CAIXABANK PYMES 11, F.T....CAIXABANK PYMES 11, F.T. € € BONOS DE TITULIZACIÓN IMPORTE...

CAIXABANK PYMES 11, F.T.

BONOS DE TITULIZACIÓNIMPORTE 2.450.000.000 EUROS

EMISIÓN 29/11/2019SERIES: A y B

SECURITISATION BONDSAMOUNT 2.450.000.000 EUROS

CLOSING DATE 29/11/2019SERIES: A and B

INFORME TRIMESTRALCUARTO TRIMESTRE - 2020

QUARTERLY MONTHLY REPORTFOURTH QUARTER - 2020

CAIXABANK TITULIZACIÓN, S.G.F.T., S.A.U.


INFORME_TRIMESTRALQUARTERLY MONTHLY REPORTÍndice: / Index

1. Informes Contables / Financial Statements 1.1. Balance de Situación / Balance Sheet 1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias / Income Statement 1.3. Origen y Aplicación de Fondos Disponibles / Available Funds Source and Application

2. Informes sobre los Préstamos Titulizados / Securitised Loans Reports 2.1. Clasificación de la Cartera de Préstamos / Classification of the Loan Portfolio 2.1.1. Fecha de Formalización de Préstamos / Classification by Origination Date 2.1.2. Tipo de Empresa / Classification by Firm Type 2.1.3. Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates 2.1.4. Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal 2.1.5. Indice de Referencia del Tipo de Interés / Classification by Reference Indexes 2.1.6. Fecha de Amortización Final / Classification by Final Maturity Date 2.1.7. Geográfica / Geographic classification by Region 2.1.8. Garantía / Classification by Types of Collateral 2.1.9. C.N.A.E. / Classification by Economic Sectors 2.1.10. Periodo de Facturación / Classification by Payment Frequency 2.1.11. Relación Principal - Valor de Tasación / Classification by LTV Distribution 2.1.12. Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors 2.2. Situación de la Cartera de Préstamos Titulizados / Analysis of the Securitised Loan Portfolio 2.2.1. Amortizaciones: Movimiento Mensual / Amortizations: monthly report 2.2.2. Amortizaciones Anticipadas y Tasas de Prepago / Prepayments and Prepayments Rate 2.2.3. Movimiento Mensual Impagados / Monthly Arrears Report 2.2.4. Movimiento Mensual Operaciones Morosas / Monthly Delinquencies Report 2.2.5. Movimiento Mensual Operaciones Fallidas / Monthly Defaults Report 2.2.6. Impagados Clasificación por Antigüedad Deudores / Delinquency loans - Classification by Aging

3. Informes sobre los Bonos de Titulización / Securitisation Bonds Reports 3.1. Situación de los Bonos / Bond Series Analysis 3.2. Vida Media Residual y Amortización Final Estimada / Average residual life and estimated maturity

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INFORMES CONTABLESFINANCIAL STATEMENTS

S.01

Denominación del Fondo: CAIXABANK PYMES 11, F.T.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.UEstados agregados: NOPeriodo: 4º Trimestre

BALANCE (miles de euros) Periodo actual

31/12/2020

Periodo anterior31/12/2019

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 0001 1.393.811.873,93 1001 1.910.187.031,64

I. Activos financieros a largo plazo 0002 1.393.811.873,93 1002 1.910.187.031,64

1. Activos titulizados 0003 1.393.811.873,93 1003 1.910.187.031,64

1.1 Participaciones hipotecarias 0004 10041.2 Certificados de transmisión de hipoteca 0005 10051.3 Préstamos hipotecarios 0006 10061.4 Cédulas hipotecarias 0007 10071.5 Préstamos a promotores 0008 10081.6 Préstamos a PYMES 0009 1.388.100.123,68 1009 1.909.708.249,261.7 Préstamos a empresas 0010 10101.8 Préstamos corporativos 0011 10111.9 Cédulas territoriales 0012 10121.10 Bonos de tesorería 0013 10131.11 Deuda subordinada 0014 10141.12 Créditos AAPP 0015 10151.13 Préstamos consumo 0016 10161.14 Préstamos automoción 0017 10171.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing) 0018 10181.16 Cuentas a cobrar 0019 10191.17 Derechos de crédito futuros 0020 10201.18 Bonos de titulización 0021 10211.19 Cédulas internacionalización 0022 10221.20 Otros 0023 10231.21 Intereses y gastos devengados no vencidos 0024 10241.22 Activos dudosos -pricipal- 0025 12.289.686,95 1025 1.055.550,141.23 Activos dudosos -intereses y otros- 0026 10261.24 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0027 -6.577.936,70 1027 -576.767,761.25 Ajustes por operaciones de cobertura 0028 1028

2. Derivados 0029 1029

2.1 Derivados de cobertura 0030 10302.2 Derivados de negociación 0031 1031

3. Otros activos financieros 0032 1032

3.1 Valores representativos de deuda 0033 10333.2 Instrumentos de patrimonio 0034 10343.3 Garantías financieras 0035 10353.4 Otros 0036 10363.5 Correcciones de valor deterioro de activos (-) 0037 1037Pro-memoria, pignorados o gravados en garantías 0038 1038

II. Activos por impuesto diferido 0039 1039

III. Otros activos no corrientes 0040 1040

S.01



31/12/2020


B) ACTIVO CORRIENTE 0041 645.767.170,80 1041 657.704.617,94

IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0042 1042

V. Activos financieros a corto plazo 0043 389.650.800,63 1043 482.075.321,43

1. Activos titulizados 0044 389.650.800,63 1044 482.075.321,43

1.1 Participaciones hipotecarias 0045 10451.2 Certificados de transmisión de hipoteca 0046 10461.3 Préstamos hipotecarios 0047 10471.4 Cédulas hipotecarias 0048 10481.5 Préstamos a promotores 0049 10491.6 Préstamos a PYMES 0050 382.211.278,42 1050 477.933.796,521.7 Préstamos a empresas 0051 10511.8 Préstamos corporativos 0052 10521.9 Cédulas territoriales 0053 10531.10 Bonos de tesorería 0054 10541.11 Deuda subordinada 0055 10551.12 Créditos AAPP 0056 10561.13 Préstamos consumo 0057 10571.14 Préstamos automoción 0058 10581.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing) 0059 10591.16 Cuentas a cobrar 0060 10601.17 Derechos de crédito futuros 0061 10611.18 Bonos de titulización 0062 10621.19 Cédulas internacionalización 0063 10631.20 Otros 0064 10641.21 Intereses y gastos devengados no vencidos 0065 3.889.440,47 1065 3.809.783,471.22 Intereses vencidos e impagados 0066 37.862,47 1066 39.672,111.23 Activos dudosos -principal- 0067 7.457.547,25 1067 629.767,091.24 Activos dudosos -intereses- 0068 99.519,06 1068 14.145,121.25 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0069 -4.044.847,04 1069 -351.842,881.26 Ajustes por operaciones de cobertura 0070 1070


2.1 Derivados de cobertura 0072 10722.2 Derivados de negociación 0073 1073

3. Otros activos financieros 0074 1074

3.1 Valores representativos de deuda 0075 10753.2 Instrumentos de patrimonio 0076 10763.3 Deudores y otras cuentas a cobrar 0077 10773.4 Garantías financieras 0078 10783.5 Otros 0079 10793.6 Correcciones de valor deterioro de activos (-) 0080 1080Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía 0081 1081

VI. Ajustes por periodificaciones 0082 1082

1. Comisiones 0083 10832. Otros 0084 1084

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 0085 256.116.370,17 1085 175.629.296,51

1. Tesorería 0086 256.116.370,17 1086 175.629.296,512. Otros activos líquidos equivalentes 0087 1087

TOTAL ACTIVO 0088 2.039.579.044,73 1088 2.567.891.649,58

S.01



31/12/2020


PASIVO

A) PASIVO NO CORRIENTE 0089 1.653.293.426,17 1089 2.087.421.554,81

I. Provisiones a largo plazo 0090 1090

1. Provisión garantías financieras 0091 10912. Provisiones por margen de intermediación 0092 10923. Otras provisiones 0093 1093

II. Pasivos financieros a largo plazo 0094 1.653.293.426,17 1094 2.087.421.554,81

1. Obligaciones y otros valores emitidos 0095 1.538.328.508,46 1095 1.972.408.754,53

1.1 Series no subordinadas 0096 1.219.828.508,46 1096 1.653.908.754,531.2 Series subordinadas 0097 318.500.000,00 1097 318.500.000,001.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0098 10981.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0099 10991.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0100 1100

2. Deudas con entidades de crédito 0101 114.964.917,71 1101 115.012.800,28

2.1 Préstamo subordinado 0102 115.483.333,33 1102 115.750.000,002.2 Credito línea de líquidez dispuesta 0103 11032.3 Otras deudas con entidades de crédito 0104 11042.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0105 -518.415,62 1105 -737.199,722.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0106 11062.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0107 1107


3.1 Derivados de cobertura 0109 11093.2 Derivados de negociación 0110 11103.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0111 1111

4. Otros pasivos financieros 0112 1112

4.1 Garantías financieras 0113 11134.2 Otros 0114 11144.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0115 1115

III. Pasivos por impuesto diferido 0116 1116

B) PASIVO CORRIENTE 0117 386.285.618,56 1117 480.470.094,77

IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0118 1118

V. Provisiones a corto plazo 0119 1119

1. Provisión garantías financieras 0120 11202. Provisión por margen de intermediación 0121 11213. Otras provisiones 0122 1122

VI. Pasivos financieros a corto plazo 0123 386.190.940,40 1123 480.413.948,94

1. Obligaciones y otros valores emitidos 0124 384.776.394,84 1124 479.290.200,61

1.1 Series no subordinadas 0125 381.904.644,84 1125 477.591.245,471.2 Series subordinadas 0126 11261.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0127 11271.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0128 2.871.750,00 1128 1.698.955,141.5 Intereses vencidos e impagados 0129 11291.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0130 1130

2. Deudas con entidades de crédito 0131 1.405.723,60 1131 729.970,83

2.1 Préstamo subordinado 0132 266.666,66 1132 200.000,002.2 Credito linea de líquidez dispuesta 0133 11332.3 Otras deudas con entidades de crédito 0134 11342.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0135 11352.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0136 1.139.056,94 1136 529.970,832.6 Intereses vencidos e impagados 0137 11372.7 Ajustes por operaciones de cobertura 0138 1138


3.1 Derivados de cobertura 0140 11403.2 Derivados de negociación 0141 11413.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0142 1142

4. Otros pasivos financieros 0143 8.821,96 1143 393.777,50

4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar 0144 8.821,96 1144 393.777,504.2 Garantías financieras 0145 11454.3 Otros 0146 11464.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0147 1147

VII. Ajustes por periodificaciones 0148 94.678,16 1148 56.145,83

1. Comisiones 0149 94.678,16 1149 56.145,83

1.1 Comisión sociedad gestora 0150 94.678,16 1150 56.145,831.2 Comisión administrador 0151 35.303,93 1151 21.902,171.3 Comisión agente financiero/pagos 0152 11521.4 Comisión variable 0153 11531.5 Otras comisiones del cedente 0154 11541.6 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0155 -35.303,93 1155 -21.902,171.7 Otras comisiones 0156 1156

2. Otros 0157 1157

C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 0158 0,00 1158 0,00

VIII. Activos financieros disponibles para la venta 0159 1159

IX. Coberturas de flujos de efectivo 0160 1160

X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos 0161 1161

TOTAL PASIVO 0162 2.039.579.044,73 1162 2.567.891.649,58

S.02


CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros) P. corriente

actual(4º trimestre)

P. corriente

anterior(4º trimestre)

Acumulado

actual31/12/2020

Acumulado

anterior31/12/2019

1. Intereses y rendimientos asimilados 0201 8.169.317,12 1201 3.174.894,14 2201 41.839.345,41 3201 3.174.894,14

1.1 Activos Titulizados 0202 8.169.317,12 1202 3.174.894,14 2202 41.839.345,41 3202 3.174.894,141.2 Otros activos financieros 0203 1203 2203 3203

2. Intereses y cargas asimilados 0204 -5.261.684,92 1204 -2.228.925,97 2204 -22.775.280,99 3204 -2.228.925,97

2.1 Obligaciones y otros valores emitidos 0205 -3.785.607,14 1205 -1.698.955,14 2205 -16.900.133,76 3205 -1.698.955,142.2 Deudas con entidades de crédito 0206 -1.476.077,78 1206 -529.970,83 2206 -5.875.147,23 3206 -529.970,832.3 Otros pasivos financieros 0207 1207 2207 3207

3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto) 0208 1208 2208 3208

A) MARGEN DE INTERESES 0209 2.907.632,20 1209 945.968,17 2209 19.064.064,42 3209 945.968,17

4. Resultado de operaciones financieras (neto) 0210 0,00 1210 0,00 2210 0,00 3210 0,00

4.1 Resultados de derivados de negociación 0211 1211 2211 32114.2 Otros ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG 0212 1212 2212 32124.3 Activos financieros disponibles para la venta 0213 1213 2213 32134.4 Otros 0214 1214 2214 3214

5. Diferencias de cambio (neto) 0215 1215 2215 3215

6. Otros ingresos de explotación 0216 1216 2216 3216

7. Otros gastos de explotación 0217 1.061.000,87 1217 -776.459,42 2217 -2.580.279,73 3217 -776.459,42

7.1 Servicios exteriores 0218 -59.895,01 1218 -698.411,42 2218 -106.159,79 3218 -698.411,427.1.1 Servicios de profesionales independientes 0219 -59.895,01 1219 -698.411,42 2219 -106.159,79 3219 -698.411,427.1.2 Servicios bancarios y similares 0220 1220 2220 32207.1.3 Publicidad y propaganda 0221 1221 2221 32217.1.4 Otros servicios 0222 1222 2222 3222

7.2 Tributos 0223 0,00 1223 0,00 2223 0,00 3223 0,007.3 Otros gastos de gestión corriente 0224 1.120.895,88 1224 -78.048,00 2224 -2.474.119,94 3224 -78.048,00

7.3.1 Comisión sociedad gestora 0225 -124.830,79 1225 -56.145,83 2225 -563.052,58 3225 -56.145,837.3.2 Comisión administrador 0226 -46.505,29 1226 -21.902,17 2226 -204.363,25 3226 -21.902,177.3.3 Comisión agente financiero/pagos 0227 -5.000,00 1227 0,00 2227 -15.000,00 3227 0,007.3.4 Comisión variable 0228 1.297.231,96 1228 0,00 2228 -1.691.704,11 3228 0,007.3.5 Otras comisiones del cedente 0229 1229 2229 32297.3.6 Otros gastos 0230 1230 2230 3230

8. Deterioro de activos financieros (neto) 0231 -4.522.352,62 1231 -928.610,64 2231 -16.278.402,35 3231 -928.610,64

8.1 Deterioro neto de activos titulizados 0232 -4.522.352,62 1232 -928.610,64 2232 -16.278.402,35 3232 -928.610,648.2 Deterioro neto de otros activos financieros 0233 1233 2233 3233

9. Dotaciones a provisiones (neto) 0234 0,00 1234 0,00 2234 0,00 3234 0,00

9.1 Dotación provisión por garantías financieras 0235 1235 2235 32359.2 Dotación provisión por margen de intermediación 0236 1236 2236 32369.3 Dotación otras provisiones 0237 1237 2237 3237

10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta 0238 1238 2238 3238

11. Repercusión de pérdidas (ganancias) 0239 553.719,55 1239 759.101,89 2239 -205.382,34 3239 759.101,89

B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0240 0,00 1240 0,00 2240 0,00 3240 0,00

12. Impuesto sobre beneficios 0241 1241 2241 3241

C) RESULTADO DEL PERIODO 0242 0,00 1242 0,00 2242 0,00 3242 0,00

1/ Origen de Fondos / Funds Source:

▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account 15/10/2020 275.898.893,48– Fondo de Reserva / Reserve Fund 115.150.000,00

Total 275.898.893,482/ Aplicación de Fondos / Funds Application:

▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses 181,50

▪ Comisión Gestora / Management Company Fee 132.097,26

▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee 5.000,00

▪ Intereses Bonos A / Interests A Bonds 3.352.423,20

▪ Amortización Bonos A / Amortisation A Bonds 147.376.173,00

▪ Dotación Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund 115.150.000,00

▪ Intereses Bonos B / Interests B Bonds 651.141,40

▪ Amortización Bonos B / Amortisation B Bonds 0,00

▪ Dotación Fondo de Reserva Postergado / Replenishment of the Deferred Reserve Fund 0,00

▪ Intereses Préstamo Subordinado Gastos Constitución / Interests on Start-up Subordinated Loan 5.111,11▪ Amortización Préstamo Subordinado Gastos de Constitución / Start-up Subordinated Loan repayment 66.666,67

▪ Intereses Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Interests on Reserve Fund Subordinated Loan 1.471.361,11

▪ Amortización Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Reserve Fund Subordinated Loan principal repayment 0,00

▪ Comisión Administración / Servicing Fee 49.072,62

▪ Comisión Intermediación Pendiente de Pago / Outstanding Intermediation Fee at 22/07/2020 0,00

▪ Comisión Intermediación Pagada a Cuenta / Intermediation Fee paid at 22/10/2020 1.518.540,61Total 269.777.768,48

3/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis:

▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos 121.271.125,00

Treasury Account Balance after Application

– Fondo de Reserva / Reserve Fund 115.150.000,00

Total 121.271.125,00

CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT


ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE

22 DE OCTUBRE DE 2020AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF

22nd OCTOBER 2020

▪ Fondo Reserva Inicial / Initial Reserve Fund 26/11/2019 115.150.000,00

▪ Fondo Reserva Mínimo Requerido / Minimum Required Reserve Fund 22/10/2020 115.150.000,00

▪ Fondo Reserva Actual / Current Reserve Fund 22/10/2020 115.150.000,00

CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL

CAIXABANK PYMES 11, F.T

INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

CLASIFICACIÓN DE LA CARTERACLASSIFICATION OF THE PORTFOLIO

CAIXABANK PYMES 11, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/12/2020

Loan Portfolio at 31/12/2020Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date

Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life

Intervalo Fechas Formalización Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Arrangement Date Intervals Number % OutstandingPrincipal % Nominal

Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date

Del 01/01/2002 al 30/06/2002 1 0,00 8.548,86 0,00 0,892000 1,000000 0,892000 0,892000 138,082192 03/07/2032

Del 01/07/2002 al 31/12/2002 3 0,01 60.202,03 0,00 0,614228 0,849118 0,400000 1,434000 98,819477 26/03/2029

Del 01/01/2003 al 30/06/2003 1 0,00 34.021,75 0,00 0,875000 0,000000 0,875000 0,875000 40,964384 30/05/2024

Del 01/07/2003 al 31/12/2003 3 0,01 128.977,29 0,01 1,158061 1,158061 0,560000 1,250000 155,248129 08/12/2033

Del 01/01/2004 al 30/06/2004 4 0,01 148.932,68 0,01 1,736221 1,804712 0,739000 2,800000 140,430687 13/09/2032

Del 01/07/2004 al 31/12/2004 7 0,02 251.380,12 0,01 1,811740 0,804381 0,892000 3,862000 147,989177 01/05/2033

Del 01/01/2005 al 30/06/2005 10 0,03 2.267.572,47 0,13 1,499487 1,226697 0,919000 3,796000 145,308766 08/02/2033

Del 01/07/2005 al 31/12/2005 15 0,05 403.912,26 0,02 1,382226 0,967463 0,585000 4,804000 133,450311 13/02/2032

Del 01/01/2006 al 30/06/2006 23 0,08 848.019,48 0,05 1,315476 0,910645 0,312000 4,400000 153,836891 26/10/2033

Del 01/07/2006 al 31/12/2006 23 0,08 986.997,76 0,06 1,114932 0,880350 0,690000 3,750000 137,600204 19/06/2032

Del 01/01/2007 al 30/06/2007 37 0,12 7.397.451,57 0,41 1,038266 1,163780 0,500000 5,112000 99,857679 27/04/2029

Del 01/07/2007 al 31/12/2007 32 0,11 1.543.533,26 0,09 1,362923 1,376280 0,712000 5,112000 121,720291 21/02/2031

Del 01/01/2008 al 30/06/2008 44 0,14 7.329.356,08 0,41 1,431350 1,374373 0,467000 5,796000 88,964450 30/05/2028

Del 01/07/2008 al 31/12/2008 42 0,14 1.897.066,86 0,11 1,829921 1,864593 0,250000 4,862000 149,419724 13/06/2033

Del 01/01/2009 al 30/06/2009 51 0,17 2.013.527,31 0,11 1,611482 1,387713 0,228000 4,851000 120,361187 11/01/2031

Del 01/07/2009 al 31/12/2009 51 0,17 5.339.747,09 0,30 0,953997 1,079193 0,280000 6,411000 234,774792 24/07/2040

Del 01/01/2010 al 30/06/2010 46 0,15 4.670.085,24 0,26 2,127863 0,673926 0,750000 6,350000 141,346824 11/10/2032

Del 01/07/2010 al 31/12/2010 37 0,12 1.044.334,45 0,06 2,323380 1,926784 1,000000 10,000000 135,019469 01/04/2032

Del 01/01/2011 al 30/06/2011 42 0,14 2.165.371,44 0,12 2,461692 2,167941 0,650000 7,216000 98,079488 04/03/2029

Del 01/07/2011 al 31/12/2011 38 0,12 1.790.653,42 0,10 3,072763 3,132169 1,500000 6,351000 129,054131 03/10/2031

Del 01/01/2012 al 30/06/2012 46 0,15 2.371.039,40 0,13 3,228191 3,174903 0,750000 5,500000 152,452313 14/09/2033







Del 01/07/2012 al 31/12/2012 39 0,13 2.925.905,83 0,16 2,544856 2,513724 1,391000 4,000000 158,992685 01/04/2034

Del 01/01/2013 al 30/06/2013 36 0,12 6.981.591,17 0,39 2,176516 2,154362 0,750000 5,228000 96,404681 12/01/2029

Del 01/07/2013 al 31/12/2013 34 0,11 7.783.057,01 0,44 2,204909 2,160940 1,391000 8,225000 60,895959 27/01/2026

Del 01/01/2014 al 30/06/2014 30 0,10 3.384.847,36 0,19 2,203481 1,940805 1,000000 9,100000 149,821277 26/06/2033

Del 01/07/2014 al 31/12/2014 34 0,11 18.718.681,45 1,05 1,271647 1,637816 0,750000 12,000000 106,841453 25/11/2029

Del 01/01/2015 al 30/06/2015 46 0,15 4.943.864,07 0,28 1,628164 1,654613 0,721000 10,450000 95,132395 04/12/2028

Del 01/07/2015 al 31/12/2015 21 0,07 5.291.978,97 0,30 2,141309 2,095733 1,000000 6,440000 91,626686 19/08/2028

Del 01/01/2016 al 30/06/2016 44 0,14 12.736.825,11 0,71 1,623290 1,079120 0,904000 5,796000 101,803267 25/06/2029

Del 01/07/2016 al 31/12/2016 35 0,12 23.534.056,34 1,32 1,705776 0,142174 0,700000 10,450000 130,679400 21/11/2031

Del 01/01/2017 al 30/06/2017 71 0,23 32.061.845,94 1,79 1,771287 0,847922 1,100000 10,450000 123,657233 21/04/2031

Del 01/07/2017 al 31/12/2017 119 0,39 56.002.197,34 3,13 1,386507 1,013341 0,462000 10,450000 109,713605 21/02/2030

Del 01/01/2018 al 30/06/2018 300 0,99 70.226.990,01 3,93 1,427543 0,839482 0,000000 15,000000 93,839190 26/10/2028

Del 01/07/2018 al 31/12/2018 8.613 28,33 452.055.269,90 25,30 2,022339 0,874155 0,000000 14,000000 69,125314 05/10/2026

Del 01/01/2019 al 30/06/2019 16.469 54,17 811.405.256,25 45,41 2,032403 0,840503 0,000000 14,900000 70,104167 03/11/2026

BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK













Del 01/07/2019 al 31/12/2019 3.957 13,01 236.130.821,29 13,21 1,831925 0,947139 0,000000 13,700000 82,560239 17/11/2027

Total Cartera / Total 30.404 100,00 1.786.883.918,86 100,00



Media Ponderada / Weighted Average: 1,931790 0,905420 77,999931 02/07/2027

Media Simple / Arithmetic Average: 58.771,34 3,806900 0,781974 40,546636 17/05/2024

Mínimo / Minimum: 54,03 0,000000 0,000000 0,000000 24/09/2020

Máximo / Maximum: 16.000.000,00 15,000000 9,000000 333,238356 01/10/2048


BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal


Loan Portfolio at 31/12/2020Clasificación por Tipo de Empresa / Classification by Firm Type


Tipo de Empresa Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Firm Type Number % OutstandingPrincipal % Nominal


PERSONA FISICA 15.437 50,77 288.004.695,80 16,12 3,417183 1,161353 0,000000 14,900000 90,692089 22/07/2028

MEDIANA EMPRESA 207 0,68 139.362.580,43 7,80 1,147454 0,687164 0,000000 10,450000 96,008762 31/12/2028

MICROEMPRESA 9.979 32,82 480.353.698,91 26,88 2,236413 1,008119 0,000000 15,000000 80,320181 10/09/2027

PEQUEÑA EMPRESA 4.756 15,64 807.456.676,87 45,19 1,414784 0,750033 0,000000 10,450000 66,304989 11/07/2026

GRAN EMPRESA 25 0,08 71.706.266,85 4,01 1,271392 1,363445 0,280000 4,000000 109,502386 14/02/2030






Mínimo / Minimum: 54,03 0,000000 0,000000 0,000000 24/09/2020

Máximo / Maximum: 16.000.000,00 15,000000 9,000000 333,238356 01/10/2048




Loan Portfolio at 31/12/2020Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates


Intervalo del Tipo Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Interest Rate Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal


0,00 0,49 4.055 13,34 45.098.672,36 2,52 0,294606 0,481001 0,000000 0,488000 74,984682 01/04/2027

0,50 0,99 774 2,55 353.989.268,54 19,81 0,763850 0,452307 0,500000 0,997000 67,272031 09/08/2026

1,00 1,49 1.698 5,58 465.024.669,71 26,02 1,153028 0,756838 1,000000 1,497000 80,344845 11/09/2027

1,50 1,99 2.056 6,76 339.391.992,34 18,99 1,672010 0,974815 1,500000 1,990000 93,873302 27/10/2028

2,00 2,49 1.601 5,27 165.567.544,07 9,27 2,119526 1,197412 2,000000 2,491000 97,257652 07/02/2029

2,50 2,99 2.128 7,00 127.974.215,27 7,16 2,611922 1,661513 2,500000 2,990000 84,464351 14/01/2028

3,00 3,49 1.848 6,08 68.602.449,89 3,84 3,054806 2,056161 3,000000 3,492000 76,081359 04/05/2027

3,50 3,99 1.267 4,17 39.577.145,69 2,21 3,650288 1,569797 3,500000 3,998000 68,842737 26/09/2026

4,00 4,49 2.983 9,81 50.418.093,50 2,82 4,087335 1,663560 4,000000 4,498000 45,742832 23/10/2024

4,50 4,99 986 3,24 18.094.536,16 1,01 4,656344 1,090823 4,500000 4,998000 48,473350 14/01/2025

5,00 5,49 721 2,37 11.790.057,61 0,66 5,100672 1,508947 5,000000 5,474000 49,957014 28/02/2025

5,50 5,99 6.082 20,00 64.031.761,70 3,58 5,922417 0,104301 5,500000 5,950000 44,453475 14/09/2024

6,00 6,49 509 1,67 6.293.779,20 0,35 6,147366 0,612542 6,000000 6,462000 43,321756 10/08/2024

6,50 6,99 192 0,63 2.113.698,75 0,12 6,642629 1,497732 6,500000 6,950000 42,236206 08/07/2024

7,00 7,49 1.943 6,39 15.874.540,78 0,89 7,424101 0,143111 7,000000 7,450000 42,176423 06/07/2024

7,50 7,99 62 0,20 777.941,70 0,04 7,647899 0,651865 7,500000 7,950000 58,509885 15/11/2025

8,00 8,49 106 0,35 1.275.336,38 0,07 8,099503 0,442837 8,000000 8,450000 39,236924 08/04/2024

8,50 8,99 545 1,79 4.090.167,00 0,23 8,935798 0,053441 8,500000 8,950000 42,460443 15/07/2024

9,00 9,49 97 0,32 683.055,55 0,04 9,224791 0,805590 9,000000 9,450000 38,012533 02/03/2024

9,50 9,99 22 0,07 154.371,16 0,01 9,607794 0,000000 9,500000 9,950000 42,417803 14/07/2024

10,00 10,49 611 2,01 5.425.469,65 0,30 10,440461 0,000000 10,000000 10,450000 41,022655 01/06/2024


Loan Portfolio at 31/12/2020Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates


Intervalo del Tipo Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Interest Rate Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal


10,50 10,99 18 0,06 88.767,70 0,00 10,680284 0,000000 10,500000 10,950000 30,945496 30/07/2023

11,00 11,49 18 0,06 117.155,34 0,01 11,152225 0,000000 11,000000 11,400000 39,516179 16/04/2024

11,50 11,99 9 0,03 39.615,66 0,00 11,694201 0,000000 11,500000 11,900000 36,961648 30/01/2024

12,00 12,49 10 0,03 56.937,39 0,00 12,170518 0,000000 12,000000 12,450000 39,334554 11/04/2024

12,50 12,99 23 0,08 137.374,44 0,01 12,782970 0,000000 12,500000 12,950000 39,513412 16/04/2024

13,00 13,49 16 0,05 78.507,84 0,00 13,073403 0,000000 13,000000 13,450000 46,268908 08/11/2024

13,50 13,99 14 0,05 75.598,28 0,00 13,615900 0,000000 13,500000 13,700000 38,156259 06/03/2024

14,00 14,49 8 0,03 34.985,76 0,00 14,000000 0,000000 14,000000 14,000000 30,751408 24/07/2023

14,50 14,99 1 0,00 5.213,51 0,00 14,900000 0,000000 14,900000 14,900000 39,024658 01/04/2024

15,00 15,49 1 0,00 995,93 0,00 15,000000 0,000000 15,000000 15,000000 4,997260 01/06/2021






Mínimo / Minimum: 54,03 0,000000 0,000000 0,000000 24/09/2020

Máximo / Maximum: 16.000.000,00 15,000000 9,000000 333,238356 01/10/2048




Loan Portfolio at 31/12/2020Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal


Intervalo del Principal Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Principal Intervals Number % OutstandingPrincipal % Nominal


0,00 49.999,99 25.254 83,06 294.624.733,96 16,49 4,168227 1,061192 0,000000 15,000000 44,162313 05/09/2024

50.000,00 99.999,99 2.434 8,01 170.849.381,20 9,56 2,483881 1,471283 0,435000 10,450000 72,524662 16/01/2027

100.000,00 149.999,99 825 2,71 100.641.583,98 5,63 1,934314 1,228350 0,250000 8,950000 73,881321 26/02/2027

150.000,00 199.999,99 468 1,54 80.590.766,45 4,51 1,756578 1,006335 0,500000 8,000000 79,191480 07/08/2027

200.000,00 249.999,99 291 0,96 64.439.581,61 3,61 1,557719 0,915323 0,520000 4,450000 72,869386 26/01/2027

250.000,00 299.999,99 173 0,57 47.287.736,58 2,65 1,467831 0,995624 0,500000 3,800000 70,347447 11/11/2026

300.000,00 349.999,99 137 0,45 44.309.114,64 2,48 1,463476 0,858154 0,604000 3,700000 77,496401 16/06/2027

350.000,00 399.999,99 106 0,35 39.643.102,51 2,22 1,321785 0,843964 0,500000 4,000000 69,670066 21/10/2026

400.000,00 449.999,99 73 0,24 31.127.388,22 1,74 1,368030 0,781639 0,600000 3,500000 70,383897 12/11/2026

450.000,00 499.999,99 70 0,23 33.112.948,81 1,85 1,498907 0,852929 0,500000 3,950000 83,235101 08/12/2027

500.000,00 549.999,99 54 0,18 28.418.597,13 1,59 1,294809 0,673483 0,450000 2,500000 79,357299 12/08/2027

550.000,00 599.999,99 43 0,14 24.550.585,33 1,37 1,305146 0,624427 0,450000 4,150000 74,047055 03/03/2027

600.000,00 649.999,99 46 0,15 28.712.227,31 1,61 1,216452 0,730426 0,500000 2,747000 69,840351 26/10/2026

650.000,00 699.999,99 33 0,11 22.347.909,78 1,25 1,194702 0,786156 0,450000 2,500000 104,008663 31/08/2029

700.000,00 749.999,99 36 0,12 25.848.027,73 1,45 1,219067 0,669692 0,253000 5,500000 72,621867 19/01/2027

750.000,00 799.999,99 38 0,12 29.472.404,66 1,65 1,226498 0,823642 0,500000 2,500000 66,697567 23/07/2026

800.000,00 849.999,99 27 0,09 22.201.742,74 1,24 1,143761 0,550515 0,500000 2,950000 77,934500 30/06/2027

850.000,00 899.999,99 14 0,05 12.258.060,87 0,69 1,476264 1,062602 0,500000 3,500000 102,536938 17/07/2029

900.000,00 949.999,99 19 0,06 17.607.460,17 0,99 1,156528 0,742435 0,257000 2,000000 80,360343 11/09/2027

950.000,00 999.999,99 14 0,05 13.748.294,01 0,77 1,257315 0,896122 0,547000 1,750000 98,902070 29/03/2029

1.000.000,00 1.049.999,99 14 0,05 14.168.374,82 0,79 1,293921 0,560033 0,750000 2,000000 85,583520 17/02/2028







1.050.000,00 1.099.999,99 16 0,05 17.236.252,53 0,96 1,577518 0,495762 0,700000 2,950000 95,972518 30/12/2028

1.100.000,00 1.149.999,99 7 0,02 7.879.723,34 0,44 1,132261 0,778188 0,650000 2,000000 80,463993 15/09/2027

1.150.000,00 1.199.999,99 9 0,03 10.615.104,35 0,59 1,297359 0,714530 0,700000 1,900000 89,368273 12/06/2028

1.200.000,00 1.249.999,99 17 0,06 20.723.398,31 1,16 1,091987 0,793560 0,500000 2,000000 64,429708 15/05/2026

1.250.000,00 1.299.999,99 9 0,03 11.383.433,72 0,64 0,942124 0,407679 0,417000 1,550000 86,742808 24/03/2028

1.300.000,00 1.349.999,99 5 0,02 6.619.752,84 0,37 1,405459 0,843148 0,900000 2,000000 60,369649 11/01/2026

1.350.000,00 1.399.999,99 6 0,02 8.245.087,12 0,46 1,167676 0,833286 0,800000 1,500000 93,660817 20/10/2028

1.400.000,00 1.449.999,99 8 0,03 11.355.993,91 0,64 1,093410 0,502606 0,800000 2,000000 85,056919 01/02/2028

1.450.000,00 1.499.999,99 10 0,03 14.769.526,15 0,83 1,519825 0,679205 0,850000 4,000000 83,900962 28/12/2027

1.500.000,00 1.549.999,99 12 0,04 18.185.387,57 1,02 1,014544 0,512247 0,472000 1,900000 60,250284 07/01/2026

1.550.000,00 1.599.999,99 5 0,02 7.879.230,37 0,44 0,955912 0,631538 0,467000 1,250000 51,395864 13/04/2025

1.600.000,00 1.649.999,99 6 0,02 9.772.756,40 0,55 1,358477 0,788261 0,650000 2,500000 58,518307 16/11/2025

1.650.000,00 1.699.999,99 7 0,02 11.730.508,66 0,66 0,916332 0,788868 0,450000 1,200000 66,182229 07/07/2026

1.700.000,00 1.749.999,99 7 0,02 12.113.171,51 0,68 1,376882 0,858807 0,700000 2,900000 103,343985 11/08/2029

1.750.000,00 1.799.999,99 2 0,01 3.542.524,06 0,20 1,099977 0,624905 0,950000 1,250000 73,048871 01/02/2027

1.850.000,00 1.899.999,99 3 0,01 5.669.772,23 0,32 1,109420 0,703364 1,000000 1,230000 105,741167 23/10/2029

1.900.000,00 1.949.999,99 2 0,01 3.858.796,85 0,22 1,127903 0,000000 0,800000 1,450000 51,492545 16/04/2025

1.950.000,00 1.999.999,99 3 0,01 5.930.100,84 0,33 1,168346 0,587701 0,750000 1,750000 95,390679 12/12/2028

2.000.000,00 2.049.999,99 3 0,01 6.040.000,04 0,34 0,750993 0,303974 0,450000 0,900000 42,003157 01/07/2024

2.050.000,00 2.099.999,99 3 0,01 6.160.502,51 0,34 1,106919 1,273159 0,620000 1,501000 85,079951 02/02/2028

2.100.000,00 2.149.999,99 1 0,00 2.109.119,16 0,12 2,000000 0,000000 2,000000 2,000000 215,145205 05/12/2038







2.150.000,00 2.199.999,99 4 0,01 8.674.687,04 0,49 0,689220 0,000000 0,450000 1,050000 50,824986 26/03/2025

2.200.000,00 2.249.999,99 2 0,01 4.433.237,76 0,25 1,273552 0,745172 1,050000 1,500000 96,365434 11/01/2029

2.250.000,00 2.299.999,99 1 0,00 2.266.768,83 0,13 1,000000 0,000000 1,000000 1,000000 51,024658 02/04/2025

2.300.000,00 2.349.999,99 3 0,01 6.986.431,13 0,39 1,881982 0,531754 1,600000 2,400000 164,964186 30/09/2034

2.350.000,00 2.399.999,99 1 0,00 2.361.554,27 0,13 2,500000 2,500000 2,500000 2,500000 117,073973 03/10/2030

2.400.000,00 2.449.999,99 2 0,01 4.800.001,00 0,27 1,500000 1,500000 0,500000 2,500000 66,032877 02/07/2026

2.450.000,00 2.499.999,99 1 0,00 2.470.623,18 0,14 1,650000 0,000000 1,650000 1,650000 222,115068 05/07/2039

2.500.000,00 2.549.999,99 3 0,01 7.514.285,68 0,42 0,571658 0,666350 0,217000 1,000000 70,696057 21/11/2026

2.550.000,00 2.599.999,99 3 0,01 7.709.389,77 0,43 0,731742 0,648913 0,250000 1,500000 74,494229 17/03/2027

2.600.000,00 2.649.999,99 1 0,00 2.633.333,46 0,15 1,299000 1,500000 1,299000 1,299000 78,016438 02/07/2027

2.650.000,00 2.699.999,99 4 0,01 10.714.033,86 0,60 1,013751 0,803304 0,500000 1,500000 92,772707 23/09/2028

2.700.000,00 2.749.999,99 1 0,00 2.700.000,00 0,15 1,950000 1,950000 1,950000 1,950000 60,065753 02/01/2026

2.750.000,00 2.799.999,99 1 0,00 2.759.381,21 0,15 0,600000 0,600000 0,600000 0,600000 93,073973 02/10/2028

2.800.000,00 2.849.999,99 1 0,00 2.834.562,50 0,16 0,800000 0,800000 0,800000 0,800000 76,010959 02/05/2027

2.850.000,00 2.899.999,99 3 0,01 8.597.785,82 0,48 1,065955 0,415473 0,700000 1,250000 95,628741 19/12/2028

2.900.000,00 2.949.999,99 1 0,00 2.936.561,89 0,16 1,150000 0,000000 1,150000 1,150000 60,065753 02/01/2026

3.000.000,00 3.049.999,99 2 0,01 6.000.000,00 0,34 0,580500 0,840000 0,250000 0,911000 48,032877 01/01/2025

3.050.000,00 3.099.999,99 2 0,01 6.136.666,50 0,34 0,964959 1,224952 0,681000 1,250000 94,057680 01/11/2028

3.100.000,00 3.149.999,99 3 0,01 9.370.231,59 0,52 1,449573 1,249266 0,600000 2,000000 123,915860 29/04/2031

3.150.000,00 3.199.999,99 1 0,00 3.184.341,22 0,18 1,500000 1,500000 1,500000 1,500000 161,095890 04/06/2034

3.200.000,00 3.249.999,99 3 0,01 9.704.212,80 0,54 1,034859 0,617471 0,107000 1,750000 107,331429 10/12/2029







3.300.000,00 3.349.999,99 4 0,01 13.327.985,98 0,75 1,240692 0,200080 0,680000 1,990000 121,189704 05/02/2031

3.500.000,00 3.549.999,99 1 0,00 3.516.205,40 0,20 1,750000 0,000000 1,750000 1,750000 136,076712 03/05/2032

3.700.000,00 3.749.999,99 1 0,00 3.706.618,87 0,21 1,500000 1,500000 1,500000 1,500000 102,049315 03/07/2029

3.850.000,00 3.899.999,99 3 0,01 11.653.885,38 0,65 1,589401 0,250955 0,280000 3,000000 191,078450 02/12/2036

3.900.000,00 3.949.999,99 1 0,00 3.916.120,18 0,22 0,500000 0,500000 0,500000 0,500000 222,115068 05/07/2039

4.000.000,00 4.049.999,99 4 0,01 16.045.402,43 0,90 1,203396 0,373939 0,750000 2,400000 69,396320 13/10/2026

4.050.000,00 4.099.999,99 1 0,00 4.083.333,33 0,23 2,400000 2,400000 2,400000 2,400000 55,035616 02/08/2025

4.150.000,00 4.199.999,99 1 0,00 4.191.428,37 0,23 1,200000 0,000000 1,200000 1,200000 57,041096 02/10/2025

4.250.000,00 4.299.999,99 3 0,01 12.804.189,06 0,72 1,485929 0,681151 0,850000 2,400000 54,113514 05/07/2025

4.300.000,00 4.349.999,99 2 0,01 8.658.200,93 0,48 1,450438 0,000000 1,150000 1,750000 80,579366 18/09/2027

4.350.000,00 4.399.999,99 2 0,01 8.733.907,34 0,49 1,334754 1,334754 1,270000 1,400000 127,068493 03/08/2031

4.500.000,00 4.549.999,99 1 0,00 4.502.761,73 0,25 0,650000 0,000000 0,650000 0,650000 48,065753 02/01/2025

4.750.000,00 4.799.999,99 1 0,00 4.750.000,00 0,27 0,990000 1,500000 0,990000 0,990000 54,969863 31/07/2025

4.900.000,00 4.949.999,99 1 0,00 4.920.394,69 0,28 0,904000 1,200000 0,904000 0,904000 66,936986 30/07/2026

5.000.000,00 5.049.999,99 2 0,01 10.000.000,00 0,56 1,275000 0,000000 1,050000 1,500000 146,597260 20/03/2033

5.800.000,00 5.849.999,99 1 0,00 5.803.571,47 0,32 1,150000 0,000000 1,150000 1,150000 64,504110 17/05/2026

6.000.000,00 6.049.999,99 1 0,00 6.037.884,11 0,34 1,500000 0,000000 1,500000 1,500000 65,030137 02/06/2026

6.050.000,00 6.099.999,99 1 0,00 6.082.141,56 0,34 0,950000 0,000000 0,950000 0,950000 135,090411 03/04/2032

6.200.000,00 6.249.999,99 1 0,00 6.224.131,86 0,35 0,690000 0,000000 0,690000 0,690000 64,010959 02/05/2026

6.350.000,00 6.399.999,99 1 0,00 6.380.974,26 0,36 2,250000 0,000000 2,250000 2,250000 145,282192 08/02/2033

6.700.000,00 6.749.999,99 1 0,00 6.726.461,13 0,38 0,900000 0,000000 0,900000 0,900000 47,046575 01/12/2024







6.800.000,00 6.849.999,99 1 0,00 6.819.428,54 0,38 2,900000 0,000000 2,900000 2,900000 147,090411 04/04/2033

7.000.000,00 7.049.999,99 1 0,00 7.006.214,63 0,39 2,050000 2,050000 2,050000 2,050000 57,041096 02/10/2025

7.300.000,00 7.349.999,99 1 0,00 7.314.938,86 0,41 1,500000 1,500000 1,500000 1,500000 143,112329 03/12/2032

7.500.000,00 7.549.999,99 1 0,00 7.500.000,00 0,42 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 60,065753 02/01/2026

7.950.000,00 7.999.999,99 1 0,00 7.955.517,67 0,45 1,400000 0,000000 1,400000 1,400000 131,079452 03/12/2031

8.000.000,00 8.049.999,99 1 0,00 8.000.000,00 0,45 0,750000 0,750000 0,750000 0,750000 135,090411 03/04/2032

8.100.000,00 8.149.999,99 1 0,00 8.148.030,75 0,46 1,750000 1,750000 1,750000 1,750000 127,068493 03/08/2031

8.400.000,00 8.449.999,99 1 0,00 8.437.500,00 0,47 0,262000 0,750000 0,262000 0,262000 87,419178 13/04/2028

9.000.000,00 9.049.999,99 1 0,00 9.016.087,93 0,50 2,000000 2,000000 2,000000 2,000000 156,131507 04/01/2034

10.000.000,00 10.049.999,99 1 0,00 10.000.000,00 0,56 0,750000 0,750000 0,750000 0,750000 123,057534 03/04/2031

11.000.000,00 11.049.999,99 1 0,00 11.000.000,00 0,62 1,000000 0,000000 1,000000 1,000000 38,005479 01/03/2024

11.450.000,00 11.499.999,99 1 0,00 11.478.846,15 0,64 1,980000 0,000000 1,980000 1,980000 148,076712 04/05/2033

12.650.000,00 12.699.999,99 1 0,00 12.692.504,58 0,71 1,007000 1,500000 1,007000 1,007000 123,057534 03/04/2031

13.150.000,00 13.199.999,99 1 0,00 13.161.143,48 0,74 1,600000 0,000000 1,600000 1,600000 105,073973 03/10/2029

13.750.000,00 13.799.999,99 1 0,00 13.789.285,71 0,77 1,001000 1,500000 1,001000 1,001000 123,057534 03/04/2031

13.900.000,00 13.949.999,99 1 0,00 13.930.567,99 0,78 1,250000 1,250000 1,250000 1,250000 135,090411 03/04/2032

BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK











16.000.000,00 16.049.999,99 1 0,00 16.000.000,00 0,90 0,622000 1,150000 0,622000 0,622000 122,038356 03/03/2031






Mínimo / Minimum: 54,03 0,000000 0,000000 0,000000 24/09/2020

Máximo / Maximum: 16.000.000,00 15,000000 9,000000 333,238356 01/10/2048


BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal


Loan Portfolio at 31/12/2020Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés / Classification by Reference Indexes


IndiceNúmero

OPPrincipalPendiente

TipoNominal

Márgens/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Reference Indexes Number % OutstandingPrincipal %

NominalInterest

RateSpread Minimum Maximum Month Date

Indice 053 I.R.P.H. CONJUNTO ENTIDADES 149 0,49 3.081.815,33 0,17 4,221126 0,701083 2,200000 6,440000 149,601149 19/06/2033

Indice 159 MIBOR(IND.OF. NO EURIBOR) 1 0,00 6.537,66 0,00 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 123,057534 03/04/2031

Indice 171 EURIBOR - A LAS 11 HORAS 8.066 26,53 800.877.748,03 44,82 1,575515 1,634534 0,000000 9,000000 71,291928 09/12/2026

Indice 142 IRPH CONJ. ENTIDADES (B.HERRERO) 5 0,02 85.975,49 0,00 3,359969 1,654211 2,700000 5,744000 137,030988 01/06/2032

Indice 173 EURIBOR OFICIAL 1.019 3,35 166.481.911,80 9,32 1,610158 1,627771 0,228000 5,500000 132,092547 03/01/2032

Indice 000 TIPO FIJO 21.125 69,48 796.697.077,99 44,59 2,351137 0,000000 0,000000 15,000000 71,474087 15/12/2026

Indice 190 JUNTA EXTREMADURA - FIN. INVERSION 1 0,00 34.021,75 0,00 0,875000 0,000000 0,875000 0,875000 40,964384 30/05/2024

Indice 268 TIPO REF. ICO 2010 VARIABLE REVISI 7 0,02 55.711,56 0,00 2,793052 1,736667 1,829000 3,663000 40,284542 10/05/2024

Indice 634 TIPO FIJO 26 0,09 19.459.157,85 1,09 1,806757 1,806757 1,100000 3,800000 152,142155 04/09/2033

Indice 731 EXPLOTACIONES AGRARIAS LA RIOJA 20 5 0,02 103.961,40 0,01 2,310000 2,500000 2,310000 2,310000 39,685203 21/04/2024






Mínimo / Minimum: 54,03 0,000000 0,000000 0,000000 24/09/2020

Máximo / Maximum: 16.000.000,00 15,000000 9,000000 333,238356 01/10/2048




Loan Portfolio at 31/12/2020Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date


Intervalo Fechas Amortización Final Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Final Maturity Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal


Del 01/07/2020 al 31/12/2020 1 0,00 1.638,87 0,00 7,878000 0,000000 7,878000 7,878000 -3,221918 23/09/2020

Del 01/01/2021 al 30/06/2021 1.085 3,57 9.890.225,45 0,55 2,197672 0,950322 0,000000 15,000000 2,936860 30/03/2021

Del 01/07/2021 al 31/12/2021 2.878 9,47 30.080.139,64 1,68 2,187250 0,936428 0,000000 14,000000 9,094959 03/10/2021

Del 01/01/2022 al 30/06/2022 4.776 15,71 48.203.024,20 2,70 2,525990 0,927553 0,000000 14,000000 14,911411 29/03/2022

Del 01/07/2022 al 31/12/2022 2.584 8,50 42.594.554,16 2,38 2,403756 0,877104 0,000000 14,000000 20,477499 15/09/2022

Del 01/01/2023 al 30/06/2023 1.956 6,43 55.471.471,26 3,10 2,196115 0,832555 0,000000 14,000000 26,865280 28/03/2023

Del 01/07/2023 al 31/12/2023 2.135 7,02 88.428.383,83 4,95 2,167073 0,832125 0,000000 14,000000 33,096132 04/10/2023

Del 01/01/2024 al 30/06/2024 2.916 9,59 177.897.622,26 9,96 1,974678 0,857751 0,000000 14,900000 38,794884 25/03/2024

Del 01/07/2024 al 31/12/2024 2.665 8,77 137.010.658,40 7,67 2,342426 0,856067 0,253000 14,000000 44,349044 10/09/2024

Del 01/01/2025 al 30/06/2025 3.672 12,08 164.062.697,59 9,18 2,737033 0,891116 0,450000 13,600000 50,535983 18/03/2025

Del 01/07/2025 al 31/12/2025 1.938 6,37 130.328.205,20 7,29 2,250401 0,903287 0,257000 13,700000 56,399746 12/09/2025

Del 01/01/2026 al 30/06/2026 650 2,14 152.079.533,74 8,51 1,358879 0,613337 0,217000 13,350000 62,630542 21/03/2026

Del 01/07/2026 al 31/12/2026 313 1,03 82.984.610,78 4,64 1,198855 0,934373 0,107000 7,500000 68,020981 01/09/2026

Del 01/01/2027 al 30/06/2027 309 1,02 44.153.577,35 2,47 1,593862 1,067050 0,500000 9,000000 74,913632 30/03/2027

Del 01/07/2027 al 31/12/2027 218 0,72 26.707.950,97 1,49 1,709550 1,073353 0,750000 13,300000 79,541623 18/08/2027

Del 01/01/2028 al 30/06/2028 85 0,28 29.009.692,67 1,62 1,084969 1,004714 0,262000 4,800000 86,347501 12/03/2028

Del 01/07/2028 al 31/12/2028 95 0,31 19.990.273,92 1,12 1,587119 1,160357 0,600000 6,500000 93,205492 06/10/2028

Del 01/01/2029 al 30/06/2029 161 0,53 28.054.455,38 1,57 2,102949 0,866128 0,712000 7,300000 98,045809 03/03/2029

Del 01/07/2029 al 31/12/2029 116 0,38 44.401.536,07 2,48 1,630391 0,660751 0,450000 5,112000 103,608654 19/08/2029

Del 01/01/2030 al 30/06/2030 53 0,17 5.902.547,89 0,33 1,973645 1,107114 1,000000 5,300000 110,568902 19/03/2030

Del 01/07/2030 al 31/12/2030 114 0,37 21.882.747,92 1,22 1,880914 1,585876 0,500000 4,250000 117,505277 16/10/2030







Del 01/01/2031 al 30/06/2031 175 0,58 82.709.834,67 4,63 1,230460 1,306431 0,312000 5,804000 122,725833 24/03/2031

Del 01/07/2031 al 31/12/2031 172 0,57 45.498.457,87 2,55 1,719295 1,297784 0,690000 5,650000 128,224259 07/09/2031

Del 01/01/2032 al 30/06/2032 99 0,33 40.051.703,75 2,24 1,459361 1,078241 0,750000 7,216000 134,930437 29/03/2032

Del 01/07/2032 al 31/12/2032 114 0,37 20.370.364,95 1,14 1,826783 1,241551 0,641000 5,150000 141,714030 22/10/2032

Del 01/01/2033 al 30/06/2033 68 0,22 32.145.740,96 1,80 2,276616 0,294951 0,462000 6,411000 146,912922 29/03/2033

Del 01/07/2033 al 31/12/2033 154 0,51 30.237.179,50 1,69 1,714551 0,976315 0,747000 6,350000 153,369738 12/10/2033

Del 01/01/2034 al 30/06/2034 316 1,04 81.158.841,47 4,54 1,876978 0,991414 0,547000 5,796000 158,505878 17/03/2034

Del 01/07/2034 al 31/12/2034 176 0,58 37.295.116,95 2,09 1,752766 0,832615 0,488000 5,450000 163,317418 10/08/2034

Del 01/01/2035 al 30/06/2035 58 0,19 10.035.053,70 0,56 1,524284 0,505782 0,603000 7,500000 169,327247 09/02/2035

Del 01/07/2035 al 31/12/2035 41 0,13 2.500.243,13 0,14 2,306634 1,437126 0,835000 6,400000 177,092068 04/10/2035

Del 01/01/2036 al 30/06/2036 46 0,15 6.117.964,30 0,34 1,072854 0,993424 0,500000 4,998000 182,276548 10/03/2036

Del 01/07/2036 al 31/12/2036 31 0,10 6.113.162,09 0,34 2,021318 0,937102 0,241000 5,248000 189,222268 07/10/2036

Del 01/01/2037 al 30/06/2037 28 0,09 2.735.094,65 0,15 1,582380 1,054474 0,500000 6,351000 194,311743 11/03/2037

Del 01/07/2037 al 31/12/2037 31 0,10 2.394.923,00 0,13 2,153902 0,471843 0,542000 6,296000 202,155221 05/11/2037

Del 01/01/2038 al 30/06/2038 51 0,17 2.407.755,27 0,13 2,199199 1,599565 0,641000 6,440000 207,026627 02/04/2038

Del 01/07/2038 al 31/12/2038 35 0,12 7.324.689,45 0,41 1,804591 0,555796 0,435000 5,862000 214,123422 04/11/2038

Del 01/01/2039 al 30/06/2039 27 0,09 12.129.940,53 0,68 1,650207 0,519827 0,228000 5,851000 219,317620 11/04/2039

Del 01/07/2039 al 31/12/2039 32 0,11 19.562.561,90 1,09 1,409057 0,844854 0,500000 5,572000 222,943175 30/07/2039

Del 01/01/2040 al 30/06/2040 2 0,01 155.367,13 0,01 1,871807 1,886163 1,085000 1,900000 230,104004 04/03/2040

Del 01/07/2040 al 31/12/2040 6 0,02 424.006,28 0,02 3,149495 3,310688 0,712000 5,101000 235,962347 30/08/2040

Del 01/01/2041 al 30/06/2041 4 0,01 659.371,04 0,04 3,046629 3,289265 1,000000 3,471000 242,429398 14/03/2041







Del 01/07/2041 al 31/12/2041 3 0,01 196.116,23 0,01 1,974893 2,286911 1,000000 2,141000 247,405029 13/08/2041

Del 01/01/2042 al 30/06/2042 2 0,01 158.210,50 0,01 2,643546 1,801970 0,750000 3,000000 255,156164 06/04/2042

Del 01/01/2043 al 30/06/2043 1 0,00 338.247,22 0,02 2,500000 2,500000 2,500000 2,500000 265,216438 06/02/2043

Del 01/07/2043 al 31/12/2043 1 0,00 3.899.473,00 0,22 0,280000 0,750000 0,280000 0,280000 273,172603 06/10/2043

Del 01/01/2044 al 30/06/2044 1 0,00 170.478,19 0,01 2,200000 2,200000 2,200000 2,200000 277,216438 06/02/2044

Del 01/07/2044 al 31/12/2044 2 0,01 353.482,65 0,02 1,900000 1,900000 1,900000 1,900000 287,210959 06/12/2044

Del 01/01/2045 al 30/06/2045 1 0,00 4.696,97 0,00 1,447000 1,700000 1,447000 1,447000 292,405479 14/05/2045

Del 01/01/2046 al 30/06/2046 1 0,00 3.835,11 0,00 2,721000 3,000000 2,721000 2,721000 303,189041 07/04/2046

Del 01/07/2046 al 31/12/2046 3 0,01 18.991,38 0,00 2,305079 2,589812 1,462000 2,696000 309,304381 10/10/2046

Del 01/01/2047 al 30/06/2047 2 0,01 9.796,68 0,00 3,402291 3,500000 3,392000 3,419000 312,618595 19/01/2047

Del 01/07/2048 al 31/12/2048 1 0,00 567.670,79 0,03 2,000000 0,000000 2,000000 2,000000 333,238356 07/10/2048






Mínimo / Minimum: 54,03 0,000000 0,000000 0,000000 24/09/2020

Máximo / Maximum: 16.000.000,00 15,000000 9,000000 333,238356 01/10/2048




Loan Portfolio at 31/12/2020Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region


Provincia/Comunidad Autónoma Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Region Number % OutstandingPrincipal % Nominal


04 ALMERIA 221 0,73 10.877.152,00 0,61 1,877196 1,113889 0,000000 12,000000 87,323079 10/04/2028

11 CADIZ 727 2,39 20.755.278,72 1,16 2,656337 0,869523 0,000000 13,300000 79,782302 25/08/2027

14 CORDOBA 472 1,55 22.833.305,04 1,28 1,829941 1,168832 0,000000 12,850000 68,178355 06/09/2026

18 GRANADA 557 1,83 22.517.008,41 1,26 2,118759 1,092200 0,000000 13,350000 63,086307 04/04/2026

21 HUELVA 456 1,50 20.993.293,78 1,17 1,850441 1,057150 0,000000 13,000000 64,958424 31/05/2026

23 JAEN 503 1,65 17.979.517,80 1,01 2,319449 1,638285 0,000000 14,000000 81,086497 04/10/2027

29 MÁLAGA 572 1,88 28.236.382,13 1,58 1,703907 0,866140 0,000000 14,000000 70,788091 24/11/2026

41 SEVILLA 1.709 5,62 72.515.404,37 4,06 2,229956 0,737213 0,000000 14,000000 90,897801 28/07/2028

ANDALUCIA 5.217 17,16 216.707.342,25 12,13 2,144146 0,977536 0,000000 14,000000 78,754470 25/07/2027

22 HUESCA 168 0,55 11.961.395,89 0,67 1,411455 0,979000 0,000000 10,450000 59,108951 04/12/2025

44 TERUEL 65 0,21 2.623.792,01 0,15 2,469655 0,366007 0,000000 10,450000 61,507822 15/02/2026

50 ZARAGOZA 421 1,38 26.819.838,77 1,50 1,619485 0,799269 0,000000 11,750000 55,621790 19/08/2025

ARAGON 654 2,15 41.405.026,67 2,32 1,650543 0,802377 0,000000 11,750000 57,102578 04/10/2025

33 ASTURIAS 257 0,85 15.394.461,24 0,86 1,584428 0,281949 0,000000 12,550000 60,081944 02/01/2026

PRINCIPADO DE ASTURIAS 257 0,85 15.394.461,24 0,86 1,584428 0,281949 0,000000 12,550000 60,081944 02/01/2026

07 BALEARES 1.032 3,39 117.974.079,81 6,60 1,624538 1,039669 0,000000 14,000000 105,029892 01/10/2029

BALEARES 1.032 3,39 117.974.079,81 6,60 1,624538 1,039669 0,000000 14,000000 105,029892 01/10/2029

35 LAS PALMAS 460 1,51 70.298.191,75 3,93 1,547734 0,938596 0,000000 13,600000 96,931745 28/01/2029

38 TENERIFE 647 2,13 33.525.464,38 1,88 1,863484 0,695532 0,000000 11,000000 69,616448 19/10/2026

CANARIAS 1.107 3,64 103.823.656,13 5,81 1,732278 0,796534 0,000000 13,600000 80,966978 30/09/2027

39 SANTANDER 258 0,85 13.337.080,97 0,75 2,023873 1,070282 0,000000 14,900000 68,276306 09/09/2026







CANTABRIA 258 0,85 13.337.080,97 0,75 2,023873 1,070282 0,000000 14,900000 68,276306 09/09/2026

02 ALBACETE 186 0,61 8.656.928,81 0,48 1,721203 1,131848 0,000000 13,000000 72,889888 27/01/2027

13 CIUDAD REAL 240 0,79 7.200.789,32 0,40 2,070011 1,213441 0,000000 13,500000 63,425996 14/04/2026

16 CUENCA 108 0,36 2.954.873,46 0,17 2,326031 1,035760 0,800000 13,000000 52,736388 24/05/2025

19 GUADALAJARA 160 0,53 3.301.974,02 0,18 2,517253 1,188594 0,000000 13,100000 49,179042 04/02/2025

45 TOLEDO 284 0,93 8.859.469,12 0,50 2,348826 1,252076 0,000000 10,450000 56,303983 09/09/2025

CASTILLA-LA MANCHA 978 3,22 30.974.034,73 1,73 2,186079 1,185456 0,000000 13,500000 59,646489 20/12/2025

05 AVILA 44 0,14 737.451,48 0,04 2,833024 0,976377 0,000000 10,450000 51,539752 17/04/2025

09 BURGOS 457 1,50 15.079.671,76 0,84 1,895064 0,811203 0,000000 11,000000 59,438914 14/12/2025

24 LEON 141 0,46 7.039.504,38 0,39 1,600267 0,383070 0,000000 10,800000 62,498331 17/03/2026

34 PALENCIA 111 0,37 6.672.536,80 0,37 1,425608 0,575101 0,000000 12,500000 50,939396 30/03/2025

37 SALAMANCA 100 0,33 5.350.522,27 0,30 1,828537 0,736529 0,000000 10,450000 79,485623 16/08/2027

40 SEGOVIA 72 0,24 5.109.196,35 0,29 1,289636 0,715968 0,000000 11,300000 63,691105 22/04/2026

42 SORIA 18 0,06 537.328,87 0,03 2,033685 1,718019 0,000000 9,000000 54,530912 17/07/2025

47 VALLADOLID 223 0,73 15.137.174,72 0,85 1,550901 0,455623 0,000000 12,000000 61,518922 15/02/2026

49 ZAMORA 78 0,26 1.716.443,88 0,10 2,479038 1,668521 0,000000 8,950000 52,587450 19/05/2025

CASTILLA Y LEON 1.244 4,09 57.379.830,51 3,21 1,789475 0,739071 0,000000 12,500000 60,477725 14/01/2026

08 BARCELONA 5.928 19,50 323.667.805,63 18,11 2,220163 1,038103 0,000000 14,000000 77,461343 15/06/2027

17 GIRONA 898 2,95 73.471.195,39 4,11 1,726192 0,724274 0,000000 13,600000 81,875622 28/10/2027

25 LLEIDA 738 2,43 33.995.338,53 1,90 2,159518 1,375262 0,000000 13,700000 55,365108 12/08/2025

43 TARRAGONA 1.046 3,44 57.218.429,46 3,20 2,166028 0,547434 0,000000 14,000000 80,871625 27/09/2027







CATALUNYA 8.610 28,32 488.352.769,01 27,33 2,156868 0,974661 0,000000 14,000000 76,442081 15/05/2027

06 BADAJOZ 240 0,79 16.493.220,09 0,92 1,399071 0,735804 0,000000 10,450000 60,235211 07/01/2026

10 CACERES 111 0,37 4.317.529,13 0,24 1,851022 1,484227 0,000000 10,450000 53,177307 06/06/2025

EXTREMADURA 351 1,15 20.810.749,22 1,16 1,541996 0,972485 0,000000 10,450000 58,003225 31/10/2025

15 LA CORUÑA 583 1,92 26.093.864,84 1,46 2,367701 0,801953 0,000000 12,500000 77,514477 17/06/2027

27 LUGO 118 0,39 8.031.375,90 0,45 1,783160 0,907675 0,000000 10,450000 53,094535 04/06/2025

32 ORENSE 111 0,37 7.485.375,75 0,42 2,131507 1,330946 0,000000 10,000000 76,444042 15/05/2027

36 PONTEVEDRA 459 1,51 20.057.866,83 1,12 2,390564 0,912707 0,000000 10,450000 69,825378 26/10/2026

GALICIA 1.271 4,18 61.668.483,32 3,45 2,301061 0,897964 0,000000 12,500000 72,377052 11/01/2027

28 MADRID 3.913 12,87 209.127.031,49 11,70 2,231106 0,937607 0,000000 13,600000 80,687241 21/09/2027

COMUNIDAD DE MADRID 3.913 12,87 209.127.031,49 11,70 2,231106 0,937607 0,000000 13,600000 80,687241 21/09/2027

30 MURCIA 644 2,12 48.314.889,17 2,70 1,512721 0,910081 0,000000 14,000000 83,351461 12/12/2027

REGION DE MURCIA 644 2,12 48.314.889,17 2,70 1,512721 0,910081 0,000000 14,000000 83,351461 12/12/2027

31 NAVARRA 542 1,78 63.290.019,96 3,54 1,498486 0,819804 0,000000 10,450000 86,608776 20/03/2028

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 542 1,78 63.290.019,96 3,54 1,498486 0,819804 0,000000 10,450000 86,608776 20/03/2028

01 ALAVA 131 0,43 11.864.914,15 0,66 1,560410 0,961990 0,000000 10,450000 80,993408 01/10/2027

20 GUIPUZCOA 341 1,12 30.661.823,71 1,72 1,522621 0,677949 0,000000 15,000000 73,959668 01/03/2027

48 VIZCAYA 546 1,80 32.198.434,48 1,80 1,892033 1,016118 0,000000 13,600000 72,414976 13/01/2027

PAIS VASCO 1.018 3,35 74.725.172,34 4,18 1,725616 0,895876 0,000000 15,000000 74,036306 03/03/2027

26 LA RIOJA 165 0,54 12.564.389,30 0,70 1,476359 0,902320 0,000000 13,600000 48,644183 19/01/2025

LAS RIOJA 165 0,54 12.564.389,30 0,70 1,476359 0,902320 0,000000 13,600000 48,644183 19/01/2025







03 ALICANTE 1.030 3,39 51.508.809,32 2,88 1,931916 0,635412 0,000000 13,100000 60,432164 13/01/2026

12 CASTELLON 331 1,09 25.054.325,05 1,40 1,706151 0,989510 0,000000 14,000000 79,814000 26/08/2027

46 VALENCIA 1.745 5,74 133.289.736,66 7,46 1,612003 0,736027 0,000000 13,600000 77,746962 24/06/2027

COMUNIDAD VALENCIANA 3.106 10,22 209.852.871,03 11,74 1,728124 0,729675 0,000000 14,000000 72,225374 07/01/2027

51 CEUTA 26 0,09 200.839,95 0,01 5,808799 0,000000 0,000000 10,450000 45,480614 15/10/2024

CEUTA 26 0,09 200.839,95 0,01 5,808799 0,000000 0,000000 10,450000 45,480614 15/10/2024

52 MELILLA 11 0,04 981.191,76 0,05 1,641955 1,709656 0,000000 7,450000 43,089522 03/08/2024

MELILLA 11 0,04 981.191,76 0,05 1,641955 1,709656 0,000000 7,450000 43,089522 03/08/2024






Mínimo / Minimum: 54,03 0,000000 0,000000 0,000000 24/09/2020

Máximo / Maximum: 16.000.000,00 15,000000 9,000000 333,238356 01/10/2048




Loan Portfolio at 31/12/2020Clasificación por Garantías / Distribution by Type of Collateral


Garantías Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Types of Security Number % OutstandingPrincipal % Nominal


1 HIPOTECARIA 1.678 5,52 480.479.659,50 26,89 1,604017 0,979724 0,228000 8,225000 132,688848 21/01/2032

HIPOTECARIO 1.678 5,52 480.479.659,50 26,89 1,604017 0,979724 0,228000 8,225000 132,688848 21/01/2032

2 OTRAS GARANTIAS REALES 422 1,39 75.813.128,74 4,24 1,846916 1,240519 0,250000 7,450000 129,465476 15/10/2031

3 DEPOSITOS DINERARIOS 549 1,81 50.586.427,23 2,83 1,978025 0,841962 0,000000 10,450000 60,133883 04/01/2026

4 GARANTIAS DE TERCEROS 801 2,63 89.288.390,24 5,00 1,822761 1,506023 0,250000 8,450000 114,672605 22/07/2030

5 OTRAS GARANTIAS PERSONALES 26.954 88,65 1.090.716.313,15 61,04 2,088865 0,803172 0,000000 15,000000 48,245285 07/01/2025

PERSONAL 28.726 94,48 1.306.404.259,36 73,11 2,075772 0,829937 0,000000 15,000000 51,517932 17/04/2025






Mínimo / Minimum: 54,03 0,000000 0,000000 0,000000 24/09/2020

Máximo / Maximum: 16.000.000,00 15,000000 9,000000 333,238356 01/10/2048




Loan Portfolio at 31/12/2020Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector


CNAE Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Sectors Number % OutstandingPrincipal % Nominal


10-Industria de la alimentación. 1.506 4,95 82.632.127,64 4,62 1,302965 0,737331 0,000000 10,450000 63,048531 03/04/2026

11-Fabricación de bebidas. 796 2,62 55.384.896,37 3,10 1,684064 1,068044 0,000000 13,700000 65,961959 30/06/2026

12-Industria del tabaco. 1.019 3,35 47.163.172,40 2,64 1,960383 1,600669 0,000000 10,650000 68,633678 20/09/2026

13-Industria textil. 176 0,58 10.086.314,64 0,56 1,607911 0,646236 0,000000 11,000000 47,668186 20/12/2024

14-Confección de prendas de vestir. 660 2,17 37.646.225,09 2,11 1,763710 1,044293 0,000000 13,150000 55,694847 22/08/2025

15-Industria del cuero y del calzado. 434 1,43 27.841.008,52 1,56 1,782016 1,081287 0,000000 13,000000 68,099290 03/09/2026

16-Industria de la madera y del corcho, 581 1,91 27.050.634,00 1,51 1,928235 1,136352 0,000000 11,700000 61,613504 18/02/2026

17-Industria del papel. 63 0,21 9.581.890,19 0,54 1,210297 0,560022 0,000000 6,000000 52,484501 16/05/2025

18-Artes gráficas y reproducción de sopo 210 0,69 8.904.734,72 0,50 2,234531 0,680120 0,000000 11,600000 57,140869 05/10/2025

19-Coquerías y refino de petróleo. 3 0,01 40.642,96 0,00 5,381913 0,000000 4,000000 6,350000 23,590223 19/12/2022

20-Industria química. 93 0,31 16.475.037,91 0,92 1,110905 0,578109 0,000000 10,450000 49,064747 01/02/2025

21-Fabricación de productos farmacéutico 22 0,07 851.571,79 0,05 2,160467 1,487765 0,000000 7,450000 32,720618 22/09/2023

22-Fabricación de productos de caucho y 156 0,51 19.031.074,31 1,07 1,241296 0,539643 0,000000 10,450000 45,141984 05/10/2024

23-Fabricación de otros productos minera 106 0,35 27.658.149,53 1,55 1,405734 0,807552 0,000000 12,750000 56,505843 15/09/2025

24-Metalurgia, fabricación de productos 63 0,21 10.208.881,90 0,57 1,270216 0,749095 0,000000 10,450000 47,511444 16/12/2024

25-Fabricación de productos metálicos, e 368 1,21 26.032.849,63 1,46 1,671580 0,586230 0,000000 12,950000 51,239456 08/04/2025

26-Fabricación de productos informáticos 42 0,14 6.785.624,66 0,38 1,333829 0,614711 0,650000 10,450000 54,005055 01/07/2025

27-Fabricación de material y equipo eléc 51 0,17 5.320.690,62 0,30 1,536363 0,582203 0,000000 10,450000 51,203719 07/04/2025

28-Fabricación de maquinaria y equipo n. 162 0,53 18.513.460,76 1,04 1,614385 0,586917 0,000000 10,450000 72,889129 27/01/2027

29-Fabricación de vehículos de motor, fa 28 0,09 4.219.918,20 0,24 1,456385 0,734603 0,610000 10,450000 43,811750 25/08/2024

30-Fabricación de otro material de trans 17 0,06 2.636.435,47 0,15 1,412612 1,272616 0,000000 10,450000 92,771179 23/09/2028







31-Fabricación de muebles. 193 0,63 19.816.311,26 1,11 1,567715 0,375696 0,000000 10,450000 46,844401 25/11/2024

32-Otras industrias manufactureras. 94 0,31 4.808.704,08 0,27 1,978794 0,739419 0,000000 13,700000 57,543290 17/10/2025

33-Reparación e instalación de maquinari 152 0,50 8.058.016,01 0,45 1,696003 0,780107 0,000000 10,850000 54,839546 27/07/2025

35-Suministro de enegía eléctrica, gas, 97 0,32 12.461.922,65 0,70 1,515360 0,489461 0,000000 10,450000 100,169424 06/05/2029

36-Captación, depuración y distribución 10 0,03 16.597.512,89 0,93 0,675918 1,172953 0,622000 7,450000 120,931763 28/01/2031

37-Recogida y tratamiento de aguas resid 3 0,01 65.051,34 0,00 4,006680 0,807110 3,680000 4,700000 43,773579 24/08/2024

38-Recogida, tratamiento y eliminación d 30 0,10 3.409.100,44 0,19 1,232393 0,261132 0,000000 7,450000 52,405014 14/05/2025

39-Actividades de descontaminación y otr 8 0,03 217.069,90 0,01 2,180498 0,929791 1,341000 7,450000 58,377010 11/11/2025

41-Construcción de edificios. 723 2,38 70.910.347,76 3,97 1,865589 0,860696 0,000000 14,000000 116,323766 10/09/2030

42-Ingeniería civil. 80 0,26 7.261.268,07 0,41 1,487400 0,810359 0,000000 8,900000 52,796755 26/05/2025

43-Actividades de construcción especiali 1.494 4,91 33.864.862,31 1,90 2,906154 0,828311 0,000000 14,000000 65,067623 03/06/2026

45-Venta y reparaciónde vehículos de mot 772 2,54 31.700.932,12 1,77 2,185848 0,896320 0,000000 11,100000 61,591101 17/02/2026

46-Comercio al por mayor e intermediario 1.930 6,35 143.015.182,85 8,00 1,726335 0,750592 0,000000 13,100000 56,758007 23/09/2025

47-Comercio al por menor, excepto de veh 3.926 12,91 110.626.504,42 6,19 2,791874 0,867822 0,000000 13,600000 87,391490 12/04/2028

49-Transporte terrestre y por tubería. 1.571 5,17 76.717.649,86 4,29 2,449356 1,542619 0,000000 14,900000 82,313086 10/11/2027

50-Transporte marítimo y por vías navega 77 0,25 2.783.104,07 0,16 2,725183 0,976143 0,000000 12,550000 58,651761 20/11/2025

51-Transporte aéreo. 11 0,04 403.289,48 0,02 2,334074 1,863681 1,500000 10,450000 94,731583 22/11/2028

52-Almacenamiento y actividades anexas a 257 0,85 19.472.581,78 1,09 1,821659 0,654853 0,000000 10,450000 61,003365 30/01/2026

53-Actividades postales y de correos. 107 0,35 1.572.946,17 0,09 4,790749 0,479579 0,000000 10,450000 50,012973 02/03/2025

55-Servicios de alojamiento. 441 1,45 184.155.835,52 10,31 1,415680 0,884976 0,000000 14,000000 107,322204 10/12/2029

56-Servicios de comidas y bebidas. 3.787 12,46 84.004.304,15 4,70 3,114732 0,917362 0,000000 15,000000 70,052240 02/11/2026







58-Edición. 77 0,25 4.938.006,77 0,28 2,089791 0,715055 0,000000 10,450000 64,627492 21/05/2026

59-Actividades cinematográficas, de víde 73 0,24 3.063.407,40 0,17 2,360542 1,459140 0,000000 8,950000 60,085153 02/01/2026

60-Actividades de programación y emisión 37 0,12 1.117.985,01 0,06 3,214099 1,612534 0,000000 10,450000 43,847642 26/08/2024

61-Telecomunicaciones. 119 0,39 2.593.111,98 0,15 3,232756 1,197633 0,000000 10,450000 46,945522 28/11/2024

62-Programación, consultoría y otras act 268 0,88 9.921.320,76 0,56 2,570642 1,269172 0,000000 10,450000 47,155304 05/12/2024

63-Servicios de información. 77 0,25 3.008.502,61 0,17 2,428134 1,272667 0,000000 10,450000 59,411463 13/12/2025

64-Servicios financieros, excepto seguro 56 0,18 23.607.477,91 1,32 1,421789 0,524594 0,000000 10,450000 81,105660 04/10/2027

65-Seguros, reaseguros y fondos de pensi 29 0,10 290.233,72 0,02 5,681941 0,814596 0,000000 10,450000 39,603740 19/04/2024

66-Actividades auxiliares a los servicio 142 0,47 7.613.063,40 0,43 2,874423 1,849219 0,000000 10,450000 63,717245 23/04/2026

68-Actividades inmobiliarias. 942 3,10 196.297.116,99 10,99 1,573799 0,833133 0,000000 11,150000 103,829447 26/08/2029

69-Actividades jurídicas y de contabilid 457 1,50 16.679.082,36 0,93 2,483592 0,968975 0,000000 10,450000 88,117953 05/05/2028

70-Actividades de las sedes centrales, a 292 0,96 42.242.224,13 2,36 1,243442 0,807505 0,000000 10,450000 87,613759 19/04/2028

71-Servicios técnicos de arquitectura e 288 0,95 14.009.342,67 0,78 2,336003 1,009288 0,000000 10,450000 56,479032 15/09/2025

72-Investigación y desarrollo. 31 0,10 749.163,80 0,04 2,725917 1,341442 0,000000 9,450000 44,467490 14/09/2024

73-Publicidad y estudios de mercado. 192 0,63 4.754.104,54 0,27 3,078714 1,293990 0,000000 10,600000 58,164000 05/11/2025

74-Otras actividades profesionales, cien 677 2,23 21.591.885,70 1,21 2,805534 0,885847 0,000000 13,450000 73,056740 01/02/2027

75-Actividades veterinarias. 59 0,19 1.338.422,17 0,07 2,730301 1,361433 0,000000 7,000000 68,127089 04/09/2026

77-Actividades de alquiler. 193 0,63 16.087.826,18 0,90 2,046822 1,138015 0,000000 10,450000 71,877220 27/12/2026

78-Actividades relacionadas con el emple 11 0,04 667.384,51 0,04 2,817673 1,204702 1,400000 7,450000 41,005006 01/06/2024

79-Actividades de agencias de viajes, op 107 0,35 2.460.049,22 0,14 3,686182 1,147934 0,000000 10,450000 47,830993 25/12/2024

80-Actividades de seguridad e investigac 27 0,09 801.086,13 0,04 2,936572 1,037208 0,000000 10,450000 62,489672 17/03/2026







81-Servicios a edificios y actividades d 310 1,02 10.229.004,25 0,57 2,461285 0,943817 0,000000 13,600000 56,547607 17/09/2025

82-Actividades administrativas de oficin 180 0,59 7.282.997,64 0,41 2,608059 1,160041 0,000000 14,000000 44,819997 25/09/2024

84-Administración Pública y defensa, Seg 7 0,02 124.289,40 0,01 3,435204 1,185066 0,000000 5,950000 44,051687 01/09/2024

85-Educación. 472 1,55 19.578.552,08 1,10 2,413670 1,037135 0,000000 13,350000 74,970216 31/03/2027

86-Actividades sanitarias. 670 2,20 36.057.405,08 2,02 2,126376 0,760599 0,000000 13,000000 97,785468 23/02/2029

87-Asistencia en establecimientos reside 56 0,18 6.896.471,97 0,39 1,671279 0,733082 0,000000 12,900000 50,943981 30/03/2025

88-Actividades de servicios sociales sin 44 0,14 966.382,21 0,05 3,091543 1,084088 0,000000 8,950000 59,711161 22/12/2025

90-Actividadse de creación, artísticas y 156 0,51 2.464.990,28 0,14 3,886773 0,592826 0,000000 13,600000 42,422342 14/07/2024

91-Actividades de bibliotecas, archivos, 7 0,02 853.420,42 0,05 1,388492 1,295112 0,000000 10,450000 73,330384 09/02/2027

92-Actividades de juegos de azar y apues 101 0,33 7.082.339,18 0,40 2,185188 1,257237 0,000000 10,450000 67,091646 04/08/2026

93-Actividades deportivas, recreativas y 362 1,19 13.713.671,82 0,77 2,815699 1,049667 0,000000 14,000000 52,527238 17/05/2025

94-Actividades asociativas. 89 0,29 3.824.315,70 0,21 2,662327 0,693443 0,000000 10,450000 51,185170 06/04/2025

95-Reparación de ordenadores, efectos pe 116 0,38 1.616.210,15 0,09 4,126928 0,810755 0,000000 14,000000 74,721848 24/03/2027

96-Otros servicios personales. 1.329 4,37 25.919.390,53 1,45 3,077709 1,160401 0,000000 13,600000 84,546025 17/01/2028

97-Actividades de los hogares como emple 20 0,07 167.766,47 0,01 5,753842 0,386284 2,000000 10,450000 58,852393 26/11/2025













99-Actividades de organizaciones y organ 12 0,04 288.075,28 0,02 3,407665 1,105440 0,000000 7,450000 86,034585 02/03/2028






Mínimo / Minimum: 54,03 0,000000 0,000000 0,000000 24/09/2020

Máximo / Maximum: 16.000.000,00 15,000000 9,000000 333,238356 01/10/2048




Loan Portfolio at 31/12/2020Clasificación por Período Facturación / Classification by Payment Frequency


Periodo Facturación Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Payment Frequency Number % OutstandingPrincipal % Nominal


MENSUAL 28.671 94,30 1.467.157.097,80 82,11 2,053986 0,847704 0,000000 15,000000 76,068284 04/05/2027

TRIMESTRAL 222 0,73 187.300.469,75 10,48 1,220276 1,037070 0,000000 10,450000 94,657589 20/11/2028

SEMESTRAL 388 1,28 63.548.997,36 3,56 1,177362 1,044283 0,000000 13,350000 88,224764 08/05/2028

ANUAL 1.123 3,69 68.877.353,95 3,85 1,959865 1,648719 0,000000 9,450000 65,800398 25/06/2026






Mínimo / Minimum: 54,03 0,000000 0,000000 0,000000 24/09/2020

Máximo / Maximum: 16.000.000,00 15,000000 9,000000 333,238356 01/10/2048




Loan Portfolio at 31/12/2020Clasificación por Relación Principal / Valor Tasación / Classification by LTV Distribution


Intervalo de la Relación Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

PrincipalTasación

Interval Ranking Number % OutstandingPrincipal % Nominal

Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date LTV

000.00 004.99 111 0,37 7.273.011,05 0,41 1,784570 1,442898 0,500000 8,225000 89,573575 18/06/2028 3,247272

005.00 009.99 112 0,37 16.753.160,79 0,94 1,541545 1,326253 0,700000 6,500000 119,180848 06/12/2030 7,988838

010.00 014.99 120 0,39 20.560.866,59 1,15 1,834027 1,233691 0,728000 6,747000 111,953169 30/04/2030 12,727546

015.00 019.99 90 0,30 17.327.241,66 0,97 2,334634 2,053233 0,747000 4,851000 75,935365 30/04/2027 18,332751

020.00 024.99 103 0,34 33.068.645,53 1,85 1,441322 0,920192 0,681000 5,804000 127,476719 16/08/2031 22,971926

025.00 029.99 94 0,31 41.912.658,44 2,35 1,277769 0,918814 0,721000 6,400000 102,433950 14/07/2029 27,373214

030.00 034.99 114 0,37 37.932.600,35 2,12 1,370998 1,020307 0,312000 4,900000 124,672277 22/05/2031 32,990910

035.00 039.99 112 0,37 34.845.594,95 1,95 1,183609 0,910474 0,467000 7,216000 120,124197 04/01/2031 38,169287

040.00 044.99 109 0,36 39.824.724,85 2,23 1,868972 1,375520 0,228000 7,500000 137,837872 26/06/2032 42,255006

045.00 049.99 128 0,42 23.200.878,68 1,30 1,703957 1,185929 0,462000 6,440000 136,473653 15/05/2032 47,438394

050.00 054.99 82 0,27 44.781.528,40 2,51 1,524254 0,696805 0,500000 5,323000 134,487155 16/03/2032 52,547820

055.00 059.99 192 0,63 56.696.653,01 3,17 1,637895 0,647824 0,280000 5,296000 157,983959 01/03/2034 57,501898

060.00 064.99 198 0,65 61.966.828,90 3,47 1,818334 0,912991 0,547000 5,851000 141,709132 22/10/2032 62,780271

065.00 069.99 53 0,17 10.553.888,52 0,59 1,662588 0,869779 0,488000 4,932000 159,943578 30/04/2034 67,155805

070.00 074.99 35 0,12 13.802.394,06 0,77 1,269728 0,665183 0,241000 6,296000 180,909593 28/01/2036 72,242913

075.00 079.99 15 0,05 7.424.894,14 0,42 1,613287 1,257815 0,891000 3,100000 158,287245 10/03/2034 77,748126

080.00 084.99 3 0,01 959.011,02 0,05 1,995855 0,000000 1,200000 3,400000 245,441949 14/06/2041 82,568377

085.00 089.99 3 0,01 362.971,80 0,02 1,161281 1,164091 1,000000 1,484000 155,977849 30/12/2033 87,230998

090.00 094.99 3 0,01 4.851.132,50 0,27 1,599256 0,574780 1,490000 2,500000 220,342197 12/05/2039 93,181272

BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK



Loan Portfolio at 31/12/2020Clasificación por Relación Principal / Valor Tasación / Classification by LTV Distribution


Intervalo de la Relación Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

PrincipalTasación

Interval Ranking Number % OutstandingPrincipal % Nominal

Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date LTV

190.00 194.99 1 0,00 6.380.974,26 0,36 2,250000 0,000000 2,250000 2,250000 145,282192 08/02/2033 194,945123

Total Cartera / Total 1.678 100,00 480.479.659,50 100,00



Media Ponderada / Weighted Average: 1,931790 0,905420 77,999931 02/07/2027 44,959673

Media Simple / Arithmetic Average: 58.771,34 3,806900 0,781974 40,546636 17/05/2024 27,500715

Mínimo / Minimum: 54,03 0,000000 0,000000 0,000000 24/09/2020 0,080344

Máximo / Maximum: 16.000.000,00 15,000000 9,000000 333,238356 01/10/2048 194,945123


BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal


Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/12/2020Loan Portfolio at 31/12/2020

Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors

Deudor Principal Pendiente %

Obligor Outstanding Principal %

1 16.000.000,00 0,90

2 13.930.567,99 0,78

3 13.789.285,71 0,77

4 13.161.143,48 0,74

5 12.692.504,58 0,71

6 11.478.846,15 0,64

7 11.000.000,00 0,62

8 10.231.974,88 0,57

9 10.000.000,00 0,56

10 9.016.087,93 0,50

11 8.533.858,02 0,48

12 8.437.500,00 0,47

13 8.338.956,55 0,47

14 8.148.030,75 0,46

15 8.000.000,00 0,45

16 7.955.517,67 0,45

17 7.500.000,00 0,42

18 7.314.938,86 0,41

19 7.006.214,63 0,39

20 6.726.461,13 0,38

Total: 199.261.888,33 11,17

Principal Pendiente Total de la Cartera / Portfolio Total Outstanding Principal 1.786.883.918,86

INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

SITUACIÓN DE LA CARTERAPORTFOLIO ANALYSIS


Movimiento Mensual Cartera de Préstamos Loan Repayments

Amortizaciones / Repayments Principal Pendiente / Outstanding Principal

Fecha Ordinarias (1) Anticipaciones (2) Importe % Sobre Inicial Num. Op.

Date Ordinary Prepayment Amount % Over Initial Balance Number

Saldo Anterior / Previous Balance 35.315.730,87 25.354.441,83 2.388.883.425,44 97,5232 35.006

31/01/2020 47.352.415,81 18.174.751,72 2.323.356.257,91 94,8482 34.628

29/02/2020 35.473.444,03 17.945.297,29 2.269.937.516,59 92,6674 34.268

31/03/2020 35.786.603,33 10.914.101,43 2.223.236.811,83 90,7609 33.976

30/04/2020 46.915.848,76 10.784.175,57 2.165.536.787,50 88,4054 33.703

31/05/2020 32.428.828,70 12.630.007,14 2.120.477.951,66 86,5659 33.375

30/06/2020 40.312.632,59 15.350.289,76 2.064.815.029,31 84,2935 33.030

31/07/2020 39.621.731,99 19.419.280,52 2.005.774.016,80 81,8832 32.676

31/08/2020 32.099.221,65 7.765.962,13 1.965.908.833,02 80,2558 32.406

30/09/2020 40.643.331,01 8.288.369,18 1.916.977.132,83 78,2582 32.066

31/10/2020 34.509.783,76 6.589.560,29 1.875.877.788,78 76,5804 31.656

30/11/2020 31.416.758,82 10.173.957,40 1.834.287.072,56 74,8825 31.172

31/12/2020 31.896.218,64 15.506.935,06 1.786.883.918,86 72,9473 30.404

483.772.549,96 178.897.129,32

Notas / Notes: (1) Incluye cuotas de principal vencidas y no cobradas. / Includes overdue instalments.(2) Cuotas de principal con vencimiento en el mes de la anticipación se incluyen en amortización ordinaria.Principal instalments maturing on the prepayment month are included in the ordinary amount.


Amortización Anticipada y Tasa de PrepagoPrepayments and Prepayments Rate

Datos del Mes Datos de 3 meses Datos de 6 meses Datos de 12 meses

Monthly Quatertly Semi Annually Annual

Fecha Principal Pendiente (1) % Sobre Inicial

Amortización dePrincipal Anticipada

(Prepago) (2) % TMC (3) % TAE (4) % TMC % TAE % TMC % TAE % TMC % TAE

Date Outstanding Principal % Over Initial Balance Prepayment Amount % CMR (3) % APR (4) % CMR % APR % CMR % APR % CMR % APR

31/01/2020 2.323.356.257,91 94,84815 18.174.751,72 0,76081 8,75716 0,59968 6,96348

29/02/2020 2.269.937.516,59 92,66740 17.945.297,29 0,77239 8,88486 0,82352 9,44672

31/03/2020 2.223.236.811,83 90,76090 10.914.101,43 0,48081 5,61957 0,67143 7,76616

30/04/2020 2.165.536.787,50 88,40536 10.784.175,57 0,48507 5,66799 0,57952 6,73676 0,58960 6,85020

31/05/2020 2.120.477.951,66 86,56589 12.630.007,14 0,58323 6,77854 0,51638 6,02357 0,67007 7,75103

30/06/2020 2.064.815.029,31 84,29352 15.350.289,76 0,72391 8,34923 0,59745 6,93845 0,63445 7,35323

31/07/2020 2.005.774.016,80 81,88325 19.419.280,52 0,94049 10,71996 0,74932 8,63033 0,66445 7,68841

31/08/2020 1.965.908.833,02 80,25580 7.765.962,13 0,38718 4,54849 0,68412 7,90749 0,60029 6,97031

30/09/2020 1.916.977.132,83 78,25822 8.288.369,18 0,42160 4,94358 0,58341 6,78064 0,59043 6,85958

31/10/2020 1.875.877.788,78 76,58039 6.589.560,29 0,34375 4,04787 0,38418 4,51400 0,56692 6,59485 0,57826 6,72261

30/11/2020 1.834.287.072,56 74,88250 10.173.957,40 0,54236 6,31761 0,43594 5,10761 0,56011 6,51803 0,61510 7,13658

31/12/2020 1.786.883.918,86 72,94733 15.506.935,06 0,84539 9,68606 0,57738 6,71274 0,58040 6,74668 0,60743 7,05045

(1) Saldo de Fin de Mes/ Balance at the end of the month(2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes. / Monthly Principal repayment less monthly expected principal repayment.(3) % TMC. % Tasa Mensual Constante. / % CMR. % Constant Monthly Rate.(4) % TAE. % Tasa Anual Equivalente. / % APR. % Annual Percentage Rate.


Movimiento Mensual ImpagadosMonthly Arrears Report

Incorporaciones / Incoming Arrears Recuperaciones / Recoveries SALDO / BALANCE

Fecha Principal Intereses Total Principal Intereses Total Principal Intereses Total

Date Principal Interests Total Principal Interests Total Principal Interests Total

Saldo anterior / Previous Balance 240.628,72 32.503,93 273.132,65 243.093,01 33.831,03 276.924,04 443.937,57 53.817,23 497.754,80

31/01/2020 543.626,67 47.245,21 590.871,88 62.991,61 10.405,72 73.397,33 924.572,63 90.656,72 1.015.229,35

29/02/2020 513.964,52 49.228,07 563.192,59 196.620,74 18.979,48 215.600,22 1.241.916,41 120.905,31 1.362.821,72

31/03/2020 855.406,44 75.497,63 930.904,07 179.203,65 16.146,75 195.350,40 1.918.119,20 180.256,19 2.098.375,39

30/04/2020 922.695,39 115.782,18 1.038.477,57 301.390,62 26.946,84 328.337,46 2.539.423,97 269.091,53 2.808.515,50

31/05/2020 843.431,05 67.702,15 911.133,20 467.916,60 57.583,37 525.499,97 2.914.938,42 279.210,31 3.194.148,73

30/06/2020 633.709,88 68.617,90 702.327,78 754.291,80 56.159,95 810.451,75 2.794.356,50 291.668,26 3.086.024,76

31/07/2020 719.018,86 75.371,89 794.390,75 301.831,31 44.605,42 346.436,73 3.211.544,05 322.434,73 3.533.978,78

31/08/2020 569.768,94 73.927,40 643.696,34 338.968,49 30.331,05 369.299,54 3.442.344,50 366.031,08 3.808.375,58

30/09/2020 478.392,89 68.318,38 546.711,27 664.766,95 62.288,86 727.055,81 3.255.970,44 372.060,60 3.628.031,04

31/10/2020 617.204,91 81.206,05 698.410,96 565.136,20 81.989,01 647.125,21 3.308.039,15 371.277,64 3.679.316,79

30/11/2020 532.253,17 79.601,11 611.854,28 514.963,70 89.390,74 604.354,44 3.325.328,62 361.488,01 3.686.816,63

31/12/2020 531.475,64 69.161,43 600.637,07 682.086,82 101.868,64 783.955,46 3.174.717,44 328.780,80 3.503.498,24

8.001.577,08 904.163,33 8.905.740,41 5.273.261,50 630.526,86 5.903.788,36

Nota: El concepto "Impagados" incluye las operaciones no pagadas a partir de un día hasta su entrada a fallidos.Note: the term "Arrears" includes the unpaid loans from one day until the day they are considered as default.


Movimientos Mensual Operaciones MorosasMonthly Delinquencies Report

Incorporaciones / Incoming Delinquencies Recuperaciones / Recoveries SALDO / BALANCE Provisiones/ Provisions

Fecha Principal Intereses Total Principal Intereses Total Principal Intereses Total Importe

Date Principal Interests Total Principal Interests Total Principal Interests Total Amount

Saldo anterior / Previous Balance 101.386,52 14.145,12 115.531,64 0,00 0,00 0,00 101.386,52 14.145,12 115.531,64 928.610,64

31/01/2020 259.502,19 26.905,76 286.407,95 15.409,40 2.670,31 18.079,71 345.479,31 38.380,57 383.859,88 2.051.685,58

29/02/2020 272.426,06 35.035,72 307.461,78 99.007,40 5.721,35 104.728,75 518.897,97 67.694,94 586.592,91 3.451.536,88

31/03/2020 431.219,97 47.207,86 478.427,83 39.606,65 4.839,53 44.446,18 910.511,29 110.063,27 1.020.574,56 4.735.322,42

30/04/2020 657.067,22 63.180,50 720.247,72 92.454,90 9.006,39 101.461,29 1.475.123,61 164.237,38 1.639.360,99 6.566.371,17

31/05/2020 750.428,56 72.558,51 822.987,07 113.969,54 19.072,85 133.042,39 2.111.582,63 217.723,04 2.329.305,67 9.109.917,92

30/06/2020 547.447,69 75.466,11 622.913,80 259.841,79 33.076,34 292.918,13 2.399.188,53 260.112,81 2.659.301,34 10.669.809,75

31/07/2020 480.429,96 67.088,93 547.518,89 223.255,68 32.705,55 255.961,23 2.656.362,81 294.122,67 2.950.485,48 10.223.910,89

31/08/2020 596.404,99 62.336,48 658.741,47 280.087,32 20.351,38 300.438,70 2.972.680,48 334.037,93 3.306.718,41 11.045.948,68

30/09/2020 447.767,42 60.034,82 507.802,24 386.413,25 51.897,63 438.310,88 3.034.034,65 341.942,07 3.375.976,72 10.751.323,52

31/10/2020 458.012,33 63.639,89 521.652,22 477.429,07 71.431,98 548.861,05 3.014.617,91 333.943,03 3.348.560,94 10.139.681,10

30/11/2020 384.143,04 61.013,58 445.156,62 378.385,79 74.524,14 452.909,93 3.020.375,16 319.338,89 3.339.714,05 10.784.527,86

31/12/2020 415.876,05 61.143,40 477.019,45 568.167,35 89.190,26 657.357,61 2.868.083,86 290.918,33 3.159.002,19 10.622.783,74

5.802.112,00 709.756,68 6.511.868,68 2.934.028,14 414.487,71 3.348.515,85

Nota: El concepto "Morosas" incluye las operaciones impagadas a partir de más de noventa días hasta su entrada a fallidos.Note: The term "Delinquencies" includes the unpaid loans from more than ninety days until the day they are considered as default.


Movimiento Mensual Fallidos / Monthly Defaults Report

Incorporaciones / IncomingDefaults Recuperaciones / Recoveries SALDO / BALANCE

SALDO INMUEBLES ADJUDICADOS / BALANCEPROPERTIES

Fecha Activos Susp. Rendim. Susp Activos Susp Rendim. Susp Activos Susp Rendim. Susp TotalValor

Adjudicación (1)ValorVenta

DeudaTotal Resultado (2)

Date Defaulted Ass.DefaultedReturns Defaulted Ass.

DefaultedReturns Defaulted Ass.

DefaultedReturns Total

RepossessionVal.

SaleProceed

TotalDebt Outcome

Saldo anterior / Previous Balance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31/01/2020 4.425,12 29,94 0,00 0,00 4.425,12 29,94 4.455,06 0,00 0,00 0,00 0,00

29/02/2020 15.611,38 181,83 0,00 0,00 20.036,50 211,77 20.248,27 0,00 0,00 0,00 0,00

31/03/2020 34.052,90 581,38 0,00 0,00 54.089,40 793,15 54.882,55 0,00 0,00 0,00 0,00

30/04/2020 156.483,30 3.078,73 0,00 0,00 210.572,70 3.871,88 214.444,58 0,00 0,00 0,00 0,00

31/05/2020 526.218,02 9.032,91 0,00 0,00 736.790,72 12.904,79 749.695,51 0,00 0,00 0,00 0,00

30/06/2020 307.559,04 7.690,18 -3.025,03 0,00 1.041.324,73 20.594,97 1.061.919,70 0,00 0,00 0,00 0,00

31/07/2020 230.520,98 8.946,20 -1.049,75 0,00 1.270.795,96 29.541,17 1.300.337,13 0,00 0,00 0,00 0,00

31/08/2020 53.969,89 2.183,86 -9.417,99 0,00 1.315.347,86 31.725,03 1.347.072,89 0,00 0,00 0,00 0,00

30/09/2020 647.575,63 43.157,75 -7.885,76 0,00 1.955.037,73 74.882,78 2.029.920,51 0,00 0,00 0,00 0,00

31/10/2020 1.394.186,58 91.422,44 -2.859,88 0,00 3.346.364,43 166.305,22 3.512.669,65 0,00 0,00 0,00 0,00

30/11/2020 1.253.684,01 95.328,30 -45.879,49 0,00 4.554.168,95 261.633,52 4.815.802,47 0,00 0,00 0,00 0,00

31/12/2020 2.116.915,01 140.252,56 -14.173,19 0,00 6.656.910,77 401.886,08 7.058.796,85 0,00 0,00 0,00 0,00

6.741.201,86 401.886,08 -84.291,09 0,00

(1) Importe Acumulado de los Inmuebles AdjudicadosCumulative amount of repossessed properties

(2) Resultado: Valor Venta menos la Deuda Total de los préstamos con inmuebles vendidos ( Beneficio(+) / Pérdida(-) de las ventas )Outcome: Sale Proceed less the Total Debt of foreclosed loans with properties sold ( Benefit(+) / Loss(-) on sale)


Impagados al / Loans in Arrears at 31/12/2020Clasificación por Antigüedad. Primera Cuota Vencida y no Pagada

Classification by Aging. First Overdue Instalment

Total Impagados / Total Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount

Antigüedad Deuda Nº Activos Principal InteresesOrdinarios Total Principal Pendiente

no Vencido Deuda Total

Aging Number Principal OrdinaryInterests Total Principal Not Due Total Debt

HASTA 1 MES / Up to 1 month 269 165.077,28 15.506,01 180.583,29 2.898.792,47 3.079.375,76DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 149 137.048,66 22.249,78 159.298,44 2.412.799,40 2.572.097,84DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 10 4.507,64 106,68 4.614,32 48.282,58 52.896,90DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 513 610.660,59 97.527,01 708.187,60 8.583.900,25 9.292.087,85DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 579 2.257.423,27 193.391,32 2.450.814,59 8.295.250,09 10.746.064,68DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totales / Totals 1520 3.174.717,44 328.780,80 3.503.498,24 22.239.024,79 25.742.523,03

Impagado con Garantía Real / Mortgage-Backed Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount

Antigüedad Deuda Nº Activos Principal InteresesOrdinarios Total Principal Pendiente

no Vencido Deuda Total Valor Garantía % Deuda / v. Tasación

Aging Number Principal OrdinaryInterests Total Principal Not Due Total Debt Appraisal value % Debt /

AppraisalHASTA 1 MES / Up to 1 month 4 1.206,90 403,05 1.609,95 229.443,29 231.053,24 1.009.570,98 22,88628DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 5 4.465,46 2.726,55 7.192,01 484.328,99 491.521,00 1.088.275,94 45,16511DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 16 34.510,22 10.674,62 45.184,84 1.957.092,38 2.002.277,22 10.898.358,01 18,37228DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 33 36.218,23 5.031,03 41.249,26 1.065.864,93 1.107.114,19 19.742.632,59 5,60773DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000

Totales / Totals 58 76.400,81 18.835,25 95.236,06 3.736.729,59 3.831.965,65 32.738.837,52 11,70465Nota: Los intervalos se entenderán excluido el inicio e incluido el final.Note: The intervals exclude the beginning of the period and include the ending.

INFORMES DE LOS BONOS DE TITULIZACIÓNSECURITISATION BONDS REPORTS


Bonos de Titulización Serie ASeries A Bonds

Número de Bonos / Number of Bonds: 21.315

Código ISIN / ISIN Code: ES0305460000

FechaPago

PaymentDate

% Tipointerés

Nominal %

NominalInterest

Rate

Cupón por Bono Coupon

Intereses Totales Total Interest

Amortización por Bono Amortization per Bond

Amortizacion Total Total Amortization Principal

DevengadoAmortización Principal Due

PrincipalAmortizado Principal

Repaid

DéficitAmortización Amortization

deficitBruto Gross

Neto Net

Pagados Paid

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente

OutstandingPrincipal

% SobreEmisión % Issue

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


22/10/2020 0,75000 % 157,28 127,40 3.352.423,20 0,00 6.914,20 75.145,82 75,15 % 147.376.173,00 1.601.733.153,30 147.376.173,00 147.376.173,00 0,00

22/07/2020 0,75000 % 169,58 137,36 3.614.597,70 0,00 7.391,30 82.060,02 82,06 % 157.545.559,50 1.749.109.326,30 157.545.559,50 157.545.559,50 0,00

22/04/2020 0,75000 % 302,08 244,68 6.438.835,20 0,00 10.548,68 89.451,32 89,45 % 224.845.114,20 1.906.654.885,80 224.845.114,20 224.845.114,20 0,00

29/11/2019 100.000,00 2.131.500.000,00

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Bonos de Titulización Serie BSeries B Bonds

Número de Bonos / Number of Bonds: 3.185

Código ISIN / ISIN Code: ES0305460018

FechaPago

PaymentDate

% Tipointerés

Nominal %

NominalInterest

Rate

Cupón por Bono Coupon

Intereses Totales Total Interest

Amortización por Bono Amortization per Bond

Amortizacion Total Total Amortization Principal

DevengadoAmortización Principal Due

PrincipalAmortizado Principal

Repaid

DéficitAmortización Amortization

deficitBruto Gross

Neto Net

Pagados Paid

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


% SobreEmisión % Issue

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


22/10/2020 0,80000 % 204,44 165,60 651.141,40 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 318.500.000,00 0,00 0,00 0,00

22/07/2020 0,80000 % 202,22 163,80 644.070,70 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 318.500.000,00 0,00 0,00 0,00

22/04/2020 0,80000 % 322,22 261,00 1.026.270,70 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 318.500.000,00 0,00 0,00 0,00

29/11/2019 100.000,00 318.500.000,00


Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at 31/12/2020Vida media residual (3) y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada.

Average residual life and final maturity according to constant prepayment rates.

TASA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA / CPR(2)

% mensual constante / % constant monthly rate 0.00 0.61 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 % anual equivalente / % annual percentage rate 0.00 7.05 8.64 11.36 14.01 16.59 19.09 21.53

BONOS SERIE A / SERIES A BONDS

Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 2.84 1.96 1.85 1.70 1.57 1.46 1.38 1.30

Amortización Final / Final maturity 23/04/2029 22/04/2025 22/10/2024 22/07/2024 22/04/2024 22/01/2024 23/10/2023 24/07/2023Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)

Vida media / Average life 2.84 1.96 1.85 1.70 1.57 1.46 1.38 1.30Amortización Final / Final maturity 23/04/2029 22/04/2025 22/10/2024 22/07/2024 22/04/2024 22/01/2024 23/10/2023 24/07/2023

BONOS SERIE B / SERIES B BONDS

Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 18.49 5.77 5.22 4.61 4.18 3.84 3.56 3.35

Amortización Final / Final maturity 22/10/2048 24/07/2028 22/07/2027 22/07/2026 22/10/2025 22/04/2025 22/01/2025 22/10/2024Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)

Vida media / Average life 10.35 5.17 4.71 4.21 3.92 3.65 3.40 3.18Amortización Final / Final maturity 22/04/2031 22/01/2026 22/07/2025 22/01/2025 22/10/2024 22/07/2024 22/04/2024 22/01/2024

(1) Amortización a opción de la Sociedad Gestora, cuando el importe del principal pendiente de amortización de los Préstamos sea inferior al 10% inicial / Optional clean-up call when the amount of the outstanding balance of the securitised loans is less than 10% of the initial outstanding balance.(2) CPR: Constant Prepayment Rate.(3) Otros datos utilizados: Tasa Morosidad - 1,1032 %, Tasa Recuperación Morosidad - 59,7986 %, Tasa Fallidos - 0,3719 %, Tasa Recuperación Fallidos - 1,8228 % / Other used information source: Delinquency Rate - 1,1032 %, Delinquency Recoveries Date - 59,7986 %, Default Rate - 0,3719 % and Default Recoveries Date - 1,8228 % .

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