Evolución de Mercado · Volver 8 Informe de la Administración • Gestión de Operaciones * Hasta...

Evolución de Mercado

30 de Septiembre 2013

Apertura del mercado de derivados en Colombia

Sept

2008

Dic, 2008

Mar, 2010

Abr, 2010

Mar, 2011

Oct, 2010

Futuro TES Mediano

Futuro TES Corto y Largo Plazo

Forward NDF USD/ COP

Futuro sobre la acción de Ecopetrol y Preferencial de Bancolombia

Futuro de Tasa de Cambio Dólar/Peso

Futuro sobre la acción de Pacific y Futuro de Inflación

Futuro sobre energía y Futuro Mini de Tasa de Cambio Dólar/Peso

Futuro de IBR

Futuros Índice Accionario COLCAP

Ago, 2009

Futuro Mini sobre Energía

Oct, 2011

Jun, 2012

Jul, 2012


Futuro de TES referencias especificas

Mar, , 2013

May , 2013

Futuro sobre acciones sin entrega

• Gestión de Operaciones

– Entidades Participantes, Consolidado 2008 – Septiembre 2013*

3

Informe de la Administración

Nota: 39 Miembros vinculados

* Hasta 30 de Septiembre

0

5

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15

20

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dic.-08 dic.-09 dic.-10 dic.-11 dic.-12 sep.-13

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7

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28 28

31

Nú

me

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e M

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bro

s

Evolución Miembros*

Miembros Activos

Miembros Operando


– Operaciones de Mercado y de Registro (2008 – Septiembre 2013*)

Volumen promedio diario de Operaciones en Septiembre 2013: 5.900% Crecimiento Respecto a Dic-2012

% Monto 126%

4



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Evolución

Total Monto

% Crecimiento Respecto

a Dic-2012

% Monto

Renta Fija 73%

Divisa 136%

Renta Variable 41%

Electricidad -93%

5

Informe de la Administración• Gestión de Operaciones


-

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100.000

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250.000

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550.000

600.000

650.000

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13

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nes

de

Pes

os

Evolución por Tipo de Subyacente (Monto)

Renta Fija Divisa Renta Variable Electricidad IBR IPC

Volver

6



Op. Mercado Op. Registro

No Contratos 369 291

% 56% 44%


0

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400.000

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sos

Evolución renta fija

Renta Fija Monto Tes Corto Monto TES Mediano Monto TES Largo Monto TES Referencias Específicas

Volver

7



Divisa Op. Mercado Op. Registro

No Contratos 38 4.731

% 0,81% 99%


0,0

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Evolución Divisa

Divisa Monto Estandarizado Monto No Estandarizado Monto

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Evolución Renta variable

Renta Variable monto Ecopetrol monto Pref Bancolombia monto Colcap monto

Prec monto Éxito monto Cemargos monto PBB G Sura monto

Nutresa monto Isagen monto PFB Aval monto

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Evolución Electricidad

Total Monto Mini Electricidad Monto Electricidad Monto

• Posición Abierta

– Resumen Posición Abierta (2008 – Septiembre 2013*)

% Crecimiento Respecto a Dic-2012

% Monto 48,15%

10



Valor Posición Abierta

Participación (Valoración)

(Millones COP) (Millones COP)

Bono Corto Plazo 60.188 1%

Bono Mediano Plazo 33.026 0%

Bono Largo Plazo 50.038 1%

Futuro de TES refespecíficas

833.854 11%

Futuros TRM 311.531 4%

FX Forward 6.171.952 81%

Futuros de Acciones con Liquidación por

Entrega40.773 1%

Futuros de Acciones con Liquidación por

diferencias2.831 0%

Colcap 1.457 0%

Futuros sobre Electricidad

4.038 0%

Futuro IBR 69.601 1%

Futuro IPC 0 0%

Total 7.579.288 100%

0

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3

Posición abierta al finalizar el mes

Millones de Pesos


• Clasificación de Compensación y Liquidación

– Contratos Estandarizados y NDF FXFW Septiembre 2013

11* Hasta 30 de Septiembre



– Contratos Derivados Estandarizados Septiembre 2013




– Contratos NDF FXFW Septiembre 2013




– Contratos Estandarizados y NDF FXFW Año 2013




– Contratos Derivados Estandarizados Año 2013




– Contratos NDF FXFW Año 2013


Cuentas de Terceros: 4.044 vigentes

17



– Cuentas de Terceros Activas (2008 – Septiembre 2013*)


Distribución de cuentas por tipo de entidad

Sector% crecimiento con respecto a

Dic 2012

% Participación

PERSONAS NATURALES 20,89% 57%

EMPRESAS 18,77% 29%

CARTERAS COLECTIVAS, FONDOS DE PENSIONES Y

FIDEICOMISOS23,45% 14%

TOTAL 20,61% 100%

2309

1177

558

50

550

1050

1550

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2550

3050

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CARTERAS COLECTIVAS, FONDOS DE PENSIONES Y FIDEICOMISOS EMPRESAS PERSONAS NATURALES

PERSONAS NATURALES

57%

EMPRESAS29%

CARTERAS COLECTIVAS, FONDOS DE

PENSIONES Y FIDEICOMISO

S14%

Porcentaje de participación

• Gestión de Cuentas de Terceros

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60%65%73%77%

82%82%82%84%87%90%92%94%94%96%95%95%96%94%95%95%95%95%94%96%95%95%94%94%95%95%95%96%93%

40%35%27%23%

18%18%18%16%13%10%8% 6%6%

4% 5% 5% 4% 6% 5% 5% 5% 5% 6% 4% 5% 5% 6% 6% 5% 5% 5% 4% 7%

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Evolución promedio Posición abierta (Monto)

% propia % terceros

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Evolución promedio negociado o registrado (Monto)

% propia % terceros

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