de pago escaneado.
2. Ficha de matrícula.
El diploma estará respaldado y firmado por la Universidad Autónoma Chapingo de México y Estudios Econométricos S.A.C.
Para obtener el DIPLOMA el participante deberá alcanzar un promedio final aprobatorio mínimo de catorce (14).
El diploma es digital, se emite por un total de 450 horas académicas.
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