GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS - uah.es · PDF filegestión de riesgos...

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  • GESTIN DE RIESGOS FINANCIEROS

    Grado en Administracin y Direccin de Empresas

    Grado en Contabilidad y Finanzas

    Universidad de Alcal

    Curso Acadmico 2018/2019 Optativa Segundo Cuatrimestre

  • GUA DOCENTE

    Nombre de la asignatura: GESTIN DE RIESGOS FINANCIEROS

    Cdigo: 340044 Titulacin en la que se imparte:

    Grado en Administracin y Direccin de Empresas y Grado en Contabilidad y Finanzas

    Departamento: Economa y Direccin de Empresas

    Carcter: Materia Optativa

    Crditos ECTS: 6

    Curso y cuatrimestre: Optativa de 4 Curso. Segundo Cuatrimestre

    Profesorado: Jess Prez Prez

    Horario de Tutora: A convenir con los profesores mediante e-mail

    Idioma en el que se imparte: Espaol

    1. PRESENTACIN La asignatura Gestin de Riesgos Financieros en una materia optativa del plan de estudios del Grado en Administracin y Direccin de Empresas y del Grado en Contabilidad y Finanzas, de 6 ECTS, a estudiar en un cuatrimestre durante el segundo curso de los citados planes.

    Comprende la definicin y fundamentos de los conceptos relacionados con la

    gestin de riesgos financieros, en especial de mercado, de crdito y operacional, as como el planteamiento de una metodologa de valoracin de los diversos riesgos y el anlisis de los mecanismos y alternativas ms habituales para su gestin. En definitiva se trata de ampliar la formacin que el alumno recibe en trminos de direccin financiera con un foco mayor en los riesgos.

    Con la gua se pretende que el alumno tenga una idea clara de lo que estudiar y de

    los resultados esperados en su proceso de aprendizaje, de forma que pueda hacer una planificacin temporal de su trabajo adecuada para la obtencin del mejor resultado posible en la asignatura.

    Se recomienda a los alumnos, antes de empezar el estudio de la asignatura, adquirir

    conocimientos de matemticas financieras, estadstica y direccin financiera.

    2

  • 2. COMPETENCIAS

    Competencias genricas:

    1) Capacidad de anlisis y sntesis

    2) Capacidad de adoptar decisiones 3) Capacidad de trabajo en equipo 4) Capacidad de bsqueda y seleccin de informacin relevante relacionada

    con temas concretos.

    Competencias especficas:

    1. Definir las tipologas y clasificaciones de los riesgos financieros mismas atendiendo a sus distintos componentes

    2. Identificar y diferenciar el conjunto de elementos que definen y diferencian los riesgos financieros

    3. Imbricar los elementos que constituyen y definen las actividades propias de la gestin del riesgo

    4. Detallar las herramientas tiles para el estudio de los riesgos financieros

    5. Reconocer las condiciones que sirven de base para realizar la gestin y transferencia de los riesgos financieros

    6. Proponer soluciones razonadas a las distintas situaciones y ejercicios que se planteen.

    3

  • Total u

    3. CONTENIDOS

    Bloques de contenido crditos de

    horasclases,

    PRIMER CUATRIMESTRE

    Tema 1. Introduccin.

    1.1. Introduccin. 1.2. Fundamentos financieros matemticos y estadsticos

    Tema 2. Mercados financieros y productos.

    2.1. Introduccin a los productos financieros. 2.2. Opciones y futuros. 2.3. Mercados de capitales y de activos

    Tema 3. Valoracin y modelos de riesgos

    3.1. Tipos y factores de riesgos. 3.2. Medidas ms comunes 3.3. Cobertura de riesgos (Hedging).

    Tema 4. Riesgo de mercado

    4.1. Introduccin.

    4.2. Fuentes de riesgos. 4.3. Modelizacin.

    Tema 5. Riesgo de crdito

    5.1. Introduccin. 5.2. Modelizacin y medicin 5.3. Derivados de crdito.

    Tema 6. Riesgo operacional

    6.1. Introduccin.

    6.2. Gestin.

    Tema 7. Otros riesgos

    7.1. Riesgo legal.

    2 semanas

    2 semanas 2 semanas 2 semanas

    2 semanas

    2 semanas

    1 semana

    7.2. Riesgo pas.

    Tema 8. Gestin y transferencia de riesgos 1 semana

    4

  • Cronograma (Optativo)

    5

    Semana / Sesin

    Contenido

    Tema 1 Introduccin 01 - 02

    Tema 2 Mercados financieros y productos 03 - 04

    Tema 3 Valoracin y modelos de riesgos 05 - 6

    Tema 4 Riesgo de mercado 7 - 8

    Tema 5 Riesgo de crdito 9 - 10

    Tema 6 Riesgo operacional 11 - 12

    Tema 7 Otros riesgos 13

    Tema 8 Gestin y transferencia de riesgos 14

  • 4. METODOLOGAS DE ENSEANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES FORMATIVAS

    4.1. Distribucin de crditos (especificar en horas)

    Nmero de horas presenciales: 48

    Nmero de horas del trabajo propio del estudiante: 102

    22,5 horas de clases tericas 22,5 horas de clases prcticas 3 horas examen final

    99 horas de trabajo autnomo

    3 horas de tutoras ECTS

    Total horas 150

    4.2. Estrategias metodolgicas, materiales y recursos didcticos

    Clases tericas

    Las clases tericas se impartirn a grupos grandes de alumnos, y se destinarn a las mismas 1,5 horas semanales.

    En las clases tericas el profesor se dedicar fundamentalmente a exponer y explicar con detalle conceptos y desarrollos tericos de cada uno de los temas, haciendo hincapi en los aspectos ms relevantes para la comprensin del tema.

    En estas clases se orientar al estudiante

    Clases presenciales sobre la utilizacin y aplicacin de los principios e instrumentos de la valoracin financiera.

    Clases prcticas

    A las clases prcticas se destinarn 1,5 horas cada semana.

    Las actividades que se desarrollarn en estas clases son:

    Resolucin de casos prcticos, se trabajar en grupos o individualmente en la solucin de ejemplos, ejercicios y aplicaciones de contenidos explicados en las

    6

  • Trabajo autnomo

    Tutoras

    Examen

    clases tericas, sirviendo como complemento a las mismas para una mejor comprensin de la materia.

    Presentacin de trabajos sobre algn concepto relacionados con el desarrollo real de actividades conectadas con la materia

    Pruebas parciales: durante el curso se realizarn diversas pruebas parciales para comprobar y revisar la asimilacin de conceptos y contenidos, as como su aplicacin.

    El alumno tendr que estudiar los

    materiales indicados en las clases tericas y realizar las tareas que se encarguen en las clases prcticas, completando la informacin recibida con lecturas complementarias propuestas. Las tutoras podrn ser en grupo o individuales y durante las mismas el profesor orientar de forma personalizada a los alumnos dependiendo de la valoracin de la adquisicin de sus conocimientos.

    Examen final terico prctico:

    al finalizar el curso se realizar un examen en que el alumno deber demostrar que ha adquirido las competencias de la asignatura.

    Materiales y recursos didcticos

    Las actividades formativas de esta asignatura cuatrimestral de 6 ECTS, se

    distribuyen de la siguiente forma:

    2 crditos ECTS se dedicarn a las clases tericas y prcticas, en las que el alumno adquirir los conocimientos bsicos de la materia. En estas clases se desarrollarn las competencias de anlisis, interpretacin y resolucin de ejercicios y problemas.

    4 crditos ECTS se dedicarn al trabajo individual del alumno/a, en los que se potenciar el estudio de los temas tericos, se resolvern ejercicios y se decidir sobre casos y situaciones asimilables a la realidad. Con ello se fortalecern competencias de anlisis, interpretacin y resolucin lgica de ejercicios y problemas.

    7

  • El material necesario para preparar las sesiones presenciales estar disponible en la plataforma blackboard y/o en reprografa. En la primera sesin del curso se presentar la herramienta.

    Adems se dispone una bibliografa de referencia para preparar cada uno de los temas del programa. Incluye manuales de teora y de prctica.

    5. EVALUACIN: Procedimientos, criterios de evaluacin y de calificacin1

    Consideraciones generales

    1. De acuerdo a lo establecido en la normativa reguladora de los procesos de evaluacin de los aprendizajes, aprobada en sesin de 24 de marzo de 2011, el criterio inspirador de la programacin docente es la evaluacin continua del estudiante durante todo el proceso de aprendizaje de la asignatura.

    2. En cada curso acadmico el estudiante tendr derecho a disponer de dos convocatorias, una ordinaria y otra extraordinaria.

    3. La convocatoria ordinaria estar basada en la evaluacin continua, salvo en el caso de aquellos estudiantes a los que se les haya reconocido el derecho a la evaluacin final.

    4. Para que un estudiante pueda acogerse a la evaluacin final, tendr que solicitarlo por escrito al [email protected] de la Facultad, en las dos primeras semanas de imparticin de la asignatura, explicando las razones que le impiden seguir el sistema de evaluacin continua.

    5. Todo estudiante que no supere la asignatura por el sistema de evaluacin continua, tendr derecho a la evaluacin final en convocatoria extraordinaria, que consistir en un examen.

    Evaluacin contina: El rendimiento de los alumnos ser evaluado por su trabajo, y por las competencias y los conocimientos que hayan adquirido. Los criterios y mtodos a emplear sern:

    Criterios de Evaluacin

    Resolucin de casos prcticos: justificacin del planteamiento del caso,

    planteamiento correcto, representacin grfica del mismo, clculo, presentacin y discusin del mismo con el resto de compaeros del grupo, ortografa correcta.

    Presentacin de trabajos: ideas aportadas y su argumentacin, claridad de exposicin, estructura del trabajo elaborado, recursos bibliogrficos utilizados, presentacin del tra