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1 Liberty Fianzas, S.A. de C.V. | 2019

Liberty Fianzas, S.A. de C.V.

Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera (RSCF)

Información Cuantitativa

Ejercicio 2019

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Índice.

Sección A. Portada. Tabla A1. Información General.

Sección B. Requerimiento de Capital de Solvencia (RCS). Tabla B1. RCS por componente.

Tabla B2. Elementos de Cálculo del Requerimiento de Capital por Riesgos Técnicos y Financieros de Fianzas (RCTyFF).

Tabla B3. Elementos de Cálculo del Requerimiento de Capital por Riesgos Técnicos y Financieros de Seguros (RCTyFS).

No aplica. Tabla B4. Elementos de Cálculo del Requerimiento de Capital por Riesgos Técnicos y Financieros de Seguros (RCTyFS). No aplica. Tabla B5. Elementos del Requerimiento de Capital para Riesgos Basados en la Pérdida Máxima Probable (RCPML). No aplica. Tabla B6. Elementos del Requerimiento de Capital por Riesgos Técnicos y Financieros de Seguros de Pensiones (RCTyFP). No aplica. Tabla B7. Elementos del Requerimiento de Capital por Riesgos Técnicos y Financieros de Fianzas ( RCTyFF ). Tabla B8. Elementos del Requerimiento de Capital por Otros Riesgos de Contraparte ( RCOC ). Tabla B9. Elementos del Requerimiento de Capital por Riesgo Operativo ( RCOP ). Sección C. Fondos Propios y Capital Social. Tabla C1. Fondos Propios y Capital. Sección D. Información Financiera. Tabla D1. Balance General. Tabla D2. Estado de Resultados (Vida). No aplica. Tabla D3 Estado de Resultados (Accidentes y Enfermedades). No aplica. Tabla D4 Estado de Resultados (Daños). No aplica. Tabla D5. Estado de Resultados (Fianzas). Sección E. Portafolios de Inversión. Tabla E1. Portafolio de Inversiones en Valores. Tabla E2. Desglose de Inversiones en Valores que representan más del 3% del total del portafolio de inversiones. Tabla E3. Desglose de Operaciones Financieras Derivadas. No aplica. Tabla E4. Inversiones con partes relacionadas con las que existen vínculos patrimoniales o de responsabilidad. No aplica. Tabla E5. Inversiones Inmobiliarias. No aplica. Tabla E6. Desglose de la Cartera de Crédito. Tabla E7. Deudor por Prima. Sección F. Reservas Técnicas. Tabla F1. Reserva de Riesgos en Curso (Vida, Accidentes y Enfermedades y Daños). No aplica. Tabla F2. Reserva para Obligaciones Pendientes de Cumplir (Vida, Accidentes y Enfermedades y Daños). No aplica. Tabla F3. Reserva de Riesgos Catastróficos. No aplica.

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Tabla F4. Otras Reservas Técnicas. No aplica. Tabla F5. Reserva de Riesgos en Curso de los Seguros de Pensiones. No aplica.

Tabla F6. Reserva de Contingencia de los Seguros de Pensiones. No aplica. Tabla F7. Reserva para Fluctuación de Inversiones de los Seguros de Pensiones (RFI). No aplica. Tabla F8. Reservas Técnicas Fianzas. Sección G. Desempeño y Resultados de Operación. Tabla G1. Número de pólizas, asegurados o certificados, incisos o fiados en vigor, primas emitidas por operaciones y ramos. Tabla G2. Costo medio de siniestralidad por operaciones y ramos. Tabla G3. Costo medio de adquisición por operaciones y ramos. Tabla G4. Costo medio de operación por operaciones y ramos. Tabla G5. Índice combinado por operaciones y ramos. Tabla G6. Resultado de la Operación de Vida. No aplica. Tabla G7. Información sobre Primas de Vida. No aplica. Tabla G8. Resultado de la Operación de Accidentes y Enfermedades. No aplica. Tabla G9. Resultado de la Operación de Daños. No aplica. Tabla G10. Información sobre Primas de Vida – Seguros de Pensiones. No aplica. Tabla G11. Resultado de la Operación de Fianzas. Tabla G12. Reporte de garantías de recuperación en relación a los montos de responsabilidad de fianzas. Tabla G13. Comisiones de Reaseguro, participación de utilidades de Reaseguro y cobertura de exceso de pérdida. Sección H. Siniestros. Tabla H1. Operación de Vida. No aplica. Tabla H2. Operación de Accidentes y Enfermedades. No aplica. Tabla H3. Operación de Daños sin Automóviles. No aplica. Tabla H4. Automóviles. No aplica. Tabla H5. Fianzas. Sección I. Reaseguro. Tabla I1. Límites máximos de retención de Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas. No aplica. Tabla I2. Límites máximos de retención. Tabla I3. Estrategia de Reaseguro contratos proporcionales vigentes a la fecha del reporte. Tabla I4. Estrategia de Reaseguro contratos no proporcionales vigentes a la fecha del reporte. No aplica. Tabla I5. Nombre, calificación crediticia y porcentaje de cesión a los Reaseguradores. Tabla I6. Nombre y porcentaje de participación de los Intermediarios de Reaseguro a través de los cuales la Institución cedió riesgos. Tabla I7. Importes Recuperables de Reaseguro. Tabla I8. Integración de saldos por cobrar y pagar de Reaseguradores e Intermediarios de Reaseguro.

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SECCIÓN A. PORTADA (cantidades en millones de pesos)

Tabla A1

Información General

Nombre de la Institución: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.

Tipo de Institución: Afianzadora

Clave de la Institución: F0014

Fecha de reporte: 31 de diciembre de 2019

Grupo Financiero:

De capital mayoritariamente mexicano o Filial: Filial del Extranjero

Institución Financiera del Exterior (IFE): Liberty Mutual Insurance Company

Sociedad Relacionada (SR): Liberty Surety México, S. de R.L. de C.V.

Fecha de autorización: 7 de julio de 2014

Operaciones y ramos autorizados: I. Fianzas de Fidelidad, en los siguientes subramos:

a) Individuales; y

b) Colectivas

II. Fianzas Judiciales, en los siguientes subramos:

a) Judiciales penales;

b) Judiciales no penales; y

c) Judiciales que amparen a los conductores de vehículos automotores.

III. Fianzas administrativas, en los siguientes subramos:

a) De obra;

b) De proveeduría;

c) Fiscales;

d) De arrendamiento; y

e) Otras fianzas administrativas.

IV. Fianzas de crédito, en los siguientes subramos:

a) De suministro

b) De compraventa; y

c) Otras fianzas de crédito.

V. Fideicomisos en garantía, en los siguientes subramos:

a) Relacionados con pólizas de fianza; y

b) Sin relación con pólizas de fianza. Modelo interno: No

Fecha de autorización de modelo interno.

Requerimientos Estatutarios

Requerimiento de Capital de Solvencia $ 44

Fondos Propios Admisibles $ 795

Sobrante / Faltante $ 751

Índice de Cobertura 18.06

Base de Inversión de Reservas Técnicas $ 1,172

Inversiones Afectas a Reservas Técnicas $ 1,188

Sobrante / Faltante $ 16

Índice de Cobertura 1.01

Capital Mínimo Pagado $ 76

Recursos susceptibles de cubrir el Capital Mínimo Pagado $ 801

Suficiencia / Déficit $ 725

Índice de Cobertura 10.56

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Estado de Resultados

Vida Daños A. y E. Fianzas Total

Prima Emitida $ 605 $ 605

Prima Cedida 206 206

Prima Retenida $ 399 $ 399

Inc. Reserva de Riesgos en Curso 0 0

Primas de Retención Devengada $399 $399

Costo de Adquisición 120 120

Costo Neto de Siniestralidad 34 34

Utilidad o Pérdida Técnica $ 245 $ 245

Inc. Otras Reservas Técnicas 58 58

Resultado de Operaciones Análogas y Conexas 0 0

Utilidad o Pérdida Bruta $ 187 $ 187

Gastos de Operación Netos 149 149

Utilidad o Pérdida de Operación $ 38 $ 38

Resultado Integral de Financiamiento 129 129

Participación en el Resultado de Subsidiarias 0 0

Utilidad o Pérdida antes de Impuestos $ 167 $ 167

Utilidad o Pérdida del Ejercicio $ 104 $ 104

Balance General

Activo $ 2,328

Inversiones 1,581

Inversiones para obligaciones laborales al retiro 0

Disponibilidad 27

Deudores 220

Reaseguradores y Reafianzadores 390

Inversiones permanentes 0

Otros activos 110

Pasivo $ 1,527

Reservas Técnicas 1,172

Reserva para obligaciones laborales al retiro 6

Acreedores 136

Reaseguradores y Reafianzadores 92

Otros pasivos 121

Capital Contable $ 801

Capital social pagado 104

Reservas 96

Superávit por valuación 0

Inversiones permanentes 0

Resultado de ejercicios anteriores 497

Resultado del ejercicio 104

Resultado por tenencia de activos no monetarios 0

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SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS) (cantidades en pesos)

Tabla B1 RCS por componente

Importe

I Por Riesgos Técnicos y Financieros de Seguros RCTyFS $ 0.00

II Para Riesgos Basados en la Pérdida Máxima Probable RCPML 0.00

III Por los Riesgos Técnicos y Financieros de los Seguros de Pensiones

RCTyFP 0.00

IV Por los Riesgos Técnicos y Financieros de Fianzas RCTyFF 30,128,506.62

V Por Otros Riesgos de Contraparte RCOC 431,689.09

VI Por Riesgo Operativo RCOP 13,460,184.74 Total RCS

$ 44,020,380.45

Desglose RCPML II.A Requerimientos PML de Retención/RC 0.00

II.B Deducciones RRCAT+CXL 0.00 Desglose RCTyFP

III.A Requerimientos RCSPT + RCSPD + RCA

III.B Deducciones RFI + RC Desglose RCTyFF

IV.A Requerimientos ∑RCk + RCA $ 566,644,260.08

IV.B Deducciones RCF $ 536,515,753.46

SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS) (cantidades en pesos)

Tabla B2

Elementos de Cálculo del Requerimiento de Capital por Riesgos Técnicos y Financieros de Seguros ( RCTyFS )

Riesgos Técnicos y Financieros de los Seguros de Pensiones

( RCTyFP )

Riesgos Técnicos y Financieros de Fianzas ( RCTyFF )

Para las Instituciones de Seguros se calculará como el valor en riesgo a un nivel de confianza del 99.5% (VaR al 99.5%) de la variable de pérdida en el valor de los fondos propios ajustados L:

L = LA + LP + LPML donde:

LA:=-∆A=-A(1)+ A(0) LP:=∆P=P(1)- P(0) LPML = -∆REAPML= -REAPML (1) +

REAPML (0) Para las Instituciones de Pensiones y Fianzas corresponde al Requerimiento de Capital relativo a las pérdidas ocasionadas por el cambio en el valor de los activos, RCA.

LA : Pérdidas en el valor de los activos sujetos al riesgo, que considera:

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Clasificación de los Activos A(0) A(1) Var 0.5% -A(1)+A(0)

Total Activos $ 1,554,532,175.13 $ 1,536,811,093.38 $ 17,721,081.75

a) Instrumentos de deuda: 1,524,426,979.41 1,507,883,786.05 16,543,193.36

1) Emitidos o avalados por el Gobierno Federal o emitidos por el Banco de México 687,722,145.85 667,525,496.64 20,196,649.21

2) Emitidos en el mercado mexicano de conformidad con la Ley del Mercado de Valores, o en mercados extranjeros que cumplan con lo establecido en la Disposición 8.2.2 $ 836,704,833.56 $820,593,231.80 $16,111,601.76

b) Instrumentos de renta variable $15,153,246.12 $9,971,402.84 $5,181,843.28 1) Acciones 15,153,246.12 9,971,402.84 5,181,843.28

i. Cotizadas en mercados nacionales 15,153,246.12 9,971,402.84 5,181,843.28

ii. Cotizadas en mercados extranjeros,

inscritas en el Sistema Internacional de Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores

2) Fondos de inversión en instrumentos de

deuda y fondos de inversión de renta variable

3) Certificados bursátiles fiduciarios indizados o vehículos que confieren derechos sobre instrumentos de deuda, de renta variable o de mercancías

i. Denominados en moneda nacional

ii. Denominados en moneda

extranjera

4) Fondos de inversión de capitales, fondos de inversión de objeto limitado, fondos de capital privado o fideicomisos que tengan como propósito capitalizar empresas del país.

5) Instrumentos estructurados

c) Títulos estructurados $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1) De capital protegido 0.00 0.00 0.00 2) De capital no protegido 0.00 0.00 0.00

d) Operaciones de préstamos de valores 0.00 0.00 0.00 e) Instrumentos no bursátiles $ 14,951,949.60 $ 10,916,566.04 $ 4,035,383.56

f) Operaciones Financieras Derivadas

g) Importes recuperables procedentes de contratos de reaseguro y reafianzamiento 0.00 0.00 0.00

h) Inmuebles urbanos de productos regulares

i) Activos utilizados para el calce (Instituciones de Pensiones).

0.00 0.00 0.00 *

La información se genera a través del sistema que la Comisión proporcionará para el cálculo de la fórmula general.

* En el caso de Instituciones de Seguros de Pensiones, la variable activo a tiempo cero A (0) corresponde a la proyección de los instrumentos de calce al primer año, y la variable A (1) corresponde a la proyección de los instrumentos de calce al primer año añadiendo riesgo de contraparte.

SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS) (cantidades en pesos)

Tabla B3 Elementos de Cálculo del Requerimiento de Capital por

Riesgos Técnicos y Financieros de Seguros (RCTyFS)

No aplica.

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SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS) (cantidades en pesos)

Tabla B4 Elementos de Cálculo del Requerimiento de Capital por Riesgos Técnicos y financieros de Seguros (RCTyFS)

No aplica.

SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS) (cantidades en pesos)

Tabla B5 Elementos del Requerimiento de Capital para Riesgos Basados en la Pérdida Máxima Probable (RCPML) No aplica.

SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS)

(cantidades en pesos) Tabla B6

Elementos del Requerimiento de Capital por Riesgos Técnicos y Financieros de Seguros de Pensiones (RCTyFP) No Aplica.

SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS) (cantidades en pesos) Tabla B7

Elementos del Requerimiento de Capital por Riesgos Técnicos y Financieros de Fianzas

( RCTyFF ) RCTyFF = RCsf + RCA $ 30,128,506.62

RCsf Requerimiento de capital relativo a los riesgos técnicos para la práctica de las operaciones de fianzas

(I) 12,407,424.87

RCA Requerimiento de capital relativo a las pérdidas ocasionadas por el cambio en el valor de los activos

(II) 17,721,081.75

(I) RCsf Requerimiento de capital relativo a los riesgos técnicos para la

práctica de las operaciones de fianzas (I) 12,407,424.87

RCk = R1k + R2k + R3k

(A) R1k Requerimiento por reclamaciones recibidas con expectativa de pago (A) $41,496,807.53

Fidelidad $ 0.00

Judiciales 2,725,207.71

Administrativas 36,012,507.12

Crédito 0.00

Reafianzamiento tomado 2,759,092.70 B

(B) R2k Requerimiento por reclamaciones esperadas futuras y recuperación de

garantías (B) $ 452,463,834.11

Fidelidad 6,120,942.76

Judiciales 4,443,469.57

Administrativas 441,792,921.29

Crédito 0.00

Reafianzamiento tomado 106,500.49

𝑅𝐶𝑠𝑓 = ∑ 𝑅𝐶𝑘𝑘∈𝑅𝐹

− 𝑅𝐶𝐹 ≥ 0 𝑅𝐶𝑠𝑓 = ∑ 𝑅𝐶𝑘𝑘∈𝑅𝐹

− 𝑅𝐶𝐹 ≥ 0

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(C) R3k Requerimiento por la suscripción de fianzas en condiciones de riesgo (C) 54,962,536.69

Fidelidad $ 0.00

Judiciales 66,000.00

Administrativas 54,896,536.69

Crédito 0.00

Reafianzamiento tomado 0.00

(D)

Suma del total de requerimientos (D) 548,923,178.33

(E) RCF Saldo de la reserva de contingencia de fianzas (E) 536,515,753.46

(II) RCA Requerimiento de capital relativo a las pérdidas ocasionadas

(II) $ 17,721,081.75

por el cambio en el valor de los activos

Elementos adicionales del Requerimiento de Capital por Riesgos Técnicos y Financieros de Fianzas

( RCTyFF ) Ramo RFNT99.5% RFNT_EXT w 99.5%

Otras fianzas de fidelidad

$ 6,736,750.26

$ 10,435,542.96 0.3688

Fianzas de fidelidad a primer riesgo

0.00

0.00 0.1793

Otras fianzas judiciales

25,990,559.27

38,812,287.86 0.0791

Fianzas judiciales que amparen a conductores de vehículos automotores

4,509,918.28

5,334,284.48 0.0141

Administrativas

583,898,499.75

888,058,449.52 0.0083

Crédito

$ 76,076,225.51

$ 96,868,578.90 0.0543

Límite de la Reserva de Contingencia

$ 889,656,499.00

R2*

$ 765,975,676.64

SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS) (cantidades en pesos)

Tabla B8 Elementos del Requerimiento de Capital por

Otros Riesgos de Contraparte ( RCOC )

Operaciones que generan Otros Riesgos de Contraparte (OORC)

Clasificación de las OORC Monto Ponderado*

$ Tipo I a) Créditos a la vivienda 0.00

b) Créditos quirografarios 0.00 Tipo II a) Créditos comerciales 0.00

∑ 𝑅𝐶𝑘𝑘∈𝑅𝐹

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b) Depósitos y operaciones en instituciones de crédito, que correspondan a instrumentos no negociables 5,380,533.37

c) Operaciones de reporto y préstamo de valores

15,580.20

d) Operaciones de descuento y redescuento que se celebren con instituciones de crédito, organizaciones auxiliares del crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas o no reguladas, así como con fondos de fomento económico constituidos por el Gobierno Federal en instituciones de crédito $ 0.00 Tipo III a) Depósitos y operaciones en instituciones de banca de desarrollo, que correspondan a instrumentos no negociables $ 0.00 Tipo IV a) La parte no garantizada de cualquier crédito, neto de provisiones específicas, que se encuentre en cartera vencida 0.00 Total Monto Ponderado 5,396,113.57 Factor 8.0% Requerimiento de Capital por Otros Riesgos de Contraparte $ 431,689.09 *El monto ponderado considera el importe de la operación descontando el saldo de las reservas preventivas que correspondan, así

como la aplicación del factor de riesgo de la contraparte en la operación, y en su caso, el factor de riesgo asociado a la garantía correspondiente.

SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS) (cantidades en pesos)

Tabla B9

Elementos del Requerimiento de Capital por Riesgo Operativo

( RCOP )

RCOP $ 13,460,184.74 RC : Suma de requerimientos de capital de Riesgos Técnicos y

Financieros de Seguros, Pensiones y Fianzas, Riesgos Basados en la Pérdida Máxima Probable y Otros Riesgos de Contraparte

30,560,195.71

Op : Requerimiento de capital por riesgo operativo de todos los

productos de seguros distintos a los seguros de vida en los que el asegurado asume el riesgo de inversión y las fianzas

19,074,063.01

Op = máx (OpPrimasCp ; OpreservasCp) + OpreservasLp

OpprimasCp Op calculado con base en las primas emitidas devengadas de todos los productos de seguros de vida corto plazo, no vida y fianzas, excluyendo a los seguros de vida corto plazo en los que el asegurado asume el riesgo de inversión

18,044,253.72

OpreservasCp Op calculado con base en las reservas técnicas de todos los

productos de seguros de vida corto plazo, no vida y fianzas distintos a los seguros de vida corto plazo en los que el asegurado asume el riesgo de inversión

19,074,063.01

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OpreservasLp Op calculado con base en las reservas técnicas de todos los

productos de la operación de vida no comprendidos dentro del OpreservasCp anterior distintos a los seguros de vida en los que el asegurado asume el riesgo de inversión

0.00

OPprimasCp A : OPprimasCp

$ 18,044,253.72

OpprimasCp = 0.04 * (PDevV - PDevV,inv) + 0.03 * PDevNV + max(0,0.04 * (PDevV - 1.1 * pPDevV - (PDevV,inv - 1.1 * pPDevV,inv))) + máx (0,0.03 * (PDevNV - 1.1 * pPDevNV))

PDevV Primas emitidas devengadas de la Institución de Seguros para

la operación de vida de los seguros de corto plazo, correspondientes a los últimos doce meses, sin deducir las primas cedidas en Reaseguro

0.00

PDevV,inv Primas emitidas devengadas de la Institución de Seguros para

los seguros de vida de corto plazo en los que el asegurado asume el riesgo de inversión, correspondientes a los últimos doce meses, sin deducir las primas cedidas en Reaseguro

0.00

PDevNV Primas emitidas devengadas para los seguros de no vida y

fianzas, correspondientes a los últimos doce meses, sin deducir las primas cedidas en Reaseguro

549,426,636.53

pPDevV Primas emitidas devengadas de la Institución de Seguros para

la operación de vida de los seguros de corto plazo, correspondientes a los doce meses anteriores a las empleadas en PDevV, sin deducir las primas cedidas en Reaseguro

0.00

pPDevV,inv Primas emitidas devengadas de la Institución de Seguros para

los seguros de vida de corto plazo en los que el asegurado asume el riesgo de inversión, correspondientes a los doce meses anteriores a las empleadas en PDevV,inv, sin deducir las primas cedidas en Reaseguro

0.00

pPDevNV Primas emitidas devengadas para los seguros de no vida y

fianzas, correspondientes a los doce meses anteriores a las empleadas en PDevNV, sin deducir las primas cedidas en Reaseguro

452,161,953.82

OpreservasCp B: OpreservasCp

OpreservasCp = 0.0045 * max(0,RTVCp - RTVCp,inv) + 0.03 *max(0,RTNV)

19,074,063.01

RTVCp Reservas técnicas y las demás obligaciones derivadas de los seguros con componentes de ahorro o inversión de la Institución de Seguros para la operación de vida de corto plazo.

$ 0.00

RTVCp,inv Reservas técnicas y demás obligaciones derivadas de los

seguros con componentes de ahorro o inversión de la Institución de Seguros para la operación de vida de corto plazo, donde el asegurado asume el riesgo de inversión.

0.00

RTNV Reservas técnicas de la Institución para los seguros de no vida

y fianzas sin considerar la reserva de riesgos catastróficos ni la reserva de contingencia.

635,802,100.21

OpreservasLp C: OpreservasLp

OpreservasLp = 0.0045 * max(0,RTVLp - RTVLp,inv) 0.00 RTVLp Reservas técnicas y las demás obligaciones derivadas de los

seguros con componentes de ahorro o inversión de la Institución de Seguros para la operación de vida distintas a las las señaladas en RTVCp.

0.00

RTVLp,inv Reservas técnicas y demás obligaciones derivadas de los

seguros con componentes de ahorro o inversión de la Institución de Seguros para la operación de vida distintas a las señaladas en RTVCp,inv, donde el asegurado asume el riesgo de inversión.

0.00

GastosV,inv

0.00

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Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera

12 Liberty Fianzas, S.A. de C.V. | 2019

SECCIÓN C. FONDOS PROPIOS Y CAPITAL

(cantidades en millones de pesos) Tabla C1.

Activo Total $ 2,328 Pasivo Total 1,527 Fondos Propios $ 801

Menos: Acciones propias que posea directamente la Institución $ 0

Reserva para la adquisición de acciones propias 0

Impuestos diferidos 18

El faltante que, en su caso, presente en la cobertura de su Base de Inversión 0 Fondos Propios Admisibles $ 783 Clasificación de los Fondos Propios Admisibles Nivel 1 Monto

I. Capital Social pagado sin derecho a retiro representado por acciones ordinarias de la Institución 104

II. Reservas de Capital 96

III. Superávit por valuación que no respalda la Base de Inversión 0

IV. Resultado del ejercicio y de ejercicios anteriores 601

Total Nivel 1 $ 801 Nivel 2 Monto

I. Los Fondos Propios Admisibles señalados en la Disposición 7.1.6 que no se encuentren respaldados con activos en los términos de los previsto en la Disposición 7.1.7;

II. Capital Social Pagado con Derecho a Retiro, Representado por Acciones Ordinarias;

III. Capital Social Pagado Representado por Acciones Preferentes;

IV. Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital

V. Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria en acciones, en términos de lo previsto por los artículos 118, fracción XIX, y 144, fracción XVI, de la LISF emitan las instituciones

Total Nivel 2 0 Nivel 3 Fondos propios Admisibles, que en cumplimiento a la Disposición 7.1.4, no se ubican en anteriores

Total Nivel 3 0

Total Fondos Propios $ 801

GastosV,inv

Monto anual de gastos incurridos por la Institución de Seguros correspondientes a los seguros de vida en los que el asegurado asume el riesgo de inversión.

GastosFdc

GastosFdc Monto anual de gastos incurridos por la Institución derivados de fondos administrados en términos de lo previsto en las fracciones I, XXI, XXII y XXIII del artículo 118 de la LISF, y de las fracciones I y XVII del artículo 144 de la LISF, que se encuentren registrados en cuentas de orden

0.00

RvaCat

RvaCat Monto de las reservas de riesgos catastróficos y de contingencia

536,515,753.46

I{calificación=∅}

I{calificación=∅} Función indicadora que toma el valor de uno si la Institución no cuenta con la calificación de calidad crediticia en términos del artículo 307 de la LISF, y toma el valor cero en cualquier otro caso.

$ 0.00

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Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera

13 Liberty Fianzas, S.A. de C.V. | 2019

SECCIÓN D. INFORMACIÓN FINANCIERA (cantidades en millones de pesos)

Tabla D1

Balance General

Activo Ejercicio Actual Ejercicio Anterior Variación %

Inversiones $ 1,581 $ 1,453 9%

Inversiones en Valores y Operaciones con Productos Derivados 1,539 1,429 8%

Valores 1,539 1,429 8%

Gubernamentales 600 701 -14%

Empresas Privadas, Tasa Conocida 859 645 33%

Empresas Privadas, Renta Variable 15 0 0%

Extranjeros 65 83 -22%

Dividendos por Cobrar sobre Títulos de Capital 0 0 0%

Deterioro de Valores (-) 0 0 0%

Inversiones en Valores dados en Préstamo 0 0 0%

Valores Restringidos 0 0 0%

Operaciones con Productos Derivados 0 0 0%

Deudor por Reporto 39 22 77%

Cartera de Crédito (Neto) 3 2 50%

Inmobiliarias 0 0 0%

Inversiones para Obligaciones Laborales 0 0 0%

Disponibilidad 27 12 125%

Deudores 220 199 11%

Reaseguradores y Reafianzadores 390 324 20%

Inversiones Permanentes 0 0 0%

Otros Activos 110 61 80%

Total Activo $ 2,328 $ 2,049 14%

Pasivo Ejercicio Actual Ejercicio Anterior Variación %

Reservas Técnicas 1,172 1,059 11%

Reservas de Riesgos en Curso 636 580 10%

Reserva de Obligaciones Pendientes de Cumplir 0 0 0%

Reserva de Contingencia 536 479 12%

Reservas para Seguros Especializados 0 0 0%

Reservas de Riesgos Catastróficos 0 0 0%

Reserva para Obligaciones Laborales 6 3 100%

Acreedores 136 100 36%

Reaseguradores y Reafianzadores 92 96 -4%

Operaciones con Productos Derivados. Valor razonable (Parte pasiva) al momento de la adquisición 0 0 0%

Financiamientos Obtenidos 0 0 0%

Otros Pasivos 121 94 29%

Total Pasivo $ 1,527 $ 1,352 13%

Capital Contable Ejercicio Actual Ejercicio Anterior Variación %

Capital Contribuido 104 104 0%

Capital o Fondo Social Pagado 104 104 0%

Obligaciones Subordinadas de Conversión Obligatoria a Capital 0 0 0%

Capital Ganado 697 593 18%

Reservas 96 88 9%

Superávit por Valuación 0 0 0%

Inversiones Permanentes 0 0 0%

Resultados o Remanentes de Ejercicios Anteriores 497 424 17%

Resultado o Remanente del Ejercicio 104 81 28%

Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios 0 0 0%

Participación Controladora 0 0 0%

Participación No Controladora 0 0 0%

Total Capital Contable $ 801 $ 697 15%

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SECCIÓN D. INFORMACIÓN FINANCIERA (cantidades en millones de pesos)

Tabla D2 Estado de Resultados (Vida). No aplica.

SECCIÓN D. INFORMACIÓN FINANCIERA (cantidades en millones de pesos)

Tabla D3 Estado de Resultados (Accidentes y Enfermedades). No aplica.

SECCIÓN D. INFORMACIÓN FINANCIERA (cantidades en millones de pesos)

Tabla D4 Estado de Resultados (Daños). No aplica.

SECCIÓN D. INFORMACIÓN FINANCIERA (cantidades en millones de pesos)

Tabla D5

Estados de Resultados

Fianzas Fidelidad Judiciales Administrativas De crédito Total

Primas

Emitida $ 17 $ 8 $ 431 $ 149 $ 605

Cedida 13 0 83 110 206

Retenida $ 4 $ 8 $ 348 $ 39 $ 399

Incremento a la Reserva de Riesgos en Curso 1 -1 10 -10 0

Prima de retención devengada $ 3 $ 9 $ 338 $ 49 $ 399

Costo neto de adquisición

Comisiones a agentes 1 2 184 24 211

Compensaciones adicionales a agentes 0 0 0 0 0

Comisiones por Reaseguro y Reafianzamiento tomado

0 0 0 0 0

(-) Comisiones por Reaseguro cedido 0 0 34 54 88

Cobertura de exceso de pérdida 0 0 0 0 0

Otros 0 0 -3 0 -3

Total costo neto de adquisición $ 1 $ 2 $ 147 $ -30 $ 120

Siniestros / reclamaciones

Bruto 0 6 26 6 38

Recuperaciones 0 1 2 1 4

Neto $ 0 $ 5 $ 24 $ 5 $ 34

Utilidad o pérdida técnica $ 2 $ 2 $ 167 $ 74 $ 245

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15 Liberty Fianzas, S.A. de C.V. | 2019

SECCIÓN E. PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN (cantidades en millones de pesos)

Tabla E1

Portafolio de Inversiones en Valores

Costo de adquisición Valor de mercado

Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 Ejercicio 2019 Ejercicio 2018

Monto % con

relación al total

Monto % con

relación al total

Monto % con

relación al total

Monto % con

relación al total

Moneda Nacional

Valores gubernamentales $ 556 35% $ 655 45% $ 553 35% $ 652 45%

Valores de Empresas privadas. Tasa conocida 777 49% 617 42% 772 49% 601 41%

Valores de Empresas privadas. Tasa renta variable 16 1% 15 1%

Valores extranjeros 63 4% 82 6% 65 4% 83 6%

Inversiones en valores dados en préstamo

Reportos 39 2% 22 1% 39 2% 22 2%

Operaciones Financieras Derivadas

Moneda Extranjera

Valores gubernamentales 16 1% 13 1%

Valores de Empresas privadas. Tasa conocida 87 5% 44 3% 87 6% 44 3%

Valores de Empresas privadas. Tasa renta variable

Valores extranjeros

Inversiones en valores dados en préstamo

Reportos

Operaciones Financieras Derivadas

Moneda Indizada

Valores gubernamentales 35 2% 36 2%

Valores de Empresas privadas. Tasa conocida 45 3% 47 3%

Valores de Empresas privadas. Tasa renta variable

Valores extranjeros

Inversiones en valores dados en préstamo

Reportos

Operaciones Financieras Derivadas

TOTAL $1,583 100% $ 1,471 100% $1,578 100% $ 1,451 100%

Para las Operaciones Financieras Derivadas los importes corresponden a las primas pagadas de títulos opcionales y/o warrants y contratos de opción,

y aportaciones de futuros.

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16 Liberty Fianzas, S.A. de C.V. | 2019

SECCIÓN E. PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN

(cantidades en millones de pesos) Tabla E2

Desglose de Inversiones en Valores que representan más del 3% del total del portafolio de inversiones

Tipo Emisor Serie Tipo de

Valor Categoría

Fecha de adquisición

Fecha de vencimiento

Valor Nominal

Títulos Costo de

Adquisición Valor de Mercado

Contraparte

Valores gubernamentales

CETES 201008 BI Fines de negociación

24/12/2019 08/10/2020 100 5,000,000 $ 47 47 NA

BONDESD 200917 LD Fines de negociación

26/09/2019 17/09/2020 100 490,000 49 49 NA

CETES 200227 BI Fines de negociación

28/11/2019 27/02/2020 10 5,000,000 49 50 NA

BONOS 210610 M Fines de negociación

28/10/2016 10/06/2021 100 500,000 51 50 NA

BONOS 200611 M Fines de negociación

28/10/2016 11/06/2020 100 600,000 64 61 NA

Valores de Empresas privadas. Tasa conocida

NAFR 200403 CD Fines de negociación

27/06/2019 03/04/2020 100 500,000 50 50 NA

BACOMER 17 94 Fines de negociación

28/03/2019 22/05/2020 100 512,618 52 52 NA

BANOBRA D19316 F Fines de negociación

24/12//2019 14/01/2020 100 36,199 68 68 NA

Total

$ 430

$ 427

Categoría: Se deberá señalar la categoría en que fueron clasificados los instrumentos financieros para su valuación:

• Fines de negociación

• Disponibles para su venta

• Conservar a vencimiento Contraparte: Se deberá indicar el nombre de la institución que actúa como contraparte de las inversiones que correspondan.

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17 Liberty Fianzas, S.A. de C.V. | 2019

SECCIÓN E. PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN (cantidades en millones de pesos)

Tabla E3

Desglose de Operaciones Financieras Derivadas No aplica.

SECCIÓN E. PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN (cantidades en millones de pesos)

Tabla E4

Inversiones con partes relacionadas con las que existen vínculos patrimoniales o de responsabilidad No aplica.

SECCIÓN E. PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN (cantidades en millones de pesos)

Tabla E5

Inversiones Inmobiliarias No aplica.

SECCIÓN E. PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN

(cantidades en millones de pesos) Tabla E6

Desglose de la Cartera de Crédito Créditos que representen el 5% o más del total de dicho rubro.

Consecutivo Clave de Crédito

Tipo de crédito

Fecha en que se

otorgó el crédito

Antigüedad en años

Monto original del préstamo

Saldo insoluto

Valor de la garantía

% con relación al

total

1 CQ Q 30/08/2019 2 $ 0.56 $ 0.46 16.03%

2 CQ Q 30/11/2019 2 0.18 0.18 6.27%

3 CQ Q 15/12/2019 1 0.16 0.15 5.23%

$ 0.90 $ 0.79

Clave de Crédito CV: Crédito de la Vivienda

Tipo de Crédito

GH: Con garantía hipotecaria

CC: Crédito Comercial GF: Con garantía fiduciaria sobre bienes inmuebles

CQ: Crédito Quirografario GP: Con garantía prendaria de títulos o valores

Q: Quirografario

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18 Liberty Fianzas, S.A. de C.V. | 2019

SECCIÓN E. PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN (cantidades en millones de pesos)

Tabla E7

Deudor por Prima.

Operación/

Ramo

Importe menor a 30 días Importe mayor a 30 días

Total % del activo Moneda Nacional

Moneda Extranjera

Moneda Indizada

Moneda Nacional

Moneda Extranjera

Moneda Indizada

Fianzas

Fidelidad $ 0.20 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.20 0.01%

Judiciales 0.62 0.00 1.11 0.00 1.73 0.07%

Administrativas 33.35 1.13 56.25 1.27 92.00 3.95%

De crédito 20.80 0.00 1.65 0.00 22.45 0.96%

Total $ 54.97 $ 1.13 $ 59.01 $ 1.27 $ 116.38 5.00%

SECCIÓN F. RESERVAS TÉCNICAS (cantidades en millones de pesos)

Tabla F1 Reserva de Riesgos en Curso No aplica.

SECCIÓN F. RESERVAS TÉCNICAS (cantidades en millones de pesos)

Tabla F2 Reserva para Obligaciones Pendientes de Cumplir No aplica.

SECCIÓN F. RESERVAS TÉCNICAS (cantidades en millones de pesos)

Tabla F3 Reserva de Riesgos Catastróficos No aplica.

SECCIÓN F. RESERVAS TÉCNICAS (cantidades en millones de pesos)

Tabla F4 Otras Reservas Técnicas No aplica.

SECCIÓN F. RESERVAS TÉCNICAS (cantidades en millones de pesos)

Tabla F5 Reserva de riesgos en curso de los Seguros de Pensiones No aplica.

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19 Liberty Fianzas, S.A. de C.V. | 2019

SECCIÓN F. RESERVAS TÉCNICAS (cantidades en millones de pesos)

Tabla F6 Reserva de contingencia de los Seguros de Pensiones No aplica.

SECCIÓN F. RESERVAS TÉCNICAS (cantidades en millones de pesos)

Tabla F7 Reserva para fluctuación de inversiones de los Seguros de Pensiones (RFI) No aplica.

SECCIÓN F. RESERVAS TÉCNICAS (cantidades en millones de pesos)

Tabla F8 Reservas Técnicas. Fianzas

Fidelidad Judiciales Administrativas Crédito Total

Reserva de fianzas en vigor $ 2.45 $ 40.50 $ 180.19 $ 412.66 $ 635.80

Reserva de contingencia $ 15.18 $ 17.27 $ 145.82 $ 358.24 $ 536.51

Importes Recuperables de Reaseguro $ 1.83 $ 6.55 $ 37.88 $ 314.34 $ 360.60

SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN (cantidades en millones de pesos)

Tabla G1 Número de pólizas, asegurados o certificados, incisos o fiados en vigor, así como primas emitidas por operaciones y ramos

Ejercicio Número de pólizas por operación y

ramo

Certificados / Incisos / Asegurados /Pensionados /

Fiados

Prima Emitida (millones de pesos)

Fianzas

2019 224,351 102,473 $ 604.77

2018 248,147 113,796 $ 575.90

2017 261,880 116,742 $ 528.97

Fidelidad

2019 64 59 $ 17.11

2018 62 59 $ 12.87

2017 62 60 $ 12.44

Judiciales

2019 132,806 82,955 $ 7.58

2018 148,823 92,972 $ 5.73

2017 151,576 94,170 $ 13.22

Administrativas

2019 87,475 16,639 $ 430.73

2018 94,841 17,550 $ 417.69

2017 106.125 19,375 $ 408.48

De Crédito

2019 4,006 3,090 $ 149.35

2018 4,421 3,215 $ 139.62

2017 4,117 3,137 $ 94.82

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20 Liberty Fianzas, S.A. de C.V. | 2019

SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN (cantidades en millones de pesos)

Tabla G2

Costo promedio de siniestralidad por operaciones y ramos

Operaciones/Ramos 2019 2018 2017

Vida

Individual

Grupo

Pensiones derivadas de las leyes de Seguridad Social

Accidentes y enfermedades

Accidentes personales

Gastos médicos

Salud

Daños

Responsabilidad civil y riesgos profesionales

Marítimo y Transportes

Incendio

Agrícola y de animales

Automóviles

Crédito

Caución

Crédito a la vivienda

Garantía financiera

Riesgos catastróficos

Diversos

Fianzas

Fidelidad 0.0656 0.1453 0.0000

Judiciales 0.5620 1.4162 0.5116

Administrativas 0.0716 0.0285 0.0483

De crédito 0.1012 0.0238 0.0160

Operación total 0.0859 0.0454 0.0570

El índice de costo medio de siniestralidad expresa el cociente del costo de siniestralidad retenida y la prima devengada retenida.

En el caso de los Seguros de Pensiones derivados de las leyes de seguridad social el índice de costo medio de siniestralidad incluye el interés mínimo

acreditable como parte de la prima devengada retenida.

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21 Liberty Fianzas, S.A. de C.V. | 2019

SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN (cantidades en millones de pesos)

Tabla G3

Costo medio de adquisición por operaciones y ramos

Operaciones/Ramos 2019 2018 2017

Vida

Individual

Grupo

Pensiones derivadas de las leyes de Seguridad Social

Accidentes y enfermedades

Accidentes personales

Gastos médicos

Salud

Daños

Responsabilidad civil y riesgos profesionales

Marítimo y Transportes

Incendio

Agrícola y de animales

Automóviles

Crédito

Caución

Crédito a la vivienda

Garantía financiera

Riesgos catastróficos

Diversos

Fianzas

Fidelidad 0.1768 0.3142 0.2122

Judiciales 0.3370 0.3172 0.4152

Administrativas 0.4236 0.5418 0.4311

De crédito -0.7636 -0.4243 0.0766

Operación total 0.3017 0.4345 0.3948

El índice de costo medio de adquisición expresa el cociente del costo neto de adquisición y la prima retenida.

En el caso de los Seguros de Pensiones derivados de las leyes de seguridad social e índice de costo medio de la adquisición incluye el costo del

otorgamiento de beneficios adicionales.

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Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera

22 Liberty Fianzas, S.A. de C.V. | 2019

SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN (cantidades en millones de pesos)

Tabla G4

Costo medio de operación por operaciones y ramos

Operaciones/Ramos 2019 2018 2017

Vida

Individual

Grupo

Pensiones derivadas de las leyes de Seguridad Social

Accidentes y enfermedades

Accidentes personales

Gastos médicos

Salud

Daños

Responsabilidad civil y riesgos profesionales

Marítimo y Transportes

Incendio

Agrícola y de animales

Automóviles

Crédito

Caución

Crédito a la vivienda

Garantía financiera

Riesgos catastróficos

Diversos

Fianzas

Fidelidad 0.1177 0.1663 0.1783

Judiciales 0.1841 0.5970 0.4754

Administrativas 0.2888 0.1943 0.2522

De crédito 0.1385 0.1186 0.1695

Operación total 0.2455 0.1793 0.2412

El índice de costo medio de operación expresa el cociente de los gastos de operación netos y la prima directa.

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Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera

23 Liberty Fianzas, S.A. de C.V. | 2019

SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN (cantidades en millones de pesos)

Tabla G5

Índice combinado por operaciones y ramos

Operaciones/Ramos 2019 2018 2017

Vida

Individual

Grupo

Pensiones derivadas de las leyes de Seguridad Social

Accidentes y enfermedades

Accidentes personales

Gastos médicos

Salud

Daños

Responsabilidad civil y riesgos profesionales

Marítimo y Transportes

Incendio

Agrícola y de animales

Automóviles

Crédito

Caución

Crédito a la vivienda

Garantía financiera

Riesgos catastróficos

Diversos

Fianzas

Fidelidad 0.3600 0.6257 0.3905

Judiciales 1.0831 2.3304 1.4023

Administrativas 0.7839 0.7646 0.7316

De crédito -0.5238 -0.2819 0.2622

Operación total 0.6331 0.6593 0.6930

El índice combinado expresa la suma de los índices de costos medios de siniestralidad, adquisición y operación.

SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADO DE OPERACIÓN (cantidades en millones de pesos)

Tabla G6

Resultado de la Operación de Vida No aplica.

SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADO DE OPERACIÓN (cantidades en millones de pesos)

Tabla G7

Información sobre Primas de Vida No aplica.

SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADO DE OPERACIÓN (cantidades en millones de pesos)

Tabla G8

Resultado de la Operación de Accidentes y Enfermedades No aplica.

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Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera

24 Liberty Fianzas, S.A. de C.V. | 2019

SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADO DE OPERACIÓN (cantidades en millones de pesos)

Tabla G9

Resultado de la Operación de Daños

No aplica.

SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADO DE OPERACIÓN (cantidades en millones de pesos)

Tabla G10

Información sobre Primas de Vida Seguros de Pensiones No aplica.

SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN (cantidades en millones de pesos)

Tabla G11

Resultado de la Operación de Fianzas

Fidelidad Judiciales Administrativas De crédito Total

Primas

Emitida $ 17 $ 8 $ 431 $ 149 $ 605

Cedida 13 0 83 110 206

Retenida 4 8 348 39 399

Siniestros / reclamaciones

Bruto 0 6 26 6 38

Recuperaciones 0 1 2 1 4

Neto 0 5 24 5 34

Costo neto de adquisición

Comisiones a agentes 1 2 184 24 211

Compensaciones adicionales a agentes 0 0 0 0 0

Comisiones por Reaseguro y Reafianzamiento tomado

0 0 0 0 0

(-) Comisiones por Reaseguro cedido 0 0 34 54 88

Cobertura de exceso de pérdida 0 0 0 0 0

Otros 0 0 -3 0 -3

Total costo neto de adquisición $ 1 $ 2 $ 147 $ -30 $ 120

Incremento a la Reserva de Riesgos en Curso $ 1 $ -1 $ 10 $ -10 $ 0

incremento mejor estimado bruto 0 0 0 0 0

Incremento mejor estimado de Importes Recuperables de Reaseguro

0 0 0 0 0

Incremento mejor estimado neto 0 0 0 0 0

Incremento margen de riesgo 0 0 0 0 0

Total Incremento a la Reserva de Riesgos en Curso

$ 1 $ -1 $ 10 $ -10 $ 0

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Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera

25 Liberty Fianzas, S.A. de C.V. | 2019

SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN (cantidades en millones de pesos)

Tabla G12

Reporte de garantías de recuperaciones en relación a los montos de responsabilidades de fianzas

Tipo de Garantías Importe de la garantía

Factor de Calificación de garantía

de recuperación

Importe de la garantía ponderada

Monto de responsabilidades de fianzas en vigor relacionadas con el

tipo de garantía

Prenda consistente en dinero en efectivo, o valores emitidos o garantizados por el Gobierno Federal.

$ 5 1 $ 5 $ 5

Coberturas de riesgo de cumplimiento que otorguen las instituciones de banca de desarrollo.

1

Prenda consistente en valores calificados emitidos por Instituciones de crédito o en valores que cumplan con lo previsto en el primer párrafo de los artículos 131 y 156 de la LISF, cuando dichos valores cuenten con una calificación "Superior" o "Excelente".

1

Prenda consistente en depósitos en Instituciones de crédito.

128 1 128 128

Prenda consistente en préstamos y créditos en Instituciones de crédito.

1

Carta de crédito de Instituciones de crédito. 39 1 39 39

Carta de Crédito “Stand By” o carta de crédito de Instituciones de crédito extranjeras calificadas cuando las Instituciones de crédito extranjeras cuenten con calificación de “Superior” o “Excelente”.

1 1 1 1

Contrafianza de Instituciones o bien de Instituciones del extranjero que estén inscritas en el RGRE que cuenten con calificación de “Superior” o “Excelente”.

3,121 1 3,121 3,121

Manejo de Cuentas. 491 1 491 491

Prenda consistente en valores calificados emitidos por Instituciones de crédito o en valores que cumplan con lo previsto en el primer párrafo de los artículos 131 y 156 de la LISF, cuando dichos valores cuenten con una calificación de "Bueno" o "Adecuado".

0.8

Carta de Crédito “Stand By” o carta de crédito de Instituciones de crédito extranjeras calificadas cuando las Instituciones de crédito extranjeras cuenten con calificación de “Bueno” o “Adecuado”.

0.8

Contrafianza de instituciones del extranjero que estén inscritas en el RGRE que cuenten con calificación de “Bueno” o “Adecuado”.

0.8

Fideicomisos celebrados sobre valores que cumplan con lo previsto en los artículos 131 y 156 de la LISF.

0.75

Hipoteca. 0.75

Afectación en Garantía. 1,541 0.75 1,156 1,156

Fideicomisos de garantía sobre bienes inmuebles. 0.75

Contrato de Indemnidad de empresa calificada del extranjero cuando la empresa del extranjero cuente con una calificación de “Superior”, “Excelente” o “Bueno”.

1 0.75 1 1

Obligación solidaria de una empresa calificada, mexicana o del extranjero.

0.75

Carta de crédito “stand by” notificada o carta de crédito de garantía o contingente notificada de instituciones de crédito extranjeras calificadas, cuando la institución de crédito extranjera cuente con una calificación de “Superior” o “Excelente”.

0.7

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Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera

26 Liberty Fianzas, S.A. de C.V. | 2019

Tipo de Garantías Importe de la garantía

Factor de Calificación de garantía

de recuperación

Importe de la garantía ponderada

Monto de responsabilidades de fianzas en vigor relacionadas con el

tipo de garantía

Prenda consistente en valores calificados emitidos por Instituciones de crédito o de valores que cumplan con lo previsto en el primer párrafo de los artículos 131 y 156 de la LISF, cuando dichos valores cuenten con una calificación menor de "Adecuado".

0.5

Prenda consistente en valores calificados emitidos por instituciones de crédito o de valores objeto de inversión conforme a los artículos 131 y 156 de la LISF, cuando dichos valores cuenten con una calificación menor de “Adecuado”.

0.5

Fideicomisos de garantía sobre valores distintos a los previstos en los artículos 131 y 156 de la LISF.

0.5

Fideicomisos de garantía sobre bienes muebles. 0.5

Prenda consistente en bienes muebles. 0.5

Prenda consistente en valores distintos a los previstos en los artículos 131 y 156 de la LISF.

0.4

Acreditada Solvencia. 188,455 0.4 75,382 75,382

Ratificación de firmas. 7,791 0.35 2,727 2,727

Carta de crédito “stand by” o carta de crédito de garantía o contingente de instituciones de crédito extranjeras calificadas, cuando las instituciones de crédito extranjeras cuenten con calificación menor de “Adecuado”.

0.25

Contrato de indemnidad de empresa calificada del extranjero, cuando la empresa del extranjero cuente con una calificación de “Adecuado”.

0.25

Firma de obligado solidario persona física con una relación patrimonial verificada.

5,476 0.25 1,369 1,369

Contrafianza de cualquier otra persona que cumpla con lo establecido en el artículo 188 de la LISF.

0.25

Acreditada solvencia, cuando el análisis de los estados financieros del fiado u obligados solidarios señalado en la Disposición 11.2.2, muestre un retraso en su actualización de hasta ciento ochenta días naturales.

0.2

Prenda de créditos en libros. 0.1

Acreditada solvencia, cuando el análisis de los estados financieros del fiado u obligados solidarios señalado en la Disposición 11.2.2, muestre un retraso en su actualización de más de ciento ochenta días naturales.

0

Garantías de recuperación que no se apeguen a los requisitos previstos en las Disposiciones 11.1.1 y 11.2.2.

0

Acreditada Solvencia del Tomado. 133 0.4 53 53

Totales $ 84,473 $ 84,473

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Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera

27 Liberty Fianzas, S.A. de C.V. | 2019

SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN (cantidades en millones de pesos)

Tabla G13

Comisiones de Reaseguro, participación de utilidades y cobertura de exceso de pérdida.

Operaciones/Ejercicios 2017 2018 2019

Vida

Comisiones de Reaseguro

Participación de Utilidades de reaseguro

Costo XL

Accidentes y enfermedades

Comisiones de Reaseguro

Participación de Utilidades de reaseguro

Costo XL

Daños sin autos

Comisiones de Reaseguro

Participación de Utilidades de reaseguro

Costo XL

Autos

Comisiones de Reaseguro

Participación de Utilidades de reaseguro

Costo XL

Fianzas

Comisiones de Reaseguro 32.28% 37.57% 42.91%

Participación de Utilidades de reaseguro 13.43% 7.11% 17.53%

Costo XL

Notas:

1) % Comisiones de Reaseguro entre primas cedidas. 2) % Participación de utilidades de Reaseguro entre primas cedidas. 3) % Cobertura de exceso de pérdida entre primas retenidas.

SECCIÓN H. SINIESTROS

(cantidades en millones de pesos) Tabla H1

Operación de vida No aplica.

SECCIÓN H. SINIESTROS (cantidades en millones de pesos)

Tabla H2

Operación de accidentes y enfermedades No aplica.

SECCIÓN H. SINIESTROS (cantidades en millones de pesos)

Tabla H3

Operación de daños sin automóviles No aplica.

SECCIÓN H. SINIESTROS (cantidades en millones de pesos)

Tabla H4

Automóviles No aplica.

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Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera

28 Liberty Fianzas, S.A. de C.V. | 2019

SECCIÓN H. SINIESTROS

(cantidades en millones de pesos) Tabla H5

Fianzas Fidelidad

Año Monto

afianzado Monto pagado en cada periodo de desarrollo

Total reclamaciones

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2009 83.81 2.51 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.36

2010 4.81 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08

2011 247.92 1.04 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.23

2012 220.89 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93

2013 4.28 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.82

2014 4.13 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.98

2015 4.08 1.18 0.32 0.00 0.00 0.00 1.50

2016 100.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2017 104.08 0.00 0.48 0.24 0.72

2018 100.00 0.00 0.00 0.00

2019 200.03 0.00 0.00

Judicial

Año Monto

afianzado

Monto pagado en cada periodo de desarrollo Total reclamaciones 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2009 832.60 0.16 1.11 2.60 1.43 0.75 0.65 0.72 1.58 0.32 0.42 9.74

2010 915.20 0.08 1.46 1.20 1.08 1.78 0.75 0.73 0.29 0.10 0.12 7.59

2011 1,690.79 0.19 0.80 1.05 1.71 1.18 0.83 0.96 0.33 0.29 7.34

2012 906.78 0.02 2.37 1.33 10.03 2.06 1.27 1.41 0.66 19.15

2013 994.12 0.10 0.66 9.65 1.32 1.84 0.83 0.95 15.35

2014 954.65 0.11 1.17 1.03 1.08 1.61 1.79 6.79

2015 795.00 0.23 1.54 0.86 1.72 1.10 5.45

2016 424.38 0.09 0.58 2.21 1.58 4.46

2017 708.05 0.13 0.57 0.23 0.93

2018 131.77 0.09 2.50 2.59

2019 263.39 2.42 2.42

Administrativo

Año Monto

afianzado

Monto pagado en cada periodo de desarrollo Total reclamaciones 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2009 29,250.28 0.11 7.87 4.41 0.62 0.95 2.90 1.01 3.51 0.00 0.00 21.38

2010 23,100.41 0.32 2.37 1.07 2.01 4.51 3.73 29.36 3.29 1.21 0.14 48.01

2011 26,620.50 0.10 13.74 15.61 1.80 0.44 0.42 3.12 0.00 0.45 35.68

2012 24,916.65 0.60 0.18 2.18 0.10 0.39 5.91 4.26 5.60 19.22

2013 24,296.88 0.32 5.02 3.21 2.82 1.45 1.55 0.39 14.76

2014 26,371.12 0.03 2.59 4.58 1.42 7.27 0.10 15.99

2015 25,045.46 0.00 3.10 2.42 8.01 15.18 28.71

2016 25,566.21 2.17 4.51 5.94 1.06 13.68

2017 28,450.58 0.17 2.01 0.39 2.57

2018 31,566.50 3.82 3.28 7.10

2019 29,322.34 0.55 0.55

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Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera

29 Liberty Fianzas, S.A. de C.V. | 2019

Crédito

Año Monto

afianzado

Monto pagado en cada periodo de desarrollo Total reclamaciones 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2009 2,569.60 1.70 4.67 0.56 0.00 0.53 4.07 5.08 0.00 0.00 0.00 16.61

2010 1,613.33 3.83 4.12 1.26 1.51 1.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.21

2011 1,282.52 0.84 3.27 15.41 0.47 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 21.19

2012 1,177.45 10.18 14.60 25.59 12.01 0.00 0.00 1.25 0.00 63.63

2013 1,265.47 0.00 0.00 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00 1.75

2014 959.14 7.70 17.86 0.00 0.00 0.00 0.00 25.56

2015 1.515.29 0.00 26.51 0.00 0.00 0.00 26.51

2016 8,617.86 63.06 38.95 3.05 0.00 105.06

2017 11,289.24 67.16 102.04 2.53 171.73

2018 19,306.95 48.03 88.10 136.12

2019 19,337.09 23.18 23.18

SECCIÓN I. REASEGURO (cantidades en millones de pesos)

Tabla I1

Límites máximos de retención de Institu ciones de Seguros y Sociedades Mutualistas. No aplica.

SECCIÓN I. REASEGURO (cantidades en millones de pesos)

Tabla I2

Límites máximos de retención.

Concepto

2019 2019 2018 2018 2017 2017

Fianza Fiado o

grupo de fiados

Fianza Fiado o

grupo de fiados

Fianza Fiado o

grupo de fiados

Ramos: Fidelidad, Judicial, Administrativo y Crédito.

$ 138 $ 587 $ 116 $ 481 $ 94 $ 378

Concepto corresponde al ramo, subramo o producto, de acuerdo al límite aprobado por el consejo de administración de la institución. Se informarán los límites de retención aplicables al cuarto trimestre de dichos ejercicios.

SECCIÓN I. REASEGURO

(cantidades en millones de pesos) Tabla I3

Estrategia de Reaseguro contratos proporcionales vigentes a la fecha del reporte

Ramo

Emitido Cedido contratos

automáticos Cedido en contratos

facultativos Retenido

Suma asegurada o afianzada

Primas Suma

asegurada o afianzada

Primas

Suma asegurada

o afianzada

Primas Suma

asegurada o afianzada

Primas

-1 (a) -2 (b) 3 (c ) 1-(2+3) a-(b+c)

Fidelidad $ 200.00 $ 17.11 $ 0.00 $ 0.00 $ 150.00 $ 12.83 $ 50.00 $ 4.28

Judicial 230.66 7.58 1.78 0.06 2.34 0.07 226.54 7.45

Administrativo 8,470.84 430.73

2,666.75 72.60 457.94 10.28 5,346.15 347.85

Crédito $

15,842.40 $ 149.35 $ 2,693.49

$ 108.28

$ 14.22 $ 1.55 $ 13,134.69 $ 39.52

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Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera

30 Liberty Fianzas, S.A. de C.V. | 2019

SECCIÓN I. REASEGURO (cantidades en millones de pesos)

Tabla I4

Estrategia de Reaseguro contratos no proporcionales vigentes a la fecha del reporte No aplica

SECCIÓN I. REASEGURO (cantidades en millones de pesos)

Tabla I5 Nombre, Calificación Crediticia y porcentaje de cesión a los reaseguradores

Número Nombre del reasegurador* Registro en el RGRE**

Calificación de

Fortaleza Financiera

% cedido del

total***

% de colocaciones

no proporcionales

del total ****

1 AXIS RE SE RGRE-824-03-325878 A+ 0.02% N/A

2 CATLIN RE SWITZERLAND LTD RGRE-1064-11-328553 A+ 0.04% N/A

3 HANNOVER RUCK SE RGRE-1177-15-299927 A+ 0.06% N/A

4 KOT INSURANCE COMPANY AG RGRE-345-93-315217 A- 2.12% N/A

5 LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY RGRE-210-85-300184 A 31.54% N/A

6 NATIONALE BORG REINSURANCE NV RGRE-1063-11-328552 A 0.00% N/A

7 PARTNER REINSURANCE EUROPE SE RGRE-955-07-327692 A+ 0.04% N/A

8 REASEGURADORA PATRIA SA Nacional A 0.07% N/A

9 SCOR REINSURANCE COMPANY RGRE-418-97-300170 A+ 0.12% N/A

Total 34.01%

* Incluye instituciones mexicanas y extranjeras. ** Registro General de Reaseguradores Extranjeras. *** Porcentaje de prima cedida total respecto de la prima emitida total. **** Porcentaje del costo pagado por contratos de reaseguro no proporcional respecto del costo pagado por contratos de reaseguro no proporcional total. La información corresponde a los últimos doce meses.

SECCIÓN I. REASEGURO

(cantidades en millones de pesos) Tabla I6

Nombre y porcentaje de participación de los intermediarios de reaseguro a través de los cuales la institución cedió riesgos

Monto

Prima Cedida más Costo Pagado No Proporcional Total N.A.

Prima Cedida más Costo Pagado No Proporcional colocado en directo N.A.

Prima Cedida más Costo Pagado No Proporcional colocado en intermediario N.A. Número Nombre de Intermediario de Reaseguro % Participación*

1 REINSURANCE CONSULTING, INTERMEDIARIO DE REASEGURO, S.A. DE C.V.

7%

1 Total 7%

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Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera

31 Liberty Fianzas, S.A. de C.V. | 2019

SECCIÓN I. REASEGURO (cantidades en millones de pesos)

Tabla I7

Importes recuperables de reaseguro

Clave del Reasegurador Denominación Calificación del reasegurador

Participación de Instituciones o

Reaseguradoras Extranjeros por

Riesgos en Curso

Participación de Instituciones o

Reaseguradores Extranjeros por

Riesgos en Curso

Participación de Instituciones o

Reaseguradores Extranjeros por

Siniestros Pendientes de

monto conocido

Participación de Instituciones o

Reaseguradores Extranjeros por

Siniestros Pendientes de

monto no conocido

Participación de Instituciones o

Reaseguradores Extranjeros en la

Reserva de Fianzas en Vigor

RGRE-1063-11-328552 NATIONALE BORG REINSURANCE N.V. A $ 0.08

RGRE-1064-11-328553 CATLIN RE SWITZERLAND LTD. A+ 0.68

RGRE-1177-15-299927 HANNOVER RUCK SE A+ 1.63

RGRE-210-85-300184 LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY A 349.73

RGRE-345-93-315217 KOT INSURANCE COMPANY AG A- 1.83

RGRE-418-97-300170 SCOR REINSURANCE COMPANY A+ 3.27

RGRE-824-03-325878 AXIS RE SE A+ 0.32

RGRE-955-07-327692 PARTNER REINSURANCE EUROPE SE A+ 1.20

S-0061 REASEGURADORA PATRIA, S.A. A 1.88

Nota: La clave del reasegurador corresponde al número del Registro General de Reaseguradoras Extranjeras (RGRE) o número de las instituciones en México.

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Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera

32 Liberty Fianzas, S.A. de C.V. | 2019

SECCIÓN I. REASEGURO

(cantidades en millones de pesos) Tabla I8

Integración de saldos por cobrar y pagar de reaseguradores e intermediarios de reaseguro

Antigüedad Clave o RGRE Nombre del Reasegurador/Intermediario

de Reaseguro Saldo por cobrar *

% Saldo/Total Saldo por

pagar * %

Saldo/Total

Menor a 1 año

RGRE-824-03-325878 AXIS RE SE $ 0.02 0.12% $ 0.00 0.00%

RGRE-1064-11-328553 CATLIN RE SWITZERLAND LTD. 0.03 0.18% 0.00 0.00%

RGRE-1177-15-299927 HANNOVER RUCK SE 0.00 0.0% 0.00 0.00%

RGRE-210-85-300184 LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY 16.56 98.87% 0.00 0.00%

RGRE-1063-11-328552 NATIONALE BORG REINSURANCE NV 0.00 0.0% 0.02 0.76%

RGRE-955-07-327692 PARTNER REINSURANCE EUROPE SE 0.03 0.18% 0.00 0.00%

S0061 REASEGURADORA PATRIA, S.A. 0.03 0.18% 0.00 0.00%

RGRE-418-97-300170 SCOR REINSURANCE COMPANY 0.08 0.47% 0.04 1.53%

RGRE-345-93-315217 KOT INSURANCE COMPANY AG 0.00 0.00% 2.56 97.71%

Subtotal $ 16.75 100% $ 2.62 100%

Mayor a 1 año

y menor a 2

años

Subtotal

Mayor a 2 años

y menor a 3

años Subtotal

Mayor a 3 años

Subtotal

Total $ 16.75 100.00% $ 2.62 100.00%

Las instituciones deberán reportar la integración de saldos de los rubros de instituciones de Seguros y Fianzas cuenta corriente, Participación de Instituciones y Reaseguradoras Extranjeras por Siniestros Pendientes, Participación de Reaseguro por coberturas de Reaseguradores y Reafianzamiento proporcional e intermediarios de Reaseguro y Reafianzamiento cuenta corriente, que representen más del 2% del total de dichos rubros.

Lic. Carlos Guerrero Rojas L.C. Jorge Cruz Espíndola Gutiérrez C.P. Antonio Crisóstomo Guzmán Director General Auditor Interno Subdirector de Contabilidad