De Scoring de Cobranzasa Valoracin de Carteras

Ramon TriasPresidente-Director General AIS, S.A.

Crdito y cobranza. Santiago de Chile.Junio 2006

Agenda

Motivacin

Scoring de recuperacin

Optimizacin de cobranzas

Valoracin de carteras

Conclusiones

Motivacin

Las mejores prcticas en la actividad de cobranzas requieren: Buena gestin de recursos Mxima eficiencia Optimizacin de los resultados

Para ello disponemos hoy de las siguientes tcnicas:

Esta actividad es ms amplia que la recuperacin: compra y venta de carteras, determinacin de precios y generacin de valor.

-Call-center-Plataformas informticas: workflow, agendas, ...

-Reglas expertas-Scoring de recuperacin-Optimizacin estrategias

Sistemas Modelos

MotivacinDos caras de una misma moneda

Modelizacin estadstica y anlisis econmicoDiscriminacin de casos y racionalidad econmica

Optimizacin operativaPermite aumentar la eficacia en la recuperacin de casos (recuperar ms)

Permite mejorar la eficiencia en la la gestin de cobranzas (gastando menos)

Valoracin de carteras de impagadosPermite cuantificar el valor de la cartera (mejor conocimiento)

Una mejora operativa aumenta el valor de una cartera (aumento de valor)

Gestin de la recuperacinDe reglas expertas a modelos estadsticos

Regla: En pre-jurdico sugerir visita para deudas superiores a 1500 pesos. Comprobar que se haya solicitado el legajo y que no exista promesa de pago vigente ni visita sugerida o realizada.

Ratiofinanc.

Primerincumpl. Deuda Avalista

Sectoreconn.

Probabilidad de recuperacin

...

p1 p2 p3 p4 p5

Reglas expertasSin software de gestin de reglas: tratamiento con pocas variables, y se identifican slo casos claros.

Con software de gestin de reglas: se gana en potencia, permite estrategias complejas.

Scoring de recuperacinTratamiento multivariablerealidad histrica.

Identificacin de todos

basado en

los casos de

a de fallidos en

riesgo.

Acumulacin de mayorgrupos de riesgo muy alto.

Scoring de recuperacinBloques de informacin

Razn de financiacin, plazo, monto inicial, monto deuda, existencia de avalistas, garantas y/o cotitulares, ...

Perfil de la operacin

Particulares: Sociodemogrficas, econmicas o relacin con entidad prestataria, ...Empresas: Experiencia, volumen de negocio, tipo de actividad o relacin con entidad prestataria, ...

Perfil del cliente

Fechas de contratacin, de 1er incumplimiento, de entrada en incumplimiento presente, ...

Comportamiento de pago Otras informaciones

Otras caractersticas relevantes (si aplican): sector econmico de actividad, zona geogrfica, situacin macroeconmica (inflacin, desocupacin, ...), ...

Scoring de recuperacinResultados

Pow er of the NEW risk-only-based model - Particulares

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

% of deactivations NP deactivation rate

% of deactivations 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 3% 2% 4% 12% 77%

NP deactivation rate 0,05% 0,00%0,27% 0,13%0,14% 0,08%0,15% 0,31%0,51% 0,78%1,28% 6,97%

rg 1 rg 2 rg 3 rg 4 rg 5 rg 6 rg 7 rg 8 rg 9 rg 10 rg 11 rg 12

La capacidad de clasificacin del sistema se manifiesta con la alta concentracin de fallidos en las clases superiores.

Scoring de recuperacin Beneficios

El uso del poder predictivo de los modelos de scoring a la gestin de recuperacin, puede repercutir en:

Mayor conocimiento a priori de la operacin y cliente a tratar

Respaldo analtico de la normativa a aplicar

Valoracin cuantitativa del potencial de recuperacin de un impago

Mejora de los procesos de decisin

Complemento a las estrategias de negocio (reglas expertas)

Aceleracin del proceso de recuperacin

Reduccin de costes en la gestin

Optimizacin de cobranzasRediseo de itinerarios de acciones por

segmentos

Anlisis de efectividad de las accionesSegmentacin por valor en riesgoAnlisis de costes de acciones

Optimizacin operativa Mayor impacto + menor gasto

Optimizacin de cobranzas Ejemplo de rediseo de itinerarios

Incorporacin de variables predictivas a la estrategia de gestin de recuperacin de la entidad...

Promesa Incumplida en

Nivel de Gestin Comercial

Segunda oportunidad% Llamada Blanda >= 70%

Pasar a Nivel Gestin Negociacin% Llamada Blanda < 70%

El cliente se niega a pagar en Nivel de Gestin Comercial

Pasar a Nivel Gestin Negociacin

Pasar a Nivel Gestin PreJudicial

Llamada Dura >= 20%

Llamada Dura < 5% y Carta Documentada >20%

Valoracin de carterasProcedimientos

PromedioDuracin,Montos,

Cobertura,...

Evaluacin de la cartera

agrupadaValor aproximado

de la cartera

Descripcin cartera

Mayor exactitud del valor de la carteraDuracin,

Monto,Cobertura,...

Valoracin individual

Cartera de crditos

Valoracin de carteras Valoracin individual. Prdida esperada

La valoracin individual se determina con el el valor de la prdida esperada (o EL, del ingls Expected Loss).

Mismos conceptos que en Basilea II.

Probabilidad insolvencia

Exposicin en insolvencia

Prdida si insolvencia

Expected Losses(EL)

Valoracin de carterasValoracin individual. Valor de la cartera

Para cada crdito:

Saldo pendiente

Prdida esperadaCoste operativoRetribucin al capital

-

= Valor crdito

Puede tenerse en cuenta la volatilidad mediante:

Una asignacin directa de % beneficio o bien,

Capital econmico * retribucin objetiva

Valoracin de carteras Valoracin individual. Valor de la cartera

Cobranza y valoracin de cartera estn fuertemente relacionados

Los costes totales (operativos y insolvencia) dependen ambos de la capacidad de optimizacin de la gestin.

Si estos costes son menores que el promedio de mercado, se obtendr un beneficio mayor y una posicin en precios ms ventajosa.

Valoracin de carterasEntradas en mora, por perfilItinerarios de accionesEfectividad de accionesCoste de acciones

Simulacin de flujos de ingresos y egresos Valoracin de cartera en t

Flujos de coste y de recuperacin ($)

-200.000

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

Accin de cobranzas

$

Total recuperacin Total coste cobranzas Total recuperacin neta Valor en el tiempo

Total recuperacin 200000 280000 312000 145600 49920 10608Total coste cobranzas 500 4000 15600 20800 21840 12480Total recuperacin neta 199500 276000 296400 124800 28080 -1872Valor en el tiempo 922908 723408 447408 151008 26208 -1872

1 2 3 4 5 6

Optimizacin y valoracin

Polticas de cobranzas

Inputs de ingresos y costes

Inputscomportamentales

Modelo de simulacin

Anlisis de xito

Anlisisde costes

Valoracin de cartera

Optimizacin de cobranzas

Conclusiones

El scoring de recuperacin permite una mejora operativa porque cuantifica la probabilidad de xito de cada tipo de accin a cada operacin

-Permite tomar decisiones sobre qu acciones son ms adecuadas para cada caso de cobranza

Descartar acciones costosas que sern inefectivas, ahorrando costes y obteniendo los mismos resultados

Reordenar las acciones de cobranzas y proponer otros cambios para mejorar la eficiencia general del proceso

El scoring de recuperacin permite la evaluacin del valor de una cartera, es decir, la deuda que se estima recaudar sobre el total del valor nominal de la cartera y como se distribuyen las recuperaciones en el tiempo

-Permite fijar precios de compra de carteras de impagados de una manera rpida, precisa y fiable, ofreciendo un precio competitivo y razonable

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