2016 - camaraderiesgo.com · 9 Citibank 4,20% 10 JPmorgan 3,98% 11 Colpatria 2,20% 12 BTG Pactual...
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Evolución de Mercado 2016
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Evolución de Mercado
2016
Apertura del mercado de derivados
Futuro TES Mediano
Futuro TES Corto y Largo
Plazo
Evolución de Mercado
Ago, 2009
Futuro de Tasa
de Cambio
Dólar/Peso
Dic, 2008
Sept, 2008 Mar, 2010
Futuro sobre la acción de
Ecopetrol y Preferencial de Bancolombia
Abr, 2010
Forward NDF USD/ COP
Oct, 2010
Futuro sobre
energía y Futuro
Mini de Tasa de
Cambio
Dólar/Peso
Futuro sobre la acción de
Pacific y Futuro de Inflación
Futuro de IBR
Futuro Mini sobre Energía
Futuro de TES referencias especificas
Futuro sobre acciones sin
entrega
Oct, 2011
Jun, 2012 Jul, 2012
Mar. 2013May , 2013
Mar, 2011
Futuros Índice Accionario COLCAP
Relanzamiento Futuro de IBR
Nov. 2014
Oct. 2015
IBR Formación
Simultáneas Primer Escalón
de SEN
Simultáneas MEC
Ene. 2015
Ene. 2016
Evolución de Mercado• Volumen Operado
– Ranking: Estandarizados y No Estandarizados febrero 2016 – Con SML
* Hasta 29 febrero 2016
No Entidad Total
1 BBVA Colombia 14,78%
2 Bancolombia 14,60%
3 Banco de Bogotá 12,05%
4 Corficolombiana 10,74%
5 CrediCorp Capital 8,14%
6 Banco Corpbanca 7,10%
7 Davivienda 5,68%
8 GNB Sudameris 4,86%
9 Citibank 4,20%
10 JPmorgan 3,98%
11 Colpatria 2,20%
12 BTG Pactual 1,92%
13 Alianza Valores 1,65%
14 Banco de Occidente 1,48%
15 Banco Agrario 1,33%
16 Banco AV Villas 1,28%
17 BNP Paribas Corp Financiera 1,00%
18 Asesores en Valores 0,57%
19 Bancoldex 0,43%
20 Banco Popular 0,43%
21 Corredores Asociados 0,41%
22 Acciones y Valores 0,28%
23 Serfinco 0,26%
24 Valores Bancolombia 0,23%
25 Casa de Bolsa 0,17%
26 Banco Santander 0,12%
27 Protección 0,10%
28 Fiduciaria La Previsora 0,01%
29 Asesorías e Inversiones 0,01%
30 Global Securities 0,00%
31 Corpbanca Valores 0,00%
32 Profesionales de Bolsa 0,00%
Evolución de Mercado• Volumen Operado
– Ranking: Estandarizados y No Estandarizados febrero 2016 - Sin SML
* Hasta 29 febrero 2016
No Entidad Total
1 CrediCorp Capital 16,01%
2 Davivienda 10,06%
3 Alianza Valores 9,55%
4 Banco de Occidente 7,75%
5 Banco de Bogotá 7,38%
6 BTG Pactual 7,03%
7 Bancolombia 6,56%
8 BBVA Colombia 5,82%
9 Asesores en Valores 3,84%
10 Bancoldex 3,12%
11 Banco Corpbanca 2,74%
12 Corficolombiana 2,52%
13 Citibank 2,52%
14 Corredores Asociados 2,08%
15 Colpatria 1,92%
16 Serfinco 1,86%
17 Banco Agrario 1,77%
18 JPmorgan 1,58%
19 Valores Bancolombia 1,34%
20 Casa de Bolsa 1,24%
21 Acciones y Valores 0,98%
22 GNB Sudameris 0,90%
23 Protección 0,70%
24 Banco Santander 0,49%
25 Banco Popular 0,06%
26 Fiduciaria La Previsora 0,06%
27 Asesorías e Inversiones 0,05%
28 Global Securities 0,03%
29 Corpbanca Valores 0,02%
30 Banco AV Villas 0,00%
31 Profesionales de Bolsa 0,00%
Evolución de Mercado
• Volumen Operado
– Ranking: Estandarizados febrero 2016
* Hasta 29 febrero 2016
No Entidad Total
1 CrediCorp Capital 28,40%
2 Alianza Valores 16,30%
3 BTG Pactual 14,22%
4 Asesores en Valores 7,77%
5 Davivienda 7,51%
6 Corredores Asociados 4,21%
7 Serfinco 3,77%
8 BBVA Colombia 3,67%
9 Valores Bancolombia 2,70%
10 Casa de Bolsa 2,52%
11 Acciones y Valores 1,96%
12 Bancolombia 1,92%
13 JPmorgan 1,62%
14 Banco Agrario 1,61%
15 Protección 1,41%
16 Fiduciaria La Previsora 0,13%
17 Asesorías e Inversiones 0,11%
18 Banco de Occidente 0,07%
19 Global Securities 0,05%
20 Corpbanca Valores 0,04%
21 Banco AV Villas 0,01%
22 Profesionales de Bolsa 0,00%
Evolución de Mercado
• Volumen Operado
– Ranking: No Estandarizados febrero 2016– Con SML
* Hasta 29 febrero 2016
No Entidad Total
1 BBVA Colombia 15,59%
2 Bancolombia 15,53%
3 Banco de Bogotá 12,93%
4 Corficolombiana 11,53%
5 Banco Corpbanca 7,62%
6 CrediCorp Capital 6,65%
7 Davivienda 5,54%
8 GNB Sudameris 5,22%
9 Citibank 4,51%
10 JPmorgan 4,16%
11 Colpatria 2,37%
12 Banco de Occidente 1,59%
13 Banco AV Villas 1,37%
14 Banco Agrario 1,31%
15 BNP Paribas Corp Financiera 1,07%
16 BTG Pactual 1,01%
17 Alianza Valores 0,57%
18 Bancoldex 0,46%
19 Banco Popular 0,46%
20 Acciones y Valores 0,16%
21 Banco Santander 0,13%
22 Corredores Asociados 0,13%
23 Valores Bancolombia 0,05%
24 Asesores en Valores 0,04%
Evolución de Mercado
• Volumen Operado
– Ranking: No Estandarizados febrero 2016 – Sin SML
* Hasta 29 febrero 2016
No Entidad Total
1 Banco de Occidente 15,25%
2 Banco de Bogotá 14,60%
3 Davivienda 12,55%
4 Bancolombia 11,10%
5 BBVA Colombia 7,91%
6 Bancoldex 6,17%
7 Banco Corpbanca 5,41%
8 Corficolombiana 4,99%
9 Citibank 4,98%
10 CrediCorp Capital 3,90%
11 Colpatria 3,80%
12 Alianza Valores 2,95%
13 Banco Agrario 1,93%
14 GNB Sudameris 1,78%
15 JPmorgan 1,55%
16 Banco Santander 0,98%
17 Banco Popular 0,13%
18 Acciones y Valores 0,02%
Evolución de Mercado
• Volumen Operado
– Ranking: Tercero por Miembro febrero 2016
* Hasta 29 febrero 2016
No Entidad Total
1 CrediCorp Capital 28,85%
2 BTG Pactual 22,20%
3 Alianza Valores 18,90%
4 Asesores en Valores 9,41%
5 Serfinco 5,12%
6 Corredores Asociados 4,81%
7 Protección 3,00%
8 Acciones y Valores 2,62%
9 Valores Bancolombia 2,50%
10 Casa de Bolsa 2,39%
11 Global Securities 0,14%
12 Corpbanca Valores 0,03%
13 Asesorías e Inversiones 0,02%
14 Profesionales de Bolsa 0,01%
Evolución de Mercado• Volumen Operado
– Ranking: Estandarizados y No Estandarizados Año 2016 – Con Sml
* Hasta 29 febrero 2016
No Entidad Total
1 Bancolombia 17,96%
2 Banco de Bogotá 13,20%
3 BBVA Colombia 11,03%
4 Corficolombiana 10,96%
5 CrediCorp Capital 8,01%
6 Banco Corpbanca 6,82%
7 Davivienda 6,03%
8 GNB Sudameris 4,88%
9 JPmorgan 4,44%
10 Citibank 4,25%
11 Colpatria 1,99%
12 Banco Agrario 1,70%
13 Alianza Valores 1,35%
14 Banco de Occidente 1,23%
15 BTG Pactual 1,22%
16 Banco AV Villas 1,16%
17 BNP Paribas Corp Financiera 0,80%
18 Asesores en Valores 0,55%
19 Banco Popular 0,51%
20 Bancoldex 0,44%
21 Corredores Asociados 0,38%
22 Serfinco 0,25%
23 Acciones y Valores 0,25%
24 Valores Bancolombia 0,24%
25 Banco Santander 0,14%
26 Casa de Bolsa 0,14%
27 Protección 0,06%
28 Asesorías e Inversiones 0,02%
29 Fiduciaria La Previsora 0,01%
30 Global Securities 0,00%
31 FiduBancolombia 0,00%
32 Corpbanca Valores 0,00%
33 Profesionales de Bolsa 0,00%
34 Fiduciaria Bogotá 0,00%
Evolución de Mercado• Volumen Operado
– Ranking: Estandarizados y No Estandarizados Año 2016 – Sin Sml
* Hasta 29 febrero 2016
No Entidad Total
1 CrediCorp Capital 16,23%
2 Davivienda 10,54%
3 Alianza Valores 8,78%
4 Banco de Bogotá 7,53%
5 Banco de Occidente 6,95%
6 Bancolombia 6,60%
7 BTG Pactual 5,11%
8 BBVA Colombia 4,72%
9 Banco Corpbanca 4,03%
10 Asesores en Valores 4,02%
11 Bancoldex 3,39%
12 Corficolombiana 2,98%
13 JPmorgan 2,37%
14 Banco Agrario 2,31%
15 Colpatria 2,27%
16 Citibank 2,24%
17 Corredores Asociados 2,07%
18 Serfinco 1,91%
19 Valores Bancolombia 1,48%
20 Casa de Bolsa 1,04%
21 GNB Sudameris 1,01%
22 Acciones y Valores 1,00%
23 Banco Santander 0,70%
24 Protección 0,42%
25 Asesorías e Inversiones 0,12%
26 Fiduciaria La Previsora 0,07%
27 Banco Popular 0,05%
28 Global Securities 0,02%
29 Banco AV Villas 0,01%
30 FiduBancolombia 0,01%
31 Corpbanca Valores 0,01%
32 Profesionales de Bolsa 0,00%
33 Fiduciaria Bogotá 0,00%
Evolución de Mercado• Volumen Operado
– Ranking: Estandarizados Año 2016
* Hasta 29 febrero 2016
No Entidad Total
1 CrediCorp Capital 31,34%
2 Alianza Valores 16,53%
3 BTG Pactual 11,16%
4 Asesores en Valores 8,77%
5 Davivienda 6,13%
6 Corredores Asociados 4,53%
7 Serfinco 4,18%
8 Valores Bancolombia 3,24%
9 BBVA Colombia 2,44%
10 Banco Agrario 2,35%
11 Casa de Bolsa 2,27%
12 Acciones y Valores 2,15%
13 JPmorgan 1,89%
14 Bancolombia 1,51%
15 Protección 0,93%
16 Asesorías e Inversiones 0,27%
17 Fiduciaria La Previsora 0,14%
18 Banco de Occidente 0,06%
19 Global Securities 0,04%
20 Banco AV Villas 0,03%
21 FiduBancolombia 0,02%
22 Corpbanca Valores 0,02%
23 Profesionales de Bolsa 0,00%
24 Fiduciaria Bogotá 0,00%
Evolución de Mercado
• Volumen Operado
– Ranking: No Estandarizados Año 2016 – Con Sml
* Hasta 29 febrero 2016
No Entidad Total
1 Bancolombia 19,01%
2 Banco de Bogotá 14,04%
3 Corficolombiana 11,66%
4 BBVA Colombia 11,57%
5 Banco Corpbanca 7,26%
6 CrediCorp Capital 6,53%
7 Davivienda 6,02%
8 GNB Sudameris 5,19%
9 JPmorgan 4,61%
10 Citibank 4,52%
11 Colpatria 2,11%
12 Banco Agrario 1,66%
13 Banco de Occidente 1,30%
14 Banco AV Villas 1,23%
15 BNP Paribas Corp Financiera 0,86%
16 BTG Pactual 0,59%
17 Banco Popular 0,55%
18 Bancoldex 0,47%
19 Alianza Valores 0,38%
20 Banco Santander 0,15%
21 Acciones y Valores 0,12%
22 Corredores Asociados 0,11%
23 Valores Bancolombia 0,05%
24 Asesores en Valores 0,02%
25 Serfinco 0,00%
Evolución de Mercado
• Volumen Operado
– Ranking: No Estandarizados Año 2016 – Sin Sml
* Hasta 29 febrero 2016
No Entidad Total
1 Davivienda 14,26%
2 Banco de Bogotá 13,90%
3 Banco de Occidente 12,77%
4 Bancolombia 10,90%
5 Banco Corpbanca 7,44%
6 BBVA Colombia 6,64%
7 Bancoldex 6,26%
8 Corficolombiana 5,49%
9 Colpatria 4,19%
10 Citibank 4,13%
11 CrediCorp Capital 3,47%
12 JPmorgan 2,77%
13 Banco Agrario 2,29%
14 Alianza Valores 2,24%
15 GNB Sudameris 1,86%
16 Banco Santander 1,30%
17 Banco Popular 0,08%
18 Acciones y Valores 0,02%
• Gestión de Operaciones
– Entidades Participantes, Consolidado 2008 – Febrero 2016*
16
Informe de la Administración
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Feb-16
18
26
32
39 39 39 39 38 38
7
15
21
28 28
3134
32 32
Nú
mer
o d
e M
iem
bro
s
Evolución Miembros*
Miembros
Miembros Operando
* Hasta 29 febrero 2016
• Gestión de Operaciones
– Operaciones de Mercado y de Registro (2008 –Febrero 2016*)
Volumen promedio diario de contratos en Febrero 2016: 77,269,189
17
Informe de la Administración
• Con simultaneas
% Crecimiento Respecto a Febrero-2016
% Monto 424%
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
2.008
2.009
2010-I
2010-II
2010-III
2010-IV
ene-11
feb-11
mar-11
abr-11
may-11
jun-11
jul-11
ago-11
sep-11
oct-11
nov-11
dic-11
ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
may-12
jun-12
jul-12
ago-12
sep-12
oct-12
nov-12
dic-12
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
Mo
nto
pro
med
io d
iari
o e
n m
illo
nes
de
pes
os
Evolución
Total Monto
* Hasta 29 febrero 2016
• Gestión de Operaciones - Derivados
– Operaciones de Mercado y de Registro (2008 – Febrero 2016*)
Volumen promedio diario de contratos en Febrero 2016: 9,029
18
Informe de la Administración
• Sin simultaneas
% Crecimiento Respecto a Febrero-2015
% Monto 27,59%
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
2.008 2.0092010-I2010-II2010-III2010-IVene-11feb-11m
ar-11abr-11m
ay-11jun-11jul-11ago-11sep-11oct-11nov-11dic-11ene-12feb-12m
ar-12abr-12m
ay-12jun-12jul-12ago-12sep-12oct-12nov-12dic-12ene-13feb-13m
ar-13abr-13m
ay-13jun-13jul-13ago-13sep-13oct-13nov-13dic-13ene-14feb-14m
ar-14abr-14m
ay-14jun-14jul-14ago-14sep-14oct-14nov-14dic-14ene-15feb-15m
ar-15abr-15m
ay-15jun-15jul-15ago-15sep-15oct-15nov-15dic-15ene-16feb-16
Mo
nto
pro
med
io d
iari
o e
n m
illo
nes
de
pes
os
Evolución
Total Monto
* Hasta 29 febrero 2016
• Gestión de Operaciones
Informe de la Administración
77
Volver
565.467
-
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16
Mo
nto
pro
med
io d
iari
o m
illo
nes
de
pes
os
Evolución Simultaneas Mec y Sen
Monto Simultaneas SEN Monto Simultaneas MEC
* Hasta 29 febrero 2016
20
Informe de la Administración
• Gestión de Operaciones
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
1.100.000
2.008
2010-I
2010-III
ene-11
mar-11
may-11
jul-11
sep-11
nov-11
ene-12
mar-12
may-12
jul-12
sep-12
nov-12
ene-13
mar-13
may-13
jul-13
sep-13
nov-13
ene-14
mar-14
may-14
jul-14
sep-14
nov-14
ene-15
mar-15
may-15
jul-15
sep-15
nov-15
ene-16
Evolución por Tipo de Subyacente (Monto promedio diario en Millones de pesos)
Renta Fija Divisa Renta Variable Electricidad IBR IPC OIS IBR Futuro de OIS Simultaneas
% crecimiento respecto a Febrero 2015
% Monto
Renta Fija -57%
Divisa 34%
Renta Variable 85%
Electricidad 0%
Futuro OIS 132%
OIS IBR 0%
Simultáneas 100%
* Hasta 29 febrero 2016
• Posición Abierta
– Resumen Posición Abierta (2008 – Febrero 2016)
% Crecimiento Respecto a Febrero-2015
% Monto 163,73%
21
Informe de la Administración
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
2.008 2.0092010-I2010-II2010-III2010-IVene-11feb-11m
ar-11abr-11m
ay-11jun-11jul-11ago-11sep-11oct-11nov-11dic-11ene-12feb-12m
ar-12abr-12m
ay-12jun-12jul-12ago-12sep-12oct-12nov-12dic-12ene-13feb-13m
ar-13abr-13m
ay-13jun-13jul-13ago-13sep-13oct-13nov-13dic-13ene-14feb-14m
ar-14abr-14m
ay-14jun-14jul-14ago-14sep-14oct-14nov-14dic-14ene-15feb-15m
ar-15abr-15m
ay-15jun-15jul-15ago-15sep-15oct-15nov-15dic-15ene-16feb-16
Posición abierta al finalizar el mes
Millones de Pesos
* Hasta 29 febrero 2016
