CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI...CAIXABANK, SA / CECABANK, S.A. BBB+ 5109 20/01/2017 1~P...

CATEGORIA:

OPERACIONS EN INSTRUMENTS DERIVATS:

Euro

formulari disponible a www.caixabank.es

Gestora:Dipositari:

Auditor:

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.CECABANK, S.A.

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL

Grup Gestora/Dipositari: CAIXABANK, SA / CECABANK, S.A.BBB+

510920/01/2017Data de registre:

CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FIInforme 2n semestre 2019

2.2.1. Individual - CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI. Divisa Euro

2.2. COMPORTAMENT

Rendibilitat (% anualitzat)

2.1. DADES GENERALS

Any actual Any anterior0,06 0,00 0,00 0,11

Rendibilitat mitjana de la liquiditat(% anualitzat)

-0,31 -0,48 -0,40 -0,47

Acumulat Trimestral Anualany actual 31-12-19 30-09-19 30-06-19 31-03-19 2018 2017 2016 2014

Rentabilidad -2,73 0,54 -0,99 -1,12 -1,18 -2,25

CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI CLASE PLUS

Trimestre actualRendibilitats extremes* % Data % Data % Data

-0,21 03-12-19 -0,23 07-03-19 --0,18 07-11-19 0,24 13-09-19 --

Nre. de participacions 2.339.415,64 6.542.071,90233 611

Benef. bruts distrib. per particip. (Euros)

0,00 0,00

12.886 5,50832018 81.125 5,66292017 67.829 5,79322016 0

0,42 0,82 Patrimoni0,00 0,00 Resultats0,42 0,82 Mixta

0,04 0,07 Patrimoni


actual anteriorData Patrimoni (milers

de euros)Valor liquidatiu

(euros)Comissions aplicades en % cobrat efectivament

Acumulada

Base de

Nre. de participacions 3.176.450,61 5.215.758,1877 134


0,00 0,00

17.574 5,53262018 66.724 5,67942017 55.183 5,80142016 0


0,04 0,08 Patrimoni

CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI CLASE EXTRA




Acumulada

Base de

Nre. de participacions 606.858,70 1.164.316,2918 31


0,00 0,00

3.480 5,73432018 3.975 5,85832017 256 5,95552016 0


0,01 0,02 Patrimoni

CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI CLASE CARTERA




Acumulada

Base de

Acumulat Trimestral AnualVolatilitat* de: any actual 31-12-19 30-09-19 30-06-19 31-03-19 2018 2017 2016 2014Ibex-35 Net TR 12,40 12,88 13,21 11,28 12,31 13,66Lletra Tresor 1 any 0,25 0,37 0,22 0,15 0,19 0,65100%BofA ML Euro Tesoro

venuda per donar lloc a una durada negativa de la cartera

Euro 1-10 anys, -13%BofA ML EEUU 1-10 anys i -3%BofA ML UK. 7-10 anys,

compradora de +63%BofA ML ECO Rate Index

1,17 1,16 1,46 1,00 0,94 1,14

Mesures de risc (%)


Rentabilidad -2,58 0,58 -0,95 -1,09 -1,14 -2,10



Rentabilidad -2,12 0,70 -0,83 -0,97 -1,02 -1,63


Acumulat Trimestral AnualVolatilidad * de: any actual 31-12-19 30-09-19 30-06-19 31-03-19 2018 2017 2016 2014Valor Liquidatiu 1,27 1,31 1,39 1,11 1,24 1,20

0,95 0,95 0,95 0,95 0,96 0,96



0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,95



0,81 0,81 0,81 0,80 0,80 0,76


99%, en el termini d'1 5

CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI


CLASE PLUS 0,92 0,24 0,23 0,23 0,23 0,91 0,93CLASE EXTRA 0,77 0,20 0,19 0,19 0,19 0,76 0,78CLASE CARTERA 0,29 0,08 0,07 0,07 0,07 0,28 0,24

compravenda de valors.


-0,21 03-12-19 -0,23 07-03-19 --0,18 07-11-19 0,24 13-09-19 --


-0,21 03-12-19 -0,22 07-03-19 --0,19 07-11-19 0,24 13-09-19 --

liquidatius consecutius.

2.2.2. Comparativa

*Mitjanes.

Patrimonio gestionado* (miles de euros) Rendibilitat semestral mitjana**

Monetari 0 0 0,00Monetari curt termini 0 0 0,00Renda fixa euro 11.347.480 876.292 -0,07Renda fixa internacional 1.098.039 284.756 0,66Renda fixa mixta euro 3.824.238 107.924 0,74Renda fixa mixta internacional 32.149 348 0,90Renda variable mixta euro 0 0 0,00Renda variable mixta internacional 2.692.694 89.124 1,75Renda variable euro 454.898 44.952 5,55Renda variable internacional 8.560.858 1.281.513 8,59

4.083.471 142.038 0,88Garantit de rendiment fix 0 0 0,00Garantit de rendiment variable 0 0 0,00De garantia parcial 0 0 0,00Retorn absolut 1.555.403 272.991 0,55Global 5.442.143 144.526 5,91FMM a curt termini de valor liquidatiu variable 0 0 0,00FMM a curt termini de valor liquidatiu constant de deute publica 0 0 0,00FMM a curt termini de valor liquidatiu de baixa volatilitat 0 0 0,00

4.331.982 188.817 -0,10Renda fixa euro curt termini 1.396.756 214.339 -0,46

321.296 5.082 6,56IIC amb objectiu concret de rentabiidad no garantit 0 0 0,00Total Fons 45.141.406 3.652.702 2,68




Import % sobre patrimoni Import % sobre patrimoni(+) INVERSIONS FINANCERES 30.869 90,95 71.065 98,90* Cartera interior 7.098 20,91 23.675 32,95* Cartera exterior 23.828 70,21 47.621 66,27

-57 -0,17 -230 -0,32* Inversions dubtoses, moroses o en litigi 0 0,00 0 0,00(+) LIQUIDITAT (TRESORERIA) 2.960 8,72 496 0,69(+/-) RESTA 111 0,33 293 0,41

Notes:

TOTAL PATRIMONI 33.940 100,00 71.854 100,00

%

actual anterior anual71.854 151.823 151.823-76,09 -66,71 -139,02 -51,51

0,00 0,00 0,00 0,00-0,70 -2,15 -3,43 -267,17-0,30 -1,75 -2,63 -92,83

+ Interessos -0,05 -0,09 -0,15 -76,66 + Dividends 0,00 0,00 0,00 0,00

0,01 0,10 0,14 -97,590,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 -193,87

-0,27 -1,79 -2,67 -93,640,00 0,02 0,03 -108,490,02 0,01 0,02 -8,620,00 0,00 0,00 0,00

(-) Despeses repercutides -0,40 -0,40 -0,80 -57,45-0,35 -0,36 -0,72 -58,17-0,04 -0,04 -0,07 -57,86

- Despeses per serveis exteriors -0,01 0,00 -0,01 32,070,00 0,00 0,00 -81,99

- Altres despeses repercutides 0,00 0,00 0,00 23,77(+) Ingressos 0,00 0,01 0,01 -116,89 + Comissionis de descompte a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comissions retrocedides 0,00 0,00 0,01 -100,00 + Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 -199,99

33.940 71.854 33.940

Divisa Valor de mercat %

Valor de mercat %

LETRAS|TESORO PUBLICO||2019-07-12 EUR 4.009 5,58LETRAS|TESORO PUBLICO||2019-10-11 EUR 6.017 8,37LETRAS|TESORO PUBLICO||2019-12-06 EUR 1.002 1,40

11.029 15,35TOTAL RENDA FIXA COTITZADA 11.029 15,35REPO|TESORO PUBLICO|-.48|2020-01-02 EUR 4.000 11,79 0 0,00

4.000 11,79 0 0,00TOTAL RENDA FIXA 4.000 11,79 11.029 15,35TOTAL RENDA VARIABLEPARTICIPACIONES|CAIXABANK AM EUR 3.098 9,13PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM EUR 6.646 9,25TOTAL IIC 3.098 9,13 6.646 9,25DEPOSITO|SABADELL|.0001|2019-09-30 EUR 3.000 4,18DEPOSITO|SABADELL|.05|2019-12-20 EUR 3.000 4,18

6.000 8,36TOTAL INVERSIONS FINANCERES INTERIOR 7.098 20,92 23.675 32,96BONOS|ITALY|-.231|2019-11-15 EUR 10.228 14,23LETRAS|ITALY||2019-11-14 EUR 3.998 5,56LETRAS|ITALY||2019-12-13 EUR 4.503 6,27LETRAS|ITALY||2020-01-14 EUR 5.001 6,96LETRAS|ITALY||2020-02-14 EUR 2.001 5,90 2.001 2,79BONOS|ITALY||2020-03-13 EUR 2.001 5,90 2.001 2,78LETRAS|ITALY||2020-04-30 EUR 5.307 15,64

9.310 27,44 27.732 38,59BONOS|ING BANK NV|-.403|2020-02-26 EUR 1.206 3,55 1.206 1,68BONOS|TELEFONICA SAU|4.693|2019-11-11 EUR 2.092 2,91BONOS|BHP BILLITON FI|-.404|2020-01-28 EUR 1.004 2,96 1.004 1,40BONOS|BMW FINANCE NV|-.31|2019-07-15 EUR 2.011 2,80BONOS|BANQUE FED CRED|-.401|2020-03-03 EUR 2.009 5,92 2.011 2,80BONOS|FCA BANK SPA/IR|-.31|2019-07-03 EUR 400 0,56BONOS|SCANIA CV AB|-.322|2019-09-06 EUR 401 0,56BONOS|BASF|-.311|2019-08-15 EUR 479 0,67BONOS|NAT AUSTRAL BNK|-.399|2020-03-27 EUR 2.015 5,94 2.016 2,81BONOS|NATIONAL BK CAN|-.425|2020-01-06 EUR 1.008 2,97 1.007 1,40BONOS|SUMITOMO MITSUI|-.418|2020-01-14 EUR 2.013 5,93 2.011 2,80BONOS|TORONTO DOMINIO|-.418|2020-01-13 EUR 2.015 5,94 2.016 2,81BONOS|SANT CONS FINAN|-.40175758|2020-02-08 EUR 2.005 5,91 2.006 2,79BONOS|AT&T|-.394|2020-02-03 EUR 1.003 2,96 1.003 1,40BONOS|ALLERGAN|-.398|2020-02-17 EUR 244 0,72 244 0,34Total renda fixa privada cotitzada menys d'1 any 14.522 42,80 19.906 27,73TOTAL RENDA FIXA COTITZADA EXT 23.832 70,24 47.638 66,32TOTAL RENDA FIXA EXT 23.832 70,24 47.638 66,32TOTAL RENDA VARIABLE EXTTOTAL INVERSIONS FINANCERES EXTERIOR 23.832 70,24 47.638 66,32TOTAL INVERSIONS FINANCERES 30.931 91,16 71.313 99,28

3. INVERSIONS FINANCERES

NoX

b.Represa de subscripcions/reemborsaments Xc.Reemborsament de patrimoni significatiu Xd.Endeutament superior al 5% del patrimoni X

XX

g.Canvi de control de la societat gestora Xh.Canvi en elements essencials del fullet informatiu X

Xj.Altres fets rellevants X

4. FETS RELLEVANTS

NoXXXX

e.S'han adquirit valors o instruments financers emesos o avalats per alguna entitat del grup de la gestora o del dipositari, o algun X

f.S'han adquirit valors o instruments financers la contrapartida dels quals ha estat una entitat del grup de la gestora o dipositari, o una altra IIC gestionada per la mateixa gestora o una altra gestora del grup X

g.S'han percebut ingressos per entitats del grup de la gestora que tenen com a origen comissions o despeses satisfetes per la IIC Xh.Altres informacions o operacions vinculades X

6. OPERACIONS VINCULADES I ALTRES INFORMACIONS

No aplicable

5. ANNEX EXPLICATIU DE FETS RELLEVANTS

201.500.175,00 2,22 %.

11.745.900,50 0,13 %.

7. ANNEX EXPLICATIU SOBRE OPERACIONS VINCULADES I ALTRES INFORMACIONS

No aplicable

InstrumentTotal subjacent renda fixa 0Total subjacent renda variable 0Total subjacent tipus de canvi 0Total altres subjacents 0TOTAL DRETS 0 FUT SCHATZ 2Y FUTURO|FUT SCHATZ 2Y|100000|FISICA 4.813 FUT OAT FUTURO|FUT OAT|100000 1.150 FUT BUND 10Y FUTURO|FUT BUND 10Y|100000|FISICA 2.578 F US TRE5 FUTURO|F US TRE5|100000|FISICA 2.272 F US 2YR NOTE FUTURO|F US 2YR NOTE|200000|FISICA 1.953 F UK 10YR GILT FUTURO|F UK 10YR GILT|100000|FISICA 1.077 F SHORT EUROBTP FUTURO|F SHORT EUROBTP|100000|FISICA 1.122 F EURBTP FUTURO|F EURBTP|100000|FISICA 426 F BOBL FUTURO|F BOBL|100000|FISICA 5.896 F 10YR ULTRA FUTURO|F 10YR ULTRA|100000|FISICA 512Total subjacent renda fixa 21.799Total subjacent renda variable 0 FUT EUR/GBP CME FUTURO|FUT EUR/GBP CME|125000GBP 125 F EUROUSD FIX FUTURO|F EUROUSD FIX|125000USD 377Total subjacent tipus de canvi 502Total altres subjacents 0TOTAL OBLIGACIONS 22.302

3.3. OPERACIONS EN DERIVATS

consumidors.

Hong Kong. Quant al primer, la impossibilitat del primer ministre, Boris Johnson, d'arribar a un acord sobre les condicions del Brexit al seu propi parlament ha desencadenat un

en el funcionament de la ciutat i els mercats.

convencionals, dels bancs centrals En aquest context, el creixement global s'ha continuat desaccelerant en la segona meitat de l'any perjudicat pel component d'inversions i l'activitat comercial respecte d'un

incorpori volatilitat en la segona meitat de l'exercici.

La rendibilitat del fons ha estat inferior a la rendibilitat mitjana de la seva categoria, que ha estat -0,07%.

sobirans francesos (termini de 10 anys), anglesos (10 anys) i italians (2 i 10 anys). La cartera de comptat ha estat composta fonamentalment per bons corporatius d'elevada qualitat

N/A

N/A

N/A

4. RISC ASSUMIT PEL FONS.La volatilitat acumulada anual del fons ha estat 1,27%, superior a la de la lletra. Seguint la metodologia aplicada per calcular el risc de mercat, el VaR absolut a 1 mes amb el

N/A

N/A

N/A

Els gestors de CaixaBank Asset Management han seleccionat emissors i emissions amb el suport de les recomanacions d'aquests analistes.

seran 238,86 €.9. COMPARTIMENTS DE PRO ESPECIAL (SIDE POCKETS).N/A

volatilitat en la segona meitat de l'exercici.

1) Dades globals:

N/A. b) Import en actius compromesos de tipus OFV:

4.000.238,34 €, que representa 12,93% sobre els actius gestionats per la IIC.

2 a) Emissor de la garantia real de les OFV que s'han fet:

b) Contrapart de cada tipus d'OFV: CAIXABANK, SA.

3

a) Tipus i qualitat de la garantia: N/A. b) Venciment de la garantia: N/A. c) Moneda de la garantia: N/A d) Venciment de les OFV: Entre un dia i una setmana.

Espanya.

Entitat de contrapartida central.

4 a) Tant per cent de la garantia real rebuda que es reutilitza: N/A.

N/A.

5N/A.

6N/A.

7) Dades sobre el rendiment i cost: N/A.

DE RENDIMENT TOTAL (REGLAMENT UE 2015/2365)

1) Dades quantitatives:

11.698.1381.905.570

Nombre de beneficiaris: Nombre total d'empleats: 202.

166.

o nombre de persones: 8 1.331.000

404.689

o nombre de persones: 8 1.066.145

298.560

2) Contingut qualitatiu:

sectorial aplicable.

persones que exerceixin funcions de control com en general amb la resta del personal de l'entitat.

determinat.

1580515805158051580515805158051580515805

1580515805

1580515805

CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI...CAIXABANK, SA / CECABANK, S.A. BBB+ 5109 20/01/2017 1~P...

Documents

Transcript of CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI...CAIXABANK, SA / CECABANK, S.A. BBB+ 5109 20/01/2017 1~P...