Brochure Riesgos, Banca y Finanzas Estrategias de modelamiento · en Gestión de Riesgos, Banca y...

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DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN DOCENTES Javier Rojas Jhan Blas Raúl Zea Jhon Llanos Alonso Bueno Gestión de Riesgos, Banca y Finanzas: Estrategias de Modelamiento

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D I P L O M A D E E S P E C I A L I Z A C I Ó N E N

D O C E N T E S

Javier Rojas Jhan BlasRaúl ZeaJhon Llanos Alonso Bueno

Gestión de Riesgos, Banca y Finanzas: Estrategias de Modelamiento

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Plana Docente

O B J E T I V O D E L D I P L O M AEste programa tiene como objetivo proporcionar al mercado financiero local nuevos líderes con una formación académica y práctica que les permitirá formular estrategias y tomar decisiones financieras basadas en las mejores prácticas de administración de riesgos en las empresas a nivel mundial.

J A V I E R R O J A S

Gerente de Proyectos para el Consorcio CERTICOM – CORPORACION SAPIA S.A.

J H A N B L A S

Gerente de Riesgos del Banco de la Nación

D U R A C I Ó N :

H O R A R I O :

Martes y viernes de07:00 a 09: 15 pm.

El Diploma tiene una duración de 50 sesiones (un total de 100 horas lectivas).

M O D A L I D A D

Presencial Virtual

Los participantes que cumplan satisfactoriamente con los requisitos del programa recibirán el Diploma de Especialización en Gestión de Riesgos, Banca y Finanzas: Estrategias de Modelamiento, expedido por la Universidad ESAN.

C E R T I F I C A C I Ó N

P E R F I L D E L P A R T I C I P A N T EDirigido a directores, gerentes, jefes, analistas, ejecutivos y profesionales que laboran en las áreas de riesgos, finanzas, administración y contabilidad de empresas bancarias, financieras, cajas municipales, cajas rurales, EDPYMES, empresas de arrendamiento financiero.

J H O N L L A N O S

Vicepresidente en Banco Interamericano de Finanzas

R A Ú L Z E A

Ex Gerente de Gestión de Riesgo Operacional y Control Interno en el BBVA Continental

A L O N S O B U E N O

Gerente de Riesgos en COFIDE

L U G A R :

Universidad ESAN

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Estructura Curricular

El orden del temario no concuerda necesariamente con la programación de los cursos. Ésta es entregada al inicio del programa por el área de Coordinación académica.

GESTIÓN DE RIESGO DE MERCADO Y LIQUIDEZ

2 0 H O R A S L E C T I VA S

FUNDAMENTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO

1 0 H O R A S L E C T I VA S

Aspectos Generales de la Gestión del RiesgoEl Proceso de la Administración del RiesgoLa información de los Reportes internacionales de RiesgoEl Riesgo Soberano y el EmpresarialLa Gestión Integral de Riesgos

MODELAMIENTO Y GESTIÓN ESTRATÉGICA DE RIESGOS

2 0 H O R A S L E C T I VA S

GESTIÓN DE RIESGO CREDITICIO Y RECUPERACIONES EN LAS MICROFINANZAS

2 0 H O R A S L E C T I VA S

GESTIÓN DE RIESGO OPERACIONAL

Y RIESGO REPUTACIONAL

2 0 H O R A S L E C T I VA S

ASSET LIABILIT Y MANAGEMENT

1 0 H O R A S L E C T I VA S

Gestión de Riesgo de Mercado: riesgo de tasas de interés, tipo de cambio, precio de commodities y acciones.Valorización de Renta Fija y Renta VariableRiesgos asociados a la inversión en Bonos: duración de Macaulay, modificada, dollar duration.Indicadores de volatilidadValor en Riesgo VaR de inversiones y divisas: VaR paramétrico, histórico y por simulación MontecarloContribution VaR, conditional VaRPruebas de Backtesting.Gestión de Riesgo de LiquidezRatios de Liquidez: LCR, NSFRPlan de contingencia de liquidez

Introducción a la Gestión del Riesgo Crediticio: Marco ConceptualLas buenas prácticas en Gestión del Riesgo Crediticio: Basilea II y IIICiclo de Gestión del Riesgo Crediticio: Admisión, Seguimiento y RecuperaciónProbabilidad de Default (PD), Loss Given Default (LGD), Exposure at Default (EAD).Modelos cuantitativos para la Gestión de Riesgo Crediticio: Scorings y Ratings.Modelos para la Gestión Masiva de Cobranzas.Diagnóstico y selección de las mejores estrategias. Backtesting

Conceptos e instrumentos para la gestión estratégica del riesgoImportancia de los objetivos estratégicosPresentación, análisis y aplicación de las metodologías disponibles para el planeamiento estratégico de riesgosAnálisis integral de la situación, identificación y valorización de los objetivos estratégicos desde una perspectiva de riesgosEstablecimiento de los indicadores que permitan efectuar el seguimiento a su implantaciónModelos de gestión de riesgos vigentesFuncionamiento y uso de las herramientas de medición avanzada de riesgos para la gestión y el logro de ventajas competitivas sosteniblesGestión de la asignación de capital y el pricingIntroducción a la Gestión del Riesgo Crediticio: Marco

ConceptualLas buenas prácticas en Gestión del Riesgo OperacionalModelo de Gestión de Riesgo OperacionalBases de datos de eventos de pérdidaTaxonomía de riesgos y base de datos Indicadores claves de riesgosBasilea II: El Método estándar y los Métodos AvanzadosRiesgo Reputacional: Fundamentos, Importancia, Metodologías de Gestión

Introducción a la Gestión de Activos y Pasivos Comité de Activos y PasivosRiesgo de Balance y su impacto en la rentabilidad y solvenciaModelos Regulatorios e Internos: Gap de Duraciones, GER y VP

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Depósitos

D E S C U E N T O S E S P E C I A L E S

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Inversión

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Presencial S/. 7,500 S/. 1,500 S/. 784

Modalidad Inversión(Al contado) 8 cuotas de TotalCuota inicial

S/. 7,773(Última cuota de S/. 785)

S/. 6,000 S/. 1,500 S/. 588 S/. 6,205 (Última cuota de S/. 589)

Inversión (Con Financiamiento)

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