Análisis realizado a Alicorp
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TRABAJO PARA EL EXAMEN FINAL
Primero buscarán 6 activos (Acciones, Bonos, Emergentes, etc), tomarán el precio y
sacarán los rendimientos (busquen activos que cotizan a una misma moneda Soles o
Dolares), los cuales los pegarán en la pestaña “Datos”, la fecha de corte será el
29/11/2013 y se tomarán 250 rendimientos hacia atrás.
No se olviden de cambiar los nombres de los activos que hayan tomado (recomendación,
busquen activos donde el retorno promedio es positivo).
En la pestaña “Principal”, para el activo libre de riesgo:
- Si tiene activos que cotizan en soles busquen en la página de la SBS, en la curva cupón
Cero Soles (Soberana Soles), para fecha 29/11/2013 la tasa a 360 días
- http://www.sbs.gob.pe/app/pp/CurvaSoberana/Curvas_Consulta_Historica.asp
- Si tienen activos que cotizan en dólares busquen en la página del Tesoro
Norteamericano para la fecha 29/11/2013 a un año (Daily Treasury Yield Curve Rates)
- http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-
rates/Pages/default.aspx
Tengan cuidado de colocar la tasa en el Excel debido a que estos datos que se muestran en
las páginas ya están en % y son anuales, así que no deberán hacer ningún cambio a días
porque estamos tomando el promedio de los rendimientos a un año
Corren la macro presionando el botón que dice “Frontera Eficiente”, No hagan nada más
en esa pestaña.
Finalmente en la pestaña “Grafico” veremos el grafico de la Frontera Eficiente y otro
grafico de los pesos de cada activo que conformaría nuestro portafolio más óptimo en el
cual podemos invertir
Trabajen en Excel 2010 para que funcione la macro, tienen fecha límite hasta el día jueves
a las 8pm, no colocarán sus nombres sino su código del examen para adicionar en la nota
de su examen Final
Se formaran grupos de 2 para la presentación del trabajo y deberán presentar la siguiente
información
- Describir los 6 activos que tomaron y porque los tomaron como parte de su portafolio
- Los gráficos de la frontera eficiente y la composición del portafolio con breve
explicación
- En la pestaña “Datos” en la parte superior derecha arriba del histograma se muestra el
portafolio óptimo, el cual deberán también presentar en el trabajo, indicando cuales
son los porcentajes de los activos y también el histograma haciendo una pequeña
descripción del mismo
- Los activos que tomen cada grupo deberán ser diferentes, en caso que se encuentre
el mismo portafolio en 2 grupos diferentes se anulara el puntaje obtenido para
ambos grupos