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Tablas de Codificación - Valores predefinidos
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Tabla de Contenidos
1. Tablas de Codificación de valores válidos ................................................................................. 1 Tabla 1: Códigos de Divisa ............................................................................................................................. 1 Tabla 2: Tipos de Activo ................................................................................................................................. 1 Tabla 3: Tipos de garantías exigidas .............................................................................................................. 1 Tabla 4: Conceptos de Movimientos de Efectivo ............................................................................................ 2 Tabla 5: Formas de Pago................................................................................................................................ 2 Tabla 6: Modos de Materialización de Garantías ............................................................................................ 2 Tabla 7: Destinos de las Garantías ................................................................................................................. 3 Tabla 8: Estados de Give Up .......................................................................................................................... 3 Tabla 9: Tipos de Orden ................................................................................................................................. 3 Tabla 10: Estados de una Orden .................................................................................................................... 4 Tabla 11: Motivos de Anulación de una Orden ............................................................................................... 4 Tabla 12: Tipos de Orden FIX ......................................................................................................................... 5 Tabla 13: Vigencia de Orden FIX .................................................................................................................... 5 Tabla 14: Tipos de Entidad Participante ......................................................................................................... 5 Tabla 15: Códigos Depositarios Centrales de Valores .................................................................................... 6 Tabla 16: Valores de CFICode ........................................................................................................................ 7 Tabla 17: Códigos de Mercado y Grupos de Contratos de Negociación ........................................................ 9 Tabla 18: Códigos de Contrapartida Central y Grupo de Contratos de Liquidación ...................................... 10 Tabla 19: Códigos de Operación .................................................................................................................. 10 Tabla 20: Subgrupos de Contratos ............................................................................................................... 12 Tabla 21: Activos subyacentes ..................................................................................................................... 16 Tabla 22: Tipos de Acción sobre una Orden ................................................................................................. 20 Tabla 23: Grupos de comisión ...................................................................................................................... 21 Tabla 24: Tipos de comisión ......................................................................................................................... 23 Tabla 25: Tipos de persona .......................................................................................................................... 23 Tabla 26: Motivos de rechazo de una aplicación .......................................................................................... 23 Tabla 27: Estados de una aplicación ............................................................................................................ 24 Tabla 28: Familia de productos ..................................................................................................................... 25 Tabla 29: Tipos de acciones del operador en negociación ........................................................................... 25
Tablas de Codificación - Valores predefinidos
27 de septiembre de 2013 © MEFF 2013 1
1. Tablas de Codificación de valores válidos
Tabla 1: Códigos de Divisa
Los códigos de divisa utilizados son los que están definidos en el estándar ISO-4217. Para obtener los valores actuales puede consultarse la siguiente dirección: http://www.xe.com/iso4217.htm
Por ejemplo:
Código Concepto
EUR Euro
Tabla 2: Tipos de Activo
Código Concepto
ACE Acciones Españolas
BON Bonos del Estado Españoles
CSH Efectivo
CUP Cupón Segregado Deuda Estado
EBN Bonos zona Euro
EST Acciones zona Euro
LET Letras del Tesoro
NDP Principal Segregado Deuda Estado
OBL Obligaciones del Estado
Tabla 3: Tipos de garantías exigidas
Valor Descripción
DFC Contribución a la Garantía Colectiva (Default Fund Contribution)
DFST Garantía Individual para cumplir los criterios de Stress Test de la Garantía Colectiva
DRP Déficit de Recursos Propios
LIM Garantía por Límites de riesgo (se toma el mayor importe de las garantías por Límite de Margin Call, Límite de Riesgo Intradía a final de sesión, Déficit de Recursos Propios y Garantía por Riesgo de Detalle)
LRI Límite de Riesgo Intradía
MC Garantías Extraordinarias por Margin Call
OTH Otras Garantías Extraordinarias
PM Garantía por Posiciones a constituir por el Liguidador (no cubiertas por garantías de titulares o miembros negociadores) (Position Margin)
RM Garantía por Registro de Detalle (Register Margin)
STR Garantía por Límite de Margin Call
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Tabla 4: Conceptos de Movimientos de Efectivo
Código Concepto
01 Garantías
02 Otras Garantías
03 Variation Margin
04 Comisiones Diarias
05 Primas
06 Facturación
07 Intereses no periódicos
08 Tarifa por Mantenimiento de Posición
09 Regularización por Tarifa Mínima Mensual
10 Comisiones Diarias Negociación
11 Comisiones Diarias Liquidación
80 Pago mensual de intereses (Euro Services)
96 - 99 Otros conceptos
Tabla 5: Formas de Pago
Código Concepto
01 Multilateral en Banco de España
02 OMF
99 Otras formas de pago
Tabla 6: Modos de Materialización de Garantías
Código Concepto
C Efectivo
I Prenda de otro CSD
P Prenda cuyo CSD es IBERCLEAR
R Repo
T Transferencia de Valores
A Aval
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Tabla 7: Destinos de las Garantías
Código Concepto
GD Garantía Diaria
GE Garantía Extraordinaria
GG Garantía General
GI Garantía Inicial y Garantía Ampliación de Límite
Tabla 8: Estados de Give Up
Código Concepto Visible por Liquidador de Miembro Destino
A Aceptado por Liquidador de Miembro Destino Sí
C Cancelado por Miembro Origen No
H Petición solicitada no válida Sí
L Rechazado por Liquidador de Miembro Destino Sí
N Aceptado por Miembro Destino Sí
P Pendiente No
R Rechazado por Miembro Destino No
S Anulada por el sistema Sí
X Petición rechazada Sí
Tabla 9: Tipos de Orden
Código Concepto MEFF Eurex
AT Ataque X X
L Limitada X X
LI Limitada Inmediata X X
M Mercado X X
MM Market Maker X X
Q Quote X -
Sa Stop al alza - X
Sb Stop a la baja - X
Sla Stop Limitada al alza X -
Slb Stop Limitada a la baja X -
Sub A precio de subasta X -
TN Todo o nada X -
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Tabla 10: Estados de una Orden
Código Concepto
AA Anulada automáticamente (Limitadas Inmediatas, Todo o Nada, Ataque)
AD Anulada por desconexión
AE Anulada y ejecutada parcialmente
AO Anulada por el Operador
E Ejecutada totalmente
P Pendiente
PE Pendiente parcial (se ha ejecutado parte del volumen)
PN Pendiente de confirmación
PS Orden Stop pendiente de disparar
R Rechazada
Tabla 11: Motivos de Anulación de una Orden
Código Concepto
Adm Por el Administrador
Auc Activa subasta
Dab Protección Delta: Delta absoluta máxima
Dat Fecha incorrecta
Des Por desconexión
Dmx Protección Delta: Delta máxima acumulada
Dnc Protección Delta: número de contratos
Eje Por ejecución
Err Por error
HFT Por máximo n. de contratos ejecutados
IdE QuoteID o ClOrdID no válido
ITL Por máxima variación de posición
Kbt Kill Button
Lim Por límites
Liq Liquidador suspendido
Mer Cambio de situación de mercado
NEj Por no ejecución inmediata
Ope Por el operador
Otr Otros
Par No existen criterios de orden Quote
Per Por permisos
Pre Precio incorrecto
PrF Por filtros de precio
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SCo Situación de contrato
Sme Anulación por situación de mercado
Sus Anulación de un quote por sustitución
Val Por final período validez la orden
Vig Por vigencia del contrato
Vlt Por subasta de volatilidad en vencimiento lejano
VoF Por filtros de volumen
Tabla 12: Tipos de Orden FIX
Código Concepto
1 Market
2 Limit
3 Stop
4 Stop Limit
Tabla 13: Vigencia de Orden FIX
Código Concepto
0 Day (default value)
2 At the Opening (OPG)
3 Immediate or Cancel (IOC)
4 Fill or Kill (FOK)
Tabla 14: Tipos de Entidad Participante
Código Concepto
C Liquidador-Custodio
L Liquidador
N Negociador
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Tabla 15: Códigos Depositarios Centrales de Valores
Código Nombre
0 NO APLICA
1 IBERCLEAR
2 CLEARSTREAM
3 EUROCLEAR
4 DECEVAL
5 DCV
6 CUD
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Tabla 16: Valores de CFICode
Indices
CFICode Descripción
FFICSX Futuro financiero estandarizado sobre índice. Liquidación por diferencias
FFICNX Futuro financiero no estándar sobre índice. Liquidación por diferencias
FMICXX Time-spread de futuros sobre índices. Liquidación por diferencias
OCEICS Opción call europea estandarizada sobre índice. Liquidación por diferencias
OCEICN Opción call europea no estándar sobre índice. Liquidación por diferencias
OPEICS Opción put europea estandarizada sobre índice. Liquidación por diferencias
OPEICN Opción put europea no estándar sobre índice. Liquidación por diferencias
MMMXXX Instrumento de referencia para índice (contrato externo)
MRIXXX Instrumento de referencia
Acciones
CFICode Descripción
FFSPSX Futuro financiero estandarizado sobre acciones. Entrega física
FFSPNX Futuro financiero no estándar sobre acciones. Entrega física
FFSCSX Futuro financiero estandarizado sobre acciones. Liquidación por diferencias
FFSCNX Futuro financiero no estándar sobre acciones. Liquidación por diferencias
FFMCSX Futuro financiero estandarizado sobre otros (dividendos). Liquidación por diferencias
FFMCNX Futuro financiero no estándar sobre otros (dividendos). Liquidación por diferencias
FMSPXX Time spread de futuros sobre acciones con entrega física
FMSCXX Time spread de futuros sobre acciones con liquidación por diferencias
FMMCXX Time-spread de futuros sobre otros (dividendos) índices. Liquidación por diferencias
FMSXXX Facility futuros sobre acciones
OCASPS Opción call americana estandarizada sobre acciones. Entrega física
OCASPN Opción call americana no estándar sobre acciones. Entrega física
OPASPS Opción put americana estandarizada sobre acciones. Entrega física
OPASPN Opción put americana no estándar sobre acciones. Entrega física
OCESPS Opción call europea estandarizada sobre acciones. Entrega física
OCESPN Opción call europea no estándar sobre acciones. Entrega física
OPESPS Opción put europea estandarizada sobre acciones. Entrega física
OPESPN Opción put europea no estándar sobre acciones. Entrega física
OCESCS Opción call europea estandarizada sobre acciones. Liquidación por diferencias
OCESCN Opción call europea no estándar sobre acciones. Liquidación por diferencias
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OPESCS Opción put europea estandarizada sobre acciones. Liquidación por diferencias
OPESCN Opción put europea no estándar sobre acciones. Liquidación por diferencias
MRSXXX Instrumento de referencia para acciones (contrato externo)
ESXXXX ESXXXA
Acciones (contado)
MRIXXX Instrumento de referencia
Renta Fija
CFICode Descripción
FFDPSX Futuro financiero estandarizado sobre renta fija. Entrega física
FFDCSX Futuro financiero estandarizado sobre renta fija. Liquidación por diferencias
FMDPXX Time-spread de futuros sobre renta fija con entrega física
OCEDPS Opción call europea estandarizada sobre renta fija. Entrega física
OPEDPS Opción put europea estandarizada sobre renta fija. Entrega física
OCEDPN Opción call europea no estándar sobre renta fija. Entrega física
OPEDPN Opción put europea no estándar sobre renta fija. Entrega física
OCEDCS Opción call europea estandarizada sobre renta fija. Liquidación por diferencias
OPEDCS Opción put europea estandarizada sobre renta fija. Liquidación por diferencias
OCEDCN Opción call europea no estándar sobre renta fija. Liquidación por diferencias
OPEDCN Opción put europea no estándar sobre renta fija. Liquidación por diferencias
Divisas
CFICode Descripción
FFCCSX Futuro financiero estandarizado sobre divisas. Liquidación por diferencias
OCECCS Opción call europea estandarizada sobre divisas. Liquidación por diferencias
OPECCS Opción put europea estandarizada sobre divisas. Liquidación por diferencias
Mercancías
CFICode Descripción
FCAPSX Futuro estandarizado sobre commotidity agrícola. Entrega física
FMAPXX Time-spread de futuros sobre commodity agrícola
MRTXXX Mercancias subyacentes
Energía
CFICode Descripción
FCECSY Futuro estándar Anual sobre Energía. Liquidación por diferencias
FCECSQ Futuro estándar Trimestral sobre Energía. Liquidación por diferencias
FCECSM Futuro estándar Mensual sobre Energía. Liquidación por diferencias
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CFICode Descripción
FCECSK Futuro estándar Semanal (L-D) sobre Energía. Liquidación por diferencias
FCECSB Futuro estándar Semanal (L-V) sobre Energía. Liquidación por diferencias
FCECSE Futuro estándar Semanal (S-D) sobre Energía. Liquidación por diferencias
SCECSY Swap estándar Anual sobre Energía. Liquidación por diferencias
SCECSQ Swap estándar Trimestral sobre Energía. Liquidación por diferencias
SCECSM Swap estándar Mensual sobre Energía. Liquidación por diferencias
SCECSK Swap estándar Semanal (L-D) sobre Energía. Liquidación por diferencias
SCECSB Swap estándar Semanal (L-V) sobre Energía. Liquidación por diferencias
SCECSE Swap estándar Semanal (S-D) sobre Energía. Liquidación por diferencias
SCECSD Swap estándar Diario sobre Energía. Liquidación por diferencias
Deuda Pública
CFICode Descripción
MMFDXX Forward sobre deuda
DTFTFR Bono
DBFTPR Bono perpetuo
DBFTFR Obligación
DYZTXR Letra
Para más detalle consúltese el apéndice 6-D “CFICode Usage – ISO 10962 Classification of Financial Instrument (CFICode)” del documento “Financial Information Exchange Protocol (FIX) version 4.4 with
errata 20030618”. ( (http://www.fixprotocol.org/specifications/fix4.4spec)
Tabla 17: Códigos de Mercado y Grupos de Contratos de Negociación
Código Descripción
M3 MEFF – Grupo de contratos Financiero
G1 EUREX
M7 MEFF – Grupo de contratos de Energía
M8 MEFF – Grupo de contratos de Deuda Pública
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Tabla 18: Códigos de Contrapartida Central y Grupo de Contratos de Liquidación
Código Descripción
C2 MEFF – Grupo de contratos Financiero
C5 EUREX
C7 MEFF – Grupo de contratos de Energía
CM MEFF – CCP
C8 MEFF – Grupo de contratos de Deuda Pública
Tabla 19: Códigos de Operación
Los códigos de operación vigentes en un mercado o cámara son informados diariamente mediante el correspondiente fichero de datos, que puede ser generado desde un terminal de MEFF.
MEFF Financiero y Energía
Código operación
Descripción
Negociación
Liquidación
A Aplicación telefónica fuera de mercado X X
C1 Hecho corporativo X
D Desglose Cuenta Diaria X
E Ejercicio X
G Operación de give-up X
H Aplicación telefónica en Mercado X X
J Operación a precio medio X
L Delta X X
M Mercado X X
P Ajuste de posición X
R Operación spread X
S Operación asociada a spread X X
T Traspaso de operación X
V Vencimiento X
X Retrocesión X
Y Anula cancelación X
1 La fecha de entrada en vigor será comunicada por circular.
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Código operación
Descripción
Negociación
Liquidación
Z Traspaso de posición X
MEFF Deuda Pública
Código operación
Descripción
Negociación
Liquidación
D Desglose Cuenta Diaria X
G Operación de give-up X
H Registro de operaciones simples X X
P Ajuste de posición X
T Traspaso de operación X
V Vencimiento X
X Retrocesión X
Y Anula cancelación X
Z Traspaso de posición X
1 Registro primera pata repo X X
2 Registro segunda pata repo X X
B Operación de cierre por liquidación en IBERCLEAR
X
Eurex
Código operación
Descripción
Negociación
Liquidación
D Desglose Cuenta Diaria X
F Basis Trade X X
G Operación de give-up X
I Give-Out X X
K Give-In X X
M Mercado X X
P Ajuste de posición X
R Operación spread X
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Código operación
Descripción
Negociación
Liquidación
S Operación asociada a spread X X
T Traspaso de operación X
V Vencimiento X
X Retrocesión X
Y Anula cancelación X
Z Traspaso de posición X
Tabla 20: Subgrupos de Contratos
Los subgrupos de contratos vigentes en un entorno son informados diariamente mediante el correspondiente fichero de datos, que puede ser generado desde un terminal de MEFF.
MEFF– GRUPO DE CONTRATOS FINANCIERO
02 BONO 10
20 MINI IBEX
21 IBEX
23 BBVA
24 ABERTIS
25 ENDESA
27 IBERDROLA
28 SCH
30 REPSOL
31 TELEFONICA
33 ACERINOX
34 BANCO POPULAR
35 BANKINTER
37 GAS NATURAL
38 INDRA
41 AMADEUS
43 INDITEX
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MEFF– GRUPO DE CONTRATOS FINANCIERO
45 ACS
46 B.SABADELL
48 ACCIONA
49 METROVACESA
50 SACYR VALLE
51 FCC
52 ENAGAS
53 RED ELECTRICA
54 GAMESA
56 MEDIASET
57 MAPFRE
58 ANTENA 3TV
59 FADESA
61 BANESTO
65 NH HOTELES
67 BME
68 GRIFOLS
69 ABENGOA
72 ARCELORMITTAL
73 TÉCNICAS REUNIDAS
74 OBRASCÓN HUARTE
75 FERROVIAL
76 EBRO FOODS
78 IAG
80 CAIXABANK
81 BANKIA
82 DIA
83 ABENGOA CESTA
84 ABENGOA B
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MEFF– GRUPO DE CONTRATOS FINANCIERO
85 VISCOFAN
86 JAZZTEL
99 IBEX IMPACTO DIV
AA AXA
AE AEGON
AH AHOLD
AI ALLIED IRISH BANK
AL ALCATEL
AQ AIR LIQUID
AR ASSICURAZIONI GENERALI
AZ ALLIANZ
BA BASF
BN BNP PARIBAS
BY BAYER
CA CARREFOUR SUPER.
CR CREDIT AGRICOLE
DA DANONE
DB DEUTSCH BANK
DC DAIMLER CHRYSLER
DT DEUTSCHE TELEKOM
EI ENI
EL ENEL
EO E.ON
FO FORTIS
FT FRANCE TELECOM
GS SOCIETE GENERALE
IN ING
IS INTESA SANPAOLO
LA LAFARGE
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MEFF– GRUPO DE CONTRATOS FINANCIERO
LV LVMH
LY SUEZ
MU MUENCHENER RUECK
NO NOKIA
OR L’OREAL
PH PHILIPS
RN RENAULT
RW RWE
SA SANOFI-AVENTIS
SI SIEMENS
SO SAiNT GOBAIN
SP SAP
TI TELECOM ITALIA
TO TOTAL
UI UNICREDITO
UV UNILEVER
VI VIVENDI
D1 TEF DIVIDENDOS
D2 SAN DIVIDENDOS
D3 BBVA DIVIDENDOS
D4 REP DIVIDENDOS
D5 IBE DIVIDENDOS
D6 ITX DIVIDENDOS
MEFF – GRUPO DE CONTRATOS DE ENERGIA
01 FUTURO BASE MIBEL
02 SWAP BASE MIBEL
11 FUTURO PUNTA MIBEL
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Esta tabla no se facilita en este documento para contratos sobre deuda pública. Deberá comprobarse el contenido del fichero TCONTRGRP.
Tabla 21: Activos subyacentes
MEFF– GRUPO DE CONTRATOS FINANCIERO
ABENGOA ABG
ABENGOA CESTA ABZ
ABENGOA B ABG.P
ABERTIS ABE
ACCIONA ANA
ACERINOX ACX
ACS ACS
AEGON AEG
AHOLD AHL
AIR LIQUID AIR
ALCATEL ALU
12 SWAP PUNTA MIBEL
MEFF – GRUPO DE CONTRATOS DE DEUDA PÚBLICA
EUREX
10 SCHATZ
20 BOBL
30 BUND
40 BUXL
50 DAX
60 EURO BTP
80 EURO OAT
90 STOXX 50
91 EUROSTOXX 50
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MEFF– GRUPO DE CONTRATOS FINANCIERO
ALLIANZ ALV
ALLIED IRISH BANK ALB
AMADEUS AMS
ANTENA 3TV A3M
ARCELORMITTAL MTS
ASSICURAZIONI GENERALI ASI
AXA AXA
B.SABADELL SAB
BANCO POPULAR POP
BANESTO BTO
BANKIA BKIA
BANKINTER BKT
BASF BAS
BAYER BAY
BBVA BBVA
BBVA DIVIDENDOS BBVD
BME BME
BNP PARIBAS BNP
BONO 10 B10
CAIXABANK CABK
CARREFOUR SUPER. CAR
CREDIT AGRICOLE CAG
DAIMLER CHRYSLER DCX
DANONE DAN
DEUTSCH BANK DBK
DEUTSCHE TELEKOM DTE
DIA DIA
E.ON EON
EBRO FOODS EBRO
Tablas de Codificación - Valores predefinidos
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MEFF– GRUPO DE CONTRATOS FINANCIERO
ENAGAS ENG
ENDESA ELE
ENEL ENE
ENI ENI
FADESA FAD
FCC FCC
FERROVIAL FER
FORTIS FOR
FRANCE TELECOM FTE
GAMESA GAM
GAS NATURAL GAS
GRIFOLS GRF
IAG IAG
JAZ JAZZTEL
IBE DIVIDENDOS IBED
IBERDROLA IBE
IBEX FIE
IBEX IMPACTO DIV IBH
IBEX MINI FIE
En Fix el código de activo es FIEM.
INDITEX ITX
INDRA IDR
ING ING
INTESA SANPAOLO SPI
ITX DIVIDENDOS ITXD
L’OREAL ORE
LAFARGE LAF
LVMH LVM
MAPFRE MAP
Tablas de Codificación - Valores predefinidos
27 de septiembre de 2013 © MEFF 2013 19
MEFF– GRUPO DE CONTRATOS FINANCIERO
MEDIASET TL5
METROVACESA MVC
MUENCHENER RUECK MUV
NH HOTELES NHH
NOKIA NOK
OBRASCÓN HUARTE OHL
PHILIPS PHG
RED ELECTRICA REE
RENAULT REN
REP DIVIDENDOS REPD
REPSOL REP
RWE RWE
SACYR VALLE SYV SCYR
SAiNT GOBAIN SGO
SAN DIVIDENDOS SAND
SANOFI-AVENTIS SAS
SAP SAP
SCH SAN
SIEMENS SIE
SOCIETE GENERALE SOG
SUEZ LYO
TÉCNICAS REUNIDAS TRE
TEF DIVIDENDOS TEFD
TELECOM ITALIA TLI
TELEFONICA TEF
TOTAL TOT
UNICREDITO CRD
UNILEVER UNC
VISCOFAN VIS
Tablas de Codificación - Valores predefinidos
27 de septiembre de 2013 © MEFF 2013 20
MEFF– GRUPO DE CONTRATOS FINANCIERO
VIVENDI VIV
MEFF – GRUPO DE CONTRATOS DE ENERGIA
FUTURO BASE MIBEL MIBFTB
SWAP BASE MIBEL MIBSWB
FUTURO PUNTA MIBEL MIBFTP
SWAP PUNTA MIBEL MIBSWP
MEFF – GRUPO DE CONTRATOS DE DEUDA PÚBLICA
Esta tabla no se facilita en este documento para contratos sobre deuda pública. Deberá comprobarse el contenido del fichero TCONTRGRP.
EUREX
BOBL FGBM
BUND FGBL
BUXL FGBX
DAX FDX
EURO BTP FBTP
EURO OAT FOAT
EUROSTOXX 50 STXE
SCHATZ FGBS
STOXX 50 STXX
Tabla 22: Tipos de Acción sobre una Orden
Código Concepto
AN Petición de cancelación de la orden
CA Confirmación de cancelación de la orden
CO Confirmación de nueva orden
Tablas de Codificación - Valores predefinidos
27 de septiembre de 2013 © MEFF 2013 21
DS Disparo de orden stop
MO Petición de modificación de la orden
OE Orden ejecutada
OM Confirmación de modificación de la orden
OR Petición de nueva orden
RA Rechazo de la petición de una anulación
RM Rechazo de la petición de una modificación
RJ Rechazo de la petición de nueva orden
Tabla 23: Grupos de comisión
Código Concepto
00 Grupo de comisión no asociado a operaciones
01 Futuros sobre IBEX – Tarifa general
02 Futuros sobre IBEX – Cuenta propia
03 Futuros Mini sobre IBEX – Tarifa general
04 Futuros Mini sobre IBEX – Cuenta propia
05 Opciones sobre IBEX – Tarifa general
06 Opciones sobre IBEX – Cuenta propia
07 Futuros sobre acciones españolas – Tarifa General
08 Futuros sobre acciones españolas – Cuenta propia
09 Futuros sobre acciones españolas – Market Makers
10 Opciones sobre acciones – Tarifa general
11 Opciones sobre acciones – Cuenta propia
12 Opciones sobre acciones – Market Makers
13 Futuros sobre acciones europeas – Tarifa general
14 Futuros sobre acciones europeas – Cuenta propia
15 Futuros sobre acciones europeas – Market Makers
16 Futuros sobre IBEX impacto DIV – Tarifa general
17 Futuros sobre IBEX impacto DIV – Cuenta propia
18 Futuros sobre Dividendos – Tarifa General
19 Futuros sobre Dividendos – Cuenta Propia
50 Futuros y opciones sobre Bono – Tarifa general
51 Futuros y opciones sobre Bono – Cuenta propia
52 Futuros y opciones sobre Bono – Market Makers
G1 Futuros sobre Dividendos – Tarifa A - General
P1 Futuros sobre Dividendos – Tarifa A - Cuenta Propia
G2 Futuros sobre Dividendos – Tarifa B - General
P2 Futuros sobre Dividendos – Tarifa B - Cuenta Propia
G3 Futuros sobre Dividendos – Tarifa C - General
P3 Futuros sobre Dividendos – Tarifa C - Cuenta Propia
Tablas de Codificación - Valores predefinidos
27 de septiembre de 2013 © MEFF 2013 22
Código Concepto
G4 Futuros sobre Dividendos – Tarifa D - General
P4 Futuros sobre Dividendos – Tarifa D - Cuenta Propia
G5 Futuros sobre Dividendos – Tarifa E - General
P5 Futuros sobre Dividendos – Tarifa E - Cuenta Propia
E1 Contratos energía – Tarifa general A
E2 Contratos energía – Tarifa general B
D1 Contratos deuda pública – Tarifa por operación
T1 Contratos deuda pública – Tramo 1
T2 Contratos deuda pública – Tramo 2
T3 Contratos deuda pública – Tramo 3
99 Grupo de comisión asociado a operaciones exentas de comisión
Tablas de Codificación - Valores predefinidos
27 de septiembre de 2013 © MEFF 2013 23
Tabla 24: Tipos de comisión
Código Concepto
1 Negociación, Registro y Liquidación
2 Vencimiento
3 Por ejercicios solicitados
4 Por asignación de ejercicio
5 Operativa del Dpto. de Clearing
6 Por ajuste de posición
7 Negociación y Liquidación (Repos)
Tabla 25: Tipos de persona
Tipo Descripción
AV Agencias de Valores
B Bancos
CA Cajas de Ahorro
CL Clientes
CS Compañías de Seguros
EF Otras Entidades Financieras
FI Fondos de Inversión
FP Fondos de Pensiones
OT Otros
PJ Otras Personas Jurídicas
SV Sociedades de Valores
Tabla 26: Motivos de rechazo de una aplicación
Valor Descripción
1 Falta cumplimentar el miembro comprador o el vendedor.
2 No existe el contrato.
3 El miembro/operador no tiene permiso para entrar o gestionar operaciones a precio convenido.
4 El tipo de operación no está permitida en ese momento.
5 Código de contrato ya en uso con otras características
6 Parametrización del sistema no permite alta el contrato
4000 En caso de modificación, cancelación o cambio de estado: no existe el número de aplicación.
4001 No se cumplen las condiciones de efectivo
4002 No se cumplen las condiciones de precio.
4003 El contrato no está vigente.
4004 El miembro está suspendido.
Tablas de Codificación - Valores predefinidos
27 de septiembre de 2013 © MEFF 2013 24
Valor Descripción
4005 La cuenta está suspendida.
4006 En caso de modificación, cancelación o cambio de estado: el estado de la transacción ya no permite que se realice la acción.
4007 Side incorrecto
4008 Cuenta incorrecta
4010 Efectivo incorrecto
4012 Volumen para no publicar insuficiente
Tabla 27: Estados de una aplicación
Valor Descripción
0 Pendiente de validación por ambas partes.
1 Pendiente de validación por vendedor.
2 Pendiente de validación por comprador
3 Pendiente de validación por Supervisión.
4 Cancelada.
5 Rechazada por vendedor.
6 Rechazada por comprador.
7 Rechazada por Supervisión.
8 Aceptada.
9 Registrada.
A Cancelada por el sistema.
B Rechazada por el sistema.
Tablas de Codificación - Valores predefinidos
27 de septiembre de 2013 © MEFF 2013 25
Tabla 28: Familia de productos
Valor Descripción
FBONO BONO E10 Futuros RF
TBONO BONO E10 Time-spread RF
FIBX Futuros IBEX 35
TIBX Time-spread IBEX 35
OIBXM Opciones MINI IBEX 35
FIBXM Futuros MINI IBEX 35
TIBXM Time-spread MINI IBEX 35
OSTCK Opciones s/Acciones
FSTCK Futuros s/Acciones
TSTCK Time-spread s/Acciones
FIBXD Futuros Ibex impacto Div
TIBXD Time-spread Ibex impacto Div
FSTCD Futuros s/Div acc
TSTCD Time-spread s/Div acc
FENGY Fut.Energía Anual
FENGQ Fut.Energía Trimestral
FENGM Fut.Energía Mensual
FENGW Fut.Energía Semanal
SENGY Swaps Ener. Anual
SENGQ Swaps Ener. Trimestral
SENGM Swaps Ener. Mensual
SENGW Swaps Ener. Semanal
SENGD Swaps Ener. Diario
FDEBT Forwards sobre Deuda
FEXRF Futuros Renta Fija Eurex
TEXRF Time-spread Renta Fija Eurex
FEXI Futuros Índice Eurex
TEXI Time-spread Índice Eurex
Tabla 29: Tipos de acciones del operador en negociación
Acción Descripción
1 Entrada y gestión de órdenes
2 RFQs
3 Gestión de filtros de Liquidador
4 Gestión de filtros de Negociador
5 Entrada y gestión de aplicaciones
6 Entrada y gestión de quotes