Enero / January 2012

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Enero / January 2012 Resumen y Análisis Resumen y Análisis Operativo Operativo del Mercado Mexicano de Derivados Market Statistics Market Statistics

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Resumen y Análisis Operativo. del Mercado Mexicano de Derivados. Market Statistics. Enero / January 2012. CONTENIDO. Futuros. Concentrado del Mercado 1 - PowerPoint PPT Presentation

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Enero / January 2012

Resumen y Análisis OperativoResumen y Análisis Operativodel Mercado Mexicano de Derivados

Market StatisticsMarket Statistics

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CONTENIDOCONTENIDO

Concentrado del Mercado 1

Volumen Operado 2

Lugar por Operador 3 -Futuros de DEUA, EURO, IPC, Acciones, CETES 91, TIIE 28, SWAP entregables de 2 y 10 años, Bonos M3, M5, M10, M20 y M30.

Volumen Operado por Serie 5 -Futuros de TIIE 28, CETES, SWAP entregable, Dólar, IPC y Euro.

Volumen Operado Análisis Comparativo 7 -Futuros de Divisas, Índices, Tasas y Acciones.

Interés Abierto 8 -Futuros de TIIE 28, SWAP entregable de 2 y 10 años, CETES, Bonos, UDI, Dólar, Euro, IPC y Acciones.

Interés Abierto por Serie 9 -Futuros de TIIE 28, SWAP entregables de 2 y 10 años, DEUA, IPC y Euro. Interés Abierto Análisis Comparativo 11 -Futuros de Divisas, Índices, Tasas y Acciones.

Estadísticas Operativas de Futuros 12 -Futuros de Dólar, Euro, IPC, TIIE 28, CETES 91, SWAP entregables de 2 y 10 años, Bono 3, 5, 10, 20 y 30 Años. Máximos Históricos 21

Futuros

Enero 2012Enero 2012

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CONTENIDOCONTENIDO

Enero 2012Enero 2012

Opciones

Concentrado del Mercado 23

Volumen Operado 24

Lugar por Operador 25 -Opciones sobre IPC, DEUA, Acciones y ETFs. Volumen Operado Análisis Comparativo 26 -Opciones sobre Acciones, Índices y Divisas.

Interés Abierto Análisis Comparativo 27 -Opciones sobre Acciones, Índices y Divisas.

Precios de Ejercicio Operados 28 -Opciones sobre IPC, Dólar, AMX L, Cemex CPO, Walmex V, Tlevisa CPO, GMexico B, Mextrac, Naftrac 02, Brtrac.

Interés Abierto por Serie 32 -Opciones sobre IPC, Dólar, AMX L, Cemex CPO, Walmex V, Tlevisa CPO, GMexico B, Mextrac, Naftrac 02, Brtrac.

Volatilidad Implícita 35 -Opciones sobre IPC, AMX L, Cemex CPO, Walmex V, Tlevisa CPO, GMexico B, Mextrac, Naftrac 02, Brtrac, Dólar.

Volatilidad Implícita ATM Diaria 41 -Opciones sobre IPC, AMX L, Cemex CPO, Walmex V, Tlevisa CPO, GMexico B, Naftrac 02, Brtrac, Mextrac, Dólar.

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CONTENIDOCONTENIDO

Enero 2012Enero 2012

Volatilidad Implícita ATM Diaria al Vencimiento más Cercano 51 -Opciones sobre IPC, AMX L, Cemex CPO, Walmex V, Tlevisa CPO, GMexico B, Dólar, Naftrac 02, Brtrac, Mextrac.

Estadísticas Operativas de Opciones 54 -Opciones sobre IPC, AMX L, Cemex CPO, Walmex V, GMexico B, Tlevisa CPO, Brtrac, Naftrac 02, Dólar.

Máximos Históricos 64

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January 2012January 2012

CONTENTSCONTENTS

Market Summary 1

Trading Volume 2

Placement Tables 3 -U.S. Dollar; Euro; IPC; Equities; CETES 91; TIIE 28; 2 and 10 years Centrally Cleared Swaps; 3, 5, 10, 20 and 30 years Bond Futures.

Trading Volume by Maturity 5 -TIIE 28, CETES 91, 2 and 10 years Centrally Cleared Swaps, U.S. Dollar, IPC and Euro Futures.

Historical Trading Volume Analysis 7 -Foreign Currencies, Equity Indices, Interest Rates and Individual Equities Futures.

Open Interest 8 -TIIE 28, 2 and 10 years Centrally Cleared Swaps, CETES 91, Bonds, UDI, U.S. Dollar, Euro, IPC and Individual Equities Futures.

Open Interest by Maturity 9 -TIIE 28, 2 and 10 years Centrally Cleared Swaps, U.S. Dollar, IPC and Euro Futures. Historical Open Interest Analysis 11 -Foreign Currencies, Equity Indices, Interest Rates and Individual Equities Futures.

Futures Trading Statistics 12 -Dollar, Euro, IPC, TIIE 28, CETES 91, 2 and 10 years Centrally Cleared Swaps, and Bonds Futures . Trading Records 21

Futures

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January 2012January 2012

CONTENTSCONTENTS

Options

Market Summary 23

Trading Volume 24

Placement Tables 25 -IPC, U.S. Dollar , Individual Equities and ETFs Options. Historical Trading Volume Analysis 26 -Individual Equities, Equity Index and Foreign Currencies Options.

Historical Open Interest Analysis 27 -Individual Equities, Equity Index and Foreign Currencies Options.

Trading Strike Prices 28 -IPC, U.S. Dollar, AMX L, Cemex CPO, Walmex V, Tlevisa CPO, GMexico B, Mextrac, Naftrac 02, and Brtrac Options.

Open Interest by Maturity 32 -IPC, U. S. Dollar, AMX L, Cemex CPO, Walmex V, Tlevisa CPO, GMexico B, Mextrac, Naftrac 02, and Brtrac Options.

Implied Volatility 35 -IPC, AMX L, Cemex CPO, Walmex V, Tlevisa CPO, GMexico B, Mextrac, Naftrac 02, Brtrac and U.S. Dollar Options.

Daily Implied ATM Volatility 41 -IPC, AMX L, Cemex CPO, Walmex V, Tlevisa CPO, GMexico B, Naftrac 02, Brtrac, Mextrac and U.S. Dollar Options.

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January 2012January 2012

CONTENTSCONTENTS

Daily ATM Nearest Maturity Implied Volatility 51 -IPC, AMX L, Cemex CPO, Walmex V, Tlevisa CPO, GMexico B, U.S. Dollar, Naftrac 02, Brtrac, and Mextrac Options.

Options Trading Statistics 54 -IPC, AMX L, Cemex CPO, Walmex V, GMexico B, Tlevisa CPO, Brtrac, Naftrac 02, and U.S. Dollar Options.

Trading Records 64

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Futuros / Futures

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1

CONCENTRADO MERCADO / MARKET SUMMARYDerivados Financieros / Financial Derivatives

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2

VOLUMEN OPERADO/ TRADING VOLUMEDerivados Financieros / Financial Derivatives

Las gráficas excluyen a la TIIE de 28 días por sobrepasar de manera considerable el volumen operado de los demás contratos. / The 28 day TIIE futures are excluded in the graphics because they surpass the volume traded of the other contracts by a considerable amount.

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3

LUGAR POR OPERADOR según Volumen negociado / PLACEMENT TABLESFuturos del Dólar, Euro, IPC , Acciones, M5 y M30 / US Dollar, Euro, IPC Index, Individual Equities, M5, and M30 Futures

Únicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo / As an anonymous market, only global volume is shown.

Futuros DEUA / US Dollar Futures Futuros Euro / Euro Futures Futuros IPC / IPC Equity Index Futures Acciones / Individual Equities

OPERADOR / BROKER VOLUMEN OPERADOR / BROKER VOLUMEN OPERADOR / BROKER VOLUMEN OPERADOR / BROKER VOLUMENBBVA BANCOMER BBVA BANCOMER SANTANDERVECTOR CASA DE BOLSA DEUTSCHE BANK BBVA BANCOMERGRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT SANTANDER JPMORGANBANCO MONEX BANCO MONEX GOLDMAN SACHSSANTANDER GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT VECTOR CASA DE BOLSA TOTAL NO OPERÓGRUPO FINANCIERO BANAMEX TOTAL 2,365 GRUPO FINANCIERO BANAMEXDEUTSCHE BANK TIMBER HILLMORGAN STANLEY & CO MERRILL LYNCHBANK OF AMERICA BONO M5 / 5 Year Bonds NEWEDGE FINANCIAL BONO M30 / 30 Year BondsVALMEX CASA DE BOLSA GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLATING BANK OPERADOR / BROKER VOLUMEN GFD OPERADOR / BROKER VOLUMENVALMEX DERIVADOS HSBC FINAMEX SANTANDERINVEX VECTOR CASA DE BOLSA VALMEX CASA DE BOLSA JPMORGANGFD IXE BANCO ACTINVER ING BANKACTINVER HARD EIGHT TRADING LLC DEUTSCHE BANK

HSBC TOTAL 9,300 CASA DE BOLSA ARKA FINAMEXGBM CASA DE BOLSA BANCO VE POR MAS S.A. ACTINVERINTERACCIONES MONEX BBVA BANCOMERGAMAA DERIVADOS BANCO MONEX VALMEX CASA DE BOLSAIXE BANCO MORGAN STANLEY & CO GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT

NACIONAL FINANCIERA TOTAL 44,073VALMEX DERIVADOS

TOTAL 635,945 GBM CASA DE BOLSAIXE BANCOINVEX

TOTAL 47,274

Futuros DEUA / US Dollar Futures Futuros Euro / Euro Futures Futuros IPC / IPC Equity Index Futures Acciones / Individual Equities

OPERADOR / BROKER VOLUMEN OPERADOR / BROKER VOLUMEN OPERADOR / BROKER VOLUMEN OPERADOR / BROKER VOLUMENBBVA BANCOMER BBVA BANCOMER SANTANDERVECTOR CASA DE BOLSA DEUTSCHE BANK BBVA BANCOMERGRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT SANTANDER JPMORGANBANCO MONEX BANCO MONEX GOLDMAN SACHSSANTANDER GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT VECTOR CASA DE BOLSAGRUPO FINANCIERO BANAMEX TOTAL 2,365 GRUPO FINANCIERO BANAMEXDEUTSCHE BANK TIMBER HILL TOTAL NO OPERÓMORGAN STANLEY & CO MERRILL LYNCHBANK OF AMERICA NEWEDGE FINANCIALVALMEX CASA DE BOLSA GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLATING BANK GFDVALMEX DERIVADOS FINAMEXINVEX VALMEX CASA DE BOLSAGFD BONO M5 / 5 Year Bonds ACTINVER BONO M30 / 30 Year BondsACTINVER HARD EIGHT TRADING LLCHSBC OPERADOR / BROKER VOLUMEN CASA DE BOLSA ARKA OPERADOR / BROKER VOLUMENGBM CASA DE BOLSA HSBC BANCO VE POR MAS S.A. SANTANDERINTERACCIONES VECTOR CASA DE BOLSA MONEX JPMORGANGAMAA DERIVADOS IXE BANCO BANCO MONEX ING BANKIXE BANCO MORGAN STANLEY & CO DEUTSCHE BANK

NACIONAL FINANCIERA FINAMEXTOTAL 9,300 VALMEX DERIVADOS ACTINVER

TOTAL 635,945 GBM CASA DE BOLSA BBVA BANCOMERIXE BANCO VALMEX CASA DE BOLSAINVEX GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLATTOTAL 47,274

TOTAL 44,073

Mensual / Monthly

Mensual / Acumulado Anual / Accrued Annual

Acumulado Anual / Anual Accrued

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LUGAR POR OPERADOR según Volumen negociado / PLACEMENT TABLESFuturos sobre Instrumentos de Deuda / Fixed Income Futures

Únicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo / As an anonymous market, only global volume is shown.

Swap 02 (entregable) / 2-Yr CCS

TIIE 28 Días / TIIE 28 Days OPERADOR / BROKER VOLUMEN BONO M10 / 10 Year BondsOPERADOR / BROKER VOLUMEN SANTANDER BONO M3 / 3 Year Bonds

GRUPO FINANCIERO BANAMEX BBVA BANCOMER OPERADOR / BROKER VOLUMEN OPERADOR / BROKER VOLUMENGRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT DEUTSCHE BANK BBVA BANCOMER BBVA BANCOMERIXE BANCO VALMEX DERIVADOS ING BANKVALMEX CASA DE BOLSA ING BANK FINAMEXING BANK TOTAL 610 FINAMEX GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLATBANORTE TOTAL 2,843 SANTANDERINTERCAM GRUPO FINANCIERO BANAMEXBBVA BANCOMER Swap 10 (entregable) / 10-Yr CCS DEUTSCHE BANKJPMORGAN OPERADOR / BROKER VOLUMEN IXE BANCOBARCLAYS BANK MEXICO JPMORGANVALMEX DERIVADOS BONO M20 / 20 Year Bonds BANORTEDEUTSCHE BANK OPERADOR / BROKER VOLUMEN ACTINVERACTINVER TOTAL NO OPERÓ BBVA BANCOMER HSBCDERFIN FINAMEX BANK OF AMERICATOTAL 2,611,458 JPMORGAN VECTOR CASA DE BOLSA

ING BANK NEWEDGE FINANCIALSANTANDER VALMEX CASA DE BOLSAGRUPO FINANCIERO BANAMEX VALMEX DERIVADOS

CETES 91 Días / CETES 91 Days BANORTE TIMBER HILLOPERADOR / BROKER VOLUMEN GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLATBBVA BANCOMER DEUTSCHE BANK TOTAL 139,661GRUPO FINANCIERO BANAMEX HSBCGRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT IXE BANCOBANORTE ACTINVERVALMEX CASA DE BOLSA NEWEDGE FINANCIALFINAMEX VALMEX DERIVADOS

TOTAL 160,374

TOTAL 241,100

TIIE 28 Días / TIIE 28 Days

OPERADOR / BROKER VOLUMEN BONO M10 / 10 Year Bonds

GRUPO FINANCIERO BANAMEX Swap 02 (entregable) / 2-Yr CCS BONO M3 / 3 Year Bonds

GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT OPERADOR / BROKER VOLUMEN OPERADOR / BROKER VOLUMENIXE BANCO SANTANDER OPERADOR / BROKER VOLUMEN BBVA BANCOMERVALMEX CASA DE BOLSA BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER ING BANKING BANK DEUTSCHE BANK VALMEX DERIVADOS FINAMEXBANORTE ING BANK GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLATINTERCAM TOTAL 610 FINAMEX SANTANDERBBVA BANCOMER GRUPO FINANCIERO BANAMEXJPMORGAN TOTAL 2,843 DEUTSCHE BANKBARCLAYS BANK MEXICO IXE BANCOVALMEX DERIVADOS JPMORGANDEUTSCHE BANK Swap 10 (entregable) / 10-Yr CCS BANORTEACTINVER OPERADOR / BROKER VOLUMEN ACTINVERDERFIN BONO M20 / 20 Year Bonds HSBC

BANK OF AMERICAOPERADOR / BROKER VOLUMEN VECTOR CASA DE BOLSA

TOTAL 2,611,458 TOTAL NO OPERÓ BBVA BANCOMER NEWEDGE FINANCIALFINAMEX VALMEX CASA DE BOLSAJPMORGAN VALMEX DERIVADOSING BANK TIMBER HILLSANTANDERGRUPO FINANCIERO BANAMEX TOTAL 139,661BANORTEGRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT

CETES 91 Días / CETES 91 Days DEUTSCHE BANK

OPERADOR / BROKER VOLUMEN HSBCBBVA BANCOMER IXE BANCOGRUPO FINANCIERO BANAMEX ACTINVERGRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT NEWEDGE FINANCIALBANORTE VALMEX DERIVADOSVALMEX CASA DE BOLSA

FINAMEX TOTAL 160,374

TOTAL 241,100

Acumulado Anual / Annual Accrued

Acumulado Anual / Accrued Annual

Mensual /

Acumulado Anual / Accrued Annual

Mensual /

Acumulado Anual / Accrued Annual

Mensual /

Acumulado Anual / Accrued Annual

Mensual /

Acumulado Anual / Accrued Annual

Acumulado Anual / Accrued Annual

Acumulado Anual / Accrued AnnualMensual / Monthly

Mensual / Monthly

Acumulado Anual / Accrued Annual

Mensual /

Acumulado Anual / Accrued Annual

Mensual /

Acumulado Anual / Accrued Annual

Mensual /

Acumulado Anual / Accrued Annual

Mensual /

Acumulado Anual / Accrued Annual

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VOLUMEN OPERADO POR SERIE / TRADING VOLUME BY MATURITYFuturos Financieros / Financial Futures

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VOLUMEN OPERADO POR SERIE / TRADING VOLUME BY MATURITYFuturos Financieros / Financial Futures

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VOLUMEN OPERADO ANÁLISIS COMPARATIVO / HISTORICAL TRADING VOLUME ANALYSIS Futuros Financieros / Financial Futures

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INTERÉS ABIERTO / OPEN INTERESTFuturos Financieros / Financial Futures

* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.Las gráficas excluyen a la TIIE de 28 días por sobrepasar de manera considerable el volumen operado de los demás contratos. / The 28 day TIIE futures are excluded in the graphics because they surpass the volume traded of the other contracts by a considerable amount.

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INTERÉS ABIERTO POR SERIE / OPEN INTEREST BY MATURITYFuturos Financieros / Financial Futures

* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.

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10 * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.

INTERÉS ABIERTO POR SERIE / OPEN INTEREST BY MATURITYFuturos Financieros / Financial Futures

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INTERÉS ABIERTO ANÁLISIS COMPARATIVO / HISTORICAL OPEN INTEREST ANALYSISFuturos Financieros / Financial Futures

*Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.

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ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE FUTUROS / FUTURES TRADING STATISTICSMercado Global de Futuros/ Futures Global Market

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ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE FUTUROS / FUTURES TRADING STATISTICS Futuros Dólar & Euro / US DOLLAR & EURO FUTURES

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ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE FUTUROS / FUTURES TRADING STATISTICS Futuros IPC / IPC EQUITY INDEX FUTURES

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ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE FUTUROS / FUTURES TRADING STATISTICS Futuros TIIE 28 / TIIE 28 INTEREST RATE FUTURES

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ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE FUTUROS / FUTURES TRADING STATISTICS Futuros CETES 91 / CETE 91 INTEREST RATE FUTURES

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ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE FUTUROS / FUTURES TRADING STATISTICS Futuros SWAP entregable / CC SWAP FUTURES

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ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE FUTUROS / FUTURES TRADING STATISTICS Futuros Bono M3 y M5 / 3 & 5 YEAR BOND FUTURES

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ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE FUTUROS / FUTURES TRADING STATISTICS Futuros Bono M10 y M20 / 10 & 20 YEAR BOND FUTURES

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ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE FUTUROS / FUTURES TRADING STATISTICS Futuros Bono M30 / 30 YEAR BOND FUTURES

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MÁXIMOS HISTÓRICOS / TRADING RECORDSFuturos Financieros/ Financial Futures

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MÁXIMOS HISTÓRICOS / TRADING RECORDSFuturos Financieros/ Financial Futures

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Opciones / Options

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CONCENTRADO DE MERCADO / MARKET SUMMARYOpciones Financieras / Financial Options

* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.

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VOLUMEN OPERADO / TRADING VOLUMENOpciones Financieras / Financial Options

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LUGAR POR OPERADOR según volumen negociado / PLACEMENT TABLESOpciones Financieras / Financial Options

Únicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo / As an anonymous market, only global volume is shown.

*Para el Lugar por Operador de Opciones sobre Acciones y ETFs se consideró el Importe Nocional Operado en Pesos Mexicanos / League Tables for Individual Stock & ETF Options are according to Traded Notional Amount in Mexican Pesos.

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VOLUMEN OPERADO ANÁLISIS COMPARATIVO/ HISTORICAL TRADING VOLUME ANALYSIS Opciones Financieras / Financial Options

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INTERÉS ABIERTO ANÁLISIS COMPARATIVO/ HISTORICAL OPEN INTEREST ANALYSIS Opciones Financieras / Financial Options

* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.

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28 * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.

PRECIOS DE EJERCICIO OPERADOS / TRADING STRIKES PRICES Opciones Financieras / Financial Options

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29 * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.

PRECIOS DE EJERCICIO OPERADOS / TRADING STRIKES PRICES Opciones Financieras / Financial Options

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30 * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.

PRECIOS DE EJERCICIO OPERADOS / TRADING STRIKES PRICES Opciones Financieras / Financial Options

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31 * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.

PRECIOS DE EJERCICIO OPERADOS / TRADING STRIKES PRICES Opciones Financieras / Financial Options

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INTERÉS ABIERTO POR SERIE / OPEN INTEREST BY MATURITYOpciones Financieras / Financial Options

* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.

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INTERÉS ABIERTO POR SERIE / OPEN INTEREST BY MATURITYOpciones Financieras / Financial Options

* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.

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INTERÉS ABIERTO POR SERIE / OPEN INTEREST BY MATURITYOpciones Financieras / Financial Options

* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.

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35

VOLATILIDAD IMPLÍCITA* / IMPLIED VOLATILITY* Opciones Futuro IPC / Index Futures Options

* Calculada con los precios de cierre al final del mes / Calculated with Last Prices at the end of the Month

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36

VOLATILIDAD IMPLÍCITA* / IMPLIED VOLATILITY* Opciones AMX L & CEMEX CPO / Stock Options

* Calculada con los precios de cierre al final del mes / Calculated with Last Prices at the end of the Month

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VOLATILIDAD IMPLÍCITA* / IMPLIED VOLATILITY* Opciones WALMEX V & TLEVISA CPO / Stock Options

* Calculada con los precios de cierre al final del mes / Calculated with Last Prices at the end of the Month

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VOLATILIDAD IMPLÍCITA* / IMPLIED VOLATILITY* Opciones GMEXICO B & MEXTRAC l Stock Options

*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.

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VOLATILIDAD IMPLÍCITA* / IMPLIED VOLATILITY* Opciones NAFTRAC & BRTRAC I ETF’s Options

*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.

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40

VOLATILIDAD IMPLÍCITA * / IMPLIED VOLATILITY Opciones Dólar I Currency Options

*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.

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41

VOLATILIDAD IMPLÍCITA ATM DIARIA* / DAILY IMPLIED ATM VOLATILITY* IPC / Equity Index Options

*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.

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42

VOLATILIDAD IMPLÍCITA ATM DIARIA* / DAILY IMPLIED ATM VOLATILITY* América Móvil L / Individual Equity Options

*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.

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43

VOLATILIDAD IMPLÍCITA ATM DIARIA* / DAILY IMPLIED ATM VOLATILITY* Cemex CPO / Individual Equity Options

*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.

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VOLATILIDAD IMPLÍCITA ATM DIARIA* / DAILY IMPLIED ATM VOLATILITY* Walmex V / Individual Equity Options

*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.

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VOLATILIDAD IMPLÍCITA ATM DIARIA* / DAILY IMPLIED ATM VOLATILITY* Tlevisa CPO / Tlevisa CPO Stock Option

*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.

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VOLATILIDAD IMPLÍCITA ATM DIARIA* / DAILY IMPLIED ATM VOLATILITY* Gmexico B / Gmexico B Stock Option

*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.

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VOLATILIDAD IMPLÍCITA ATM DIARIA* / DAILY IMPLIED ATM VOLATILITY* Naftrac 02 / Index Tracking Stock Option

*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.

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VOLATILIDAD IMPLÍCITA ATM DIARIA* / DAILY IMPLIED ATM VOLATILITY* Brtrac / Index Tracking Stock Option

*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.

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VOLATILIDAD IMPLÍCITA ATM DIARIA* / DAILY IMPLIED ATM VOLATILITY* Mextrac / Index Tracking Stock Option

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VOLATILIDAD IMPLÍCITA ATM DIARIA* / DAILY IMPLIED ATM VOLATILITY* Dólar/ U.S. Dollar Option

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VOLATILIDAD IMPLÍCITA ATM DIARIA AL VENCIMIENTO MÁS CERCANO/ DAILY ATM NEAREST MATURITY IMPLIED VOLATILITY* IPC - América Móvil L - Cemex CPO - GMexico B/ Index and Equity Options

*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.

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VOLATILIDAD IMPLÍCITA ATM DIARIA DEL VENCIMIENTO MÁS CERCANO / DAILY ATM NEAREST MATURITY IMPLIED VOLATILITY * Tlevisa CPO – Walmex V - Dólar/ Equity and Currency Options

*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.

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VOLATILIDAD IMPLÍCITA ATM DIARIA DEL VENCIMIENTO MÁS CERCANO / DAILY ATM NEAREST MATURITY IMPLIED VOLATILITY Naftrac 02 – Brtrac – Mextrac / Index Tracking Stock Options

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54

ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE OPCIONES / OPTIONS TRADING STATISTICS Mercado Global de Opciones/ Options Global Market

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ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE OPCIONES / OPTIONS TRADING STATISTICS Opciones Futuro IPC / IPC EQUITY INDEX FUTURE OPTION

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ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE OPCIONES / OPTIONS TRADING STATISTICS Opciones AMX L / AMX L INDIVIDUAL EQUITY OPTIONS

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ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE OPCIONES / OPTIONS TRADING STATISTICS Opciones CEMEX CPO / CEMEX INDIVIDUAL EQUITY OPTIONS

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ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE OPCIONES / OPTIONS TRADING STATISTICS Opciones WALMEX V / WALMEX V INDIVIDUAL EQUITY OPTIONS

Page 68: Enero / January  2012

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ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE OPCIONES / OPTIONS TRADING STATISTICS Opciones GMEXICO B / GMEXICO B INDIVIDUAL EQUITY OPTIONS

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ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE OPCIONES / OPTIONS TRADING STATISTICS Opciones TLEVISA CPO / TLEVISA CPO INDIVIDUAL EQUITY OPTIONS

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ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE OPCIONES / OPTIONS TRADING STATISTICS Opciones BRTRAC / BRTRAC STOCK OPTIONS

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ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE OPCIONES / OPTIONS TRADING STATISTICS Opciones Naftrac 02 / NAFTRAC 02 INDEX TRACKING STOCK OPTIONS

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ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE OPCIONES / OPTIONS TRADING STATISTICS Opciones Dólar / DOLLAR OPTIONS

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MÁXIMOS HISTÓRICOS/ TRADING RECORDSOpciones Financieras/ Financial Options

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MÁXIMOS HISTÓRICOS/ TRADING RECORDSOpciones Financieras/ Financial Options

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La información contenida en los Indicadores del Mercado de Productos Derivados, en su versión mensual “Resumen y Análisis Operativo” está elaborado con técnicas confiables, utilizando la información más oportuna disponible. No obstante lo anterior, MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C. V., no se hace responsable por eventuales errores tipográficos o de captura que puedan ser publicados, ni se hace responsable por el uso o interpretación que terceros pudieran hacer por la información publicada. Las decisiones de compra o venta de productos derivados basadas en la información contenida en las gráficas, textos y cuadros de los Indicadores del Mercado de Productos Derivados, son responsabilidad exclusiva del lector, por lo que dicha información no debe ser considerada como recomendación de compra o venta de alguno de los instrumentos que aquí se publican.

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