08 Riesgos-Modelo Metric-IfIS BCIE

Modelo de Evaluacin Tcnica de Riesgo de IFNB Y BANCOSModelo de Evaluacin Tcnica de Riesgo de IFNB Y BANCOS

II SeminarioII Seminario--Taller Taller

Las Mejores Prcticas en Las Mejores Prcticas en

Banca de Segundo Piso y el Banca de Segundo Piso y el

Apoyo a la Micro y Pequea Apoyo a la Micro y Pequea

EmpresaEmpresa

Modelos de evaluacin de Modelos de evaluacin de

Instituciones Financieras no Instituciones Financieras no

Bancarias (IFNB) y de BANCOS Bancarias (IFNB) y de BANCOS

Banco Centroamericano de Banco Centroamericano de

Integracin EconmicaIntegracin Econmica

San Salvador, Mayo 2003San Salvador, Mayo 20031


METODOLOGA

Es un sistema de anlisis y calificacin de riesgo bancario que sirve como un instrumento analtico que permite evaluar y calificar de forma efectiva y oportuna el riesgo de las instituciones financieras elegibles como sujeto de crdito, promoviendo de esta manera:

- La preservacin de la base patrimonial del BCIE.- El fortalecimiento de la capacidad analtica de los analistas.- La asignacin de lneas de crdito en funcin del perfil de

riesgo de las IFIs,.


Metodologa Actual

9 Se realizan evaluaciones desde 19979 Metodologa cuantitativa9 3 requisitos mnimos de cumplimiento9 9 ndices de evaluacin9 Promedios Centroamericanos 9 Mtodo estadstico

Desviacin estndar Normaliza

9 Esta en proceso de transicin


reas de Evalaucin

9 Requisitos Mnimos

Suficiencia de Capital 9% mnimo Mora Legal 5% mximo Liquidez 30% mnimo

9 reas rea de Rentabilidad rea Manejo de Riesgo rea Productividad


Modelo de EvaluacinModelo de EvaluacinTcnica de Riesgo de Instituciones Tcnica de Riesgo de Instituciones

Intermediarias de Crdito, Intermediarias de Crdito, Bancos y Financieras.Bancos y Financieras.

(METRIC)(METRIC)


Objetivo General

METRIC tiene como misin calificar el desempeo financiero y gerencial de los intermediarios de crdito elegibles y/o considerados de inters, con el propsito de proveer informacin oportuna y clave para la toma de decisiones por parte de las autoridades del Banco.


9 METRIC est conformado por dos componentes (cuantitativo y cualitativo) y por cinco mdulos de anlisis de acuerdo a la metodologa a ser empleada (CAMEL), los cuales se enumeran a continuacin:

9 C Suficiencia Patrimonial (Capital)9 A Calidad de los Activos (Asset Adequacy)9 M Gerencia y Eficiencia Microeconmica (Management)9 E Rentabilidad y Beneficios (Earnings)9 L Liquidez (Liquidity)


Modelos de Calificacin

9 Modelo de calificacin de riesgo de los aspectos cuantitativos.

Seleccin de los indicadores por mdulos de anlisis Calificacin de los indicadores (distribucin normal estndar) Ponderacin de los indicadores y mdulos

9 Modelo de calificacin de riesgo de los aspectos cualitativos.

Seleccin de las matrices por mdulos de anlisis Calificacin de las matrices (capacidad de logro) Ponderacin de las matrices y mdulos Entrevistas


Metodologa para la Calificacin

Suficiencia Patrimonial

Utilidades o BeneficiosCC

Calidad de los ActivosAA

Gerencia y Eficiencia

MicroeconmicaMM

Liquidez LL

EE

CC AA MM LLEE


Mdulo de Suficiencia Patrimonial

Este mdulo tiene como objetivo medir la capacidad autnoma

de cada institucin para absorber prdidas o desvalorizaciones

del activo, es decir, que cualquier deterioro en la calidad de

estos ltimos, deber ser absorbida por el patrimonio bancario,

de manera que no afecte los depsitos del pblico y dems

acreedores.El propsito es medir y ponderar el capital adecuado que una institucin requiere para cumplir tanto con los propsitos estratgicos como con los propsitos financieros para lo cual fue constituido el capital.


Aspectos Cuantitativos (0.0%)

Ponderacin del Mdulo de Anlisis

Indicadores Peso Rating Ajuste Rating AjustadoCoeficiente de Capital de Rison (SP08) 30% 100% 0% 30%

Cobertura Patrimonial de Activos Inmovilizados (SP12) 45% 100% 0% 45%

Vulnerabilidad Patrimonial (SP11) 25% 100% 0% 25%

Calificacin de Riesgo 100%Factor de Ajuste 0%Calificacin de Riesgo Ajustada 100%

CSUFICIENCIA PATRIMONIAL

25%


Aspectos Cualitativos (0.0%)

Ponderacin del Mdulo de Anlisis 25%

Matrices Peso Rating Ajuste Rating AjustadoSuficiencia Patrimonial 100% 100% 0% 100%Calificacin de Riesgo 100%Factor de Ajuste 0%Calificacin de Riesgo Ajustada 100%

CSUFICIENCIA PATRIMONIAL


Mdulo de Calidad del Activo

Este mdulo evala los impactos en el balance y en los resultados

operacionales de las desvalorizaciones y deterioros producidos en

la calidad de los activos. La concentracin y vinculaciones de la

cartera de crdito, la existencia de sistemas de control interno y de

administracin de riesgos crediticios, y finalmente, la efectividad

de las polticas de cobertura y saneamiento de cartera.




Indicadores Peso Rating Ajuste Rating AjustadoActivos Inmovilizados Netos / Activo Total (CA02) 45% 100% 0% 45%

Indice de Morosidad Bruta (CA56) 25% 100% 0% 25%

Cobertura de la Cartera de Crditos Improductiva (CA15) 30% 100% 0% 30%


CALIDAD DE LOS ACTIVOS

A




Matrices Peso Rating Ajuste Rating AjustadoCalidad de los Activos 100% 100% 0% 100%Calificacin de Riesgo 100%Factor de Ajuste 0%Calificacin de Riesgo Ajustada 100%

ACALIDAD DE LOS ACTIVOS


Mdulo de Gerencia y Eficiencia Microeconmica

En este mdulo se incorporan los principales ndices de gestin

administrativa y de productividad considerados como indicadores

claves de desempeo de la eficiencia de una entidad bancaria




Indicadores Peso Rating Ajuste Rating AjustadoGrado de Absorcin del Margen Financiero Neto (GT02) 25% 100% 0% 25%

Gastos de Transformacin / Activo Total Promedio (CC23) 25% 100% 0% 25%

Brecha estructural como % del activo total (BE22) 40% 100% 0% 40%

Ingresos Ordinarios / Gastos de Transformacin (GT03) 10% 100% 0% 10%


MGerencia y Eficiencia Microeconmica




Matrices Peso Rating Ajuste Rating Ajustado

Gerencia de Riesgos 30% 100% 0% 30%

Planificacin Estratgica 30% 100% 0% 30%

Evaluacin de los Factores Externos 5% 100% 0% 5%

Evaluacin de los Factores Internos 5% 100% 0% 5%

Ambiente Informtico 10% 100% 0% 10%

Crecimiento BCG 10% 100% 0% 10%

Polticas de Pentracin de Mercado 10% 100% 0% 10%


MGerencia y Eficiencia Microeconmica


Mdulo de Beneficios y Rentabilidad

En este mdulo se califica cun habilitada est una entidad bancaria para fabricar resultados operacionales de naturaleza recurrente que permitan generar utilidades.




Indicadores Peso Rating Ajuste Rating Ajustado

ROA (CC34) 15% 100% 0% 15%

ROA Operativo (RO24) 25% 100% 0% 25%

ROE (RO12) 10% 100% 0% 10%

ROE Real (RO06) 20% 100% 0% 20%

Ingresos Ordinarios / Activo Total Promedio (RO02) 10% 100% 0% 10%

Grado de dependencia del Margen Financiero del spread de tasas (DM22)

10% 100% 0% 10%

Grado de dependencia del Margen Financiero de la Brecha Estructural (DM23)

10% 100% 0% 10%


EBeneficios y Rentabilidad




Matrices Peso Rating Ajuste Rating AjustadoBrecha Estructural entre AR y PCC,

Resultados Operacionales, BeneficiosY Rentabilidad

50% 100% 0% 50%


Beneficios y RentabilidadE

50% 100% 0% 50%


Mdulo de Liquidez Bancaria

El objetivo de este mdulo es analizar la posicin de liquidez de

una institucin financiera, diagnosticar su capacidad para

responder con fondos propios a todas sus obligaciones de

carcter contractual, especialmente sus compromisos de

prstamos e inversiones, as como para enfrentar los

vencimientos de sus pasivos, todo esto en el curso normal de

sus operaciones y a un costo razonable.




Indicadores Peso Rating Ajuste Rating AjustadoActivos Lquidos / Captaciones del Pblico (IL12)

15% 100% 0% 15%

Activos Lquidos / Pasivos Exigibles (IL04) 30% 100% 0% 30%

35% 100% 0% 35%

Prueba cida de Liquidez (IL09) 20% 100% 0% 20%Calificacin de Riesgo 100%Factor de Ajuste 0%Calificacin de Riesgo Ajustada 100%

LiquidezL

Prueba Super cida de Liquidez (IL09)




Matrices Peso Rating Ajuste Rating Ajustado

Gestin de Liquidez 100% 100% 0% 100%


LLiquidez


Sistema de CalificacinFactores de Ajustes Parametrizados


Factores de Ajuste Parametrizados

Suficiencia Patrimonial Calidad de los Activos

100%

10%

Muy Alto Riesgo

Ajuste del 70%

IV

Riesgo Medio

Ajuste del 90%

II

Riesgo Medio Alto

Ajuste del 80%

III

Muy Bajo Riesgo

100%

I

RiesgoPotencial deInsolvencia

SuficienciaPatrimonial

PatrimonioTcnico /ActivosPonderadospor Riesgo

Cobertura Patrimonial deActivos Improductivos

100%

95%

Muy Alto Riesgo

Ajuste del 70%

IV

Riesgo Medio

Ajuste del 90%

II

Riesgo Medio Alto

Ajuste del 80%

III

Muy Bajo Riesgo

100%

I

Indice deMorosidadBruta Acida

Cobertura de la Cartera deCrditos Improductiva


Factores de Ajuste Parametrizados

Gerencia y Eficiencia Microeconmica

Beneficios y Rentabilidad

0%

95%

Muy Alto Riesgo

Ajuste del 70%

IV

Riesgo Medio

Ajuste del 90%

II

Riesgo Medio Alto

Ajuste del 80%

III

Muy Bajo Riesgo

100%

I

Gastos deTransformacin /Activo TotalPromedio

Grado de Absorcin delMargen Financiero Neto

15%

1.5%

Muy Alto Riesgo

Ajuste del 70%

IV

Riesgo Medio

Ajuste del 90%

II

Riesgo Medio Alto

Ajuste del 80%

III

Muy Bajo Riesgo

100%

I

ROAOperativo

Ingresos Ordinarios /Activo Total Promedio


Calificacin de Riesgo Final

Mdulos Modelos Calificacin por ModeloCalificacin por Mdulo

Factor de Ajuste

Calificacin Ajustada

Peso Relativo

Calificacin Ponderada

Cuantitativo 80%Cualitativo 20%Cuantitativo 80%Cualitativo 20%Cuantitativo 40%Cualitativo 60%Cuantitativo 80%Cualitativo 20%Cuantitativo 70%Cualitativo 30%

20%

Calificacin de Riesgo de IFIS

100%

100%

100%

100%

Suficiencia Patrimonial

Calidad de los Activos

Gerencia y Eficiencia Microeconmica

Beneficios y Rentabilidad

100%

15%

100%100%

Liquidez 100%100%

100% 100%

20%

25%100%100%

100% 100% 20%

20%

15%

20%

25%

20%

Calificacin de Riesgo Bsica 100%

Calificacin de Riesgo Bsica CAMEL AAA


Sistema de Calificacin


Criterios Aplicables al Lmite de Crdito

Para establecer los lmites de exposicin al riesgo de crdito, la calificacin final estar ligada a las siguintes condiciones:

9 El monto de crdito que el tamao de su capital y reserva le permita, sin exceder tres veces este monto; o

9 El 5% del patrimonio del BCIE, o al 8% en caso de tratarse de un grupo econmico, de acuerdo a los parmetros establecidos.

CalificacinCAMEL

Calificacin en PuntosPorcentuales

Veces Cap + Reservasde la IFIs

AAA >= 85% 3.00AA Entre 70% y 84.99% 3.00A Entre 60% y 69.99% 2,75

BB Entre 50% y 59.99% 2.25B Entre 45% y 49.99% 2.00

CC Entre 40% y 44.99% 1.75C Entre 35% y 39.99% 0,75


Condiciones especiales aplicablesal lmite de crdito, calificacin C

El Lmite de crdito establecido a las IFI categora C aplicar bajo las siguintes

condiciones:

9 No aplica para IFI que no han sido clientes del BCIE

9 En cada caso se debern establecer a favor del BCIE garantas reales u otras de fcil realizacin a criterio y satisfaccin del Banco, bajo la siguiente estructura:

Calificacin de la IFIsen Puntos Porcentuales

Cobertura Requeridade Garanta Real

Entre 39% y 39.99% 110%Entre 38% y 38.99% 120%Entre 37% y 37.99% 130%Entre 36% y 36.99% 140%Entre 35% y 35.99% 150%


IFI E IFNB INTERMEDIARIAS DE CRDITO

6 Bancos

11 IFNB

14 Bancos Privados

4 Bancos Estatales

3 IFNBS

2 Financieras

2 Cooperativas

6 Bancos

2 Bancos Estatales

2 Financieras

14 Cajas de Crdito

1 IFNB

13 Bancos

7 Financieras

5 IFNBS

11 Bancos

1 Banco Estatal

4 IFNBS


Resumen Centroamrica

Guatemala 25 Intermediarios El Salvador 25 Intermediarios Honduras 16 Intermediarios Nicaragua 17 Intemediarios Costa Rica 25 Intermediarios

___Total Centroamerica 107 Intermediarios

METODOLOGAMetodologa Actualreas de EvalaucinModelo de Evaluacin Tcnica de Riesgo de Instituciones Intermediarias de Crdito, Bancos y Financieras.(METRIC)Objetivo GeneralModelos de CalificacinMetodologa para la CalificacinMdulo de Suficiencia PatrimonialAspectos Cuantitativos (0.0%)Aspectos Cualitativos (0.0%)Mdulo de Calidad del ActivoAspectos Cuantitativos (0.0%)Aspectos Cualitativos (0.0%)Mdulo de Gerencia y Eficiencia MicroeconmicaAspectos Cuantitativos (0.0%)Aspectos Cualitativos (0.0%)Mdulo de Beneficios y RentabilidadAspectos Cuantitativos (0.0%)Aspectos Cualitativos (0.0%)Mdulo de Liquidez BancariaAspectos Cuantitativos (0.0%)Aspectos Cualitativos (0.0%)Sistema de CalificacinFactores de Ajuste ParametrizadosFactores de Ajuste ParametrizadosCalificacin de Riesgo FinalSistema de CalificacinIFI E IFNB INTERMEDIARIAS DE CRDITOResumen Centroamrica

08 Riesgos-Modelo Metric-IfIS BCIE

Documents

Transcript of 08 Riesgos-Modelo Metric-IfIS BCIE