Informe Diario MAE 16-07-13

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Mario Angel Digilio [email protected] Interno 243 Lucia Martino [email protected] Interno 296 Resumen del da Martes 16 de Julio de 2013 INFORME DIARIO N” 128 / 2013 Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrnico al: 4590-6600 Mercado Abierto Electrnico

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Informe Diario MAE 16-07-13

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Mario Angel Digilio [email protected] Interno 243Lucia Martino [email protected] Interno 296

Resumen del día Martes 16 de Julio de 2013

INFORME DIARIO

Nº 128 / 2013

Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600

Mercado Abierto Electrónico

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- Montos Negociados- Gráfico de Volumen Negociado Histórico

A - INFORMACIÓN GENERAL- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija- Montos Negociados y Variaciones- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación

B - ÍNDICES- Índice MAE - Short 45 -- Índice MAE en Dólares- Índice de Bonos Soberanos en Pesos- Credit Default Swaps

C - CURVAS DE RENDIMIENTOS- Títulos Públicos Nacionales- Lebacs en Pesos- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados

D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados- Evolución Discount y BODEN 15 en pesos

E - LICITACIÓN BCRA- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs

III - PASES

- Gráfico de Montos Negociados en Pases- Stock de Pases- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados

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PÁGINA

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I - RESUMEN DE LA JORNADA

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Mercado Abierto Electrónico

Resumen del día Martes 16 de Julio de 2013

Nº 128 / 2013INFORME DIARIO

ÍNDICE

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II - RENTA FIJA

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IV - FOREX - MAE

- Montos Negociados- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre- Indicador Forex

V - OCT - MAE

- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada

VI - INDICADORES FINANCIEROS

- Resúmenes de otros Mercados- Tasas de Ref. Int.- US Fed Target- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar- Tipo de cambio Real Bilateral- Gráfico Precios Oro y Petroleo- Rendimiento T. Bond 10Y- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)

VII - INFORMACIÓN MONETARIA

- Coeficiente de Monetización - Evolución- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2- Evolución Depósitos del Sector Privado- Evolución Préstamos al Sector Privado- Variación Préstamos y Depósitos- Historico Badlar Bancos Privados- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible

3

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Resumen del día Martes 16 de Julio de 2013

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Mercado Abierto Electrónico

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ÍNDICE (Cont.)

Nº 128 / 2013INFORME DIARIO

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Resumen del día Martes 16 de Julio de 2013

INFORME DIARIONº 128 / 2013

Mercado Abierto Electrónico

I - RESUMEN DE LA JORNADA

TOTAL ACUMULADODIARIO MENSUAL

PASES 3.448,15 46.672,79 RENTA FIJA 403,94 4.384,10 FOREX 203,16 2.100,60 OCT 55,08 840,38

TOTAL GENERAL NEGOCIADO 4.110,32 53.997,87

MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)

MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)

0

1000

2000

3000

4000

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6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

13000

Pro

m.

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. 12

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30-J

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Pases R ent a F i ja F o rex OC T

-34,80 %

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A - INFORMACIÓN GENERAL

II - RENTA FIJA

Nº 128 / 2013

Resumen del día Martes 16 de Julio de 2013

Mercado Abierto Electrónico

INFORME DIARIO

EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$SB o no s emit ido s en $ 297,33 - -0,65% 0,00% 3.519,54 - 0,45% 0,00%B o no s emit ido s en U$ S 106,60 - 0,02% 0,00% 863,13 1,43 13,92% 0,00%Total Bonos 403,94 - -0,47% 0,00% 4.382,67 1,43 3,10% 0,00%* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.** Tipo de cambio referencia para la conversión: 5,4345

Acumulado MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS

DiarioMONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS

MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Pro

m.

Jn.

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Pro

m.

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. 12

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Dic

. 12

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En.

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Feb.

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Mr.

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Abr.

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My 1

3Pro

m.

Jn 1

3

Pro

m.

Jul 13

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03-J

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ul-

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29-J

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30-J

ul-

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31-J

ul-

13

37,69 %

Participación Mensual

14,3%

0,0%

2,6%

83,0%

Emitido en $Neg $

Emitido en U$SNeg $

Emitido en $Neg U$S

Emitido en U$SNeg U$S

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Mercado Abierto ElectrónicoNº 128 / 2013

INFORME DIARIO

Resumen del día Martes 16 de Julio de 2013

B - ÍNDICES

ÍNDICE MAE - U$S -

Valor de Hoy Var. % Valor 28 Jun 13 Var. % Valor 31 Dic 12 Var. %16-07-13 115,19 0,885% 108,54 6,127% 115,44 -0,217%

Diario Mensual Anual

ÍNDICE MAE - Short 45 -

Valor de Hoy Var. % Valor 28 Jun 13 Var. % Valor 31 Dic 12 Var. %16-07-13 211,9283 0,026% 210,6631 0,601% 197,8828 7,098%

Diario Mensual Anual

Índice MAE - Short 4530-Dic-05 = 100

100,0108,0116,0124,0132,0140,0148,0156,0164,0172,0180,0188,0196,0204,0212,0

30-1

2-0

509-0

4-0

618-0

7-0

626-1

0-0

603-0

2-0

714-0

5-0

722-0

8-0

730-1

1-0

709-0

3-0

817-0

6-0

825-0

9-0

803-0

1-0

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4-0

922-0

7-0

930-1

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907-0

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108-0

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211-0

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3

Índice MAE28-Abr-00 = 100

050

100150

200250

300350

400450

500550

600

28-0

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025-1

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023-0

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118-0

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213-0

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4-0

404-1

0-0

402-0

4-0

529-0

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528-0

3-0

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719-0

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717-0

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8-1

219-0

2-1

3

en U$S en $

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B - CREDIT DEFAULT SWAPS

B - ÍNDICES (Cont.)

Resumen del día Martes 16 de Julio de 2013

INFORME DIARIO

Mercado Abierto ElectrónicoNº 128 / 2013

ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS

Valor de Hoy Var. % Valor 28 Jun 13 Var. % Valor 31 Dic 12 Var. %16-07-13 331,6788 -1,058% 327,2571 1,351% 319,4957 3,813%

Diario Mensual Anual

FECHA VALOR

14-06-13 320517-06-13 322418-06-13 313619-06-13 345924-06-13 364025-06-13 335526-06-13 306927-06-13 277928-06-13 264501-07-13 268102-07-13 256803-07-13 277104-07-13 294405-07-13 291008-07-13 292210-07-13 298711-07-13 317812-07-13 299915-07-13 2943

16-07-13 2746

CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Credit Default Swaps

Evolución últimos 12 meses

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

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3

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3

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3

basi

c po

ints

Índice de Bonos Soberanos en Pesos30-Dic-05 = 100

456585

105125145165185205225245265285305325345365

30-0

9-05

29-1

2-05

29-0

3-06

27-0

6-06

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26-0

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C - RENDIMIENTOS

INFORME DIARIO

Mercado Abierto Electrónico

Resumen del día Martes 16 de Julio de 2013

Nº 128 / 2013

CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %

AE14P** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 0,5 100,00 104,15 21,79 0,5 0,5

AM16P** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 2,2 100,00 S/C

AS15P** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,1 83,34 105,20 21,66 1,0 0,9

CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %

CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 21,5 100,00 S/C

DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,2 100,00 130,70 15,69 7,7 7,1

DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,2 100,00 S/C

NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 2,4 51,40 134,10 14,76 2,1 2,1

NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 4,0 70,60 S/C

PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 18,6 100,00 46,30 12,70 13,0 12,2

PRE9 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 0,4 13,60 32,64 9,70 0,4 0,4

PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,2 24,40 77,55 14,12 1,1 1,1

PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 5,6 100,00 143,50 16,69 4,3 4,3

RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 0,7 37,50 77,81 12,42 0,7 0,6

CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %

AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 3,4 100,00 S/C

AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 0,2 100,00 S/C

DIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,6 100,00 S/C

DICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,6 100,00 S/C

DICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,6 100,00 S/C

DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,6 100,00 S/C

GJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 3,4 100,00 S/C

PARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,1 100,00 S/C

PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,1 100,00 S/C

RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 2,1 100,00 S/C

Tipo de Cambio = 5,4345 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 17,0875

(1) Para el cálculo del PPV se consideran los pagos de cupones de renta y/o amortización a su valo r corriente.(2) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 72 hs. ó C.I., expresados en $ para los TPN$ y en u$s para los TPNU$S (3) En términos reales para los TPN$ (supuesto de aj. Cer proy. = 0) y en u$s para los TPNU$S * Especies que se negocian bajo la modalidad de precio "clean". Para el cálculo del rendimiento se adiciona el I.C. al precio .@ ex-cupón

D.M.MATURITY DURATION

TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.

TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES

DURATION D.M.MATURITY

TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS

MATURITY DURATION D.M.

TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES Curva de Rendimientos

02468

101214161820222426

0 2 4 6 8 10 12 14

Duration- en años -

TIR

EA

- e

n %

Anual

Pesos Dolares Polinómica (Pesos) Logar í t mica (Dolares)

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Resumen del día Martes 16 de Julio de 2013

C - RENDIMIENTOS (Cont.)

Nº 128 / 2013INFORME DIARIO

Mercado Abierto Electrónico

DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1) VENCIMIENTO en % anual

7 11,7514 12,2521 12,8028 12,9036 13,1042 13,3550 13,6056 14,2563 14,4070 14,6577 15,0591 15,35105 15,70140 16,25210 16,60

(1) Calculado sobre el último precio registrado para la lebac negociada en la fecha.

LEBAC EN PESOSCurva de rendimientos

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

41

81

121

161

201

241

281

321

361

401

441

481

Dias al Vto.

en

%

n

.a.

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10

Resumen del día Martes 16 de Julio de 2013

C - RENDIMIENTOS (Cont.)

Mercado Abierto ElectrónicoNº 128 / 2013

INFORME DIARIO

0 0 0 0 0 0 0 0 0

CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.

BA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 0,77 100,00 S/C

BJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 0,92 100,00 S/C

BL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 0,02 100,00 S/C

N02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 0,21 100,00 101,75 15,79 -2,16

N20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 1,10 100,00 S/C

N28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 0,12 100,00 103,33 13,61 -4,12

(1) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 24 hs. , expresados en $. (2) Badlar proyectada (en % n.a.) = 17,0875

NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR

MATURITY

Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR Curva de Rendimientos

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0P LA ZO R ES I D U A L

- en años -

TIR

EA -

en %

Serie1 Curva Teórica de Tasa

Page 11: Informe Diario MAE 16-07-13

11

Mercado Abierto ElectrónicoNº 128 / 2013

INFORME DIARIO

Resumen del día Martes 16 de Julio de 2013

D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)

BoconesEspecie Pesos Var % Dolares Var %Pro7 Bono Cons. en M.N. 4º Serie 92,38 ----- 0,00 No Cot ----- ----Pr12 Bono Cons. en M.N. 4º Serie 2% 317,83 -0 ,02% 4,61 No Cot ----- ----Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 143,50 -1,26% 29,42 No Cot ----- ----Pre9 Bono Cons. Prev. en M.N. 4º Serie 2% 240,00 NR 0,74% 2,36 No Cot ----- ----

Bonos GlobalesEspecie P eso s Var % D o lares Var %

Gj17d* Vto. 2017 en U$S - 8,75 % 665,30 NR 0,50% 0,12 No Cot ----- ----

BodenEspecie Pesos Var % Dolares Var %

Ro15d Boden 2015 U$S 768,06 -0 ,64% 305,60 No Cot ----- ----Rs14p Boden 2014 $ 207,50 NR -5 ,68% 0,03 No Cot ----- ----

OtrosEspecie Pesos Var % Dolares Var %

Aa17d Bonar Vto. 2017 676,00 2,58% 119,47 No Cot ----- ----Ae14p Bonar Vto. 2014 104,15 -0 ,05% 16,68 No Cot ----- ----As13d Bonar Vto. 2013 884,00 0,85% 47,938 No Cot ----- ----As15p Bonar Vto. 2015 125,48 -0,19% 35,23 No Cot ----- ----Nf18p Bogar Vto. 2018 260,89 -0 ,30% 10,79 No Cot ----- ----

Bonos CanjeEspecie Pesos Var % Dolares Var %

DICA* Discount en U$S ley Arg. 567,77 ----- 0,12 No Cot ----- ----DICP Discount en $ 130,70 PP 0,35% 0,03 No Cot ----- ----DICY* Discount en U$S ley N.Y 515,12 3,83% 0,36 No Cot ----- ----PARA* Par en U$S ley Arg. 283,39 NR 0,87% 0,06 No Cot ----- ----PARP Par en $ 46,30 NR -0 ,98% 0,04 No Cot ----- ----PARY* Par en U$S ley N.Y 280,10 NR 3,38% 0,01 No Cot ----- ----TVPA V.N. PBI U$S ley Arg. 64,25 1,34% 3,60 No Cot ----- ----TVPP V.N. PBI $ 9,47 1,28% 8,18 No Cot ----- ----TVPY V.N. PBI U$S ley N.Y. 63,50 NR 1,37% 13,71 No Cot ----- ----

Se aclara que lo precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Todos los precios se hallan en nominales en tanto por 100

PP.: No se registraron operaciones de Venta y el precio es el promedio ponderado de las compras. (1)Ex cupón-No se calcula variación

NR: No representativo en función de las Normas vigentes y el precio es el de la última venta. No cot: No co tizó.

* Precio Clean (Caso contrario el precio incluye intereses corridos) Precios de cierre para el plazo de contado 72 hs.

M o nto N eg.M ill. U$ S

M o nto N eg.M ill. U$ S

M o nto N eg.M ill. $

M o nto N eg.M ill. $

M o nto N eg.M ill. $

M o nto N eg.M ill. U$ S

M o nto N eg.M ill. U$ S

M o nto N eg.M ill. U$ S

M o nto N eg.M ill. $

M o nto N eg.M ill. $

Page 12: Informe Diario MAE 16-07-13

12

Mercado Abierto Electrónico

Resumen del día Martes 16 de Julio de 2013

D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.)

Nº 128 / 2013INFORME DIARIO

* Cotización a 72 hs. en pesos La banda inferior y superior se calcula como la media movil menos / mas 1.5 veces del desvio standard

BODEN 15Evolución últimos 6 meses *

5,30

5,605,90

6,20

6,506,80

7,107,40

7,70

8,008,30

8,60

03-D

ic06

-Dic

11-D

ic14

-Dic

19-D

ic26

-Dic

31-D

ic04

-Ene

09-E

ne14

-Ene

17-E

ne22

-Ene

25-E

ne30

-Ene

05-F

eb08

-Feb

15-F

eb21

-Feb

26-F

eb01

-Mar

06-M

ar11

-Mar

14-M

ar19

-Mar

22-M

ar27

-Mar

05-A

br10

-Abr

15-A

br18

-Abr

23-A

br26

-Abr

02-M

ay07

-May

10-M

ay15

-May

20-M

ay23

-May

28-M

ay31

-May

05-J

un10

-Jun

13-J

un18

-Jun

25-J

un28

-Jun

03-J

ul08

-Jul

12-J

ul

P r e c i o de c i e r r e M e di a móv i l 9 d í a s B a nda I nf e r i or B a nda S upe r i or

DISCOUNT EN PESOS Evolución últimos 6 meses

1,14

1,19

1,24

1,29

1,34

1,39

1,44

1,49

1,54

03-D

ic06

-Dic

11-D

ic14

-Dic

19-D

ic26

-Dic

31-D

ic0

4-E

ne0

9-E

ne1

4-E

ne1

7-E

ne2

2-E

ne2

5-E

ne3

0-E

ne05

-Feb

08-F

eb15

-Feb

21-F

eb26

-Feb

01-M

ar06

-Mar

11-M

ar14

-Mar

19-M

ar22

-Mar

27-M

ar0

5-A

br

10-

Ab

r1

5-A

br

18-

Ab

r2

3-A

br

26-

Ab

r0

2-M

ay0

7-M

ay1

0-M

ay1

5-M

ay2

0-M

ay2

3-M

ay2

8-M

ay3

1-M

ay05

-Jun

10-J

un13

-Jun

18-J

un25

-Jun

28-J

un03

-Jul

08-J

ul12

-Jul

P r e c i o de c i e r r e M e di a móv i l 9 dí a s B a nda I nf e r i o r Ba nda S upe r i or

Page 13: Informe Diario MAE 16-07-13

13

Mercado Abierto ElectrónicoNº 128 / 2013

INFORME DIARIO

Resumen del día Martes 16 de Julio de 2013

F - LICITACIÓN

Licitación del día Martes 16 de Julio de 2013En V$N millones

Lebac Lebac + C ER

LebacUSD *

N o bactasa f ija

N o bac+ C ER

N o bac+ B A D LA R Total

Vencimientos 2.893 0 0 0 0 0 2.893Llamado a licitación * 4.000 0 0 0 0 0 4.000Posturas presentadas 2.650 0 0 0 0 0 2.650Adjudicado 2.650 0 0 0 0 0 2.650

Neto Colocado (adj. - vtos.) en V$NPosturas / Llamado 66% 0% 0% 0% 0% 0% 66%Adjudicado / Posturas 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%* solo tramo predeterminado

0 -243-243 0 0 0 0

Estructura de tasas de interés en Pesos

15,08%

15,50%

16,07%16,49%

16,82%

17,95%

18,10%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

0 77 98 126 162 196 280 336 371 399 427

Maturity

TNA %

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

en m

illo

nes de $

Mont o Licit ado Mont o Of er t ado Mont o Adjudicado Licit ación del 16-07-13 (Lebacs $) NOB$ BPP

Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *Millones de V$N

0200400600800

1.0001.2001.4001.6001.8002.0002.2002.4002.6002.8003.0003.2003.4003.6003.8004.0004.200

17/0

7/1

3

31/0

7/1

3

14/0

8/1

3

28/0

8/1

3

11/0

9/1

3

25/0

9/1

3

09/1

0/1

3

30/1

0/1

3

20/1

1/1

3

04/1

2/1

3

18/1

2/1

3

15/0

1/1

4

29/0

1/1

4

05/0

3/1

4

19/0

3/1

4

23/0

4/1

4

07/0

5/1

4

28/0

5/1

4

18/0

6/1

4

02/0

7/1

4

30/0

7/1

4

20/0

8/1

4

10/0

9/1

4

01/1

0/1

4

17/1

2/1

4

21/0

1/1

5

04/0

2/1

5

LEBAC NOBAC

Page 14: Informe Diario MAE 16-07-13

14

Resumen del día Martes 16 de Julio de 2013

III - PASES

Mercado Abierto Electrónico

INFORME DIARIONº 128 / 2013

Stock de pases al día 16-07-2013 - Rueda REPO

VencimientoMonto

-millones de pesos-17-Jul-13 5.624,70 18-Jul-13 743,70 Total hoy 6.695,10 19-Jul-13 13,80 22-Jul-13 240,30 Total Ayer 6.845,70 23-Jul-13 66,90 25-Jul-13 3,80 Diferencia -150,60 29-Jul-13 1,90

Var. % -2,20%

en adelante -

TOTAL 6.695,10

Operaciones de pases - Rueda REPO

Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.1 DIA (Hábil) 13,75% 9,00% 17,50% 9,00% 11,93% 3777,56 1727 DIAS 14,50% 9,50% 14,50% 9,50% 10,93% 70,00 214 DIAS S/Op.21 DIAS S/Op.28 DIAS S/Op.Más de 30 DIAS S/Op.(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados. Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.

VOLUMEN NEGOCIADO (1)-VN en millones-

Cantidad deOper.

T A S A O P E R A D A ( % N.A. )

VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

Pro

m.

Jn.

12

Pro

m.

Jl.

12

Pro

m.

Ag.

12

Pro

m.

Sp.

12

Pro

m.

Oct

. 12

Pro

m.

Nv.

12

Pro

m.

Dic

. 12

Pro

m.

En.

13

Pro

m.

Feb.

13

Pro

m.

Mr.

13

Pro

m.

Abr.

13

Pro

m.

My 1

3Pro

m.

Jn 1

3

Pro

m.

Jul 13

01-J

ul-

13

02-J

ul-

13

03-J

ul-

13

04-J

ul-

13

05-J

ul-

13

08-J

ul-

13

10-J

ul-

13

11-J

ul-

13

12-J

ul-

13

15-J

ul-

13

16-J

ul-

13

17-J

ul-

13

18-J

ul-

13

19-J

ul-

13

22-J

ul-

13

23-J

ul-

13

24-J

ul-

13

25-J

ul-

13

26-J

ul-

13

29-J

ul-

13

30-J

ul-

13

31-J

ul-

13

-38,63 %

Page 15: Informe Diario MAE 16-07-13

15

Nº 128 / 2013

IV - FOREX - MAE

Resumen del día Martes 16 de Julio de 2013

Mercado Abierto Electrónico

INFORME DIARIO

Evolución de posturas y precios negociados

11:00 5,4325 #N/A12:00 5,4350 5,434713:00 5,4355 5,435014:00 5,4335 5,434915:00 5,4345 5,4347

PROMEDIOBID/OFFER

PROM. POND.NEGOCIADO

DIARIO T o tal Julio Total 2013 DIARIO T o ta l Julio Total 2013203,16 2.100,60 21.235,11 0,00 124,87 1.146,26

Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones

Cierre Forex: 5,4340Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1 millón(Comunicado FOREX Nº 7)

Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)

4,4504,5004,5504,6004,6504,7004,7504,8004,8504,9004,9505,0005,0505,1005,1505,2005,2505,3005,3505,4005,450

Pro

m.

Jn.

12

Pro

m.

Jl.

12

Pro

m.

Ag.

12

Pro

m.

Sp.

12

Pro

m.

Oct

. 12

Pro

m.

Nv.

12

Pro

m.

Dic

. 12

Pro

m.

En.

13

Pro

m.

Feb.

13

Pro

m.

Mr.

13

Pro

m.

Abr.

13

Pro

m.

My 1

3Pro

m.

Jun 1

3

Pro

m.

Jul 13

01-J

ul-

13

02-J

ul-

13

03-J

ul-

13

04-J

ul-

13

05-J

ul-

13

08-J

ul-

13

10-J

ul-

13

11-J

ul-

13

12-J

ul-

13

15-J

ul-

13

16-J

ul-

13

17-J

ul-

13

18-J

ul-

13

19-J

ul-

13

22-J

ul-

13

23-J

ul-

13

24-J

ul-

13

25-J

ul-

13

26-J

ul-

13

29-J

ul-

13

30-J

ul-

13

31-J

ul-

13

0

50

100

150

200

250

300

350

V OLU M EN C IER R E

28,41 %

Indicador Forex

5,4300

5,4310

5,4320

5,4330

5,4340

5,4350

5,4360

11:00 12:00 13:00 14:00 15:00

PROM EDIOBID/OFFER

PROM . POND.NEGOCIADO

Page 16: Informe Diario MAE 16-07-13

16

Resumen del día Martes 16 de Julio de 2013

Nº 128 / 2013INFORME DIARIO

Mercado Abierto Electrónico

V - OCT - MAE

OCT DÓLARVencimiento

Monto Neg.(Dólares)

Preciode Cierre

Tasa implícitac/ cierre Forex

Tasa implícitac/ Ref. 3500

31-Jul-13 4.000.000 5,4810 21,05% 20,82%30-Ago-13 10.000.000 5,5575 18,43% 18,36%30-Sep-13 10.000.000 5,6430 18,47% 18,43%31-Oct-13 - 5,7069 17,13% 17,10%29-Nov-13 5.000.000 5,8225 19,19% 19,16%31-Dic-13 4.000.000 6,0150 23,23% 23,21%31-Ene-14 - 6,0736 21,59% 21,57%28-Feb-14 - 6,1853 22,23% 22,21%

Total 33.000.000

Montos negociados en U$S

MARZO 2013 4.435.200.000 ABRIL 2013 3.162.700.000 MAYO 2013 3.246.200.000 JUNIO 2013 2.652.800.000 JULIO 2013 ACUM. 818.300.000

VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)

0

100

200

300

400

500

Pro

m.

Jn.

12

Pro

m.

Jl.

12

Pro

m.

Ag.

12

Pro

m.

Sp.

12

Pro

m.

Oct

. 12

Pro

m.

Nv.

12

Pro

m.

Dic

. 12

Pro

m.

En.

13

Pro

m.

Feb.

13

Pro

m.

Ma.

13

Pro

m.

Abr.

13

Pro

m.

Mayo

Pro

m.

Jun 1

3

Pro

m.

Jul 13

01-J

ul-

13

02-J

ul-

13

03-J

ul-

13

04-J

ul-

13

05-J

ul-

13

08-J

ul-

13

10-J

ul-

13

11-J

ul-

13

12-J

ul-

13

15-J

ul-

13

16-J

ul-

13

17-J

ul-

13

18-J

ul-

13

19-J

ul-

13

22-J

ul-

13

23-J

ul-

13

24-J

ul-

13

25-J

ul-

13

26-J

ul-

13

29-J

ul-

13

30-J

ul-

13

31-J

ul-

13

DÓLAR CER BADLAR

-14,20 %

FUTUROS DE DIVISA (U$S)

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

Jul-

13

Ag

o-13

Se

p-13

Oct

-13

Nov

-13

Dic

-13

En

e-14

Fe

b-14

VENCIMIENTOS

TASA

S IM

PLIC

ITA

S %

n.a

.

Page 17: Informe Diario MAE 16-07-13

17

Resumen del día Martes 16 de Julio de 2013

V - OCT - MAE

Nº 128 / 2013INFORME DIARIO

Mercado Abierto Electrónico

OCT BADLAR PRIVADA

VOLUMEN CANTIDAD DE OPENNEGOCIADO OPERACIONES INTEREST

en contratos (*) en contratos (*)

31-07-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 17,1750 S/Op. 0 0 10

30-08-13 18,0000 18,0000 18,1000 18,1000 18,1000 18,0083 1200 11 2400

31-10-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 18,7500 S/Op. 0 0 240

1.200 11 2.650

(*) Valor del contrato: $ 100.000,-

VTO.P R E C I O S O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. )

APERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P.

Montos negociados en millones de $JULIO 2012 1129,3AGOSTO 2012 3432,5SEPTIEMBRE 2012 470,0OCTUBRE 2012 2790,0NOVIEMBRE 2012 730,0DICIEMBRE 2012 2330,0ENERO 2013 1570,0FEBRERO 2013 1020,0MARZO 2013 1180,0ABRIL 2013 549,9MAYO 2013 110,0JUNIO 80,0JULIIO ACUM. 2013 120,0

15,0

16,0

17,0

18,0

19,0

20,0

3 1- Jul- 13 3 0 - A go- 13 3 1- Oct - 13

en

% n

.a.

Tasas de cierre Tasas Spot imp lí cit as

OCT BADLAR PRIVADATasas del 16/07/2013

Page 18: Informe Diario MAE 16-07-13

18

VI - INDICADORES FINANCIEROS

Resumen del día Martes 16 de Julio de 2013

Nº 128 / 2013INFORME DIARIO

Mercado Abierto Electrónico

HOY ANTERIOR 28-06-13 MERCADOS INDICE VARIACION

ORO 1.291,18 1.283,18 0,62 % 1234,57 4,59 % MERVAL 3.394,28 1,35%PETROLEO 105,70 105,97 -0,25 % 96,41 9,64 % BVPA 46.869,29 0,28%CRB SPOT 288,48 286,80 0,59 % 275,62 4,67 % DJI 15.451,85 -0,21%BT2Y 0,32 0,33 -1,00 bp 0,36 -4,00 bp DAX 8.201,05 -0,41%BT5Y 1,37 1,37 0,00 bp 1,39 -2,00 bp FTSE 6.556,35 -0,45%BT10Y 2,53 2,54 -1,00 bp 2,49 4,00 bp IBEX35 7.798,20 -0,72%BT30Y 3,59 3,59 0,00 bp 3,50 9,00 bp

LIBOR 180 0,40 0,40 -0,15 bp 0,41 -1,14 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs

VARIACIÓN VARIACIÓN

al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES

18-03-08 3,00 16-07-13 1,3155 2,2538

29-04-08 2,25 -75 bp

07-10-08 2,00 -25 bp

28-10-08 1,50 -50 bp

15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)

16-07-13 0,25 -75 bp 28-Jun-13 5,3852 2,1350

TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)

TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET

VALOR HOY ORO 1291,18 PETROLEO 105,7

EVOLUCIÓN ORO Y WTIBase 02-Ene-06 = 100

4070

100130160190220250280310340370400

ACTUAL ANTERIOR

BCE 0,50 0,75

BoE 0,50 1,00

BoJ 0 - 0,10 0,10

Selic 8,50 8,00

TASAS DE REF. INTERNACIONALES

ENTIDADen % n.a.

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

Dic

-01

Abr-

02

Ago-0

2D

ic-0

2Abr-

03

Ago-0

3D

ic-0

3Abr-

04

Ago-0

4D

ic-0

4Abr-

05

Ago-0

5D

ic-0

5Abr-

06

Ago-0

6D

ic-0

6Abr-

07

Ago-0

7D

ic-0

7Abr-

08

Ago-0

8D

ic-0

8Abr-

09

Ago-0

9D

ic-0

9Abr-

10

Ago-1

0D

ic-1

0Abr-

11

Ago-1

1D

ic-1

1Abr-

12

Ago-1

2D

ic-1

2Abr-

13

Nominal Real Bilateral (Dic01=1)

TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)

TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR

1,95

2,00

2,05

2,10

2,15

2,20

2,25

2,30

30-0

5-1

3

03-0

6-1

3

05-0

6-1

3

07-0

6-1

3

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6-1

3

13-0

6-1

3

17-0

6-1

3

19-0

6-1

3

25-0

6-1

3

27-0

6-1

3

01-0

7-1

3

03-0

7-1

3

05-0

7-1

3

10-0

7-1

3

12-0

7-1

3

16-0

7-1

3

TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO

1,15

1,20

1,25

1,30

1,35

1,40

30-0

5-1

3

03-0

6-1

3

05-0

6-1

3

07-0

6-1

3

11-0

6-1

3

13-0

6-1

3

17-0

6-1

3

19-0

6-1

3

25-0

6-1

3

27-0

6-1

3

01-0

7-1

3

03-0

7-1

3

05-0

7-1

3

10-0

7-1

3

12-0

7-1

3

16-0

7-1

3

Page 19: Informe Diario MAE 16-07-13

TED Spread (*)

19

Resumen del día Martes 16 de Julio de 2013

VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.)

Nº 128 / 2013INFORME DIARIO

Mercado Abierto Electrónico

FECHA RENDIMIENTO

14-06-13 2,1317-06-13 2,1818-06-13 2,1819-06-13 2,3524-06-13 2,5425-06-13 2,6126-06-13 2,5427-06-13 2,4728-06-13 2,4901-07-13 2,4802-07-13 2,4703-07-13 2,5004-07-13 2,5005-07-13 2,7408-07-13 2,6410-07-13 2,6211-07-13 2,5712-07-13 2,5815-07-13 2,54

16-07-13 2,53

T. Bond 10Y ( *)

Rendimiento T. BOND 10Y

1,55

1,75

1,95

2,15

2,35

2,55

2,75

14-0

6-1

3

17-0

6-1

3

18-0

6-1

3

19-0

6-1

3

24-0

6-1

3

25-0

6-1

3

26-0

6-1

3

27-0

6-1

3

28-0

6-1

3

01-0

7-1

3

02-0

7-1

3

03-0

7-1

3

04-0

7-1

3

05-0

7-1

3

08-0

7-1

3

10-0

7-1

3

11-0

7-1

3

12-0

7-1

3

15-0

7-1

3

16-0

7-1

3

TED SPREAD (u$s Libor 3m - U.S.Treasury Bills 3m Yield)

2007 - 2013

0255075

100125150175200225250275300325350375400425450475

02/0

1/0

720/0

2/0

712/0

4/0

704/0

6/0

723/0

7/0

711/0

9/0

730/1

0/0

718/1

2/0

708/0

2/0

801/0

4/0

821/0

5/0

811/0

7/0

801/0

9/0

821/1

0/0

811/1

2/0

802/0

2/0

923/0

3/0

918/0

5/0

908/0

7/0

931/0

8/0

920/1

0/0

910/1

2/0

901/0

2/1

022/0

3/1

013/0

5/1

006/0

7/1

026/0

8/1

015/1

0/1

007/1

2/1

028/0

1/1

122/0

3/1

116/0

5/1

106/0

7/1

125/0

8/1

114/1

0/1

105/1

2/1

127/0

1/1

221/0

3/1

216/0

5/1

206/0

7/1

228/0

8/1

218/1

0/1

210/1

2/1

201/0

2/1

327/0

3/1

322/0

5/1

315/0

7/1

3

en

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nto

s b

ásic

os

T ED Spread

Page 20: Informe Diario MAE 16-07-13

20

Resumen del día Martes 16 de Julio de 2013

VII - INFORMACIÓN MONETARIA

Nº 128 / 2013INFORME DIARIO

Mercado Abierto Electrónico

M1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente.M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro.

Coeficiente de Monetización - Evolución

M1 M2 M3 M3* PBI (mill. de $) M1/PBI M2/PBI M3/PBI M3*/PBIPrecios Corrientes

Dic-09 153.542 196.897 298.423 343.307 1.224.705 12,54% 16,08% 24,37% 28,03%

Mar-10 153.429 197.614 310.017 355.581 1.217.381 12,60% 16,23% 25,47% 29,21%

Jun-10 160.435 206.271 335.760 397.372 1.508.286 10,64% 13,68% 22,26% 26,35%

Sep-10 171.581 221.229 368.598 426.346 1.465.857 11,71% 15,09% 25,15% 29,09%

Dic-10 195.470 252.059 404.589 467.910 1.579.098 12,38% 15,96% 25,62% 29,63%

Mar-11 205.301 264.098 436.994 498.958 1.567.580 13,10% 16,85% 27,88% 31,83%

Jun-11 220.586 283.686 468.975 533.104 1.976.227 11,16% 14,35% 23,73% 26,98%

Sep-11 230.680 298.372 501.647 567.605 1.865.391 12,37% 16,00% 26,89% 30,43%

Dic-11 251.183 324.856 527.177 583.612 1.958.890 12,82% 16,58% 26,91% 29,79%

Mar-12 263.130 340.504 563.912 621.416 1.874.935 14,03% 18,16% 30,08% 33,14%Jun-12 287.971 372.970 607.342 654.694 2.273.162 12,67% 16,41% 26,72% 28,80%

Sep-12 307.836 399.725 665.148 707.103 2.182.909 14,10% 18,31% 30,47% 32,39%

Dic-12 350.296 455.026 724.365 770.215 2.325.977 15,06% 19,56% 31,14% 33,11%

M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos) M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $)

M2 (M1 + caja de ahorro en pesos) M3* (M3 + depósitos totales en dólares)

en millones de pesos, promedio mensual de saldos diariosPeríodo

M1 y M2 (en pesos)Evolución

50.00075.000

100.000125.000150.000175.000200.000225.000250.000275.000300.000325.000350.000375.000400.000425.000450.000475.000

En

e-0

5

Ab

r-0

5

Jul-

05

Oct

-05

En

e-0

6

Ab

r-0

6

Jul-

06

Oct

-06

En

e-0

7

Ab

r-0

7

Jul-

07

Oct

-07

En

e-0

8

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8

Jul-

08

Oct

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9

Jul-

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Oct

-09

En

e-1

0A

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Oct

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11

Oct

-11

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2

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2Ju

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2

Oct

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En

e-1

3

Ab

r-1

3

mill

ones

de

pes

os

M 2 M 1 3 per. media móvil (M 2) 3 per. media móvil (M 1)

Page 21: Informe Diario MAE 16-07-13

21

Resumen del día Martes 16 de Julio de 2013

VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)

Nº 128 / 2013INFORME DIARIO

Mercado Abierto Electrónico

DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos

020.00040.00060.00080.000

100.000120.000140.000160.000180.000200.000220.000240.000260.000280.000300.000320.000340.000360.000380.000400.000

Ene-0

6Fe

b-0

6M

ar-

06

Abr-

06

May-0

6Ju

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6Ju

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6O

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07

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07

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7Ju

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08

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11

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11

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1Ene-1

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12

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2Ene-1

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3M

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13

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en

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al)

C t a. ct e. C aja d e aho rro Plazo f i jo ( inc. A j .)

Ot ro s C anjead o s p o r b o d en C ed ro s ( + cer )

PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos

-20.00040.00060.00080.000

100.000120.000140.000160.000180.000200.000220.000240.000260.000280.000300.000320.000340.000360.000380.000

Ene-0

6

Abr-

06

Jul-

06

Oct

-06

Ene-0

7

Abr-

07

Jul-

07

Oct

-07

Ene-0

8

Abr-

08

Jul-

08

Oct

-08

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9

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09

Jul-

09

Oct

-09

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0

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10

Jul-

10

Oct

-10

Ene-1

1

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11

Jul-

11

Oct

-11

Ene-1

2

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12

Jul-

12

Oct

-12

Ene-1

3

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13

En m

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al)

C o merciales C o nsumo Hip o t ecario s Prend ar io s Ot ro s

Page 22: Informe Diario MAE 16-07-13

22

VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)

Nº 128 / 2013INFORME DIARIO

Mercado Abierto Electrónico

Resumen del día Martes 16 de Julio de 2013

Variación Préstamos y Depósitos en %:

Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado

Abr-13 1,56% 2,68%

Dic-12 9,49% 11,13%

May-12 35,43% 42,78%

Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.

May-13

Media 15,4123Mediana 15,1875Moda 15,1875Desviación estándar 0,7202Rango 3,3750Mínimo 13,9375Máximo 17,3125Coef. de Var. 4,67%Cantidad de observaciones 119

BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOSAÑO 2013

Variación diaria (promedio) 0,0015Desvío estándar 0,0232

Volatilidad anualizada 36,82%

(*) Ultimas 21 observaciones

BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOSVOLATILIDAD (*)

BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOSAño 2007 / 2013

6,50

7,50

8,50

9,50

10,50

11,50

12,50

13,50

14,50

15,50

16,50

17,50

18,50

19,50

20,50

21,50

22,50

23,50

24,50

25,50

26,50

02-0

1-0

7

24-0

3-0

7

13-0

6-0

7

02-0

9-0

7

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1-0

7

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8

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5-0

8

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8

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0-0

8

31-1

2-0

8

22-0

3-0

9

11-0

6-0

9

31-0

8-0

9

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1-0

9

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2-1

0

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5-1

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7-1

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- en %

n.a

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BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS 5 per. media móvil (BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS)

Page 23: Informe Diario MAE 16-07-13

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Resumen del día Martes 16 de Julio de 2013

VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)

Nº 128 / 2013INFORME DIARIO

Mercado Abierto Electrónico

VARIABLES MONETARIASULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 05/07/2013Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)

CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas

a b c a-b a/b a-c a/c

Base Monetaria 325.255 307.549 309.214 17.706 5,76% 16.041 5,19%

Circ. Monetaria 252.485 242.624 234.102 9.861 4,06% 18.383 7,85% en el público 228.133 218.334 211.980 9.799 4,49% 16.153 7,62% en Ent. Fin. 24.352 24.290 22.122 62 0,26% 2.230 10,08% Cta. Cte. E.F. en BCRA 72.770 64.925 75.112 7.845 12,08% -2.342 -3,12%

Pases Pasivos 7.250 18.145 9.175 -10.895 -60,04% -1.925 -20,98%

Depósitos en Pesos 587.954 599.218 577.952 -11.264 -1,88% 10.002 1,73%

Del Sector Privado (*) 444.601 436.588 422.962 8.013 1,84% 21.639 5,12%

A la vista 235.271 229.770 216.152 5.501 2,39% 19.119 8,85%

A plazo 194.073 191.964 191.946 2.109 1,10% 2.127 1,11%

Del Sector Público (*) 143.353 162.630 154.990 -19.277 -11,85% -11.637 -7,51%

A la vista 50.733 64.204 51.947 -13.471 -20,98% -1.214 -2,34%

A plazo 85.073 90.286 95.930 -5.213 -5,77% -10.857 -11,32%

Depósitos en u$s 8.337 8.215 8.351 122 1,49% -14 -0,17%

Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 8.101 7.947 7.967 154 1,94% 134 1,68%Efectivo en E.F. en U$S 512 515 501 -3 -0,58% 11 2,20%

Préstamos al Sector Privado En $ 395.868 394.843 382.766 1.025 0,26% 13.102 3,42% En U$S 4.870 4.948 5.019 -78 -1,58% -149 -2,97%

(*) Incluye otros depósitosFuente : BCRA - Informe Monetario Semanal

Variaciones semanales Variaciones mensuales

BASE MONETARIA Evolución (2009 - 2013)

90.000

110.000

130.000

150.000

170.000

190.000

210.000

230.000

250.000

270.000

290.000

310.000

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ro 2

009

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Pro medio mensual