Libro de Protocolos - bmv.com.mx

Autor: Jaime Morales Legorreta Página 1 de 61

Título: Libro de Protocolos MC.

V 7.3.5

Estado: Aprobado

Aprobador: Gerardo Valdes Jerez Fecha: 19/02/2018

Libro de Protocolos

División de Tecnología – Grupo BMV

19/02/2018



V 7.3.5

Estado: Aprobado


TABLA DE CONTENIDO

Control de Cambios y Revisión ................................................................................................................. 4

Objetivo ....................................................................................................................................................... 7

Alcance ........................................................................................................................................................ 7

Antecedentes .............................................................................................................................................. 8

Alta Disponibilidad (HA) del Motor de FIX ................................................................................................. 8

Configuración de Sesiones FIX ................................................................................................................. 9

IP y Puertos de las Instancias FIX de Producción. ................................................................................... 9

Políticas Generales ................................................................................................................................... 10

Criterios de Aceptación ............................................................................................................................ 10

Medios de Comunicación ......................................................................................................................... 10

Definiciones .............................................................................................................................................. 11

Escenarios de falla ................................................................................................................................... 11

ANEXO B ................................................................................................................................................... 61

ARCHIVO DE HECHOS DEL MERCADO DE CAPITALES ....................................................................... 61



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Hoja de Aprobaciones

Elaboró: Nombre Fecha Firma o Sello Digital

Jaime Morales Legorreta 19/02/2018

Revisó: Nombre Fecha Firma o Sello Digital

Eduardo Noé Rodriguez Franco 19/02/2018

Aprobó: Nombre Fecha Firma o Sello Digital

Gerardo Valdes Jerez 19/02/2018



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Estado: Aprobado


Control de Cambios y Revisión

Versión

Vigencia

Requerimiento

Solicitado Por (Nombre y Puesto)

Elaborado Por (Nombre y Puesto)

Descripción del Cambio

5.0

10/02/2014

Actualización de formato

Jorge Montes de Oca

Actualización y modificación de formato

6.0

19/02/2014

Observaciones y correcciones al documento

DSTC

Jorge Montes de Oca

Modificación de la descripción de los escenarios LP04, LP08, LP11 y LP12.

6.1

20/02/2014

Ajustes a la descripción de los Escenarios

Jorge Montes de Oca

Ajuste a la descripción de los escenarios.

6.2

20/02/2014


Jorge Montes de Oca

Ajuste a la descripción de los escenarios.

6.3

21/02/2014

Ajuste a LP11

Jorge Montes de Oca

Ajuste a la descripción de los escenarios

6.4

24/02/2014


Jorge Montes de Oca


6.5

28/02/2014


DSTC, CNBV

Jorge Montes de Oca

Ajuste a la descripción de los escenarios LP08 y LP09

6.6

05/03/2014


Casas de Bolsa reunión AMIB (03/03/2014)

Jorge Montes de Oca


6.7

25/03/2014

Actualización al escenario LP08

AMIB

Jorge Montes de Oca

Actualización a la descripción del escenario LP08

6.8

05/06/2014

Actualización de los escenarios LP04, LP05, LP07 y LP10


Jorge Montes de Oca

Actualización de la descripción de los escenarios LP04, LP05, LP07 y LP10



V 7.3.5

Estado: Aprobado


6.9

10/06/2014

Actualización de los escenarios LP04, LP05, LP07 y LP10. Actualización sección Datos de Contacto.

AMIB

Jorge Montes de Oca

Actualización de la descripción de los escenarios LP04, LP05, LP07 y LP10. Actualización sección Datos de Contacto.

7.0

10/11/2014

Incorporación de los escenarios LP13 y LP14.

AMIB

Jorge Montes de Oca

Se agregan los escenarios de falla con el código LP13 y LP14.

7.1

29/01/2015

Se incorpora sección de anexo.

AMIB

Jorge Montes de Oca

Se incorpora la sección de Anexo A y Anexo B.

7.2

19/02/2015

Actualización de los escenarios LP11 y LP12.

Casas de Bolsa

Jorge Montes de Oca

Actualización de la descripción de los escenarios LP11 y LP12.

7.3

30/04/2015

Actualización de los escenarios LP13 y LP14.


Jorge Montes de Oca

Actualización de la descripción de los escenarios LP13 y LP14.

7.3.1

30/07/2015

Se agrega la definición de “Evento”. Se actualizo el alcance. Actualización del impacto de los escenarios LP09, LP11 y LP12. Actualización de los escenarios LP13 y LP14. Se agregan el apartado de consideraciones al Anexo B.


Jorge Montes de Oca

Actualización de los escenarios LP09, LP11, LP12, LP13 y LP14.

7.3.2

01/09/2015

Actualización de los escenarios LP04, al LP14.


Jorge Montes de Oca

Actualización de la descripción de los escenarios LP04 al LP14.



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Estado: Aprobado


7.3.3

09/11/2015

Actualización de los datos de la sesión Webex.

CMMV (09/11/2015)

Jorge Montes de Oca

Actualización de los datos de la sesión Webex.

7.3.4

21/11/2017

Actualización de los datos de Políticas Generales, Criterios de Aceptación y Medios de Comunicación

CMMV

(21/11/2017)

Jaime Morales Legorreta

Actualización de los datos Políticas Generales, Criterios de Aceptación y Medios de Comunicación

7.3.5 19/02/2018 Actualización de los datos de Políticas Generales, Criterios de Aceptación y Medios de Comunicación

CMMV

(06/02/2018)

Jaime Morales Legorreta

Actualización de los datos Políticas Generales, Criterios de Aceptación y Medios de Comunicación



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Objetivo

El presente documento tiene como objetivo proporcionar posibles escenarios de falla y los mecanismos

de recuperación del servicio de ruteo de órdenes, determinando las acciones a tomar por parte de CMMV, la Dirección de Servicios Transaccionales de Capitales de la BMV y las Casas de Bolsa con la finalidad de resolver y/o reducir el impacto utilizando éste libro de protocolos en caso de contingencia.

Alcance

Este documento está diseñado para ser distribuido y conocido por el personal de soporte y operaciones de los servicios de ruteo de órdenes de CMMV, DSTC y Casas de Bolsa.

Este documento contiene una lista de escenarios que contemplan posibles fallas internas a los sistemas de la BMV y mecanismos de recuperación. En caso de una falla, se podrá ejecutar uno o más de los escenarios descritos que podrá ser automático y que no requerirá detener el mercado y escenarios que podrán ejecutarse de forma manual y dependiendo del impacto y gravedad se determinarán las acciones operativas a ejecutar en el mercado para poder garantizar la equidad a los participantes.

Las reglas para ejecutar un Receso Administrativo serán aplicables según el “Manual de Reglas Operativas” vigente de la BMV.



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Antecedentes

Alta Disponibilidad (HA) del Motor de FIX

Actualmente el servicio de ruteo de órdenes para el Mercado de Capitales cuenta con 5 instancias de FIX. En cada una de estas instancias se tienen configuradas y distribuidas cierto número de sesiones FIX de las Casas de Bolsa. Ésta distribución se hizo con base al número de sesiones que cada Casa de Bolsa dispone para su operación por lo que por configuración una sesión FIX está asociada a una instancia de FIX.

Cada una de las instancias de FIX se encuentra configurada en un clúster de Alta Disponibilidad o HA (High Availability por sus siglas en inglés). Cada uno de los clúster está compuesto por dos servidores (llamados nodos) y un sistema de archivos o FS (File System por sus siglas en inglés) compartidos. Los clústeres en HA proporcionan disponibilidad de los servicios, a través de la detección de la falla y ejecutando automáticamente un proceso de recuperación al trasladar los servicios desde el nodo con error a su nodo de respaldo, reiniciando el proceso de manera ordenada, limpia y que al momento de iniciar leerá del sistema de archivos la configuración a aplicar y ajustará los números de secuencia que se transmitieron en el nodo primario antes de la afectación.

El siguiente diagrama muestra de manera gráfica un ejemplo del funcionamiento de la Alta Disponibilidad en un clúster que aloja una de las instancias de FIX.



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Configuración de Sesiones FIX

El diagrama de la figura 1 muestra un ejemplo de la distribución de las sesiones entre los 5 clúster de FIX, en donde cada sesión estará dada de alta en 2 clústeres. La sesión FIX principal tendrá un estado activo y la sesión FIX de respaldo se encontrará Inactiva, por lo que será necesario activar la sesión de respaldo antes de aceptar una conexión por parte de la casa de bolsa.

NOTA: La activación de sesiones en un nodo que no sea el estipulado por default es un procedimiento manual y no es factible automatizar.

Figura 1. Ejemplo de distribución de sesiones FIX entre los 5 clústeres. Solo se muestra de manera ilustrativa.

IP y Puertos de las Instancias FIX de Producción.

Las IP’s y puertos de los clústeres de FIX Capitales Producción son los siguientes, es importante que las Casas de Bolsa tengan configuradas y permitan el acceso a nivel de red a cada una de estas IP’s y puertos:

Cabe mencionar que esta distribución es al 21 de Noviembre del 2017 y pudiera cambiar dependiendo de las necesidades de crecimiento y balanceo de cargas requeridas por el Mercado y que serán distribuidas, modificadas e informadas a todos los Intermediarios con oportunidad.



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Políticas Generales

a) Mantener actualizado el Libro de Protocolos mediante revisiones periódicas cada seis meses, o cuando existan cambios en las prácticas operativas, que obliguen a modificar los procedimientos o información aquí descrita.

b) Realizar pruebas parciales e integrales que garanticen la operatividad y vigencia de éste libro de Protocolos.

c) Divulgar el contenido de éste Manual a los integrantes de las áreas de TI involucradas en el Mercado de Capitales y que por sus responsabilidades y funciones se vean afectados ante un incidente en el ruteo.

d) Deberá existir una copia actualizada y autorizada de este documento en las instalaciones de las Casas de Bolsa, con la finalidad de llevar a cabo los procedimientos de recuperación.

e) Los Miembros tendrán la obligación de participar en el 100% de las pruebas del Libro de Protocolos que convoque la Bolsa.

f) La Bolsa levantará la suspensión de la Sesión de Remate, hasta el momento en que todos los Miembros que hayan participado en las pruebas del escenario del libro de protocolos que se está aplicando, estén listos para reanudar su operación.

g) Los Miembros que no hayan participado en las pruebas de validación que en su momento hubiera convocado la Bolsa sobre el o los incidentes asociados a la suspensión de la sesión de remate, no serán considerados para reanudar la sesión de remate.

Criterios de Aceptación

1. Para que una prueba del Libro de Protocolos en un escenario en particular pueda ser considerada como satisfactoria se deberán cubrir los siguientes criterios:

a) Participación de al menos 70% de las Casas de Bolsa.

b) Que se mantengan los tiempos de respuesta de envío y ejecución de posturas en el Mercado.

c) Cubrir el 100% de lo dispuesto en las actividades señaladas en cada escenario del Libro de Protocolos.

d) No existencia de incidentes críticos pendientes de atender.

Medios de Comunicación

a) Las acciones a seguir por las Casas de Bolsa se informarán a través del puente de conferencias de tecnología.



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b) En caso de que el puente de conferencias de tecnología no permita mantener la comunicación, se utilizará como respaldo el puente de conferencias de operadores.

c) Si los 2 puentes de conferencias presentaran fallas, las instrucciones serán enviadas por correo electrónico a los participantes.

Definiciones

Tiempo de Ejecución: Es el tiempo que toma a CMMV la ejecución de las acciones a partir de que se

detecta la falla y se inicia la acción descrita en el escenario especificado.

Proceso de Fin de Día de FIX: Es el proceso en el cual se reinician los procesos de FIX de algún clúster y que borran los archivos de logs del día y se reinician al valor 1 (uno) las secuencias de entrada y salida de todas las sesiones FIX configuradas en ese clúster.

Sesión FIX default: Sesión FIX de una Casa de Bolsa por la cual se reciben los ExecutionReports de las órdenes enviadas desde la terminal de NSO.

Heartbeat: Monitorea el estado del enlace de comunicación entre el Engine y la sesiones FIX.

Evento: Ocurrencia o cambio de un conjunto particular de circunstancias. Puede ser uno o más sucesos y puede tener varias causas; puede consistir en algo que no ha sucedido; pueden ser algunas veces calificado como “incidente” o “accidente”; un evento sin consecuencia puede también ser llamado “cuasi-accidente”, “incidente”, “suceso próximo”.

Escenarios de falla

Los escenarios de falla descritos a continuación aplican para la conectividad a través del protocolo FIX y la terminal de NSO. Los escenarios de falla no son limitativos por lo que la acción de mitigación de cada uno de los escenarios no está estrictamente sujeta al escenario de falla ya que podrá ser aplicada en cualquier evento en la cual aplique la misma acción de mitigación.



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Escenario de Falla:

Caída de procesos FIX en el nodo activo del

clúster

Nº Código: LP01

Acción de Mitigación:

Los servicios de FIX se encuentran configurados en clúster de manera Activo- Pasivo, por lo que una falla en el nodo primario permite recuperar automáticamente el servicio en el nodo pasivo o secundario.

Impacto:

Hay una pérdida de conectividad en las sesiones FIX (afectación parcial) durante el tiempo que dura la migración del servicio del nodo primario al nodo de respaldo y no debe existir pérdida de secuencias en las sesiones FIX.

Tiempo de Ejecución:

3 minutos Recuperación: Automática

Nº ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN

CONSIDERACIONES

1

CMMV

Validar que los servicios de FIX se recuperaron y migraron de forma correcta en el nodo pasivo o secundario del clúster. (Se migran como parte del clúster las direcciones IP, el sistema de archivos compartido y los procesos



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1. Reconexión Automática de las sesiones FIX afectadas. Las sesiones FIX al detectar la desconexión deberán de intentar la reconexión de forma automática. Una vez restablecida la conexión de la sesión se continúa operando de forma normal. El tiempo de reconexión debe de ser parametrizable por la Casa de Bolsa.

1. Las secuencias FIX de entrada y salida no se alteran, es decir se mantienen los mismos números de secuencia de entrada y salida previos a la desconexión. Es importante que las Casas de Bolsa cuenten con la reconexión automática para que la recuperación de las sesiones FIX sea inmediatamente después de la recuperación del servicio en el nodo pasivo del clúster.

2 CASAS DE BOLSA

2. Reconexión Manual de las sesiones FIX afectadas. Ajustar los números de secuencia de entrada y salida de forma manual para restablecer la conexión de la sesión FIX. Tener mecanismos automáticos de reconexión y de retransmisión para el manejo correcto de las secuencias.

2. Las secuencias FIX de entrada y salida no se alteran, es decir se mantienen los mismos números de secuencia de entrada y salida previos a la desconexión. La casa de bolsa podrá solicitar a CMMV, a través del puente de conferencias, los números de secuencia de entrada y salida de la o las sesiones FIX desconectadas si así lo requiriera. CMMV no puede



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modificar ni alterar los números de secuencia de entrada y salida de las sesiones FIX.

El heartbeat configurado en las instancias de FIX para cada una de las sesiones es de 60 segundos.

Se respetan las posturas y la asignación de Hechos ejecutados así como la pre-asignación

3 CMMV

Validar y confirmar la reconexión de las sesiones FIX.

de posturas en subasta, al cierre y después del

cierre previos a la falla y que ya hayan sido enviados por H2H y FIX.



V 7.3.5

Estado: Aprobado


Escenario de Falla:

Falla de hardware en el nodo activo del clúster

Nº Código: LP02


Los servicios de FIX se encuentran configurados en clúster Activo-Pasivo, por lo que una falla en el nodo primario permite recuperar automáticamente el servicio en el nodo pasivo o secundario.

Impacto:

Hay una pérdida de conectividad en las sesiones FIX (afectación parcial) durante el tiempo que dura el failover y no deberá existir pérdida de secuencias en las sesiones FIX.


1 a 3 minutos Recuperación: Automática

Nº ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN

CONSIDERACIONES

1

CMMV

Validar que los servicios de FIX se recuperaron y migraron de forma correcta en el nodo pasivo o secundario del clúster.

2

CASAS DE BOLSA

1. Reconexión Automática de las sesiones FIX afectadas. Las sesiones FIX al detectar la desconexión deberán intentar la reconexión de forma automática, una vez restablecida la conexión de la sesión se continúa operando de forma

1. Las secuencias FIX de entrada y salida no se alteran, es decir se mantienen los mismos números de secuencia de entrada y salida previos a la desconexión. Es importante que las Casas de Bolsa cuente con la reconexión



V 7.3.5

Estado: Aprobado


normal. El tiempo de reconexión debe de ser parametrizable por la Casa de Bolsa.

automática para que la recuperación de las sesiones FIX sea inmediatamente después de la recuperación del servicio en el nodo pasivo del clúster.

2. Reconexión Manual de las sesiones FIX afectadas. Ajustar los números de secuencia de entrada y salida de forma manual para restablecer la conexión de la sesión FIX.

2. Las secuencias FIX de entrada y salida no se alteran, es decir se mantienen los mismos números de secuencia de entrada y salida previos a la desconexión. La Casa de Bolsa deberá solicitar a CMMV, a través del puente de conferencias, los números de secuencia de entrada y salida de la o las sesiones FIX desconectadas si así lo requiriera. CMMV no puede modificar ni alterar los números de secuencia de entrada y salida de las sesiones FIX.


3

CMMV Validar y confirmar la reconexión de las sesiones FIX.

Se respetan las posturas y la asignación de Hechos ejecutados así



V 7.3.5

Estado: Aprobado


como la pre-asignación de posturas en subasta, al cierre y después del cierre previos a la falla y que ya hayan sido enviados por H2H y FIX.



V 7.3.5

Estado: Aprobado


Escenario de Falla:

Falla en las interfaces de red de la instancia

de FIX

Nº Código: LP03



Impacto:

Hay una pérdida de conectividad en las sesiones FIX (afectación parcial) durante el tiempo que dura el failover y no deberá existir pérdida de secuencias en las sesiones FIX.


10 segundos a 3 minutos

Recuperación: Automática

Nº ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN

CONSIDERACIONES

1

CMMV


2

CASAS DE BOLSA

1. Reconexión Automática de las sesiones FIX afectadas. Las sesiones FIX al detectar la desconexión deberán intentar la reconexión de forma automática, una vez restablecida la conexión de la sesión se continua

1. Las secuencias FIX de entrada y salida no se alteran, es decir se mantienen los mismos números de secuencia de entrada y salida previos a la desconexión. Es importante que las Casas de Bolsa cuenten



V 7.3.5

Estado: Aprobado


operando de forma normal. El tiempo de reconexión debe de ser parametrizable por la Casa de Bolsa.

con la reconexión automática para que la recuperación de las sesiones FIX sea inmediatamente después de la recuperación del servicio en el nodo pasivo del clúster.




3 CMMV y CASAS

DE BOLSA Validar y confirmar la reconexión de las

Se respetan las posturas y la asignación de



V 7.3.5

Estado: Aprobado


sesiones FIX. Hechos ejecutados así como la pre-asignación de posturas en subasta, al cierre y después del cierre previos a la falla y que ya hayan sido enviados por H2H y FIX.



V 7.3.5

Estado: Aprobado


Escenario de Falla:

Error irrecuperable en un clúster de FIX

Nº Código: LP04


La sesiones de FIX se encuentran dadas de alta en otro clúster de FIX.

Impacto:

Pérdida de conectividad de las sesiones en un solo clúster de FIX (afectación parcial). La conexión a la sesión FIX de respaldo se hará con la secuencia FIX de entrada en 1 y de salida en la que indique la BMV.


10 minutos Recuperación: Manual

Nº ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN

CONSIDERACIONES

1

CMMV

Notificar el problema a las CB y a la DSTC de la instancia y las sesiones FIX afectadas por la falla.

Las CB deberán estar conectadas a los puentes de conferencias de la DSTC y de CMMV.

2

CMMV

Notificar a las CB, a través del puente de conferencias, la reconexión de las sesiones en su instancia FIX de respaldo.

La reconexión a la sesión FIX de respaldo se hará con las secuencia FIX de entrada en 1 y de salida en la que indique la BMV.

3

CMMV

Activar la sesión FIX de respaldo en la instancia FIX correspondiente.

La sesión FIX principal tendrá un estado activo y la sesión FIX de respaldo se encontrará Inactiva, por lo que será necesario activar manualmente la sesión



V 7.3.5

Estado: Aprobado


de respaldo antes de aceptar una conexión por parte de la Casa de Bolsa.

4

CASAS DE BOLSA

Cambiar la IP y puerto del clúster con falla que afecta las sesiones de FIX activas por la IP y puerto del clúster de respaldo que permitirá la reconexión de las sesiones de FIX. Ejecución del proceso de Fin de Día si así lo requiere su sistema.

La CB deberá de conocer para cada una de sus sesiones FIX la instancia de respaldo que le corresponde.

5

CASAS DE BOLSA

Conectar la sesión afectada a la instancia FIX de respaldo con ajuste de secuencias.

La reconexión a la sesión FIX de respaldo se hará con la secuencia FIX de entrada en 1 y las Casas de Bolsa ajustarán la secuencia de salida al numero que indique la BMV, esta secuencia corresponderá exclusivamente a los mensajes de aplicación correspondientes a la sesión primaria. CMMV dará a conocer las secuencias de salida de cada una de las sesiones FIX a través de la sesión Web que se menciona en el apartado de “Datos de Contacto” de este documento. La CB deberá solicitar nuevamente el



V 7.3.5

Estado: Aprobado


SecurityList (35=y).

Validar y confirmar la No se cancelan las reconexión de las posturas a través de la sesiones FIX. funcionalidad FIX de Cancel on Disconnect debido a que la desconexión de la sesión es provocada por el Engine de FIX y no por la sesión. La cancelación de posturas solo se podrá realizar por retiro masivo desde la terminal de NSO.

6 CMMV Y CASAS DE

BOLSA

Se respetan las posturas y la asignación de Hechos ejecutados así

como la pre-asignación de posturas en subasta, al cierre y después del cierre previos a la falla y que ya hayan sido enviados por H2H y FIX. En caso de existir una pérdida de mensajes o de secuencias FIX la CB deberá solicitar una retransmisión, mediante el mensaje de FIX ResendRequest (35=2).



V 7.3.5

Estado: Aprobado


Escenario de Falla:

Falla en el arreglo de discos compartidos en algún clúster de FIX

Nº Código: LP05


Activar los servicios de FIX en discos locales.

Impacto:

Pérdida parcial o total de datos de una de las instancias de FIX (afectación parcial). Ejecución del proceso de Fin de Día en el clúster afectado.



Nº ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN

CONSIDERACIONES

1

CMMV

Notificar el problema a las CB y a la DSTC.


2

CMMV

Ejecutar Fin de Día en cada una de las instancias de FIX afectadas.

El Fin de Día de las instancias de FIX desconectara las sesiones FIX y reiniciara el número de secuencia de entrada en 1 y las Casas de Bolsa ajustarán la secuencia de salida al número que indique la BMV.

3

CASAS DE BOLSA Ejecutar Fin de Día de cada una de las sesiones FIX.



V 7.3.5

Estado: Aprobado


4

CMMV

Recuperar los servicios a través de discos locales

El desempeño de FIX tendrá una penalización



V 7.3.5

Estado: Aprobado


en los servidores de cada una de las instancias de FIX.

en tiempo de respuesta al no utilizar discos de alta velocidad.

5

CMMV

Una vez que se hayan restablecido las instancias de FIX notificar a las CB, a través del puente de conferencias, la hora en la cual se puede restablecer la conexión.

La conexión de la sesiones en cada una de las instancias de FIX se hará con secuencia de entrada en 1 y de salida en la que indique la BMV.

6

CASAS DE BOLSA

Conectar la sesiones a cada instancia FIX correspondiente.

La conexión a las sesiones en cada una de las instancias de FIX se hará con secuencias de entrada en 1 y las Casas de Bolsa ajustarán la secuencia de salida al número que indique la BMV, esta secuencia corresponderá exclusivamente a los mensajes de aplicación correspondientes a la sesión primaria. CMMV dará a conocer las secuencias de salida de cada una de las sesiones FIX a través de la sesión Web. La CB deberá solicitar nuevamente el SecurityList (35=y).

7

CMMV Y CASAS DE

BOLSA

Validar y confirmar la conexión de las sesiones FIX. A través del puente de conferencias.

No se cancelan las posturas a través de la funcionalidad FIX de Cancel on Disconnect debido a que la



V 7.3.5

Estado: Aprobado


desconexión de la sesión es provocada por el Engine de FIX y no por la sesión. La cancelación de posturas se podrá realizar por retiro masivo desde la terminal de NSO o a través de la terminal de Control Operativo. Se respetan las posturas y la asignación de Hechos ejecutados, así como la pre-asignación de posturas en subasta, al cierre y después del cierre previos a la falla y que ya hayan sido enviados por H2H y FIX. En caso de existir una pérdida de mensajes o de secuencias FIX la CB deberá solicitar una retransmisión, mediante el mensaje de FIX ResendRequest (35=2).



V 7.3.5

Estado: Aprobado


Escenario de Falla:

Bloqueo de sesiones FIX en donde la CB no recibe respuestas y la

BMV no acepta órdenes de ruteo (con ejecución

de failover)

Nº Código: LP06



Impacto:

Hay una pérdida de conectividad en las sesiones FIX (afectación parcial) durante el tiempo que dura el failover y no debe existir pérdida de secuencias en las sesiones FIX.


3 minutos Recuperación: Automática

Nº ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN

CONSIDERACIONES

1

CMMV


2

CASAS DE BOLSA

1. Reconexión Automática de las sesiones FIX afectadas. Las sesiones FIX al detectar la desconexión deberán de intentar la reconexión de forma

1. Las secuencias FIX de entrada y salida no se alteran, es decir se mantienen los mismos números de secuencia de entrada y salida previos a la



V 7.3.5

Estado: Aprobado


automática, una vez restablecida la conexión de la sesión se continúa operando de forma normal. El tiempo de reconexión debe ser parametrizable por la Casa de Bolsa.


desconexión. Es importante que las Casas de Bolsa cuente con la reconexión automática para que la recuperación de las sesiones FIX sea inmediatamente después de la recuperación del servicio en el nodo pasivo del clúster.

2. Las secuencias FIX de entrada y salida no se alteran, es decir se mantienen los mismos números de secuencia de entrada y salida previos a la desconexión. La Casa de Bolsa deberá solicitar a CMMV, a través del puente de conferencias, los numero de secuencia de entrada y salida de la o las sesiones FIX desconectadas si así lo requiriera. CMMV no puede modificar ni alterar los números de secuencia de entrada y salida de las sesiones FIX.




V 7.3.5

Estado: Aprobado


3

CMMV Y CASAS DE BOLSA

Validar y confirmar la reconexión de las sesiones FIX. A través del puente de conferencias,

Se respetan las posturas y la asignación de Hechos ejecutados así como la pre-asignación de posturas en subasta, al cierre y después del cierre previos a la falla y que ya hayan sido enviados por H2H y FIX.



V 7.3.5

Estado: Aprobado


Escenario de Falla:

Bloqueo de sesiones FIX en donde la CB no recibe respuestas y la

BMV no acepta órdenes de ruteo (con ejecución del proceso de Fin de Día y reconexión al

mismo clúster de FIX)

Nº Código: LP07


La sesiones de FIX se reconectarán al mismo clúster con la misma IP y puerto.

Impacto:

Pérdida de conectividad en las sesiones FIX (afectación parcial). Ejecución del proceso de Fin de Día en el clúster afectado. La conexión a la sesión FIX, en el mismo clúster, se hará con las secuencias FIX de entrada en 1 y de salida en la que indique la BMV.



Nº ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN

CONSIDERACIONES

1

CMMV

Notificar el problema a las CB y a la DSTC así como la instancia y las sesiones FIX afectadas por la falla.


2

CMMV

Notificar a las CB, a través del puente de conferencias, la reconexión de las sesiones en la misma instancia FIX.

La reconexión se hará a la misma IP y puerto del clúster con falla.



V 7.3.5

Estado: Aprobado


3

CASAS DE BOLSA

Conectar la sesión afectada a la instancia FIX. Ejecución del proceso de Fin de Día si así lo requiere su sistema.

La reconexión a la sesión FIX se hará con secuencias FIX de entrada en 1 y las Casas de Bolsa ajustarán la secuencia de salida al número que indique la BMV, esta secuencia corresponderá exclusivamente a los mensajes de aplicación correspondientes a la sesión primaria. CMMV dará a conocer las secuencias de salida de cada una de las sesiones FIX a través de la sesión Web. La CB deberá solicitar nuevamente el SecurityList (35=y).

4

CMMV Y CASAS DE

BOLSA


No se cancelan las posturas a través de la funcionalidad FIX de Cancel on Disconnect debido a que la desconexión de la sesión es provocada por el Engine de FIX y no por la sesión. La cancelación de posturas solo se podrá realizar por retiro masivo desde la terminal de NSO. Se respetan las posturas y la asignación de Hechos ejecutados así como la pre-asignación



V 7.3.5

Estado: Aprobado


de posturas en subasta, al cierre y después del cierre previos a la falla y que ya hayan sido enviados por H2H y FIX. En caso de existir una pérdida de mensajes o de secuencias FIX la CB deberá solicitar una retransmisión, mediante el mensaje de FIX ResendRequest (35=2).



V 7.3.5

Estado: Aprobado


Escenario de Falla:

Desconexión de sesión o sesiones FIX

Nº Código: LP08


Inmediata para BMV pues estará listo para la reconexión automática. Reconectar y sincronizar la sesión o sesiones FIX de la CB hacia el clúster FIX.

Impacto:

Hay una pérdida de conectividad y posible desincronización de las secuencias de entrada y salida en la sesión o sesiones FIX (afectación parcial). La desincronización dependerá de los intentos fallidos de reconexión por parte de la CB.


Inmediata para BMV. Dependerá de cada CB

Ejecución: Automática por BMV. Manual o

Automática por parte las CB

Nº ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN

CONSIDERACIONES

1

CMMV

Notificar a la Casa de Bolsa, a través del puente de conferencias, la desconexión de su sesión o sesiones FIX.

Las CB deberán estar conectadas a los puentes de conferencias de la DSTC y CMMV.

2

CASAS DE BOLSA

1. Reconexión Automática de las sesiones FIX afectadas. Las sesiones FIX al detectar la desconexión deberán intentar la reconexión de forma automática, una vez restablecida la conexión de la sesión se continúa operando de forma normal. El tiempo de reconexión debe ser parametrizable por la Casa de Bolsa.

1. Las secuencias FIX de entrada y salida no se alteran, es decir se mantienen los mismos números de secuencia de entrada y salida previos a la desconexión. Es importante que las Casas de Bolsa cuente con la reconexión automática para que la recuperación de las sesiones FIX sea inmediatamente después



V 7.3.5

Estado: Aprobado


de la recuperación del servicio en el nodo pasivo del clúster.




3

CMMV Y CASAS DE BOLSA


Se respetan las posturas y la asignación de Hechos ejecutados, así como la pre-asignación de posturas en subasta, al cierre y después del



V 7.3.5

Estado: Aprobado


cierre previos a la falla y que ya hayan sido enviados por H2H y FIX. Se cancelan las posturas a través de la funcionalidad FIX de Cancel on Disconnect debido a que la sesión se desconecta del Engine de FIX. Las órdenes que se hayan ingresado sin la marca de Cancel on Disconnect no serán canceladas de forma automática al momento de la desconexión por lo que opcionalmente estas podrán ser canceladas a través de la terminal de NSO.

En caso de existir una desincronización en la secuencia FIX de entrada a la BMV, la Casa de Bolsa podrá transmitir el siguiente número de secuencia esperado por el engine de FIX de la BMV a través del mensaje FIX “Sequence Reset” (35=4).

El mensaje del protocolo FIX “Sequence Reset” (35=4) es utilizado para restablecer el número de secuencia de entrada de



V 7.3.5

Estado: Aprobado


una sesión FIX después de una falla o desincronización, evitando de esta manera un posible reenvió de información por parte de la Casa de Bolsa.

Cabe señalar que el motor de negociación rechazará todas aquellas posturas con un ClOrdID vigente en el libro, es decir rechazara la postura por “Movimiento duplicado”.



V 7.3.5

Estado: Aprobado


Escenario de Falla:

Envío de información duplicada hacia las CB

Nº Código: LP09


Descartar la información duplicada.

Impacto:

Envío de información duplicada hacia las CB (ExecutionReports y MarketDataIncrementalRefresh). La afectación dependerá de las condiciones operativas del mercado (afectación parcial o total).


Dependerá de cada CB Ejecución: Automática

Nº ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN

CONSIDERACIONES

1

CMMV

Notificar el problema a las CB y a la DSTC, a través del puente de conferencias, del envío de información duplicada a través de las sesiones FIX.


Derivado de una falla interna en los sistemas de BMV se envía el total de la información procesada durante la sesión de remate a través de las sesiones FIX.



V 7.3.5

Estado: Aprobado


2

CASAS DE BOLSA

La información recibida a través de las sesiones FIX y que sea detectada como duplicada por la CB deberá de ser descartada y no procesada.

Se envían ExecutionReports (35=8) de alta, modificación y cancelación de posturas, así como los de asignación, modificación y cancelación de Hechos, de igual manera la información del mercado se reenviará a través el mensaje FIX MarketDataIncrementalR efresh (35=X). La CB deberá eliminar la información de posturas y hechos duplicados utilizando como referencia la combinación de los valores de folio, emisora, serie, tipo de valor y fecha que en su conjunto identifican una postura o un hecho.

3 CMMV

Confirmar, a través del puente de conferencias, la hora a partir de la cual se difundió la información duplicada.



V 7.3.5

Estado: Aprobado


Escenario de Falla:

Lentitud en las respuestas a las

órdenes de las casas de bolsa originado por

una corrupción de datos en un clúster de FIX

Nº Código: LP10


La sesiones de FIX se encuentran dadas de alta en otro clúster de FIX.

Impacto:

Pérdida de conectividad en las sesiones FIX (afectación parcial). La conexión a la sesión FIX de respaldo se hará con las secuencias FIX de entrada en 1 y de salida en la que indique la BMV.


10 minutos

Ejecución:

Manual

Nº ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN

CONSIDERACIONES

1

CMMV

Notificar el problema a las CB y a la DSTC, a través del puente de conferencias, así como la instancia y las sesiones FIX afectadas por la falla.




V 7.3.5

Estado: Aprobado


2

CMMV

Notificar a las CB la reconexión de las sesiones en su instancia FIX de respaldo.

La reconexión a la sesión FIX de respaldo se hará con las secuencias FIX de entrada en 1 y de salida en la que indique la BMV. CMMV dará a conocer las secuencia de salida



V 7.3.5

Estado: Aprobado


de cada una de las sesiones FIX a través de la sesión Web.

Activar la sesión FIX de La sesión FIX principal respaldo en la instancia tendrá un estado activo y FIX correspondiente. la sesión FIX de respaldo se encontrará Inactiva, por lo que será

3 CMMV necesario activar

manualmente la sesión de respaldo antes de aceptar una conexión por parte de la Casa de Bolsa.

Cambiar la configuración La CB deberá de de IP y puerto de las conocer para cada una sesiones FIX afectadas de sus sesiones FIX la

4 CASAS DE BOLSA para su reconexión. Ejecución del proceso de

instancia de respaldo que le corresponde.

Fin de Día si así lo

requiere su sistema.

Conectar la sesión La reconexión a la afectada a la instancia sesión FIX de respaldo FIX de respaldo. se hará con la secuencia FIX de entrada en 1 y las Casas de Bolsa ajustarán la secuencia de salida al número que indique la BMV, esta

5 CASAS DE BOLSA secuencia corresponderá exclusivamente a los mensajes de aplicación correspondientes a la sesión primaria. La CB deberá solicitar nuevamente el SecurityList (35=y).



V 7.3.5

Estado: Aprobado


6

CMMV, CASAS DE BOLSA y DSTC

Validar y confirmar, a través del puente de conferencias, la reconexión de las sesiones FIX.

Se respetan las posturas y la asignación de Hechos ejecutados, así como la pre-asignación de posturas en subasta, al cierre y después del cierre previos a la falla y que ya hayan sido enviados por H2H y FIX. No se cancelan las posturas a través de la funcionalidad FIX de Cancel on Disconnect debido a que la desconexión de la sesión es provocada por el Engine de FIX y no por la sesión. La cancelación de posturas solo se podrá realizar por retiro masivo desde la terminal de NSO o solicitar la ejecución de retiro masivo a la DSTC por el puente de conferencias. En caso de existir una pérdida de mensajes o de secuencias FIX la CB deberá solicitar una retransmisión, mediante el mensaje de FIX ResendRequest (35=2).



V 7.3.5

Estado: Aprobado


Escenario de Falla:

Falla tecnológica u operativa que obliga el reinicio de la sesión de

remate con el libro electrónico vacío (Con envío de mensajes de

cancelación de posturas)

Nº Código: LP11


Se reanudará la sesión de remate con el libro de posturas vacío.

Impacto:

El mercado se encuentra en receso administrativo derivado de una falla grave en los sistemas centrales de

BMV por lo que se reanudará la sesión de remate con el libro de

posturas vacío (afectación total). Con envío de mensajes de cancelación de

posturas.


20 minutos Ejecución: Manual

Nº ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN

CONSIDERACIONES

1

CMMV

Notificar el problema a las CB y a la DSTC, a través del puente de conferencias,.


2

CMMV y DSTC

Notificar que derivado de la falla no es posible realizar más movimientos (alta, cancelación, modificación) sobre las posturas ingresadas al

La notificación se realizará a través de los puentes de conferencia de CMMV y la DSTC.



V 7.3.5

Estado: Aprobado


libro electrónico previo a la falla. Notificar que se inicia la suspensión de la Sesión de Remate. Notificar que se cancelarán a través de la terminal de Control Operativo todas las posturas existentes en el libro electrónico.

3

DSTC Y/O CMMV

Se cancela, a través de la terminal de Control Operativo, todas las posturas existentes en el libro electrónico sin importar el tipo de postura ni la vigencia de la misma de todas las Casas de Bolsa hasta antes de la falla Todas las posturas serán eliminadas de los libros.

Se enviarán a través de las sesiones FIX los ExecutionReports (35=8) de cancelación de posturas. Se respeta la asignación de Hechos ejecutados, así como la pre- asignación de posturas en subasta, al cierre y después del cierre previos a la falla y que ya hayan sido enviados por H2H y FIX. Se tomará como precio de referencia el precio del último hecho ejecutado en cada una de las emisoras hasta antes de la falla.



V 7.3.5

Estado: Aprobado


4

CMMV, DSTC y CASAS DE BOLSA

Validar la conectividad de las sesiones FIX y de las terminales de NSO previo a la reanudación de la sesión de remate. La CB deberá ejecutar los procedimientos internos

Derivado de la condición previa, no deberá de existir ninguna postura de compra y venta en ninguna de las emisoras del mercado de capitales.



V 7.3.5

Estado: Aprobado


correspondientes para eliminar cualquier postura abierta para que cuando reinicie el mercado sea con los libros vacíos.

5

CMMV y DSTC

Notificar a las CB, a través del puente de conferencias, la hora en que se reanudará la sesión de remate.

6

DSTC

Inicia conteo para reanudar la sesión de remate.

7

CASAS DE BOLSA

Validar que al reanudar la Sesión de Remate pueden continuar ingresando, cancelando, modificando y asignando posturas.



V 7.3.5

Estado: Aprobado


Escenario de Falla:

Falla tecnológica u operativa que obliga el reinicio de la sesión de

remate con el libro electrónico vacío (Sin envío de mensajes de

cancelación de posturas)

Nº Código: LP12


Se reanudará la sesión de remate con el libro de posturas vacío.

Impacto:

El mercado se encuentra en receso administrativo derivado de una falla grave en los sistemas centrales de

BMV por lo que se reanudará la sesión de remate con el libro de

posturas vacío (afectación total). Sin envío de mensajes de cancelación de

posturas.



Nº ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN

CONSIDERACIONES

1

CMMV

Notificar el problema a las CB y a la DSTC, a través del puente de conferencias.




V 7.3.5

Estado: Aprobado


2

CMMV y DSTC

Notificar que derivado de la falla no es posible realizar más movimientos (alta, cancelación, modificación) sobre las posturas ingresadas al

La notificación se realizará a través de los puentes de conferencia de CMMV y la DST.



V 7.3.5

Estado: Aprobado


libro electrónico previo a la falla. Notificar que se inicia la suspensión de la Sesión de Remate. Notificar que se cancelarán a través de la terminal de Control Operativo todas las posturas existentes en el libro electrónico.

3

CMMV y DSTC

Notificar que derivado de la falla se desfirmarán a todos los usuarios, de operación y consulta, conectados a las terminales de NSO.

La desfirma de usuarios se hará de forma masiva.

4

DSTC Y/O CMMV

Se cancela, a través de la terminal de Control Operativo, todas las posturas existentes en el libro electrónico sin importar el tipo de postura ni la vigencia de la misma de todas las Casas de Bolsa hasta antes de la falla Todas las posturas serán eliminadas de los libros sin enviar mensajes de notificación.

No se enviarán a través de las sesiones FIX los ExecutionReports (35=8) de cancelación de posturas, pero se eliminarán las posturas de los corros de las terminales NSO. Se respeta la asignación de Hechos ejecutados, así como la pre- asignación de posturas en subasta, al cierre y después del cierre previos a la falla y que ya hayan sido enviados por H2H y FIX. Se tomará como precio de referencia el precio del último hecho ejecutado en cada una de las emisoras hasta antes de la falla.



V 7.3.5

Estado: Aprobado


5

CMMV y DSTC

Confirman y notifican a través del puente de conferencias, la re- conexión de los operadores a las terminales de NSO.

6

CASAS DE BOLSA

Validar la conectividad de las sesiones FIX y de las terminales de NSO previo a la reanudación de la sesión de remate. La CB deberá ejecutar los procedimientos internos correspondientes para eliminar cualquier postura abierta para que cuando reinicie el mercado sea con los libros vacíos.

Derivado de la cancelación de posturas, no deberá de existir ninguna postura de compra y venta en ninguna de las emisoras del mercado de capitales.

7

CMMV y DSTC


8

DSTC

Inicia conteo para reanudar la sesión de remate.

9

CASAS DE BOLSA

Validar que al reanudar la Sesión de Remate pueden continuar ingresando, cancelando, modificando y asignando posturas.



V 7.3.5

Estado: Aprobado


Escenario de Falla:

Este escenario se considera como un

mecanismo complementario, el cual

podrá ser ejecutado independientemente de

los escenarios previamente descritos

(LP01 al LP12).

Nº Código: LP13


Conexión de sesión FIX a la instancia de recuperación de

Hechos y/o envío de archivo

(formato CSV), por Casa de Bolsa, con los los Hechos del Mercado

de Capitales (Ver Anexo B).

Impacto:

Dependerá de las condiciones operativas del mercado, previas a la ejecución del escenario: En cualquier etapa del mercado. La conexión de la sesión FIX a la instancia de recuperación de Hechos se hará con las secuencias FIX de entrada y salida en 1. Cada CB tendrá una sola sesión FIX en la cual recibirá únicamente los ExecutionReports (35=8) de Hechos asignados en el motor de negociación Monet.



Nº ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN

CONSIDERACIONES

1

CMMV

Notifica y habilita la conexión de las sesiones FIX a la instancia para la recuperación de Hechos.

CMMV notificará la activación de la instancia de recuperación FIX de Hechos a través del puente de conferencias. La conexión se hará a la IP y puerto de la



V 7.3.5

Estado: Aprobado


instancia FIX de recuperación de Hechos. (Ver Anexo A)

2

CMMV

Envío de archivo con los Hechos del Mercado de Capitales.

El archivo se enviará en formato CSV. El archivo se enviará vía correo electrónico y por Casa de Bolsa. El archivo contendrá los hechos ejecutados durante la sesión de remate del día en curso o los hechos asignados previos a la hora de creación y envío del archivo. El archivo contendrá la información descrita en la tabla del Anexo B. CMMV notificará el envió del archivo de Hechos a través del puente de conferencias que se menciona en el apartado de “Datos de Contacto” de este document

3

CASAS DE BOLSA

Conectar la sesión de recuperación a la instancia FIX.

La conexión a la sesión de recuperación se hará con secuencias FIX de entrada y salida en 1.

4

CMMV Y CASAS DE

BOLSA

Validar y confirmar, a través del puente de conferencias, la conexión de las sesiones FIX de recuperación.

La CB recibirá todos los ExecutionReports (35=8) de Hechos asignados en la sesión de remate por cada una de sus sesiones FIX de ruteo. Al ser una sesión por la cual solo se recibirán los ExecutionReports (35=8)



V 7.3.5

Estado: Aprobado


de Hechos no se podrá enviar ningún mensaje FIX de aplicación (Alta (35=D), modificación (35=G), cancelación (35=F), security list (35=x), etc). En caso de existir una pérdida de mensajes o de secuencias FIX la CB deberá solicitar una retransmisión, mediante el mensaje de FIX ResendRequest (35=2). Ver consideraciones descritas en el Anexo A.

5

CASAS DE BOLSA

Validar la recepción de información recibida por la instancia FIX de recuperación de Hechos. Así como la recepción del archivo de contingencia con los Hechos asignados en la sesión de remate del día en curso.



V 7.3.5

Estado: Aprobado


Escenario de Falla:

Este escenario se considera como un

mecanismo complementario, el cual

podrá ser ejecutado bajo cualquiera de los

escenarios previamente descritos (LP01 al

LP12).

Nº Código: LP14


Enviar las posturas vigentes en el motor de negociación Monet.

Impacto:

Dependerá de las condiciones operativas del mercado, previas a la ejecución del escenario: En cualquier etapa del mercado. Se envían hacia las CB las posturas vigentes en el libro (ExecutionReports 35=8).



Nº ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN

CONSIDERACIONES

1

CMMV

Notificar a las CB y a la DSTC, a través del puente de conferencias, del envío de las posturas vigentes a través de las sesiones FIX.


2

CASAS DE BOLSA

La información recibida a través de las sesiones FIX deberá de ser validada.

Se envían ExecutionReports (35=8) de las posturas vigentes en el libro para cada una de las sesiones FIX. Las CB podrán cancelar las posturas vigentes



V 7.3.5

Estado: Aprobado


mediante el mensaje de FIX Order Cancel Request (35=F) o directamente desde la terminal de NSO.

3

CASAS DE BOLSA

Validar la conectividad de las sesiones FIX y de las terminales de NSO previo a la reanudación de la sesión de remate.

4

CMMV y DSTC


5

DSTC Inicia conteo para reanudar la sesión de remate.

Datos de Contacto

Para la notificación de eventos, atención y seguimiento a cualquiera de los escenarios de falla del Libro de Protocolos se tiene disponible una herramienta de colaboración basada en web y asociada al puente de conferencia, solo deberá conectarse a cada uno de los puentes de conferencia un representante por Casa de Bolsa.

1. Puente de Conferencia CMMV

Número Telefónico: 5342 9400 Contraseña de la conferencia: 150609

2. Sesión Webex CMMV

1. Ingresar al vínculo de la sesión Webex por medio de su navegador, copiar el siguiente

link:

https://cmr-us.webex.com/cmr-us-sp/j.php?MTID=meeedbb728b3942eea32f85abe6e95ad4

https://cmr-us.webex.com/cmr-us-sp/j.php?MTID=meeedbb728b3942eea32f85abe6e95ad4



V 7.3.5

Estado: Aprobado


2. Colocar Nombre (Identificado de la Casa de Bolsa que represente) y dirección de correo electrónico en los apartados correspondientes.

3. En la pestaña de Inicio Rápido seleccionar la opción de “Más” en conexión de audio y

video.



V 7.3.5

Estado: Aprobado


4. Seleccionar la opción “Llamarme”.

5. Seleccionar la bandera del país donde se encuentra e introduzca el número telefónico con lada (a diez dígitos), el número telefónico deberá de ser desde donde se va a conectar a la sesión Webex y en el cual recibirá la llamada.



V 7.3.5

Estado: Aprobado


6. Y le damos click a la opción de “Llamarme”.

7. En ese momento tu Teléfono sonará, al contestar debes presionar el #1 para ingresar a la conferencia.



V 7.3.5

Estado: Aprobado


8. Ya te encuentras conectado al audio de la conferencia.

3. Puente de Conferencia DSTC

Número Telefónico: 5342 9500 Contraseña de la conferencia: 809 385 910



V 7.3.5

Estado: Aprobado


ANEXO A

INSTANCIA FIX DE RECUPERACIÓN DE HECHOS

El motor de FIX de recuperación de Hechos es una instancia la cual permitirá a las Casas de Bolsa, en caso de existir una contingencia, recuperar todos los mensajes de Hecho (ExecutionReports 8) asignados por cada una de sus sesiones FIX.

La IP y puerto de conexión para la instancia de FIX son los siguientes, es importante que las Casas de Bolsa tengan configuradas y permitan el acceso a nivel de red a esta nueva IP y puerto.

CONSIDERACIONES

Se habilitará la conexión solo en caso de existir una contingencia en la sesión de remate del MC.

Solo se habilitará una sesión FIX por Casa de Bolsa.

La conexión de las sesiones FIX inicia con secuencias de entrada y salida en 1.

Los datos de conexión de la sesión FIX de la instancia de recuperación, SenderCompID (49) y TargetCompID (56) serán previamente proporcionados (vía correo electrónico) a las áreas de sistemas de cada Casa de Bolsa.

Las Casas de Bolsa NO podrán enviar mensajes FIX hacia la BMV a través de esta instancia (Alta de Orden ‘D', Modificación ‘G', Cancelación ‘F', Security List ‘x’, etc.).

Las Casa de Bolsa recibirá los ExecutionReport de Hecho (35=8 & 150=F), ejecutados en las diferentes sesiones FIX asociadas a las Casas de Bolsa.

Los tags de FIX SendigTime (52) y TransacTime (60) dentro del ExecutionReport de Hecho contendrán la hora de envío al momento de recuperación a través del engine de FIX y NO la hora de asignación original del Hecho dentro del Motor de Negociación.



V 7.3.5

Estado: Aprobado


ANEXO B

ARCHIVO DE HECHOS DEL MERCADO DE CAPITALES

En caso de una contingencia durante la sesión de remate del Mercado de Capitales se generará un archivo (formato CSV), por Casa de Bolsa, el cual incluirá los Hechos.

CONSIDERACIONES

El archivo se enviará en formato CSV (del inglés comma-separated values).

El mecanismo de entrega del archivo será vía correo electrónico y por Casa de Bolsa.

Cada Casa de Bolsa deberá de proporcionar una lista de distribución de correo a la cual se enviará el archivo.

El archivo contendrá los Hechos del Mercado de Capitales asignados durante la sesión de remate del día en curso.

El archivo contendrá la siguiente información:

CAMPO DESCRIPCIÓN CASA DE BOLSA Nombre de la Casa de Bolsa

OPERACIÓN Sentido de la orden del Hecho (Vende/Compra)

ALTA/BAJA Estatus del Hecho

FOLIO Folio del Hecho

HORA Hora de asignación del Hecho (Motor de Negociación)

EMISORA Nombre de la Emisora

SERIE Serie de la Emisora

VOLUMEN Volumen total del Hecho

PRECIO Precio del Hecho

TIPO CONCERTACIÓN Tipo de Concertación del Hecho

CASA COMPRA Nombre de la Casa de Bolsa quien compro

CASA VENDE Nombre de la Casa de Bolsa quien vendio

CL ORDER ID COMPRA Identificador único de la orden de compra del Hecho

CL ORDER ID VENTA Identificador único de la orden de venta del Hecho

TIPO LIQUIDACION Indica el periodo de liquidación del Hecho

TIPO VALOR Tipo de valor de la emisora

FECHA Fecha de ejecución del Hecho

ISIN Código único de identificación de una emisora

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