Cartera Modelo de Sistemas Automaticos de Inversis para Julio 2013

1

SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING

JULIO 2013

2

• Scorings por categoría

• SATs destacados

• Carteras modelo de sistemas

• Sistema del mes

CONTENIDO:

3

Scorings por categorías

Intradía - DAX

Intradía - Eurostoxx

Intradía - Ibex

Intradía – RV otros

Proceso propietario de selección cuantitativa basado en un modelo por ranking. El “scoring” genera una nota individualizada para cada SAT sobreel conjunto de su categoría. Este proceso utiliza 32 ratios diferentes de rentabilidad, riesgo y “desempeño”.

Scoring Sis tem aRetorno

3M

Retorno

6M

Retorno

12M

Retorno

24M

Mejor

ses ión

Peor

sesión

Ganancia

m edia

Ratio de

rentabilidad

(Harr is )

Coeficiente

de suerteMDD

Riesgo/

Beneficio

Ratio de

Sortino

Variación

de

ganancia

m edia

Ratio de

Calm ar

Ratio de

Ulcer

Año

publicación

1 5,22 ADX Mañanas 20' Dax 8,38 7,36 6,39 8,32 2,18 8,74 10,00 10,00 4,40 9,76 4,43 7,85 3,58 10,00 9,06 2013

2 5,00 Id 44 - Rho A DAX 1' 6,02 5,15 3,82 1,12 0,05 9,61 1,43 0,00 4,17 9,16 10,00 2,72 4,37 0,39 9,40 2005

3 4,99 XitaKeht 30' 4,29 3,60 3,82 2,14 0,93 9,75 4,59 8,06 4,37 10,00 4,40 5,44 4,82 2,78 10,00 2011

4 4,88 Tigre #85 6,88 4,29 2,60 1,74 3,21 7,83 2,21 4,81 3,69 8,33 5,26 3,94 5,74 0,88 7,71 2004

5 4,83 Orion_3021 DAX 8,16 7,37 4,54 7,66 6,13 8,13 4,85 3,68 4,14 9,38 4,40 8,88 8,18 6,38 7,74 2013

Scoring SistemaRetorno

3M

Retorno

6M

Retorno

12M

Retorno

24M

Mejor

sesión

Peor

sesión

Ganancia

media

Ratio de

rentabilidad

(Harris)

Coeficiente

de suerteMDD

Riesgo/

Beneficio

Ratio de

Sortino

Variación

de

ganancia

media

Ratio de

Calmar

Ratio de

Ulcer

Año

publicación

1 5,81 Id 232 - MedLife FESX 5' 5,19 8,04 8,87 5,90 10,00 0,01 10,00 7,77 0,82 9,48 8,47 6,62 10,00 10,00 8,61 2010

2 5,15 Id 233 - MedLife FESX 5' 6,01 8,85 10,00 5,65 4,35 5,96 6,59 7,65 0,85 9,67 8,47 6,28 6,15 6,69 9,19 2010

3 5,13 Id 234 - MedLife FESX 5' 6,22 9,76 9,57 4,83 4,89 3,95 6,47 7,88 0,78 9,51 8,53 5,77 5,61 5,72 8,98 2010

4 5,13 Id 204 - Crossover Intra 30' 3,89 6,52 4,67 2,03 5,43 0,00 8,99 9,43 1,01 9,44 8,59 5,27 6,22 4,00 9,53 2010

5 5,06 Id 29 - Delta Plus 14' 4,01 6,50 7,07 5,08 1,11 9,32 5,09 8,09 0,95 9,21 8,71 5,05 7,40 2,36 9,40 2008


3M

Retorno

6M

Retorno

12M

Retorno

24M

Mejor

sesión

Peor

sesión

Ganancia

media

Ratio de

rentabilidad

(Harris)

Coeficiente

de suerteMDD

Riesgo/

Beneficio

Ratio de

Sortino

Variación

de

ganancia

media

Ratio de

Calmar

Ratio de

Ulcer

Año

publicación

1 5,59 Intr Break 10' Ibex p.p. B 9,60 8,65 3,67 3,09 2,75 5,09 8,40 5,95 9,77 8,69 1,43 9,67 4,03 9,79 5,04 2008

2 5,47 Crea2000 - 10Ibex 4,14 4,08 0,00 2,38 4,26 10,00 5,24 10,00 8,74 10,00 5,56 6,61 10,00 5,85 10,00 2012

3 5,39 Inr ST5_1052 4,80 4,66 2,27 2,21 2,13 6,92 6,65 4,28 9,70 9,38 3,45 9,38 3,82 9,78 7,31 2010

4 5,17 Intr Break 10' Ibex p.p. E 9,70 8,88 3,91 2,78 2,26 5,11 8,05 5,95 9,85 8,72 1,47 9,37 3,95 9,50 5,11 2010

5 5,11 Intr Break 10' Ibex p.p. A 10,00 10,00 4,33 3,11 2,30 5,15 8,07 5,84 9,85 8,54 1,44 9,46 3,89 8,95 5,13 2010


3M

Retorno

6M

Retorno

12M

Retorno

24M

Mejor

sesión

Peor

sesión

Ganancia

media

Ratio de

rentabilidad

(Harris)

Coeficiente

de suerteMDD

Riesgo/

Beneficio

Ratio de

Sortino

Variación

de

ganancia

media

Ratio de

Calmar

Ratio de

Ulcer

Año

publicación

1 5,27 Atenea 12 Midcap 1,16 3,41 3,58 3,16 3,68 8,37 7,11 8,66 9,35 10,00 0,01 7,28 9,99 7,19 10,00 2012

2 5,01 Atenea 10 Midcap 1,16 3,41 3,58 3,13 3,52 8,37 7,11 8,90 9,40 10,00 0,01 7,31 10,00 7,19 10,00 2013

3 4,89 Intr Hermes_1501 AEX 8,24 7,35 4,28 4,18 6,56 7,69 7,67 6,75 8,69 6,02 0,04 10,00 5,84 6,36 4,95 2011

4 4,86 Intr Hermes 15 CAC S/L 6,98 6,13 7,87 8,24 2,07 9,39 3,23 7,10 9,19 9,64 0,12 5,77 3,46 3,86 9,25 2011

5 4,83 Intr Hermes_1501 AEX -0.05 9,21 8,89 5,32 6,17 6,64 7,76 7,12 6,96 8,51 6,69 0,05 7,48 6,21 6,95 4,95 2011

4

Scorings por categorías

Continuo - RV

No catalogado

Otros

EURUSD


3M

Retorno

6M

Retorno

12M

Retorno

24M

Mejor

sesión

Peor

sesión

Ganancia

media

Ratio de

rentabilidad

(Harris)

Coeficiente

de suerteMDD

Riesgo/

Beneficio

Ratio de

Sortino

Variación

de

ganancia

media

Ratio de

Calmar

Ratio de

Ulcer

Año

publicación

1 5,21 OMicron4Euro 4,89 7,19 5,29 2,63 3,79 7,34 4,43 1,43 6,42 10,00 0,14 9,91 8,62 6,85 10,00 2012

2 4,94 SigmaEuro 30' 3,09 8,70 5,03 2,93 4,42 10,00 4,00 0,63 6,09 9,36 1,74 10,00 7,94 7,06 8,59 2012

3 4,83 OMicron3Euro 4,66 7,98 4,31 2,59 3,79 7,39 4,97 1,35 6,49 9,09 0,43 7,96 6,73 5,83 9,03 2011

4 4,78 Sistema LAG_EURODOLAR 4.1 4,72 5,15 6,26 10,00 8,34 8,99 4,14 0,28 4,92 6,77 1,92 8,88 5,33 8,54 4,10 2012

5 4,76 Id 10160 - UR1DC60 3,48 4,86 6,99 4,54 6,35 5,71 4,76 0,88 3,88 9,04 0,32 8,70 8,18 10,00 7,22 2012


3M

Retorno

6M

Retorno

12M

Retorno

24M

Mejor

sesión

Peor

sesión

Ganancia

media

Ratio de

rentabilidad

(Harris)

Coeficiente

de suerteMDD

Riesgo/

Beneficio

Ratio de

Sortino

Variación

de

ganancia

media

Ratio de

Calmar

Ratio de

Ulcer

Año

publicación

1 5,47 StratDax Sw ingTrade2 4,74 4,47 5,94 5,48 5,36 5,89 3,51 0,73 2,01 8,40 0,90 6,07 10,00 2,50 8,10 2010

2 5,36 XiconTPM Dax 30' 5,51 3,49 3,43 2,01 1,57 9,04 3,65 1,23 2,54 9,83 6,70 5,97 5,27 1,82 9,87 2011

3 5,24 ExeChiDax 30' 5,51 3,68 4,21 2,01 1,66 9,04 2,99 1,29 2,51 10,00 0,22 6,07 7,16 1,95 10,00 2011

4 5,20 Seta Dax 1m 5,49 5,63 6,39 8,59 1,53 7,99 8,79 0,90 2,61 9,82 3,05 7,00 2,78 10,00 9,32 2012

5 5,04 Id 209 - Crossover Cont 30' 5,54 3,44 4,02 0,64 0,24 9,47 0,53 2,93 4,09 9,56 9,15 2,09 3,80 1,13 9,47 2010


3M

Retorno

6M

Retorno

12M

Retorno

24M

Mejor

sesión

Peor

sesión

Ganancia

media

Ratio de

rentabilidad

(Harris)

Coeficiente

de suerteMDD

Riesgo/

Beneficio

Ratio de

Sortino

Variación

de

ganancia

media

Ratio de

Calmar

Ratio de

Ulcer

Año

publicación

1 5,74 Id 59 - Epsilon Bund 10' 6,66 10,00 10,00 9,48 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 1,31 9,28 8,53 6,93 6,45 0,00 2006

2 5,52 Ulises 1031 SF -0.0001 8,92 8,93 8,63 9,43 0,21 9,58 5,70 0,25 6,39 9,69 7,59 9,52 0,00 9,24 10,00 2011

3 5,32 Ulises 1031 SF 10,00 9,57 6,11 10,00 0,21 9,88 6,07 0,28 6,42 10,00 7,59 10,00 0,04 10,00 9,68 2011

4 4,37 PhiCrudeOil 120' 2,14 0,00 3,55 1,38 3,43 2,85 4,77 1,60 5,58 4,63 10,00 6,63 4,24 4,45 5,79 2010

5 3,97 Id 42 - Epsilon Bund 15' 5,24 1,20 1,62 0,53 0,00 9,66 0,74 1,53 8,72 3,62 6,08 0,58 7,17 1,19 8,17 2004


3M

Retorno

6M

Retorno

12M

Retorno

24M

Mejor

sesión

Peor

sesión

Ganancia

media

Ratio de

rentabilidad

(Harris)

Coeficiente

de suerteMDD

Riesgo/

Beneficio

Ratio de

Sortino

Variación

de

ganancia

media

Ratio de

Calmar

Ratio de

Ulcer

Año

publicación

1 5,27 BudoDax 9,14 10,00 6,09 4,62 2,41 9,47 5,30 1,09 6,42 10,00 0,48 10,00 3,31 9,33 9,20 2012

2 4,84 StaffordDax 5,92 6,48 6,90 5,21 3,33 9,68 3,10 0,11 6,31 8,37 7,71 4,29 5,35 3,03 8,44 2012

3 4,52 ElTendencial FDAX 30' 10,00 5,37 8,29 7,90 10,00 5,65 8,75 8,07 6,80 4,24 0,18 6,19 7,69 10,00 1,01 2013

4 4,51 Id 10260 - Sistema SGA22 7,26 7,27 7,77 7,05 7,38 6,54 9,74 7,76 7,05 3,02 0,17 6,30 8,08 6,46 2,74 2013

5 4,48 ImpetusDax 2,77 5,68 3,43 1,62 3,12 9,16 3,13 1,16 6,32 7,80 4,39 5,52 8,94 2,92 8,45 2012

5

SATs destacados

SATs más vendidos (último año)

SATs más vendidos (último mes)

SATs más rentables (último año)

SATs más rentables (último mes)

Nombre del sistema Subyacente Rentabilidad últimos 3 meses Posición scoring

BoloniaV1 DAX 13' Dax Xetra 6,1% 9/174

OMicron3Euro EUR/USD 1,8% 3/24

Theta3Dax 30' Dax Xetra 20,9% 7/50

LAG_EURODOLAR 1 EUR/USD -9,7% 22/24

Retorno 15' Dax Dax Xetra 8,3% 20/174

Nombre del sistema Subyacente Rentabilidad último año Posición scoring

MagicBreak Ibex 15' Ibex 64,1% 7/23

Id 10236 - ABA3 10Dax Dax Xetra 63,0% 7/174

EITendencial FDAX 30' Dax Xetra 62,5% 28/50

BoloniaV1r1 DAX Dax Xetra 59,6% 6/174

Id 10260 - Sistema SGA22 Dax Xetra 57,5% 36/174

Nombre del sistema Subyacente Rentabilidad último mes Posición Scoring


BoloniaV1 DAX 13' Dax Xetra 9,2% 9/174

Id 185 - PlayPlus DAX 2' Dax Xetra -3,5% 61/174

OMicron3Euro EUR/USD 4,9% 3/24

BoloniaV1r1 DAX Dax Xetra 10,6% 6/174

Nombre del sistema Subyacente Rentabilidad último mes Posición scoring

AlfaID MiniDow 5' MiniDow 14,2% 25/72

Intr Elite 10' MR 2.0 MiniRussell 13,7% 24/72


Orion_1271 MR MiniRussell 11,7% 37/72

Intr Hermes_1501 AEX -0.05 AEX 10,6% 5/72

6

Carteras modelo de sistemas

Cartera modelo I

Cartera modelo II

Capital mínimo recomendado: Cartera I 30.000 € - Cartera II 50.000 €Sombreado en verde periodo de las Carteras Modelo en real.

Ene F eb M ar A br M ay Jun Jul A go Sep Oct N o v D ic

2013 6,1% -14,1% 0,3% 8,2% 3,5% -9,9%

2012 -0,9% -4,4% 9,8% 17,4% 8,1% 5,9% 11,9% -10,0% 0,7% 4,8% 7,7% -13,2%

2011 8,8% 13,5% 20,3% 6,8% 11,0% -9,5%

Ene F eb M ar A br M ay Jun Jul A go Sep Oct N o v D ic

2013 8,1% -8,2% 4,8% -2,1% -2,4% -0,3%

2012 -8,0% 0,5% 6,6% 16,5% 9,9% 13,9% 22,3% 8,2% 6,6% 3,4% -10,0% -10,3%

2011 9,8% 12,3% 10,9% -1,1% 34,7% -8,9%

Nombre del sistema Subyacente Rentabilidad último mes

Rentabilidad últimos 6 meses

Rentabilidad último año

Ddown máximo Sharpe Ratio Posición Scoring

Intr Centauro_1271 MR -0.1 MiniRussell -1,3% 4,0% 9,7% 6.400-€ 0,6 2/72Intr RNTF MiniRussell 5' MiniRussell -11,1% -6,7% 4,5% 2.051-€ 1,2 11/72Id 233 - MedLife FESX 5' EuroStoxx 1,6% 4,4% 9,8% 2.542-€ 1,1 2/73

BoloniaV1 DAX 13' Dax Xetra 9,2% 22,5% 40,7% 9.207-€ 1,6 9/174

Nombre del sistema Subyacente Rentabilidad último mes

Rentabilidad últimos 6 meses

Rentabilidad último año

Ddown máximo Sharpe Ratio Posición Scoring

Intr Centauro_1271 MR -0.1 MiniRussell -1,3% 4,0% 9,7% 6.400-€ 0,6 7/72Intr RNTF MiniRussell 5' MiniRussell -11,1% -6,7% 4,5% 2.051-€ 1,2 11/72Id 233 - MedLife FESX 5' EuroStoxx 1,6% 4,4% 9,8% 2.542-€ 1,1 2/73

7

Sistema del mes

BoloniaV1 DAX 13’

El sistema Bolonia está compuesto por diferentes reglas de actuación que varían en función del momento de la sesión en la que nos

encontramos, mañana o tarde. En ambos casos las reglas se basan en la filosofía de seguimiento de tendencia, buscando entrar en

determinados niveles que habitualmente coinciden con roturas de puntos clave.

A la lógica de entrada se le añaden una serie de filtros previos, que pretenden evitar las entradas en falso. Entre ellos podríamos destacar un

filtro horario que selecciona las mejores franjas horarias para operar, un filtro de volatilidad que busca sesiones con suficiente amplitud de

movimientos, un filtro de tendencia que permite asegurar que las entradas se realizan a favor de la tendencia principal del mercado, etc.

Otro de los aspectos por los que destaca el sistema es por el control de la posición, ya que además de los habituales stops de pérdidas

iniciales, tiene incorporados unos sofisticados stops de remolque y objetivos de beneficios, siempre en función de la volatilidad del mercado,

lo que permite al sistema ser más conservador en momentos de mercado poco propicios para el sistema sin renunciar a grandes operaciones

cuando el mercado se presta a ello.

8

DISCLAIMER:

La información contenida en este documento ha sido elaborado por Banco Inversis, S.A., y tiene carácter informativo. Su contenido no debe ser considerado como oferta de venta,solicitud de una oferta de compra de ningún producto o servicio de inversión, ni una recomendación o propuesta de inversión personalizada, ni constituye asesoramiento en materia deinversión, ya que en su elaboración no se han tenido en cuenta los conocimientos y experiencia en el ámbito de la inversión correspondiente, o situación financiera o los objetivos deinversión del usuario. Las inversiones a las que se refieran los contenidos de este documento pueden conllevar riesgos significativos, pueden no ser apropiadas para todos losinversores, pudiendo variar y/o verse afectadas por fluctuaciones del mercado el valor de los activos que en ellas se mencionan, así como los ingresos que éstos generen, debiendoadvertirse que las rentabilidades pasadas no aseguran las rentabilidades futuras. En las informaciones y opiniones facilitadas por Banco Inversis, S.A. se ha empleado información defuentes de terceros y han de ser consideradas por el usuario a modo de introducción, sin que pueda estimarse como elemento determinante para la toma de decisiones, declinandoBanco Inversis, S.A. toda responsabilidad por el uso que pueda verificarse de la misma en tal sentido. Banco Inversis, S.A. no garantiza la veracidad, integridad, exactitud y seguridad delas mismas, por lo que Banco Inversis, S.A. no se responsabiliza de las consecuencias de su uso y no acepta ninguna responsabilidad derivada de su contenido.

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Cartera Modelo de Sistemas Automaticos de Inversis para Julio 2013

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